Débuter : élaborer une technique

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Débuter : élaborer une technique

Le but de cette file est de permettre à un débutant de réfléchir à la mise au point d’une méthode.
Je présente :
Une idée de départ pour la technique, (sans garantie de résultat )
Un plan de trading qui reprend la technique,

Cette file est bien sûre ouverte à tous, et je compte sur vous pur l’alimenter en remarques, questions, conseils et idées extraordinaires…

Comme il existe 1001 techniques en trading, je propose de partir d’une phrase bien connue « buy the dips in an uptrend and sell the rally in a downtrend » qui veut dire « acheter les creux dans une tendance haussière et vendre les piques dans une tendance baissière ».

Je tiens à repréciser ici que je n’ai pas testé cette technique et c’est bien ce que je vous propose de faire chez vous !

Donc le tout naît d’une idée, puis on avance avec cette idée.

Voici un premier graph qui permet de bien comprendre la notion de creux et de pique.
Je précise que ce n’est qu’une illustration et que c’est à chacun, dans sa recherche, de définir clairement ce que c’est.

Graph 5 mn gbp/usd
Creux



Piques


On peut considérer qu’un creux est constitué d’un bâton minimum ou de plusieurs, de telle ou telle profondeur, c’est à vous de voir.
L’horizon de temps est aussi à définir, selon vos disponibilités, vos préférences…car je crois que pour qu’une technique fonctionne il faut qu’elle soit personnelle.

Voyons maintenant la notion de tendance :
Ce que dit wiki : Tendance boursière: désigne le sens d'évolution des cours sur les marchés d'actifs financiers.
Ce que j’en dis :…. Quand ça monte, c’est haussier ; quand ça descend…. Et vous qu’est ce que vous en dites ?
Encore une fois, je pense que c’est à chacun, dans sa recherche, de définir clairement ce que c’est.
Un moyen simple et à la portée de tous ce sont les moyennes mobiles. C’est ce que j’utilise en illustration.

Les même graphs avec deux moyennes mobiles paramétrées à 55 et 144





Acheter les creux dans une tendance haussière : Et bien pour acheter, (dès que la MM 55 passe au dessus de la 144) l’idée c’est de rentrer sur le marché grâce à un bâton 5mn.
Simplement placer un ordre au dessus du plus haut du bâton, une fois sur le marché, placer le stop loss sous ce même bâton. Le target (sortie), discutons en…


Vendre les piques dans une tendance baissière : C’est le contraire.

Dans un prochain post, je donnerai des précisions sur les entrées (proposition d’un calcul précis), la prise en compte du mouvement moyen quotidien du support (ADR ou ATR), le choix du bâton 5 mn pour l’entrée…et plus tard la mise en forme du plan de trading.

A vous de poster vos graphs, vos remarques, vos idées…

[ghost]

Illustrations complémentaires des piques et creux

[GTI]

Bravo ghost pour ton excellente initiative !

Si j'ai bien compris, il est question ici d'ID sur forex en graph 5mn.

Même si je suis plutôt swing en graph jour sur action France, ta file m'intéresse car je pense que la technique des piques/creux est tout à fait transposable à un horizon de plusieurs jours.

Mais peut-être que l'un d'entre vous pourra confirmer ou infirmer !

Pour le moment, désolé, je ne peux malheureusement pas apporter ma pierre à l'édifice.

En tant que tout jeune débutant, j'essaye juste de mettre en place un plan de trading qui me corresponde.

Ensuite, il faudra le tester puis le valider, donc un boulot énorme en perspective !

Bonne soirée à tous et longue vie à cette file !

GTI

[ghost]

Merci pour ton message GTI,
En effet, l’exemple vient du forex en 5 mn. Je n’ai pas les graphs action France mais tu pourras en poster pour illustrer la technique.

Sur le forex, chaque paire effectue quotidiennement un mouvement moyen dont l’amplitude est à prendre en compte dans le plan de trading. Cette amplitude observée sur plusieurs jours, dont on a fait la moyenne, est appelée ADR (average daily range qu’on peut traduire par mouvement moyen quotidien).
Un indicateur appelé ATR (average true range), qu’on retrouve sur la plupart des plateformes, permet aussi de visualiser cette amplitude.

L’ADR va permettre de vérifier qu’il reste du potentiel pour une opportunité future.
Par exemple, aujourd’hui, sur EUR/USD j’ai un ADR (14) de 203 pips ou un ATR (14) de 186 pips. (La différence entre les deux données n’est pas importante, le tout est de toujours travailler avec le même outil, cet écart s’explique par la différence de formule de calcul).

Donc, si EUR/USD à déjà fait un mouvement disons de 170 pips au moment ou je veux initier un trade ; alors je sais quel est mon potentiel pour mon trade intraday.
Bien sûr, il y a des jours de forte volatilité où 2 ADR peuvent être fait et des jours de range où l’ADR ne sera pas atteint.

Voici un graph où on peut voir qu’une fois que le cours a atteint son ADR, en général le prix
se met à stagner.
EUR/USD entre le 14 et le 30 mai avec des bâtons 1 heure. L’ADR est marqué par les petites lignes horizontales grises.

