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Trading systèmatique: Système PhoenixLHT
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  • Trading systèmatique: Système PhoenixLHT

    Beaucoup disent qu'un systeme automatisé faisant mieux que le marché n'existe pas et que si il était mis au point, il ne tiendrait pas dans le temps.

    Pour essayer de démontrer le contraire, je me suis inscrit sur www.boursematch.com , afin d'y mettre mes trades en temps réels.

    J'ai mis au point et programmé mon systeme sur deux outils Metastock et Wealth-lab, ce qui m'a permis de croiser les données de ces deux logiciels.

    Je travaille sur les actions du SRD (RM avant) sur du CT/MT

    Un backtest initial a été effectué jusqu'en 2003 afin d'affiner et d'optimiser la technique. Sur la période 2004 mi-2005, j'ai effectué un test en pseudo réel; C'est à dire que j'ai simulé ma méthode en n'y touchant plus et en regardant les résultats obtenus. Depuis mi-2005, je l'utilise en réel.

    Depuis Février 2008, je poste en réel mes positions sur le site www.Boursematch.com et depuis juillet, j'écris le journal de bord sur mon blog, car je suis très intéressé par la partie gestion psychologique du système et les tendances qui nous poussent à nous écarter de notre feuille de route. J'y joins également mes ordres en temps réel.

    Ci-dessous, je vous expose brièvement comment j'ai travaillé les tests et mon invetissement

    - Les résultats sont nets avant impôts
    - Le levier est de 1 (je ne dépense pas plus que mon capital)
    - Les dividendes ne sont pas inclus


    1°) Bilan sur la période qui m'a servi de test période test 1989-2003 pour élaborer et finaliser mon systeme :



    2°) Bilan sur la période 2004-Avril 2005 que j'appelle pseudo réel dans le sens ou j'ai testé mon système sur cette période en ne touchant plus aux paramêtre pour être comme en situation réelle



    3°) Bilan sur la période en réel Mai 2005 - 14 Juillet 2008



    Résultat du système sur la périose 1989 - 11 Juillet 2008



    Graphe du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008

    Cliquez pour agrandir


    Graphe logarythmique du système sur la période 1989 - 11 Juillet 2008

    Cliquez pour agrandir


    Vos commentaire et vos propositions pour tester plus avant le système avec d'autres outils sont les bienvenus. Je ne suis pas un pro ni de la finance, ni des maths...

    Laurent
    http://mytimemakesmoney.blogspot.com

  • #2
    Joli et plus que concevable au niveau des perfs...

    Quelques questions:

    - Nombres d'actions dans le portfolio?
    - Slippage/commissions?
    - Type d'ordre? limite?

    Salut.

    Commentaire


    • #3
      Citation de : schoops (au 30-07-2008 19:36:53)

      Joli et plus que concevable au niveau des perfs...

      Quelques questions:

      - Nombres d'actions dans le portfolio?
      - Slippage/commissions?
      - Type d'ordre? limite?

      Salut.




      Bonjour,

      Mon portefeuille a un nombre de valeurs fixes : 15
      Je change 2/3 du portefeuille chaque année
      commission : celle de cortal avec le pack pro active trading. Je dois tourner à 0.25% . Je pense car je ne calcule pas. C'est ce que j'ai mis comme commission moyenne dans Wealth-Lab pour les bilans.

      Slippage : Je passe mes ordres le soir , hors marché au prix du marché à l'ouverture sans limite.
      je me prends en plein les éventuelles ouvertures en gap. C'est déjà arrivé. Mais le portefeuille comportant 15 valeurs, une ouverture en gap de 10% revient à 0.6% sur l'ensemble du portefeuille.

      En trading systèmatique, tous les tests que j'ai effectués par le passé de positionner un stop de protection, montrent une atténuation forte des résultats.

      laurent
      http://mytimemakesmoney.blogspot.com

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      • #4
        Cortal...LOL... Cà a été mon premier courtier il y a plus de 6 ans... Ils avaient une plateforme de fou avec une MACD dont la valeur sur les barres précédentes changaient après coup, se moyennaient et donnaient des résultats de x00 % à coup sur...LOL.

