Analyse Quant? Je me Gauss!

[Yoff]

oui , mais pas en intra day , c'est le casino

[Ramon]

Bonjour,

Daniella, ton intervention est la bienvenue. Je ne suis pas en désaccord sur bien des points avec ton analyse, mais je n’aboutis pas aux mêmes conclusions. Il y a peut-être un problème de définition sur ce que tu entends par traitement du signal. En effet, tu associes traitement du signal, physique et modélisation des marchés. Ces trois choses-là sont indépendantes.

Le traitement du signal est une collection d’outils et de méthodes pour analyser objectivement des observations, quelles que soient leur nature et leur origine. C’est certain, le choix de l’outil peut donner une vue partielle et ne pas être adapté. C’est l’art du traiteur de bien le choisir ! Il peut s’appliquer à la physique mais pas seulement et il n’y a pas besoin d’un modèle sous-jacent.

La physique est le domaine d’excellence de la modélisation depuis plusieurs siècles. D’autres domaines avec d’autres approches progressent (modèles non-linéaires dans plusieurs domaines, chaos, neurosciences, etc.). Et pourquoi pas celui des marchés financiers ?
Ce n’est pas parce que des bataillons de polytechniciens assistés de leurs collègues emmaïticiens et de surdoués en maths avec des nœuds pap bizarres auront labouré un champ sans succès qu’il n’y a rien. Ils auront déterré une pépite qui brillera de tous ses feux et ils ne la verront pas. Il passera un gars, appelons le Benoit, qui la leur montrera du doigt et ils ne la verront toujours pas . Nous avons tous des voiles mais c’est une autre histoire !

Mandelbrot a pourtant laissé une marque profonde avec sa théorie fractale. En préface d’un de ses livres il disait (je cite de mémoire) « la théorie fractale ne vous fera pas gagner en bourse mais vous fera peut-être comprendre pourquoi vous avez perdu » (citation très/trop libre !).

Les organismes financiers et les fintechs consacrent beaucoup d’efforts à la recherche (modèles multi-agents, modèles non-linéaires, modèles bull-bear, …). Mais c’est surtout les modèles statistiques qui ont cartonné avec le trading HF : une anomalie statistique passagère est exploitée à l’échelle de la milliseconde par de puissantes machines. Evidemment, ce n’est pas pour nous ! Pourtant Ernie Chan, qui est sorti du MIT et a travaillé dans de grandes banques (http://epchan.blogspot.com/), nous dit que c’est possible avec des outils simples d’exploiter des stratégies statistiques (mean reversion, momentum, etc.). Ses livres se trouvent facilement sur le web (je le soupçonne d’avoir d’autres sources de revenu et de laisser trainer ses bouquins sur la toile pour sa gloire !). Il nous aide à mettre un pied dans le monde des quants et de le comprendre un peu …

Sur cette file notre objectif est bien plus modeste : utiliser quelques techniques de traitement du signal pour analyser et comprendre le fonctionnement d’une approche proposée par Ehlers, qui utilise la mystérieuse (pour moi) transformation de Fisher. Puis, comme tu ne nous auras pas découragé , vérifier ses performances et éventuellement l’optimiser.

Tu sembles accorder une grande importance à la causalité sur les marchés. Si l’influence des événements est incontestable, dans ce domaine, les mêmes causes d’auront pas toujours les mêmes effets … et parfois l’effet contraire (j’excepte bien sur les aspects techniques comme ton exemple dû au manque de liquidité sur un marché étroit).

Si monsieur Orange (dans-un-des-golfs-qui-portent-son-nom) envoie une balle dans l’œil de monsieur Xi, que va-t-il se passer ? Ce n’est pas le traitement du signal qui pourra le dire ….