Cliquez pour agrandir

[ghost]

Les barres de retournement suggèrent que le prix va changer de direction.
Ces figures sont basées sur des chandeliers japonais, une figure complète est constituée des barres de tendance + barre de retournement.
Un retournement s’opère à la fin d’une tendance.
Donc il est préférable de voir ces barres de tendance avant de considérer un trade, on peut néanmoins être agressif et attendre une seule barre de tendance avant la barre de retournement.



Les barres de retournement montrent une faiblesse de la part de ceux qui ont la main, dans le second exemple ceux qui ont la main sont les vendeurs donc on s’attend à ce que les acheteurs reviennent et relancent la tendance en cours.

On peut définir des critères pour une barre de retournement comme celle de l’exemple :
Un petit corps et une ombre deux fois plus grande.




Les avalements, pénétrante, couverture en nuage montre la même chose : un changement de main.

[pege76]

Cette barre de retournement peut également être appelée barre d'incertitude : Le marché ne sais pas trop dans quelle direction partir.

[ghost]

Bonjour Pege76

Le nom de la barre n’a pas vraiment d’importance en effet, dans un récapitulatif de la méthode il faudrait les nommer ‘X’ ou ‘Y’ …pour simplifier le travail.
Quant à l’incertitude, tout est dit, c’est bien ce qui caractérise le marché : va t’il monter, descendre, un peu des deux ? Qui le sait ? Le tout est de définir le type d’opportunité que l’on recherche et de les trader.

[GTI]

bonjour ghost,

Je reviens sur ton dernier post, à propos de l'ATR et des chandeliers.

l'ATR :
Il me paraît logique à moi aussi que la volatilité ait un rôle à jouer dans un plan de trading. C'est pourquoi j'ai intégré depuis qq semaines l'ATR dans mes graphs (en fait depuis que je suis sur PRT en accès libre).
Mais j'avoue avoir du mal à exploiter cet indic. qui évolue souvent entre 0,1 et 1,5 en mode jour pour les valeurs du cac et me pose des questions !

Concrètement, si je repère sur une valeur un signe d'achat en long et que l'ATR est au mini, je prends position ou non ? D'autre part, te sers-tu de l'ATR pour faire varier à la hausse ou à la baisse la largeur de ton stop de protection ?
Rappel : je suis en swing sur action, alors que tu es en ID sur forex, j'espère que la technique est la même...

Les chandeliers :
Tu n'attends pas un chandelier de confirmation après la barre de retournement pour prendre position ?
Perso, j'envisage (eh oui, j'en suis encore en train d'élaborer le plan de trading que je vais tester) d'attendre 2 ou 3 barres de tendance + barre de retournement + barre de confirmation avant de prendre position (en fait après une correction ordonnée), mais peut-être suis-je trop prudent...Un back-test serai l'idéal, mais là, je sais pas faire !

Merci ghost si tu peux me répondre !

Amicalement
GTI

[ghost]

Bonjour GTI,

D’abord, merci de porter attention à ce que j’essaye de partager.

Je souhaite éclaircir des termes que tu utilises (pour qu’on puisse mieux se comprendre) :
Le swing trading,
Veux-tu dires que le graphe qui te permet de prendre position est le daily ? Et qu’ensuite, tu te fixes un objectif de sortie toujours sur le daily après plusieurs jours ? (En gros un seul horizon de temps)
Où utilises-tu le daily pour repérer une opportunité et ensuite tu descends sur un horizon de temps plus court comme un 2 heure (par exemple) pour repérer un creux ou un pique selon le sens du trend daily ?

Pour l’ATR tu dis qu’il évolue souvent entre 0,1 et 1,5 en mode jour pour les valeurs du cac, j’aimerai que tu postes un graphe de manière à illustrer cela. Dès que j’ai ta réponse, je fais de même pour expliquer comment je m’en sers.

merci

[GTI]

Sympa ghost pour ta proposition !

Pb : je n'arrive pas à joindre de graph pour illustrer la discussion, je n'ai encore jamais fait !
Je reprends contact dès que je peux.

Bonne journée.
GTI

[GTI]

OK, le graph est intégré, je vais pouvoir te répondre !

Swing trading : horizon 1 à 10/15 jours.
Effectivement, j'utilise les graphs jours pour repérer les opportunités et pour placer mes pré-ordres, le tout le soir après 20 h, donc quand Paris est fermé.
Pour ces derniers, j'initie en même temps un ordre à seuil ainsi qu'un stop suiveur (ordre dit conditionnel : SI ordre à seuil ultérieurement déclenché ALORS activation automatique du stop suiveur).

En fait, ce n'est pas moi qui gère la sortie mais le stop suiveur, que le trade soit gagnant ou perdant. Je n'utilise donc pas une UT plus courte pour repérer un creux ou un pique par exemple.

Pour ce qui est de l'ATR, je ne vois pas comment déterminer le potentiel restant du trade envisagé, ni comment placer les petites lignes grises horizontales (stagnation des cours).
Ci-dessous le graph jour avec son ATR(14) du titre Bouygues, une des valeurs moyennement volatile du cac.