        Je ne connais pas trop le SRD mais 0,25% c'est trop. IB offre 0.1% avec 4 eur mini.

        Pour ton entrée au marché à l'ouverture, je pense qu'il doit y avoir difficilement meilleur moyen de perdre des ticks. Les spreads peuvent etre très gros à l'ouverture et tu es éxécuté après que les limites se soient croisées. Il faudrait que tu étudies l'algorythme d'ouvreture pour voir si tu ne peux pas en profiter avec des ordres limites( il y a une méthode très connues aux US qui consiste à tirer partie des déséquilibres du carnet d'ordre à l'ouverture du NYSE ), ou peut etre l'équivalent d'un market on open si c'est possible( tu obteins le cours d'ouverture officiel ).

        Salut.

        Commentaire


        • #5
          Salut schoops,

          Je n'utilise pas les plateformes Cortal. J'ai souscrit pour les tarifs...

          la durée de mes trads va de quelques jours à quelques semaines...

          Je vais me pencher sur les ouvertures "gapées" pour voir si il y a des choses à améliorer...

          Concernant les commissions, elles font baisser ma performance de 2 à 3 points annuel !


          laurent




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          • #6
            Laurahq,

            T'es tu inspiré de la méthode MCI avec son logiciel win-trading??

            Merci

            Commentaire


            • #7
              Citation de : ybm (au 31-07-2008 15:05:29)

              Laurahq,

              T'es tu inspiré de la méthode MCI avec son logiciel win-trading??

              Merci



              Bonjour,

              Non, je n'utilise pas du tout les concepts de MCI.
              Un bonjour à Martin au passage

              Laurent

              Commentaire


              • #8
                Bonjour Laurent,

                très belles performances ma foi ....
                Moi qui désespère à trouver une bonne stratégie, je ne sais pas quoi penser ça devrait pourtant me motiver encore plus pour parvenir à une EC de cet accabit.
                Votre stratégie utilise-t-elle la méthode de Weinstein ?

                merci.

                Commentaire


                • #9
                  Citation de : le roi mittal (au 04-08-2008 12:00:40)

                  ... Votre stratégie utilise-t-elle la méthode de Weinstein ?

                  merci.



                  Bonjour Roi Mittal !

                  Merci pour la perf.... Même si en ce moment ce n'est pas le top... Mais j'ai connu pire !

                  Je n'utilise pas la méthode de weinstein (hebdo, coupure MM30, Fr, ....)

                  Par contre c'est un élément de son bouquin qui m'a révélé le fondement de mon système. Pour affiner la technique, j'ai ensuite filtré avec une MM et avec un indicateur de tendance du marché que j'ai appelé newtoo sur mon blog. Ce dernier est appliqué au CAC.

                  Vous comprendrez que je dévoilerait pas complêtement mon système.

                  Il est certainement perfectible, mais je ne suis pas un pro.

                  Laurent

                  Commentaire


                  • #10
                    Salut Laurhaq,

                    c'est toujours interessant d'accompagner les recherches des autres ca fait se poser des questions...

                    Ton soft de backtest, prends il les actions aléatoirement à chaque nouvelle rentrée dans le portif ? car ca permet d'aller chercher les pires drawdawn..un facteur important.

                    As tu pris en compte le biais du survivant ?

                    Sur la période mai 2005, juillet 2008 ca donne 44 % ! vraiment sympa..

                    Par contre le point qui me laisse reveur c'est le slippage pour entrée sur un cours d'ouverture...

                    Ton système n'arrète t'il pas de gagner (point mort) depuis mi 2007 ? vu que le marché est baissier ?

                    creuses bien !

                    Commentaire


                    • #11
                      Bonjour,

                      Pour mon money management, j'ai limité mon portefeuille à 15 valeurs.

