Analyse Quant? Je me Gauss!

[phg]

sur le cac le même dispositif est devenu fou ; pas obtenu mieux avec un rsi non plus ; il y a des choses intéressantes mais trop de mauvais signaux ;
avec les stoch c'est en effet lissé , courbe en haut ou en bas type créneaux de château fort

[phg]

retour aux réglages précédents
MAUREL hebdo par ex

c'est encore insuffisant car on se forge une opinion à l'aide des trois courbes ; or il ne faut pas ; il faut un signal et le bon , à UT moins une si possible

[MAKHNO]

Ma conviction est que le HFT de + en + algorithmique et la vol liée aux manips des CO (spoofing, quote stuffing, layering, laisse les besogneux comme moi (nous?) au bord du chemin la plupart du temps , même si des "illusions du contrôle" par les régulateurs tentent d'y remédier.

L'utilisation des modèles multifractals , initiée par Mandelbrot à la fin du XX°, appliquée aux actifs à leur volatilité et leur distribution incluant (tout ça c'est du "à la louche") la mémoire longue (des marchés) que le grand Benoit avait emprunté à ...Hurst (d'où l'exposant H) ont débouché sur la MMAR qui profondément révolutionné l'exploitation des variations des séries temporelles.(fat tails, prévisionnel de crises etc..)
Mais l'exploitation et la programmation de ces modèles et des quantités de données associées dans laquelle Denis (Madman) s'est lancée,( avec succès) il y a plusieurs années requièrent investissements en temps et capital auxquels, (par manque d'intelligence et fainéantise) je ne suis pas prêt.

[phg]

Ma conviction est que le HFT de + en + algorithmique et la vol liée aux manips des CO (spoofing, quote stuffing, layering, laisse les besogneux comme moi (nous?) au bord du chemin la plupart du temps , même si des "illusions du contrôle" par les régulateurs tentent d'y remédier.

L'utilisation des modèles multifractals , initiée par Mandelbrot à la fin du XX°, appliquée aux actifs à leur volatilité et leur distribution incluant (tout ça c'est du "à la louche") la mémoire longue (des marchés) que le grand Benoit avait emprunté à ...Hurst (d'où l'exposant H) ont débouché sur la MMAR qui profondément révolutionné l'exploitation des variations des séries temporelles.(fat tails, prévisionnel de crises etc..)
Mais l'exploitation et la programmation de ces modèles et des quantités de données associées dans laquelle Denis (Madman) s'est lancée,( avec succès) il y a plusieurs années requièrent investissements en temps et capital auxquels, (par manque d'intelligence et fainéantise) je ne suis pas prêt.

........sans doute !

MMAR quesaco ?


moi tout ce que je recherche (version simpliste voire naive mais volontairement , justement pour ne pas être trop besogneux ) c'est un signal d'achat, un signal de vente , qui ne soit pas la résultante du passé (comme les moy mobiles); puis si ça marche bien , l'indication pour renforcer ou alléger la position ;
pour cela trois domaines
FT
CRL
TSI

et un dispositif graphique

[MAKHNO]

........sans doute !

MMAR quesaco ?


moi tout ce que je recherche (version simpliste voire naive mais volontairement , justement pour ne pas être trop besogneux ) c'est un signal d'achat, un signal de vente , qui ne soit pas la résultante du passé (comme les moy mobiles); puis si ça marche bien , l'indication pour renforcer ou alléger la position ;
pour cela trois domaines
FT
CRL
TSI

et un dispositif graphique

MMAR pour les vacances

Today le Naze est bien propre et facile à lire. les cross %W / Fisher bornés/bordés sur fond Hines sont amha biens clairs

[phg]

MMAR pour les vacances

Today le Naze est bien propre et facile à lire. les cross %W / Fisher bornés/bordés sur fond Hines sont amha biens clairs

tant que le jaune ne s'infléchit pas , tu ne bouges pas ,lissé réglé pour ça

[phg]

là , faut voir..

[MAKHNO]

le %W qui n'est jamais qu'un stochastique bricolé en + brutal / précoce est pour moi un bon outil multi aux combinatoires mutiples ex:

[phg]

je suis d'accord , d'ailleurs je l'avais inclus à ma config ;
un peu sauvageon tout de même ; allonger la période ? quitte à perdre en précocité
bollinger %B offre aussi d'excellents résultats

[Yoff]

phg

garazi uilise le %B
je ne sais pas ou il en est

[phg]

phg

garazi uilise le %B
je ne sais pas ou il en est

Oui c'est bien, en complément, toujours, te reposte un graphe
Wait.

[phg]

phg

garazi uilise le %B
je ne sais pas ou il en est

lissage maison ,150 périodes

mais faut un truc qui élimine ce genre de sous vagues (entouré) parce que là on aurait vendu ,ou on aurait été perturbés au moins ;

faut un truc qui te dit ne bouge pas la hausse continue

[phg]

[phg]

exemple du bouzin sur l'action spie

SPIE JOUR :

[phg]

en hebdo aussi on peut penser que la hausse va continuer , en l'absence de signal bleu ,le plus alerte ;