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Analyse Quant? Je me Gauss!

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  • Analyse Quant? Je me Gauss!

    Bonjour à toutes et à tous,

    Certains d'entre vous (les plus anciens) se rappellerons les quelques discussions que nous avions eues en 2001-2002 au sujet des approches "Quant".

    Notamment certaines discussions concernant les études sur la dimension fractale des cours et les intéressantes études sur la caractérisation de la forme mémorielle des cours.

    Notamment l'application du calcul de l'exposant de Hurst.

    Bien que, par ces travaux, il ait été démontré à plusieures reprises qu'un cours peut être considéré comme un processus brownien, je souhaite savoir si certains d'entre vous utilisent tout de même la transformée de Fisher?

    D'une manière pragmatique, elle semble avoir des propriétés intéressantes notamment sur l'UT hourly sur 2 jours pour la caractérisation des cycles CT.

    Quelqu'un a t il « back testé » cela?

    Cordialement,
    Stéphane.

  • #2
    Re bonjour,

    Une autre question:

    Y a t il des personnes dans cette honorable assemblée pro-at qui font un peu d'analyse harmonique ?

    Par analyse harmonique, j'entends détermination d'une fréquence propre en vue d'une optimisation d'un indic. Le but étant de faire varier dynamiquement la période à utiliser pour le dit indic. Un peu comme pour "tuner" l'indic? Pour se caler sur la bonne fréquence?

    En effet, si l'indicateur donné plus haut pour le CT devrait fonctionner aujourd'hui et demain (-;je m'en serts en ce moment en swing pour une approximation de la durée du cycle en cours, donc je croise les doigts , comment m'assurer qu'il est bien paramétré pour après demain?

    J'ai un peu avancé sur le sujet (toujours ces sempiternels R.N.) et j'aimerai en discuter un peu avec des personnes ayant fait un peu d'analyse harmonique.

    Au plaisir de vous lire,
    Stéphane.

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    • #3
      Re,

      Question subsidiaire: Ce procédé ou cette démarche pourrait-elle aussi servir de sélécteur d'indics "en phase"?

      A+,
      Stéphane.

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      • #4
        Bonjour Slaruaz ça fait une éternité !!
        Je me suis permis de coller un lien sur la file Elliott vers ton sujet à propos d'un "débat" que j'avais lancé sur le thème des harmoniques que tu évoques. Je crois bien que c'est la première fois que j'entends aborder ce sujet sur ce vénérable forum. En tout cas en ces termes aussi explicites. Cela te viens de ton cursus scientifique ou bien est ce une rencontre fortuite ou encore grâce à la lecture d'une littérature boursière consacrée au sujet ? Je serais ravi d'en parler avec toi pour faire le point sur l'avancement de nos travaux réciproques, c'est un sujet sur lequel je bûche depuis pas mal d'années et malgré mes difficultés à avancer je persévère dans cette voie car dans sa conception cette approche me semble révolutionnaire.
        Cordialement

        Commentaire


        • #5
          Citation de : gajosse (au 11-12-2008 17:16:02)

          Bonjour Slaruaz ça fait une éternité !!
          Je me suis permis de coller un lien sur la file Elliott vers ton sujet à propos d'un "débat" que j'avais lancé sur le thème des harmoniques que tu évoques. Je crois bien que c'est la première fois que j'entends aborder ce sujet sur ce vénérable forum. En tout cas en ces termes aussi explicites. Cela te viens de ton cursus scientifique ou bien est ce une rencontre fortuite ou encore grâce à la lecture d'une littérature boursière consacrée au sujet ? Je serais ravi d'en parler avec toi pour faire le point sur l'avancement de nos travaux réciproques, c'est un sujet sur lequel je bûche depuis pas mal d'années et malgré mes difficultés à avancer je persévère dans cette voie car dans sa conception cette approche me semble révolutionnaire.
          Cordialement


          Bonsoir Gajosse,
          Cela me fait plaisir de te croiser de nouveau!
          Révolutionnaire? Je laisse cela aux nouveaux!
          J'essaye de seulement de reprendre la thèmatique "fréquence bourse". Un peu de mathématiques nous ferrais peut être à tous un peu de bien? En faits je cherche des personnes avec qui parler quant. Ce sera un plaisir que d'échanger avec toi (en privé). Mais là ma chérie vient de rentrer de Grèce: Cette petite éffrontée c'est même permise de prendre des photos des émeutes! Donc je dois la gronder d'abord!
          Désolé pas plus de temps à consacrer à la file. Sinon à part ça j'ai eu vent d'un mouvement de taille pour demain. On en reparle vers 15:30. Mais là pas le temps de vérifier. Demain matin peut être, si j'ai le courrage. D'autres choses très importantes m'attendent ce soir.
          Au plaisir,
          Stéphane.

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          • #6
            La vache! sympa cette transformée de Fisher!
            Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
            Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "phasing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

            Au plaisir,
            Stéphane.

            Commentaire


            • #7
              Citation de : slaruaz (au 12-12-2008 09:46:22)

              La vache! sympa cette transformée de Fisher!
              Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
              Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "pahsing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

              Au plaisir,
              Stéphane.



              Re Gajosse!

              J'ai répondu sur la file Elliott.

              Au plaisir,
              Stéphane.

              Commentaire


              • #8
                Citation de : slaruaz (au 12-12-2008 09:46:22)

                La vache! sympa cette transformée de Fisher!
                Bon c'est vrai, elle était bien (-:tunée
                Mais bon, comme je le répète encore, pas sur qu'elle fonctionne demain. Pour celà il faut vérifier son "pahsing" et le re paramètrer. (cf posts plus haut).

                Au plaisir,
                Stéphane.