                      Chaque année, je supprime les 5 valeurs les moins performantes et je les remplace par les 5 valeurs du marché les plus performantes avec mon système sur l'année écoulée.

                      le chiffre de 5 n'est pas choisi au hasard, j'ai testé les différentes configurations en premant toujours les mêmes valeurs, en en changeant qu'une, deux.... quinze.

                      Biais du survivant :
                      =====================

                      a) Biais du vainqueur
                      ---------------------
                      - J'ai testé mon système par la méthode de Monté-Carlo (tirage aléatoire)
                      - Bien que je sélectionne 15 valeurs, mon système est fonctionnel sur quasiment toutes les valeurs du SRD
                      - Voici, ci-dessous (après la littérature) la technique utilisée sur chacune des valeurs du SRD (et RM) depuis 1989. (Quand une valeur ne fait pas partie du SRD pendant une période, une cassure dans son historique est gérée par le système).


                      Le slippage : C'est le point que j'ai le moins travaillé car le moins prépondérant à mon sens. Il faut se rappeler que je travaille sur une échelle de temps CT/MT. Dans mon analyse j'ai une vision globale. Je ne regarde pas en "micro". Prenons le cas extrême où, du jour au lendemain une action fait -100% ... (Chose que je n'ai jamais vue ) Je ne vais as m'appitoyer sur cette valeur mais sur la perormance globale de mon portefeuille. La baisse que je constaterai sera de -6.67% de mon portefeuille.
                      Dans ces conditions, qu'il y ait un slippage en entrée, ou une valeur qui 'craque', c'est le nombre de valeurs qui lisse le risque.

                      b) Biais de "l'à posteriori"
                      -----------------------------

                      L'Etude s'est faite sur les 3 phases (4 au sens de Weinstein) : Flat,Bull et Bear. En marché Flat, mon système fournit des performances moindre mais qui restent supérieures à celles du marché ( CAC )


                      Les points morts du système : Il faut faire attention à la lecture des graphes. Vous avez sur une page plusieurs années. J'ai des drawdown qui vont à -20% . Même si ils sont "respectables", psychologiquement il faut réussir à les gérer car ils peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines.


                      Test du système sur chaque valeur SRD/RM depuis 1989

                      capital initial pour chaque valeur : 10000€
                      les frais de transaction sont inclus















                      Laurent
                      http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

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                      • #12
                        Suite à une question posée dans ma bal, voilà quelques indications sur mon système.

                        J'utilise
                        - un indicateur de tendance de fond qui me donne la tendance pour l'ensemble du portefeuille
                        - un indicateur de timming
                        - un indicateur de tendance pour chaque valeur

                        C'est tout !

                        Mon money management est simple :
                        Un portefeuille de 15 valeurs valide 1 année.
                        je change les 5 valeurs qui ont le moins bien performé avec mon système dans l'année par les 5 valeurs du SRD qui ont le mieux perfomé sur l'année, toujours avec mon système.

                        Cordialement
                        Laurent

                        Commentaire


                        • #13
                          Souhaitez-vous que je mette un lien sur ce forum lorsque j'interviens sur le marché ?

                          Le lien vous enverra vers la page d'ordre comme :

                          http://mytimemakesmoney.blogspot.com/2008/09/01-se...

                          PS: J'interviens généralement après 22h00 Hors marché

                          Laurent

                          Commentaire


                          • #14
                            Bonjour,

                            Après une semaine difficile il y a 15 jours qui nous a apporté un drawdown de #-17% depuis juillet , j'ai récupéré la quasi totalité de mes gains...

                            Pas d'intervervention prévue pour le moment...

                            laurent
                            http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

                            Commentaire


                            • #15
                              Bonjour,

                              Je clôture ce mois d'octobre à +8% étant sorti du marché le 7.

                              Pour rappel, c'est mon système qui donne les points d'entrées et les points de sorties.

                              D'après les projections, je devrais revenir sur le marché courant semaine prochaine.

                              @ suivre donc !

                              laurent
                              http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

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