stratégie de trading

Quand la volatilité est basse, je choisis la stratégie D&D

Depuis 3 ans, la volatilité sur l’indice Dow Jones est souvent basse, à moins d’1%. Le chart supérieur, ci-dessous, montre l’évolution journalière du future Mini Dow depuis 2017. Le chart inférieur montre sa volatilité donnée par l’ATR sur 22 jours. On s’aperçoit que, mise à part quelques rares périodes de haute volatilité où l’ATR a atteint 3%, la majeure partie du temps, l’ATR a évolué autour d’1%.

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Ceci pose un problème pratique aux traders intraday car dans un environnement de basse volatilité les opportunités de profits se réduisent.

La stratégie D&D Range Bar Scalping a été développée pour répondre à ce problème. Elle utilise le graphique à envergure absolue qui permet de décomposer le mouvement des prix en bougies de 5 points chacune. Ceci permet de faire apparaître des phases de tendance d’amplitude plus petites que l’on ne verrait pas sur des unités de temps plus grandes. Un autre atout de la stratégie D&D est qu’elle utilise le signal Range Breakout. Ce signal se produit lorsque la tendance du marché faiblit. Il y a alors deux possibilités. Soit le marché reprend sa progression et génère un signal de sortie qui prolonge la tendance, soit le marché se retourne et génère un signal de renversement de tendance. Dans les deux cas, nous avons une opportunité d’entrer en position. Cette décision est confiée à l’indicateur Supertrend qui nous indique la direction de la tendance de fond.

Dans l’exemple suivant, on peut observer que toutes les bougies ont la même taille, que le fond d’écran vert nous indique que le marché est en tendance haussière, que le signal Range Breakout a détecté une phase de consolidation, et finalement que le marché est sorti par le haut. Notre stratégie qui tournait en mode automatique sur le future Mini Dow est entrée en position une fois le signal de trading déclenché par la clôture de la bougie hors du range.

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La stratégie D&D Range Bar Scalping est donc conçue pour faire du scalping sur deux des principaux indices boursiers mondiaux (Dax et Dow)

Cette stratégie repose sur quatre principes solides.
  • Les barres de range sont utilisées pour trouver des opportunités de scalping, même lorsque le marché n'est pas volatil.
  • Les positions ne sont ouvertes que dans le sens de la tendance.
  • Les positions ne sont ouvertes que lorsque le marché sort d'un range.
  • Les positions sont gérées avec des objectifs multiples afin de maximiser le profit.
Chacun de ces quatre principes est expliqué en détail sur cette page.

Les futures mini DAX et le mini DOW sont probablement les instruments les plus appropriés pour cette stratégie de scalping mais les CFD peuvent également être utilisés.

Pascal Hirtz