[phg]

à propos de performance ,de causalié (il ne se passe rien ce jour ) , et de conséquences sur les indics : les signaux : simple observation intra-jouralière : que penser de ça ? On verra demain et avant , ce soir , car j'ai un signal alors que le sous jacent expose un ridicule moins 0,36% qui normalement n'affecterait pas cette courbe réglée au long-cours (L=60 ) ; mystérieuse tu as dit ? je corrobore ;


j'ajoute que SP500 n'a pas franchi le fibo hier ,et que je ne sais pas si il va le faire . (0,786)

[Ramon]

Bjr phg,

je ne connais pas renko (post #48). Par contre Kalman, je trouve ça génial. Ce n’est pas seulement un filtre, mais un algo qui va pas à pas estimer les variables d’état d’un système et réaliser une prédiction linéaire à partir de mesures bruitées et, éventuellement, d’un modèle local. C’est lui qui a permis l’alunissage de la capsule Apollo, dont la puissance de l’ordinateur de bord de l’époque était ridicule comparée à celle des processeurs de nos téléphones. Il est utilisé en bourse, en particulier, pour des lissages en minimisant le retard. Moi, je n’y connais pas grand-chose. Essaie de convaincre ton frère d’œuvrer pour la cause

Pour la stratégie TFish, j’ai calculé les canaux et les visualise. Je l’afficherai ici quand j’aurai des résultats présentables …

PS pour Daniella: Kalman ce n'est pas pour prédire l'avenir, mais faire du tracking de la cible, en anticipant sur la base de son inertie pour compenser le retard de la prise de décision.

[phg]

fin de son CDD à Pau vers Mai ... malheureusement il aura du temps après , si il veut bien (anti finance, son plus grand rêve est de faire capoter tout ça ) , mais d'abord je lui ai dit que j'essayerais de voir ce qui s'était fait , ou pas , comme appli à la bourse de Kalman
je trouve que pour le suivi , la T Fi en length 60 donne un résultat intéressant
ex dax 5mns: sur la file the illusion of control , ce qui se passe vers 14h

[Lou Daniela]

fin de son CDD à Pau vers Mai ... malheureusement il aura du temps après , si il veut bien (anti finance, son plus grand rêve est de faire capoter tout ça ) , mais d'abord je lui ai dit que j'essayerais de voir ce qui s'était fait , ou pas , comme appli à la bourse de Kalman
je trouve que pour le suivi , la T Fi en length 60 donne un résultat intéressant
ex dax 5mns: sur la file the illusion of control , ce qui se passe vers 14h

Salut Phg,

Quelle est la formation de ton frère ?
Simple curiosité.

[phg]

Salut Phg,

Quelle est la formation de ton frère ?
Simple curiosité.

Salut Daniela,
Maths informatique, traitement du signal, spécialiste actuellement de Linux embarqué ( temps réel kernel dev.) , langage c je crois, sait faire des pilotes de periferiques.
À créé une appli pour smart qui braque le téléscope automatiquement vers l'astre désiré après avoir saisi ses coordonnées spaciales.
Bosse dans une boîte qui bosse sur les angles infinitesimaux .

2150 net /mois : lamentable vu le niveau intellectuel et les semaines.

Profil : Qui suis je ?

Passionné par l'astronomie et les sciences depuis tout petit, j'effectue mes études à l'université de Rennes I.

Je suis titulaire du Master Signal Télécommunications Image Radar (option Image) dispensé conjointement par Télécom-Bretagne et l'université de Rennes I.
Mon stage de fin d'études à Télécom-Bretagne à Brest

Le sujet porte sur la segmentation d'images du coeur avec les méthodes levelset provenant des équations aux dérivées partielles.
Ces modèles sont très intéressants en traitement et analyse d'images, et dorénavant très utilisés dans les laboratoires.
Avec des résultats prometteurs qui leur sont propres, on me propose de continuer en Thèse en appliquant ces méthodes sur des images 3D des poumons,
Le but est d'améliorer le diagnostic de l'embolie pulmonaire par reconstruction 3D d'images IRM.
Finalement, je ne continue pas en thèse et commence une carrière dans l'informatique, en passant par différents métiers..

