Trading de volumes et Footprint – Sur les traces du marché

Le trading de volumes est actuellement très populaire en Allemagne. Volume Profile, VWAP et Footprint sont des outils puissants qui peuvent vous soutenir activement dans le trading de volumes, en particulier des futures. Ayez une longueur d'avance sur les autres acteurs du marché et identifiez en un coup d'œil les niveaux de prix décisifs où quelque chose serait susceptible de se produire sur les marchés.

Les indicateurs de volume ne peuvent généralement être utilisés que sur les marchés où un volume représentatif est disponible. C'est le cas, par exemple, pour les futures ou les actions.

Alors que la plupart des indicateurs d'analyse technique sont dérivés du prix, le volume est une variable indépendante. La plupart des traders sont probablement familiers avec l'indicateur de volume classique, qui montre le volume échangé par période sous forme de barres verticales, dans une sous-fenêtre du graphique principal. En général, une tendance à la hausse demeure intacte lorsque la hausse des prix s'accompagne d'une augmentation des volumes. Il en va de même pour les tendances à la baisse. En revanche, le volume est généralement plus faible dans les phases de correction.

Volume Profile

Afin de mieux déterminer le moment pour entrer en position et de gérer les trades de manière plus judicieuse, de nombreux traders s'intéressent davantage au volume horizontal. Les plateformes de trading spécialisées comme NanoTrader le fournissent sous la forme d'un Volume Profile.

Le Volume Profile représente le volume échangé à des niveaux de prix spécifiques. Ainsi, le Volume Profile donne un aperçu plus approfondi du positionnement actuel des acteurs du marché. L'indicateur Volume Profile dessine un histogramme dans le graphique et montre ainsi les niveaux de prix clés en fonction du volume.

vwap

Nano

VWAP

Le VWAP est un autre outil très utile pour les analyses basées sur le volume. Le VWAP est similaire à une moyenne mobile, mais tient compte du volume échangé en particulier. L'indicateur est complété par les écarts types, qui permettent de définir le support et la résistance dans différentes unités de temps.

Le Volume Weighted Average Price (VWAP) est, comme son nom l'indique, le prix moyen pondéré par le volume exécuté. En bref, les prix auxquels un volume plus important a été échangé ont une pondération plus importante dans le calcul de la moyenne. Le VWAP peut être calculé pour différents horizons temporels. Par exemple, le VWAP quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel peut être affiché dans le graphique.

Le VWAP est une moyenne mobile qui peut être ancrée au début du jour, de la semaine, du mois, du trimestre ou de l'année. Les premier, deuxième et troisième écarts types (SD) du VWAP sont utilisés pour calculer les bandes.

Sur la base d'une distribution normale des prix négociés...
  • 1. environ 68,2 % de l'ensemble des trades se situent entre -1SD et +1 SD et,
  • 2. 95,4 % environ de tous les trades se situent entre -2SD et +2 SD.

L'exemple suivant montre le VWAP et ses écarts types. De là, une multitude de possibilités de configurations de trade peuvent être déduites

footprint

Nano