Des indicateurs de volatilité utiles
  • Avec le retour de la volatilité, on nous demande souvent comment la définir et la mesurer ?
Il suffit simplement d’utiliser l’efficace indicateur de volatilité ATR. L’acronyme anglais ATR signifie « Average True Range » ou Vraie Amplitude Moyenne. A la base, la volatilité est égale à l’amplitude des prix sur une journée, ou « Range » en anglais. La Vraie Amplitude, ou « True Range » en anglais, permet de prendre en compte les grands écarts de prix entre deux journées en sélectionnant la plus grande des trois valeurs suivantes :
  • (1) amplitude entre prix haut et prix bas,
  • (2) amplitude entre prix de clôture précédent et prix haut et
  • (3) amplitude entre prix de clôture précédent et prix bas.
​​​​La Vraie Amplitude Moyenne, ou « ATR », est la moyenne des Vraies Amplitudes sur une période donnée exprimée soit en nombre de ticks, de points ou en pourcentage.
Dans la plateforme NanoTrader, il y a différents indicateurs construits à partir de la Vraie Amplitude Moyenne.
  • Voici en tous cas, mes indicateurs de volatilité préférés :
1/ Volatility

Cet indicateur affiche la courbe de l’ATR en pourcentage sur une période de 22 jours. Il permet de changer le nombre de jours et d’opter pour des points ou des ticks au lieu du pourcentage. Dans cet exemple de graphique journalier sur le future Dax, l’indicateur Volatility montre l’évolution de la volatilité définie par l’ATR en pourcentage sur 22 jours.

ATR

Nano

2/ Volatility_2periods

Cet indicateur permet de comparer les courbes ATR sur deux périodes de temps différentes. Dans cet exemple de graphique journalier sur le future Dax, l’indicateur Volatility_2periods montre une courbe de volatilité rapide verte sur 22 jours et une courbe de volatilité lente bleue sur 66 jours. IL met en évidence les zones de forte volatilité lorsque la courbe verte est au-dessus de la courbe bleue et les zones de faible volatilité lorsque la courbe verte est en-dessous de la courbe bleue.

Average True Range

Nano

3/ Blocker_Volatility_2periods

Ce bloqueur est une variation de l’indicateur de Volatility_2periods. On le place dans la section filtres dans la Barre de Personnalisation. Il permet de bloquer des transactions lorsque la volatilité est faible, c’est-à-dire lorsque la courbe de volatilité verte sur 5 périodes est inférieure à la courbe de volatilité bleue sur 10 périodes.

VIX

Nano


4/ HourlyVolatilityHistogram

Cet indicateur représente la volatilité horaire moyenne sur une période de 220 jours du future Dax. L’échelle verticale représente la volatilité en pourcentage. Les barres commencent de la gauche vers la droite de minuit jusqu’à 23h (heure de Luxembourg). Par exemple, les barres bleues représentent la période de 8h à 12h et les barres rouges de 14h à 18h. On l’utilise pour rechercher les plages horaires les plus volatiles. Par exemple, dans cet exemple du future Dax, on constate que l’heure la plus volatile de la journée est celle de 9 à 10h.


volatilité

Nano