Electronique analogique ou numérique, mécanique, mathématiques, physique, motorisation, informatique.
Toutes les techniques et domaines sont présents en astronomie et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de cette passion

Astr.... est un vieux projet qui se réalise : après la réalisation d'une monture équatoriale lors de ma maîtrise d'Electronique (type Pierre Bourges),
j'avais toujours eu à coeur de faire le dev pour piloter en temps réel les deux axes d'une monture azimutale comme dans un observatoire pro.

C'est chose faite

[Parisboy]

Salut Daniela,
Maths informatique, traitement du signal, spécialiste actuellement de Linux embarqué , langage c je crois, sait faire des pilotes de periferiques.
À créé une appli pour smart qui braque le téléscope automatiquement vers l'astre désiré après avoir saisi ses coordonnées spaciales.
Bosse dans une boîte qui bosse sur les angles infinitesimaux .

2150 net /mois : lamentable vu le niveau intellectuel et les semaines.

Profil : Qui suis je ?

Passionné par l'astronomie et les sciences depuis tout petit, j'effectue mes études à l'université de Rennes I.

Je suis titulaire du Master Signal Télécommunications Image Radar (option Image) dispensé conjointement par Télécom-Bretagne et l'université de Rennes I.
Mon stage de fin d'études à Télécom-Bretagne à Brest

Le sujet porte sur la segmentation d'images du coeur avec les méthodes levelset provenant des équations aux dérivées partielles.
Ces modèles sont très intéressants en traitement et analyse d'images, et dorénavant très utilisés dans les laboratoires.
Avec des résultats prometteurs qui leur sont propres, on me propose de continuer en Thèse en appliquant ces méthodes sur des images 3D des poumons,
Le but est d'améliorer le diagnostic de l'embolie pulmonaire par reconstruction 3D d'images IRM.
Finalement, je ne continue pas en thèse et commence une carrière dans l'informatique, en passant par différents métiers..

Electronique analogique ou numérique, mécanique, mathématiques, physique, motorisation, informatique.
Toutes les techniques et domaines sont présents en astronomie et c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de cette passion

Astr.... est un vieux projet qui se réalise : après la réalisation d'une monture équatoriale lors de ma maîtrise d'Electronique (type Pierre Bourges),
j'avais toujours eu à coeur de faire le dev pour piloter en temps réel les deux axes d'une monture azimutale comme dans un observatoire pro.

C'est chose faite

C'est une sorte de Gilet Jaune scientifique gaulois en concurrence avec des chinois ?

[phg]

C'est une sorte de Gilet Jaune scientifique gaulois en concurrence avec des chinois ?

Oui

[Parisboy]

Bonjour,


J'ai beaucoup hésité avant d'intervenir sur cette file car vous semblez vraiment motivés et mon intervention présente un fort risque d'être mal perçue, mais elle serait pourtant utile.

Mon opinion est : le traitement du signal en bourse, oubliez.

Ne perdez pas de temps.

Passez à autre chose.


Pour les raisons suivantes :

1/ Signal physique vs cours de bourse
Les cours de bourses ne sont pas un phénomène phyisique et ne le seront jamais, ce d'autant plus que l'on monte en UTs. Les cours de bourse varient en fonction de paramètres qui sont imprévisibles, indécidables et incohérents.


[Passage humoristique pour illustrer mes propos, l'humour ne remettant pas en cause la sagacité de la démonstration, c'est pour faciliter la lecture.

Exemple 1 : madame Michu décède. Elle possédait 10 000 actions Orapi, achetées on ne sait trop comment ni pourquoi, probablement sur les conseils foireux d'un gugusse qui connaissait quelqu'un qui connaissait lui même quelqu'un qui lui avait dit que... bref; madame Michu décède. Ses enfants découvrent qu'elles détenait X milliers d'euros en actions d'une small caps française dont ils n'ont jamais entendu parlé. "Ah oui, c'est cool ça, y en a pour 80 000 euros au final, ça nous paiera des supers vacances au states, je kiffe !". Les héritiers vendent tout au marché comme des glands ce faisant le cours baisse de -7% en séance compte tenu de leur ordre.
Question : cet événement est-il prévisible ?
Modélisable ?
Assimilable à un phénomène physique ?

