Avec le retour de la volatilité, on peut se demander quelles sont les stratégies capables de prospérer dans cet environnement ? Les stratégies Black Candle me viennent tout de suite à l’esprit car elles possèdent des atouts solides pour s’adapter à tous les environnements.

Tout d’abord, les stratégies Black Candle s’appuient sur un principe généralement payant en période de forte volatilité : le suivi de la tendance principale. Ensuite, ces stratégies utilisent un signal de retournement de tendance qui permet d’exploiter les rebonds dans la direction de la tendance. Enfin, elles utilisent une paire stop/objectif capable de se déplacer en duo pour capturer des mouvements importants.

Pour découvrir les stratégies Black Candle et mettre en évidence leurs caractéristiques, nous allons maintenant analyser un exemple d’application sur l’une des stars du Chicago Mercantile Exchange, le Mini Nasdaq future.

La première étape consiste à construire une étude 1 qui a pour but d’analyser la tendance principale afin de pouvoir filtrer les signaux et ne garder que ceux qui sont orientés dans la direction de la tendance principale. L’étude 1, représentée ci-dessous, utilise l’indicateur Parabolic SAR dans un graphique journalier pour déterminer la tendance principale. La plateforme colore la courbe du Parabolic SAR et le fond d’écran en vert (rouge) lorsque la tendance est haussière (baissière). Dans cet exemple, on distingue clairement deux phases. La première est caractérisée par une montée régulière du marché et est accompagnée d’une faible volatilité. La deuxième est caractérisée par une chute rapide du marché et est accompagnée d’une impressionnante volatilité.

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La deuxième étape consiste à construire une étude 2 à partir de laquelle seront générée les transactions. L’étude 2 est construite à l’intérieur d’un graphique en 5 minutes et elle est composée des éléments suivants :
  • Une importation de la tendance principale définie dans l’étude 1. La plateforme colore le fond d’écran et filtre les signaux en fonction de la tendance principale.
  • Le signal Black Candle est basé sur l’analyse de la tendance secondaire et plus particulièrement sur les retournements de tendance. La tendance secondaire est matérialisée par des bandes vertes (haussière) ou rouges (baissière) dérivés des graphiques Heikin Ashi. Il est possible d’agréger ces bandes de manière à rendre les tendances secondaires plus durables et les signaux de retournements plus rares et pertinents.
  • Le retournement de la tendance secondaire est défini par le nombre de bougies de la vieille tendance et le nombre de bougies de la nouvelle tendance. Dans l’exemple ci-dessous, l’agrégation est de 3, le nombre de bougies de la veille tendance est de 2 et le nombre de bougies de la nouvelle tendance est de 1 :
o Le signal Black Candle est composé de deux groupes de bougies.
> Le groupe 1 comprend 6 bougies, 2 x l’agrégation de 3, de la vieille tendance, délimitées par la bande verticale rouge.
> Le groupe 2 comprend 3 bougies, 1 x l’agrégation de 3, de la nouvelle tendance, délimitées par la bande verticale verte.
> Le signal intervient à la clôture de la 9ième bougie et est identifiable par le triangle vert.

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  • Le signal Black Candle est associé à une paire stop/objectif vraiment unique en ce sens qu’aussi bien le stop que l’objectif sont capables de suivre automatiquement le mouvement des prix en cas de forte tendance secondaire.
  • Dans l’exemple ci-dessous, une position short est prise. Un stop fixe est placé sur le plus haut précédent et un objectif est placé à une distance fixe du prix d’entrée. Puis, lorsque le prix a baissé plus que le risque, le stop descend jusqu’au niveau du prix d’entrée de manière à ce que l’on ne puisse plus perdre. Enfin, plus le prix descend, plus le stop et l’objectif descendent jusqu’à ce que le prix touche le stop. Cette capacité de mouvement du stop et de l’objectif permet d’augmenter le ratio gain sur perte.

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La stratégie Black Candle a connu une bonne performance depuis septembre 2019 comme le montre la courbe d’Equity sur cette période :

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Le réglage de la stratégie Black Candle est résumé par cette extrait de la Barre de Personnalisation ci-dessous. On y voit les réglages du stop et de l’objectif, ainsi que du signal Black Candle dont la plage horaire est relativement large puisqu’elle s’étend de 1h du matin à 22h, permettant de capturer des mouvements à toute heure de la journée. A noter la présence d’un filtre Block entre 12h et 13h et d’un filtre Flat à 21h50 qui nous assure que nous ne garderons pas de positions « overnight ».

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En conclusion, voici une stratégie de day trading qui est intéressante dans la période actuelle pour sa capacité à générer des transactions dans la direction de la tendance principale. On s’aperçoit en étudiant les données historiques qu’elle a été aussi efficace durant la lente montée du Nasdaq. Bien entendu, il n’est pas garanti qu’une telle stratégie continue de performer à l’avenir.

Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie Black Candle, vous pouvez visionner la dernière vidéo sur ce sujet sur notre chaine