                Comme je me sents tenu par mes posts: Une dernière chose: Je ne sais même pas si elle est bien "tunée" pour aujourd'hui. Pour cela il faudrait relance rune analyse et pas le temps aujourd'hui. Donc méfiance. donc faites vos analyses vous même pour ne pas avoir de surprises.
                A+,
                Stéphane.

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                • #9
                  Bonjour à tous,
                  Bonjour slaruaz,

                  Est ce que tu fais allusion ,aussi ,aux travaux de john ehlers qui propose des indicateurs qui cherchent a trouver la période du cycle dominant ??

                  Le concept ,semble interessant, pour illustrer ,mon propos ,je joins un graphe, avec un indicateur fishertransform de canal 12 periodes , un fishertransform adaptif avec la demi periode du cycle dominant (une des formule de ehlers) et dessous le demi cycle trouvé.

                  Pour ceux que cela interesse ,un lien vers une doc fisher transform de john elhers: ici

                  a+

                  Cliquez pour agrandir

                  Commentaire


                  • #10
                    Citation de : sohocool (au 12-12-2008 10:37:38)

                    Bonjour à tous,
                    Bonjour slaruaz,

                    Est ce que tu fais allusion ,aussi ,aux travaux de john ehlers qui propose des indicateurs qui cherchent a trouver la période du cycle dominant ??

                    Le concept ,semble interessant, pour illustrer ,mon propos ,je joins un graphe, avec un indicateur fishertransform de canal 12 periodes , un fishertransform adaptif avec la demi periode du cycle dominant (une des formule de ehlers) et dessous le demi cycle trouvé.

                    Pour ceux que cela interesse ,un lien vers une doc fisher transform de john elhers: ici

                    a+

                    Cliquez pour agrandir




                    Bonjour sohocool,

                    Pas uniqement.

                    En faits, je me serts, comme beaucoup, d'Elhers en lieu et place de toutes les moyennes mobiles pour lisser un signal à cause justement des ses caractéristiques de "zero-lag" dues justement à sa nature "finite impulse response filter".
                    J'ai remarqué en outre qu'un filtre d'Elhers est parfois utile pour débruiter une input d'un réseau de neuronne.

                    Un bon article aussi:
                    "Ehlers Filters" by John Ehlers April 2001, "Technical Analysis of Stocks and Commodities". Lui même tiré de John Ehlers book, "Rocket Science for Traders".

                    A+,
                    Stéphane.

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                    • #11
                      concernant la transformée de Fisher, je fais un distingo avec le filtre d'Elhers.
                      La transformée de Fisher sert à changer de fonction de densité de probabilité en transposant le signal dans un "univers" Gaussien. (c'est affreux ce que je viens de dire, mais pas pu faire autrement en version courte). en gros, si le signal d'origine possède une nature harmonique (c'est notre hypothèse) le signal de sortie est pris comme s'il était aléatoire, suivant la loi de Gauss...

                      Le filtre d'Elhers est un peu différent. en gros, c'est une moyenne mobile, construite avec un objectif de "zéro-lag"

                      Avec la première on peu avoir une "idée" de l'altérnance présence/absence de chaos Gaussien en rapport avec le signal naturel.

                      Dans l'autre, un moyennage, débtuitage du signal naturel.

                      Dans la première on ajoute du chaos gaussien.

                      Dans la deuxième on débruite.

                      (tout cela étant bien sur de la vulgarisation approximative biensur).

                      C'est vraiement affreux ce que je viens de dire pour les puristes qui doivent se marrer! Mais bon: Pour ceux qui sont intéressés par un formalisme plus académique, l'université de mathématiques la plus proche fera très certainement l'affaire...

                      Au plaisir,
                      Sétphane

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                      • #12
                        Pour terminer avec ton texte très court mais pareil à une "Poupée Russe": je pense POUR MA PART que des prévisions de 1 heure à 5 jours c'est déjà merveilleux. Et que le rapport risk/reward n'est pas intéréssant audela: On a meilleurs temps d'optimiser sur un temps court, vu la dimension fractale du cours. Bref, plus d'entrées sorties, si l'espérence mathématique de gain est bonne et que les commissions pas trop élevées, biensur!

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                        • #13
                          Envoyé par slaruaz Voir le message
                          Bonjour à toutes et à tous, Certains d'entre vous (les plus anciens) se rappellerons les quelques discussions que nous avions eues en 2001-2002 au sujet des approches "Quant". Notamment certaines discussions concernant les études sur la dimension fractale des cours et les intéressantes études sur la caractérisation de la forme mémorielle des cours. Notamment l'application du calcul de l'exposant de Hurst. Bien que, par ces travaux, il ait été démontré à plusieures reprises qu'un cours peut être considéré comme un processus brownien, je souhaite savoir si certains d'entre vous utilisent tout de même la transformée de Fisher? D'une manière pragmatique, elle semble avoir des propriétés intéressantes notamment sur l'UT hourly sur 2 jours pour la caractérisation des cycles CT. Quelqu'un a t il « back testé » cela? Cordialement, Stéphane.
                          http://sohocool.over-blog.com/article-29557149.html

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                          • #14
                            Je posterai ici à l'occasion des exemples de graphes "in situ" utilisant cette transformée.
                            Depuis l'époque de cette file, révolue, l'indicateur est disponible sur bon nombre de sites. Nous sommes assez exactement un décennie plus tard.
                            Philippe.

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                            • #15
                              1er exemple
                              sp500 UT 1H

                              FT en bleu
                              autre indic en noir blanc

                              lignes "zéro" de couleurs identiques à l'indic


                              assez souvent l'indic délivre la bonne info même s'il doit y avoir une résurgence des prix auparavant (ici après 13h00 )


                              téléchargement.png
                              Dernière modification par phg, 21/02/2019, 15:37.

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