Exemple 2 : un petit grassouillet sanguin au caractère mégalomane lance un missile de moyenne portée au-dessus de la mer du Japon, juste comme ça, parce qu'il aime bien que les médias internationaux parlent de son petit pays stalinien. Menace de représailles de l'agent orange (Trump). Des barbus côté nord du "golfe-qui-porte-leur-nom-et-pas-le-nom-des-mécréants-d'en-face" brûlent des drapeaux à 48 étoiles (ils savent pas toujours compter) et menacent de bloquer le détroit d'Ormuz sur le "golfe-qui-porte-leur-nom-et-pas-le-nom-des-mécréants-d'en-face". Ce faisant le prix du baril monte en flèche de 20% et les indices boursiers corrigent de -8% en 3 jours.

Question : ces événements sont-ils modlisables ?
Assimilables à un phénomène physique ?

FIN des exemples humoristiques]


Le traitement du signal, en physique s'effectue sur des phénomènes physiques, c'est à dire des phénomènes que l'on peut mettre en équations (équations plus ou moins compliquées selon le domaine spécifique de la physique que l'on traite).
Les cours boursiers ne peuvent pas se mettre en équation.

En particulier, notez que :
Une transofrmée de Fourrier donne une fonction périodique (!!) comme résultat donc une modlisation sous forme de fonction périodique ne risque pas de donner un sens de variation !!
(L'élève qui étudie la monotonie d'une suite périodique vaut un zéro pointé immédiat en péreuve orale de maths)



2/ Humilité et pragmatisme vs candeur et enthousiasme
Je ne sais pas exactement depuis combien de temps des opérateurs divers et variés se sont essayés à modéliser les cours de bourses en appliquant le traitement du signal et les modélisations fonctionnelles*, ce que je sais en revanche :
- plusieurs millions de boursicoteurs, de semi-pros et de pros s'y sont essayé, parmi lesquels
- probablement plusieurs milliers de grosses pointures (Polytechnique, MIT, etc)
A ma connaissance il n'en est jamais ressorti le moindre milliardaire, donc... si des gens infiniment plus compétents, talentueux et forts en maths n'ont rien trouvé, je vous laisse conclure ? Utilisez ce vide intersidéral de résultats pour gagner du temps et chercher... autre chose.

L'humilité consiste à reconnaître qu'avant vous, moi, n'importe qui, des milliers (millions ?) de gens se sont déjà échinés à vouloir trouver quelque chose de bancable avec tel ou tel indicateur, telle ou telle méthode, telle ou telle transformée... sans jamais y parvenir.



3/ L'intraday ?
Je mets un point d'interrogation car, qui sait ? L'algorithimisation poussée du march tendrait-elle à "signaliser" le marché sur UTs courtes ? Débas insondable et... débat de toute manière complètement stérile, puisque le trader particulier sera toujours en retard et défavorisé (euphémisme du millénaire!) vis à vis de la vitesse d'exécution des algorithmes et de la "puissance" tant matérielle (servers, vitesse de connexion) que "humaine" (bataillons de polytechniciens et de surdoués en maths) appliquée par GoldmanSachs et ses sbires. Autant espérer gagner Roland Garros simplement parce que l'on aurait soit-disant compris comment gagner un match de tennis...



4/ Argument conceptuel imparable
Le marché quelqu'il soit n'est pas un phénomène physique, car les actions que vous menez ont une influence sur le marché.




