100% en 1 an 9 mois et 26 jours...

[__fredcom__]

Citation de : laurhaq (au 19-06-2011 14:09:31)

Bonjour,

Où peut on suivre le live des trades ?

Il serait intéressant de pouvoir te suivre en temps réel ....

Tant de data à posteriori circulent ici et là avec des systèmes optimisés sur la période fournie et d'ès qu'on suit le réel, il n'y a plus personne...

lo

---

Bonjour laurhaq,
Il me semble que l'on s'est déjà croisé il y a pas mal d'années comme utilisateur de Metastock.

Il n'y a pas et n'y aura pas de live trades.
Techniquement, cela me demanderait un travail monstre pour alimenter un site où serait envoyé des snapshots (à quelle fréquence d'ailleurs) de mon ordi de trading.
Et puis cela boufferait du CPU processeur.
Et puis on pourrait reproduire ce que je fais, et je serais forcément perdant (décalage dans les prix d’exécution).
Donc aucun intérêt.
S'il s'agit de faire un pseudo « live » trades, décalé dans le temps (de quelques secondes à plusieurs minutes), ce n'est plus live, et c'est suspect (j'en ai vu sur ProAT).
Et alors aucun intérêt.

Alors, si tu as la curiosité de lire le 1er post, tu noteras que ce que je présente n’est pas issu de données d'un back test.
Il n'y a aucune courbe ou statement basés sur du backtest.
Toute la matière est basée sur les statements journalier de mon broker InteractiveBrokers, et donc sur des trades réalisés. (voir les images des Statements mensuel en PJ).
De mon point de vue, seuls les Statements d'un broker font foi. Seul le résultat compte. Exclusivement.

De plus, il y a quelques années, j'ai beaucoup milité ici pour que les personnes qui le souhaitent est un service qui audite les comptes réels.
Par exemple qu'un "formateur" vendant des formations sur telle méthode puisse montrer un audit de son compte broker et que le client potentiel puisse se faire une idée de la réalité des gains, ou pas.
Ou que tel autre qui clame que la méthode XYZ est incroyablement efficace et qu'il suffit de prendre un abonnement auprès de lui pour voir son compte géré grimper... puisse montrer un compte audité.
Résultat : il était(est) plus important de garder la plus grande opacité! C'est mieux pour le commerce peut être.

J’ai aussi mis à disposition des fichiers Excel avec scripts qui permettent de compiler les trades issus de Statements de Brokers (pas que IB).
Et bien, j’ai surtout rencontré beaucoup de timides (LOOOL) qui ont plus de facilité à dire qu’ils gagnent de l’argent… plutôt qu’à le prouver.

Enfin, la raison de la naissance de cette file de discussion était de montrer/prouver que l’on peut gagner de l’argent de façon régulière (dans mon cas sur une échelle annuelle), avec des drawdown raisonnables  aspect technique :
- en ayant un pattern défini, fixe,
- que des tests robustes sur les données du passé offrent une forte probabilité de continuation dans le futur.
Ce n’est pas de montrer que la méthode XYZ fonctionne.
L’autre aspect souhaité pour cette file, c’était de montrer toutes les galères que l’on peut rencontrer en route  aspect vécu : rupture de flux, surcharge CPU, annulation de trades a posteriori par ECN, différences bid/ask jamais vu auparavant, changement de technologie d’un des intermédiaires, etc…
C’est la différence entre ce qui est finalement réalisé, et ce qui aurait dû/pu être réalisé.

Bon, je ne fais pas le concours de celui qui à la plus grosse.

[__fredcom__]

Citation de : VIVI (au 20-06-2011 15:19:10)

Bonjour

pous les SMS ce qui est pas mal non plus c'est
l'API de skype (http://blogs.skype.com/developer/2006/08/automatin...)

VIVI

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Bonjour VIVI,
effectivement, je n'y avais pas pensé, et vu que j'ai un compte Skype, je vais essayé, d'autant que c'est 0.108ctmHT/SMS.
merci

[oppidum]

Merci Vivi et Nicolas.

D'accord sans etre d'accord avec vous sur l'overfitting, et il ne s'agit surtout pas de chercher à se cacher la réalité. Non, le doute vient justement du fait du pourquoi sur un systeme qui par exemple génère plusieurs centaines de trades chaque année , on ait sur des backtest de 6-8 ans des résultats très réguliers et très bons sur un support associé à une UT et qui deviennent médiocre sur un autre support ou meme pas bons sur une autre UT... ( test sur indices, pas sur forex ou action).

