Parmi toutes les stratégies de day trading existantes, les stratégies à heures fixes constituent une catégorie très intéressante. En effet, ces stratégies permettent aux traders d’être actifs tout en ne consacrant qu’un minimum de temps à leurs trades. Parmi les quelques 7 stratégies à heures fixes offertes par WH SelfInvest (1) , il en ait une que nous aimons bien pour sa simplicité et l’heure de ses signaux : La stratégie 07h30 - 22h30 EUR/USD. Cette stratégie s’applique soit sur l’EUR/USD, soit sur le future EURO FX. Elle nous fait faire un trade en début de journée et/ou un trade en fin de journée. En conséquence, la journée est entièrement à nous. Cet article décrit la stratégie 07h30 - 22h30 EUR/USD et plus particulièrement la méthode à suivre pour trouver soi-même des réglages performants.

1. GÉNÉRATION DE SIGNAUX

La stratégie 07h30 - 22h30 EUR/USD a été développée par un trader expérimenté il y a plus de 6 ans. Elle fait appel à trois indicateurs connus pour déterminer la tendance de l’EUR/USD. Comme on peut le voir ci-dessous, ces indicateurs sont le MACD, l’Indice Directionnelle et le SuperTrend, tous avec leurs réglages standards. Lorsque l’un de ces indicateurs est haussier, le fond d’écran se colore en vert et alternativement, lorsque l’un de ces indicateurs est baissier, le fond d’écran se colore en rouge.

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Ouverture d’une position :

Si à 7h30 (heure de Luxembourg), les trois indicateurs sont haussiers alors un signal d’achat est généré et une position longue est ouverte. Alternativement, si les trois indicateurs sont baissiers alors un signal de vente est généré et une position short est ouverte.

Dès qu’une position est ouverte, la plateforme NanoTrader les encadre automatiquement (2) avec un stop suiveur PeriodsHighLow et un objectif fixe Profit Target.

Clôture d’une position :

Si le prix touche le stop ou la limite, la position est clôturée. Si la position est encore ouverte à midi, un filtre Flat clôture la position.

Il est aussi possible d’appliquer la stratégie à l’heure de 22h30 car l’auteur de la stratégie a identifié cette heure comme propice à cette stratégie. Dans le graphique de 30mn ci-dessous, un trade haussier a été ouvert à 22h30 avant d’être clôturé lorsqu’il a touché le Profit Target peu avant 3h du matin, produisant un profit de $300.

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2. ÉVALUER LA STRATÉGIE DANS LE MARCHÉ ACTUEL

Comme la stratégie existe déjà depuis 6 ans, il serait naïf de penser que les réglages proposés initialement soient toujours performants aujourd’hui. Dans la pratique, vue que les marchés évoluent constamment, il est nécessaire de back-tester régulièrement ses stratégies. Un back-test simulent les résultats qui auraient été obtenus au cours d’une période d’évaluation donnée.

Pour notre cas, nous ouvrons notre plateforme NanoTrader, nous appliquons la stratégie 07h30 - 22h30 EUR/USD au contrat EURO FX future, nous chargeons 300 jours de prix historiques en 30mn, puis nous affichons la courbe du profit total (Equity) comme ci-dessous. Dans la Barre de Personnalisation (DesignerBar), nous pouvons voir les paramètres initiaux pour le stop PeriodsHighLow et le Profit Target.

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La stratégie aurait gagné $1775 ce qui est bien, mais la courbe de profit n’est pas assez pentue et positive pour nous convaincre. On va donc essayer de trouver un meilleur réglage.

3. RECHERCHE DE MEILLEURS RÉGLAGES AVEC L’OPTIMISATION

Nous essayons d’améliorer le profit total en recherchant de meilleurs réglages pour le stop PeriodsHighLow et le Profit Target. Pour ce faire, nous procédons en deux temps :
  • (1) nous fixons tous les paramètres de la stratégie, puis nous libérons les 4 paramètres qui définissent le stop PeriodsHighLow et le Profit Target,
  • et (2) nous lançons l’optimisation qui nous donne, en 1mn21 et après 670 essais, 4 réglages donnant un profit plus élevé.

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Nous sélectionnons le meilleur réglage résultant de l’optimisation.

4. VALIDATION D’UN RÉGLAGE AVEC L’ANALYSE SENSITIVE

L’optimisation a produit un réglage performant pour le stop PeriodsHighLow et le Profit Target sous la forme de 4 paramètres. Nous appliquons la fonction analyse sensitive à ces paramètres pour visualiser le profit total en fonction de chaque paramètre. Ci-dessous, on peut voir la courbe du profit total en fonction du paramètre Min Low Periods du stop PeriodsHighLow. Au début de la courbe, plus grand est le paramètre, plus grand est le profit. Après la valeur de 15, le profit reste à un niveau élevé. Notre réglage de 20 est donc validé.

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Nous effectuons une analyse sensitive des autres paramètres et retenons en fin de compte le réglage stop PeriodsHighLow (20,20) et Profit Target (120,20) qui nous donne un profit total de $6825.

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Ce réglage a été performant sur la période des 300 derniers jours. On espère qu’il continuera de rester performant à l’avenir. Ceci étant, nous n’avons aucune garantie que ce sera le cas. C’est un pari à prendre.

5. CONCLUSIONS

La stratégie 07h30 - 22h30 EUR/USD a été développée il y a plus de 6 ans par un trader expérimenté. Cette stratégie peut toujours être utilisée aujourd’hui à condition de lui appliquer un bon réglage. Or, les réglages changent avec le temps. Pour trouver de bons réglages et suivre l’évolution dans le temps de ces réglages, il est indispensable de disposer d’une plateforme de trading performante.

La plateforme NanoTrader offre des outils comme l’optimisation et l’analyse sensitive qui permettent aux traders de trouver des réglages performants et de les valider. Une fois le réglage trouvé et validé, la plateforme NanoTrader permet d’appliquer la stratégie en mode automatique.


(1) Les 7 stratégies à heures fixes sont : EURUSD High Noon, 7h30 EUR/USD, 7h30 - 22h30 EUR/USD, Morning buy US, Morning buy EU, 21h52 et Morning Angler. Elles sont consultables sur la page des stratégies de trading sur le site web de WH SelfInvest.

(2) Le mode TradeGuard + AutoOrder doit être activé pour que les ordres stop et target soient placés automatiquement suite à l’ouverture d’une nouvelle position.