[*la modélisation fonctionnelle étant déjà, à mon sens, une bien meilleure approche même si probablement vouée à l'échec pour les mêmes raisons énoncées dans ce commentaire]

vive le bon sens féminin !

ceci dit Daniela

a) c'est intellectuellement stimulant pour les mecs enfin les bons en maths
b) quand tu as transpiré dessus pour constater que cela ne sert à rien et que tu obtiens une bonne approximation en comptant sur tes doigts - tu es vacciné contre ce genre de trucs

[phg]

Salut Phg,

Quelle est la formation de ton frère ?
Simple curiosité.

je termine ma réponse , Daniela :

parcours :



1999 - Master STIR (Signal Télécommunications Image Radar) - Mention AB - Diplôme conjoint entre ENST-Bretagne et Université de Rennes I
1998 - Maîtrise EEA (Electronique - Electrotechnique - Automatique) - Université de Rennes I
1997 - Licence EEA (Electronique - Electrotechnique - Automatique) - Université de Rennes I
1995 - DEUG Mathématique Physique Informatique

1991 - Baccalauréat C - Mention AB






Département traitement d'image de l'ENST-Bretagne avec comme client final l'Hôpital de Brest.
L'objectif de ce stage de mettre en application de nouvelles méthodes de segmentation d'image angiographiques 2D du coeur
en vue d'améliorer le diagnostic de l'embolie pulmonaire.

Travail effectué

1 - synthèse de recherche : études des méthodes Levelset

• débroussaillage : lecture d'une quarantaine d'articles sur le sujet
• étude des méthodes de segmentation à base d'équations aux dérivées partielles (Edp)
• étude des relations entre mécanique du fluide et équations aux dérivées partielles (étude des singularités et divergences)
• étude des courbes de niveaux (Levelset) comme modèle de propagation de front dans un cadre géométrique Eulérien
• étude de la segmentation par Levelset
• connexions avec le filtrage numérique

2 - développements : mise en application des méthodes Levelset brute et narrow band

• développement du levelset brut : calcul d'une carte distance à un front pour avoir une image à base de gradients constants et mise sous Edp
• développement du levelset type narrow band : calcul d'une carte distance uniquement au voisinage d'un front
• développement de tests sur la méthode fast marching
• comparaison des méthodes et études des singularités en mode visqueux ou linéaire
• utilisation de ces méthodes sur des images du coeur dans un objectif de segmentation d'images

Environnement :

• Stations SGI
• Langage C et librairies X-Motif puis Gtk+
• images médicales du coeur 2D (angiographies sous format propriétaire)
• Java (Swing, Awt)

Parcours chronologique =>
2014 - 2016 : ASTROKIT
2007 - 2014 : TOTAL-EP
2006 - 2006 : CNES
2004 - 2005 : ACCENTURE
2003 - 2003 : LDCOM
2002 - 2002 : THALES AVIONICS
2000 - 2001 : MATRA BAE DYNAMICS

Parcours par métier =>

• Administrateur système et réseaux Unix-Linux - 2006 - 2014
• Ingénieur étude et développement - 2003 - 2005
• Ingénieur systèmes embarqués aéronautique - 2000 - 2002

‹ FormationshautAdministrateur système et réseaux Unix-Linux - 2006 - 2014 ›


belle soirée à toi

[phg]

Bonjour Daniela,

En complément , si ça t'intéresse , je colle ici le site de mon frère,avec son autorisation préalable ;
bonne journée à toi ,

http://astrokit.fr/drupal-7.38/node/9

[phg]

Je verrai si il peut me coder ça sur trading view dans les temps à venir

https://www.waldata.fr/indicateurs.asp?name=Filtre%20de%20Kalman&Id=786

https://www.forexmt4indicators.com/fr/kalmanfilter-htf-forex-mt5-indicator/

[Lou Daniela]

Salut Phg,

Ton frère a l'air d'être une personne passionnante. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Dis-lui que Daniela utilise Linux comme OS depuis 2006 .

Il semble très fort en programmation.
Whouaou.
Avec ton frère en programmation et moi en raisonnement conceptuel ça pourrait faire des étincelles en trading...

[phg]

oui ,mais beaucoup de soucis perso ;

je suis incapable de m'intéresser à ses langages mathématiques ,tout comme il l'est incapable de s'intéresser à mes oeuvres de théatre lyrique très longues ; il est anti-finance +++ (a refusé des postes au début à la défense à Paris en salle de marché il me semble , pour raison éthique )
il se dit expert linux embarqué
je transmets

c'est quoi OS ?