La risque d'overfitting après des semaines de travail sur un système semble "normal" par contre quand on parle de plusieurs centaines de trades consécutifs, l'overfitting ne peut etre fait sur l'ensemble de ces trades et c'est de là que venait ma question. Chaque indice recrée t-il des configurations graphiques propres ou a t-il une façon de réagir légèrement différente qui puisse expliquer ces diffférences?

Fredcom fait référence à un système véritablement ciblé sur une config, mais avez vous parmi vos stratégies des systèmes "tout terrain" invariablement efficaces sur tous support et toutes UT ou au contraire des systemes restreints à certaines UT et/ou supports?

[altair_606]

C'est du suivi de tendance, du mean reverting?

Les intervenants ne sont pas les meme sur chaque marche et timeframe. Certains sont domines par les hedgeurs, les arbitragistes, les investisseurs, les speculateurs, etc. Donc ca me parait normal qu'ils ne suivent pas tous le meme comportement.

Quand au notions de cycle sur un meme support c'est assez courant. Cf les notions de market regime ou d'alphabilite.

Ca reste tres general comme discution, mais pour aller dans les details il faudrait les details de la strategie

[oppidum]

Merci Nicolas pour cette réponse.

Oui en fait ma question est bien bien trop vague, pour ne pas dire naive puisque je manque vraiment de connaissances de fond des marchés.
Sinon, il s'agit d'un système que je pourrais qualifer de "complexe", pas mathématiquement mais en terme de quantité de variables croisées qui se sont rajoutées au fil du développement et qui font qu'il travaille sur un bon nombre de configurations d'indicateurs pour définir filtres, types d'entrées, types de sorties et de re-entrées. Système dessiné pour etre très réactif donc qui travaille surtout les reversements.
Les backtest (seulement achats) sur des périodes très longues et aussi par "saucissonnage" sont pas mauvais du tout et l'EC est très régulière sur le CAC 120min par exemple. Par contre, plus on descend dans les UT plus le systeme s'affaibli voir devient limite perdant....

Donc oui je pense aussi que la notion de cycle et de volatilité au sein des cycles de differents degrés doit etre la raison principale de ces grands écarts sur les differentes UT.

[laurhaq]

Citation de : __fredcom__ (au 20-06-2011 14:36:41)


Les cours sont en général que la reproduction d'un grand bruit totalement inexploitable, sauf de très rare moment.
C'est ce que j'exploite.

---

Bonjour Fred,

Je suis d'accord A+B+C ne donne rien pour la bonne raison qu'ils ne sont que la résultante du passé, pas l'interprêtation de l'avenir.

Les cycles nous apprennent beaucoup.... Car dans l'univers tout est cyclique à un epsilon prêt.


Oui fred, je me souviens avoir travaillé avec toi sur le site Actionsfutures.

Nous avons travaillé sur un portefeuille de 10 valeurs...Celles la même qui ont fait accoucher le système que j'ai mis au point au début avec Metastock et qui tourne depuis ! Arf, on vieillit !


A propos des cycles, à mon sens, plus on descend dans les UT plus on s'approche de l'équivalent du quantique physique (moins de linéarité), les mouvements peuvent devenir très violent et chaotiques. Il est plus facile de découvrir de la récurrence sur des période longues que sur de courtes périodes.... Le Sell in May en est un par exemple...


lo

[__fredcom__]

Bonjour laurhaq ,

Je n’étais pas sûr du sujet sur ActionBourse, d’autant qu’ActionBourse avait « perdu » 2 ans d’archives, avant de fermer l’accès.
Il est clair que c’est là que j’ai fait mes armes.

J’ai beaucoup de mal avec la notion de cycles sur les cours de bourse.
C’est probablement parce que je suis entièrement focalisé sur des UT courtes.
Pourtant, au fond de moi, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose sur les les vagues ou les cycles.
Mais je n'ai jamais mis le doigt sur quelque chose d'exploitable.

En ce qui me concerne, ce qui a changé mon approche du trading, c’est lorsque, « à l’insu de mon plein gré », j’ai accepté dans mon schéma de pensée la leptokurticité des cours et les chocs façon Mandelbrot.
Il est clair que je n’ai pas les compétences mathématiques pour exploiter ces théories.
Cependant, cela a amené 2 réflexions qui m’ont guidées :
- il est vain de chercher à « décrypter » les cours,
- lorsque l’on sort de la distribution normale des cours (la queue épaisse de la courbe leptokurtique), il y a beaucoup moins de bruit.

