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  • #91
    exemple de suivi sur SPIE , en journalier exclusivement

    --j'ai simulé les trades au plus défavorable ( achats au plus haut du jour, vente au plus bas de la bougie concernée )

    --long uniquement ;

    --droites verticales les jours d'achat et de vente : critère : deux indics doivent se retourner ;
    --rectangle représentant la durée et la taille du gain (vert)ou de la perte (rouge)

    --choix d'une période défavorable : l'action est baissière sur UT plus large

    --les résultats ne sont pas le mêmes évidemment selon que la position est prise en journée ou au lendemain matin (après observation du signal clôture faite )

    téléchargement.png
    Dernière modification par phg, 03/03/2019, 17:59.

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    • #92
      Je reviens à la régression linéaire

      est-ce que celle -ci ne ferait pas un remplacement acceptable en cas d'échec à installer Kalman sur tradingview ? en période 30 ; or on connaît les qualités de la régression linéaire ,plus besoin de décrire ;
      le comble est que je l'ai sur abc bourse et pas ailleurs !!!!
      je parle bien de la courbe
      ici en 7 , 10 , 30 périodes

      action AF


      cac.png

      cac.png
      Dernière modification par phg, 03/03/2019, 18:28.

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      • #93
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        Dernière modification par phg, 03/03/2019, 18:50.

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        • #94
          Envoyé par Ramon Voir le message
          Phg, non je ne sais pas, j'ai vu que Ehlers l'utilisait souvent alors que d'autres trouve le cours de cloture plus représentatif.

          Pour Kalman, j'ai vu ce que tu avais affiché un moment mais en le parcourant rapidement je n'ai pas pu savoir ce que ça pouvait faire. Quand au Kalman sur le site hk-lisse, la sortie Kalman est une simple EMA bricolée pour réduire son retard, comme Ehlers aime bien le faire. Je n'ai jamais vu qu'il avait fait un filtre de kalman, mais tout est possible ...
          Tiens un mémoire de HEC Montreal sur l'utilisation du filtre de Kalman en finance
          http://biblos.hec.ca/biblio/memoires/2014NO93.PDF
          Salut Ramon ,

          "parametric Kalman filter " :

          On a obtient ça avec le code suivant ;


          study("Parametric Kalman Filter",overlay=true)
          length = input(50)
          //
          MEA = close
          ERRmea = abs(nz(EST[length],MEA[1]) - MEA)
          ERRprv = abs(change(MEA)*-1)
          KG = nz(ERR[1],ERRprv)/(nz(ERR[1],ERRprv) + ERRmea)
          EST = nz(EST[1],MEA[1]) + KG * (MEA - nz(EST[1],MEA[1]))
          ERR = (1 - KG) * ERRprv
          //
          plot(EST,color=red,transp=0)




          je l'ai mis en 60 périodes



          téléchargement.png
          Dernière modification par phg, 05/03/2019, 18:48.

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          • #95
            téléchargement.png

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            • #96
              filtre de Kalman en rouge contre ( ou avec ? ) TRIX


              choix volontaire d'un cours difficile


              téléchargement.png






              Kalman contre Fi T / 60



              téléchargement.png
              Dernière modification par phg, 06/03/2019, 10:49.

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              • #97
                je vais appliquer le code pour la moyenne mobile du filtre de Kalman


                en attendant résultat sur SPIE Kalman + Fi T /60





                téléchargement.png






                Kalman + TRIX




                téléchargement.png

                Dernière modification par phg, 06/03/2019, 11:10.

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                • #98
                  Bjr,
                  J’ai des résultats de tests de la stratégie Fisher-Ehlers sur 8 années du CAC40 en journalier. Je ne pensais pas que ça serait extraordinaire, mais là ce n’est pas bon. Mr Tharp dit « no tradable ». C’est principalement du à seulement 41% de trades gagnants. Les perdants plombent les résultats car, le système fournissant un signal de sortie, j’ai testé sans stops pour le moment. La décision se fait par croisement de la sortie fish et du trigger (fish[1]). C’est peut-être là le problème, avec beaucoup de faux signaux. Je vais vérifier en détail.

                  phg, j’ai vu que tu avais placé sur tes graphs des canaux de Donchian, c’est bien la même chose que ceux d’Ehlers, même s’il ne les nomme pas comme tel. En regardant sur le web, j’ai vu que des stratégies (qualifiées souvent de basiques) existaient avec le Donchian. La décision se fait quand les cours atteignent les limites des canaux. En général, pas d’évaluations comme toujours, seulement une avec une décision par macd qui ne donne pas de bons résultats non plus. A suivre ….
                  Caramba! Encore raté ...

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                  • #99
                    Envoyé par Ramon Voir le message
                    Bjr,
                    J’ai des résultats de tests de la stratégie Fisher-Ehlers sur 8 années du CAC40 en journalier. Je ne pensais pas que ça serait extraordinaire, mais là ce n’est pas bon. Mr Tharp dit « no tradable ». C’est principalement du à seulement 41% de trades gagnants. Les perdants plombent les résultats car, le système fournissant un signal de sortie, j’ai testé sans stops pour le moment. La décision se fait par croisement de la sortie fish et du trigger (fish[1]). C’est peut-être là le problème, avec beaucoup de faux signaux. Je vais vérifier en détail.

                    phg, j’ai vu que tu avais placé sur tes graphs des canaux de Donchian, c’est bien la même chose que ceux d’Ehlers, même s’il ne les nomme pas comme tel. En regardant sur le web, j’ai vu que des stratégies (qualifiées souvent de basiques) existaient avec le Donchian. La décision se fait quand les cours atteignent les limites des canaux. En général, pas d’évaluations comme toujours, seulement une avec une décision par macd qui ne donne pas de bons résultats non plus. A suivre ….
                    Bonjour Ramon,

                    Donchian le problème c'est que ça n'arrête pas les prix....
                    mais achat avec stop serré sur la base pourquoi pas ;

                    l'idée étant d'acheter le plus près possible de la naissance d'une impulsion (partons du principe que personne ne sait à l'avance quelle sera sa force , son amplitude hein ) , ((par ex ELIOR GROUP ce matin ,quoique avec un jour de retard car hier je ne la regardais pas , là est le pb )) , selon cette idée donc : mes graphes : couplage Fi/T 60 périodes (ça lisse et ça ne retarde pas l'info ) + TSI ( les deux pour signaux entrée et sortie ) , idéalement il me faut les deux


                    + kalman installé par mon frère ( suivi de tendance ; pour ça j'utilise aussi la régression linéaire , en courbe);

                    l'histogramme de mac d rendu en courbe , réglé aux petits oignons , rapporté sur le graphe des prix , est super (lissé ) , notamment en tendances franches et sinusoides , problème : ça ne marche pas tout le temps car des faux signaux !


                    ex ENGIE acquis cette semaine ; tsi en jaune , Fi/T mauve ; le but est "d'optimiser" les débuts de trades en cherchant à éloigner d'emblée le prix , du prix d'achat ;
                    plus la tendance précédente aura été longue plus le signal sera bon et "à temps" ; et inversement ;

                    téléchargement.png
                    Dernière modification par phg, 15/03/2019, 12:36.

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                    • ex sur technicolor

                      bien que revendu sur pru ce matin en manuel , je vois que les z'indic en question n'annoncent pas clairement le retournement supputé par Daniela ; réponse les prochains jours et ce soir enclôture déja ;


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                      • EX SUR ELIOR très mal acheté , de plus sur une config de l'action défavorable ('sinusoide à l'horizontale )





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