Volatilité & Débutants

[W-Retep]

Quelle type de volatilité propose exactement ce logiciel ?
As-tu la formule qui permet de la calculée ?

D'avance merci

BàT

W-Retep

[Simu]

J'ai programmé perso cette formule de la manière la plus simple car je n'y connais pratiquement rien en informatique.Toutes les combinaisons sont possibles. Voir points pivots du jours pour ces mêmes valeurs.
pc( haut(0) , bas(0) )

image : http://images.pro-at.com/200608/b/points_pivots.gi... ou format inconnu

[W-Retep]

Bsr Simu

J’en conclus que tu es le concepteur dudit logiciel ou alors dois-je comprendre qu’il offre des perspectives à ses utilisateurs de programmer ce qu’ils veulent ?

BàT

W-Retep

[Simu]

ou alors dois-je comprendre qu’il offre des perspectives à ses utilisateurs de programmer ce qu’ils veulent ?

Voilà la bonne réponse, ,je suis simplement un utilisateur satisfait

[Simu]

Nervosité et volatilité today????

[alexandre]

Volatilité Chakin

Comment l'utilise t-on ?

Merci par avance pour tout lien sur le sujet

[Fort Comme Esquisse]

Ca m'interesse aussi dans j'ai vu dans le bouquin l'analyse technique de A a Z que c un bon indicateur, mais j'ai pas tout compris, merci de nous expliquer avec exemples concret si possible

[Silicon]

Chalkin Volatility Oscillator

Overview
Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range between the high and the low price.
Interpretation
There are two ways to interpret this measure of volatility. One method assumes that market tops are generally accompanied by increased volatility (as investors get nervous and indecisive) and that the latter stages of a market bottom are generally accompanied by decreased volatility (as investors get bored).
Another method (Mr. Chaikin's) assumes that an increase in the Volatility indicator over a relatively short time period indicates that a bottom is near (e.g., a panic sell-off) and that a decrease in volatility over a longer time period indicates an approaching top (e.g., a mature bull market).
As with almost all experienced investors, Mr. Chaikin recommends that you do not rely on any one indicator. He suggests using a moving average penetration or trading band system to confirm this (or any) indicator.
Calculation
Chaikin's Volatility is calculated by first calculating an exponential moving average of the difference between the daily high and low prices. Chaikin recommends a 10-day moving average.


Next, calculate the percent that this moving average has changed over a specified time period. Chaikin again recommends 10 days.


Note:
ROC is an integer specifying the Rate Of Change to use in the Chaikin calculations. MAType is an integer specifying the moving average type to be used (Simple = 1, Exponential = 2, TimeSeries = 3, Variable = 4, Triangular = 5, Weighted = 6, VIDYA = 7).
Function: ChaikinVolatility(Database, Recordset, int Periods, int ROC, int MAType string Alias) Return Type: Recordset
Default Field Name(s): ChaikinVolatility

[alexandre]

Merci Silicon.
En anglais c'est clair. Je comprends qu'il suggère de l'utiliser avec d'autres indicateurs tels que le ROC.

[Silicon]

Je peux mal t'en parler car je ne l'utilise pas , j'ai juste fait une recherche de 30 secondes avec google et ai trouvé cette explication que je trouvais claire.

j'ai cherché Chaikin (au lieu de chalkin ou chakin)

[alexandre]

Merci j'ai trouvé également
bon week end

[firefly]

volatilité US

Bonjour, je commence en day trading sur actions US, il nme semble qu'il manque de volatilité en ce moment, mais je n'ai pas assez de recul. Je constate par ailleurs que le NASDAQ est bien monté depuis cet été....
Le marché est il valable pour du day trading en ce momment, la volatilité est elle suffisante ?

Merci

[firefly]

41 personnes ont lu le post, mais pas de réponse ?
C'est pourtant une question simple, non ?

Lorsque je fais des recherches et que je calcule, la volatilité intraday d'une valeur du NASDAQ 100, sur 60 jours de cotation par exemple...les résultats ne sont pas spectaculaires, quand j'ai du 4%/jour c'est rare !

C'est normal docteur ou la volatilité n'est pas ce qu'elle peut être ?

Merci quand-même.

[firefly]

On me dit par ailleurs que lorsque la confience revient sur les marchés, un indice comme le NASDAQ aurait tendance à monter par exemple, mais en revanche, la volatilité intraday se tasserait ?
Quelqun a -t-il un avis sur cela ? Depuis quelques mois, l'indice monte donc c'est pas trop favorable pour la volatilité ?

Merci encore.

[alexandre]

Cliquez pour agrandir

La réponse est le graph