a plus

edit:
Je viens de voir ta discussion "ça fonctionne... Prouvez-le ! ".
Si je fais abstraction de l'enterrement habituel creux de la réponse de crock, tu pourrais envisager que le "prouvez-le" peut aussi se faire en montrant ses Statements réels issus du broker.
Bon courage

[__fredcom__]

Citation de : oppidum (au 20-06-2011 14:58:06)

Or, il y a toujours un gros détail qui me turlupine car j'ai du mal à m'expliquer la raison concrète qui fait autant varier les résultats d'un système d'un support à un autre "support similaire" (ex CAC versus Euronext 100) ou d'une UT à l'autre (du 120min au 30min par ex.).
>> L'unique réponse est-elle due à un overfitting du système ou au contraire meme de très bons systèmes ne pourront fonctionner de façon optimale que sur un support et/ou sur une UT?

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Citation de : oppidum (au 20-06-2011 16:23:44)

La risque d'overfitting après des semaines de travail sur un système semble "normal" par contre quand on parle de plusieurs centaines de trades consécutifs, l'overfitting ne peut etre fait sur l'ensemble de ces trades et c'est de là que venait ma question. Chaque indice recrée t-il des configurations graphiques propres ou a t-il une façon de réagir légèrement différente qui puisse expliquer ces diffférences?

Fredcom fait référence à un système véritablement ciblé sur une config, mais avez vous parmi vos stratégies des systèmes "tout terrain" invariablement efficaces sur tous support et toutes UT ou au contraire des systemes restreints à certaines UT et/ou supports?

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Bonjour oppidum,

Tu l’auras pressenti, il n’y a pas de raisons évidentes à donner.

En ce qui me concerne, j’ai de bons résultats sur les Stocks du Nasdaq, moins bon sur celles du NYSE, et pas bon sur par exemple le marché Parisien.
Dans mon cas, je l’explique par une différence de volatilité.
Plus généralement, cette différence de volatilité est évidente avec des UT différentes.
Mais cela n'explique pas tout et l'on pense forcément aussi à l’overfitting.
Si le nombre important de trades d’un test est une bonne chose, ce n’est pas forcément suffisant.
Il faut aussi tester la robustesse.
Cela commence par le bloc de datas non-vues qui servira à vérifier que le comportement de l’equity curve perdure hors période de test initial.
Mais il faut reconnaître que ces « datas non-vues », à force d’être utilisées pour confirmer le comportement des quelques bons systèmes restants… deviennent des « datas vues ». Surtout après 2 ans. On passe tous par là.

Du coup, si j’en reviens à moi, est ce qu’il fallait jeter mon beau système parce que je n’avais pas des résultats comparables sur d’autres marchés ? Ou si le fait que cela fonctionne bien sur un seul marché est acceptable.
Idéalement, il faudrait définir LE paramètre qui différencie ces marchés (ou UT), puis le coder, puis définir les seuils. Se poser cette question, c’est déjà constater que l’on n’a pas réussi et que cela va être très compliqué.
Reste à se dire que peut être le système fonctionne sur un type de datas. Et ce « peut être » doit être vérifié.
D’où pousser le test de la robustesse.
La base est de se dire que les datas futures ne seront jamais identiques aux datas passées. D’où les datas non-vues.
Mais pas seulement.
On peut aussi faire varier les paramètres du système de façon à ce que le nombre de trades évolue grandement et simule des changements du comportement des cours.
Dans mon cas, en supposant que mon système donnait 10000 trades sur les données du backtest, j’ai fait varier les paramètres de mon système de façon à ce qu’il simule 5000 trades, et 20000 trades. Et j’ai regardé la tête des equity curves résultantes.
Cette façon de faire est sans concession pour des possibles conditions introduites overfittées. C'est souvent le cas lorsque l'on a ajouté de multiples filtres...

Enfin, comme beaucoup, j’ai cherché le système qui marchait sur tous supports, sur toutes UT.
J’en suis revenu.
Il faut changer sa façon de penser et se dire que l’on est là pour prendre l’argent.
Le bon système, c’est celui qui fait grossir MON compte.
Seul le résultat compte.
Cela parait sentencieux, mais cela permet d’éviter les biais de conformité aux autres.

[AC1]

Salut Fred,

Hum, c'est vrai que je suis étonné de cela, "à savoir que ton système, ou ta config ne passe pas une GRANDE majorité de supports".
Non pas que je doute de TON succès (plus rien à démontrer à qui que ce soit, de ton coté, avec des résultats pareils).

Non.

Ce qui m'interpelle, c'est que lorsque je lis ton % de trades gagnants (59% au global), je me demande si ton succès n'est pas EN GRANDE PARTIE, dû au fait :
-d'avoir automatisé (ce qui évite les aléa de l'humaion sur les prises de décisions d'un trade,
- et d'un couple "MoneyManagement / RiskManagement que tu as su élaborer et qui fait ton succès.