Bonne journée et encore merci pour tes explications
GTI

[ghost]

Bonjour GTI

Je trouve que Bouygues en daily contient beaucoup d’outside bar (barre englobant la précédente), de gap, ce qui rend son trade compliqué (pour le type de trading que je pratique). Je l’ai un peu observé en 30 mn, elle a l’air plus ‘propre’. (Je tiens à préciser que tout cela n’est que mon avis , ce qui marche pour certains peut ne pas fonctionner pour d’autres, c’est pour cela que je pense qu’une technique doit nous être propre.)

ATR : je ne me sers pas de l’ATR pour ajuster mon stop loss. Celui-ci va se placer sous le chandelier qui m’a permis d’entrer.
Voici comment je m’en sers:



Sur l’illustration l’ATR est paramétré à 14, et sa valeur est 0,0191 ce qui correspond sur le forex à 191 pips d’amplitude moyenne par jour : on peut s’attendre à ce que l’eur/usd varie de 191 pips.
L’illustration du post 3 montre que la variation donnée par l’ATR se vérifie souvent.
Cette information est capitale puisqu’elle me permet de calculer le potentiel restant de la journée.


Pour Bouygues, étant donné que tu travailles sur un daily, j’ai regardé l’ATR sur des bâtons 2 semaines (valeur variant de 3,2 points à 4,9 points sur la période observée). Ces variations sont représentées par des rectangles, parfois le cours reste dans le rectangle, d’autres fois la volatilité pousse le cours à l’extérieur. Si ton entrée se situe à 52.00 tu as un potentiel jusqu’à 53.80 selon l’ATR 2 semaines.

[ghost]

Voici ce que je peux te dire des tests et de la barre de confirmation
Test :
Le back testing consiste simplement a avoir suffisamment de données historiques pour dans un premier temps voir si ta technique donne de bons résultats sur 1 mois ou deux 2, pour ensuite la tester sur un an (voire deux).C’est assez long. (Personnellement, je prends des mois au hasard sur les années passées et je teste)

Pour le back testing : configure ton écran tel qu’il doit être pour correspondre à ta technique (indicateurs…), remonte à un mois en arrière, place à droite de l’écran la première donnée du mois concerné (en ‘cachant les données futures’) et fait défiler bâton par bâton le graphe. Selon ta technique, tu notes les trades qui apparaissent pour en estimer les résultats.
J’espère être clair.

Ensuite, le forward testing est très intéressant, il consiste à avoir un compte de démo pour prendre les trades en live. Cela fait deux mois que je forward teste ma technique. Je cherche à rencontrer diverses conditions de marché et surtout je développe une confiance dans mon système pour les journées difficiles où il faudra à ce moment là, que le doute soit moindre.

Je précise à nouveau ici que je n’ai pas testé à proprement parler la technique ‘creux et pique’ et que je ne la trade pas. (Bien sûr, je ne l’ai pas choisi au hasard, elle me semble intéressante)

Chandelier :
Le problème pour ce qui est d'attendre 2 ou 3 barres de tendance + barre de retournement + barre de confirmation avant de prendre position, c’est que tu risques de voir une partie de ton potentiel disparaître dans cette attente. Maintenant si tu constates dans ton back testing que tes résultats sont meilleurs en attendant une barre de confirmation, c’est différent.

A bientôt

[GTI]

Bien reçu ghost, les différents sujets que tu as développé sont parfaitement clairs !

Juste en ce qui concerne l'ATR, pourrais-tu me dire si je suis OK ou si je me plante complet !
J'ai retrouvé la période que tu as utilisé pour le titre Bouygues en daily (1er août au 31 déc. 2007).

- Quand tu dis que l'ATR varie de 3,2 à 4,9, c'est lorsque tu paramètres le graph en mode 2 semaines, n'est-ce-pas ?
- Et si tu as paramétré 2 semaines, c'est en rapport avec l'horizon du swing trading qui varie de 1 à 15 jours en général, non ?
- Pour définir ton seuil de potentiel à 53,80 €, tu as rajouté 3,5% (une valeur située entre 3,2 et 4,9) au point d'entrée situé à 52,00 €, c'est ça ?

Amicalement et bon WE
GTI

[ghost]

Bonjour GTI,

La période est bonne, (1er août au 31 déc. 2007)
J’ai choisi l’ATR 2 semaines pour qu’il corresponde à ton horizon de trade.
Ou encore si un trader rentre et sort sur la journée, il prendra un ATR basé sur le daily.




Je ne sais pas si j’ai bien compris ta question sur le potentiel de l’exemple à 53,80 mais voila ce que je peux te répondre :
Les valeurs comme 3,2 ou 4,9 ne correspondent pas à des pourcentages mais à la différence entre des prix à des instants distincts.
J’ai dessiné un rectangle de 3,9 € (valeur donnée par l’ATR 2 semaines à cette période de septembre) de hauteur (53,85 – 49,95= 3,9) qui part du plus bas de la semaine (point connu au moment de l’entrée de mon trade ) et qui arrive autour des 53,95 ; j’ai mis en sortie potentiel de mon trade 53,80 de manière ‘aléatoire’.



J’espère être clair.
Bon week end.