Pour ma part, je pense que tu as sur créer ton tryptique. Et que c'est ce qui fait ta réussite.

Mais que ton système ne passe pas par exemple, sur des futurs que je traite moi-même ( CL GC TF pour ne citer que ces 3 là...).

Conclusion : si je raisonne bien par rapport à ton système, j'aurai plutôt pensé qu'il passe sur "une grande majorité de supports", et que c'est le tryptique ci-dessus qui a fait ton succès.

Que peux tu dire de cela ? (si tant est que ma prose t'intéresse, laisse si pas intéressant) + "félicitations" (mais te les ai déjà donnés, comme beaucoup ici, forcément).

[__fredcom__]

Bonjour AC1,

Je n’ai pas fait de tests sur les Futures.
Au début, je suis allé vers quelque chose que je comprenais (les Stocks).
Les Futures me paraissaient compliquées, des appellations qui changent pour un même support, des RollOut nécessaires, des termes différents, … je suis allé au plus simple !
Maintenant, je me dis que les appellations sont codifiées logiquement, le RollOut et le terme sont justes des choses à suivre.
Malgré tout, je suis à l’aise avec mes Stocks du Nasdaq, cela ne m’occupe que 15 min en fin de mois … et basta.
Je garde quand même l’idée des Futures, l’effet de levier, le nombre de supports importants, faut voir.

Par contre, le principal point faible de mon système c’est les conséquences de l’absence de StopLoss.
Du coup, je peux avoir en quelques heures une forte perte.
Le fait que j’ai un levier raisonnable fait que je peux supporter de temps en temps des pertes de 50% sur une Stock (c’est quand même pas tous les jours), sans percuter mon DrawDownMax.
Je ne vais pas m’étendre dessus, mais 1/ le stopLoss n’est pas une protection totale (faut toujours trouver une contre-partie qui reprends notre position, voir pire en overnight), 2/impossible à étalonner en fonction du bruit (coupe beaucoup de possibles bons trades).
C’est un choix évaluer.
La solution serait peut être de migrer vers des contrats Option, ou mieux, des LEAPS (Long-Term Equity Anticipation Securities), où les pertes potentielles seraient bornées. A voir l’équilibre financier avec les commissions, la liquidité, l’inefficience.

Concernant « le système passerait sur un grand nombre de supports », je ne crois pas.
En fait j’en suis sûr.
Comme dit dans un message précédent, c’est bon sur Stocks du Nasdaq, moyen sur NYSE, pas bon sur marché Parisien.
J’ai testé divers UT sur Forex EURUSD, rien de probant. Pas creusé plus sur Forex.
Il faut dire aussi que je travaille des très forts décalages, et j’ai remarqué que les Stocks drainant d’énormes échanges (par exemple les 50 premières telles AAPL, INTC, MSFT, GOOG, CSCO, …) n’ont jamais généré le moindre trade dans mon système. Donc un gros, cela bouge moins vite (LOOOL).

Est-ce finalement l’automatisation qui fait la différence ?
Oui.
D’abord parce que :
- l’automate n’a pas d’état d’âme (genre « je suis dans une mauvaise passe, faut que je fasse un coup pour me refaire »),
- il serait physiquement impossible de suivre 1000 Stocks en temps réel.
Pour quelqu’un qui veut rester devant son écran, il pourrait y avoir un quelque chose qui « alerterait », façon RadarScreen de TradeStation. Mais si on y réfléchit, qu’apporterait l’humain dans le simple fait de cliquer manuellement sur Order ?
Là-dessus, en 6 ans, les choses ont beaucoup évoluées, et si ce que je faisais pouvait éventuellement être considéré comme rare et compliqué pour un amateur, il y a quand même beaucoup plus de facilité maintenant.
Donc : 1 bonne idée + 1 backtest rigoureux + 1 automatisation + arrêts d’urgence si emballement = y’a bon.

[Alexis]

euh...Fred je te réponds avec 1 an et 1 mois de retard. C'est pas bien grave hein?

J'ai un peu changé en effet, je suis analyste Capital Market Risk dans une très (très) grosse banque française.Le tout dans le cadre de la liquidité de la banque (Bâle II/III et assimilés).

Passionnant de de voir le risque de manière plus juridique (et orienté vers la contrepartie) que graphique.

Evidemment, fonction risque -> pas de gros bonus.

A+

[VESTA]

un update des perfs du systeme?

[JB]