Analyse Quant? Je me Gauss!

[Lou Daniela]

Je posterai ici à l'occasion des exemples de graphes "in situ" utilisant cette transformée.
Depuis l'époque de cette file, révolue, l'indicateur est disponible sur bon nombre de sites. Nous sommes assez exactement un décennie plus tard.
Philippe.

Maintenant on a le "ph" du phg.
Ok.
Et le g... ?

[jaco1]

on connait le point g de fifi

[phg]

exemple sur APPLE jour

FT toujours en bleu

[MAKHNO]

Maintenant on a le "ph" du phg.
Ok.
Et le grec)

[Ramon]

Bjr phg,
Est-ce que tu utilises la version de la TFish de Sohocool que tu as indiquée plus haut ? Ehlers l'utilisait surtout sur des indicateurs bornés comme le RSI qu'il recadrait entre -0.999 et 0.999. Pour un cours tout va dépendre de la méthode de recalage. Je vais regarder ça. Tes résultats semblent intéressants.

[MAKHNO]

exemple sur APPLE jour

FT toujours en bleu

Salut PhiGamma

Amha celui ci est plus causant et te rappellera nos discussions d'il y a qq mois sur F & F

[phg]

Salut PhiGamma

Amha celui ci est plus causant et te rappellera nos discussions d'il y a qq mois sur F & F

Salut,

Vais voir ça après sur grand écran Weil jetzt :
Petit dej...
Je te remercie au passage de m'avoir fait connaître cette transfo.

Ajouté deux autres trucs, en jaune, en blanc/noir(bien lissé le noir)

[phg]

Bjr phg,
Est-ce que tu utilises la version de la TFish de Sohocool que tu as indiquée plus haut ? Ehlers l'utilisait surtout sur des indicateurs bornés comme le RSI qu'il recadrait entre -0.999 et 0.999. Pour un cours tout va dépendre de la méthode de recalage. Je vais regarder ça. Tes résultats semblent intéressants.

Salut Ramon,

Merci pour ton encouragement en premier lieu.

J'utilise simplement la version fournie par le site, en période 9, donc période "par défaut", après des tentatives apparues inutiles de réglages sur des périodes longues : il ne sert à rien de vouloir lisser une transformée !
Mon idée de départ était d'utiliser mister F En trois périodes, mais de visu ce n'était satisfaisant.

Donc en 9, excellent 9 fois sur dix mais il avait délivré un signal bien pessimiste sur sp500 hebdo en pleine hausse fougueuse, avant le premier top, je le mettrai ici ce jour, cette boulette.

Pour ça qu'il faut impérativement d'autres signaux,que ce seul indic, aussi merveilleux soit-il.

L'idée générale est bien sûr d'avoir un signal exploitable et surtout qui permette de retomber sur ses deux jambes(sauver pru à tout le moins) car l'essentiel est de passer de l'observation et l'analyse au trading plus fréquent.

Enfin le résultat visuel pour le scalp, UT 1mn et ut3mns paraît très bon.

À compléter,

Autres indics l'un des deux est le True Strengh indicator.

Je regarde en ce moment Mac d appliqué à. .. Fisher !

[phg]

Donc question ouverte, quel serait l'indicateur le plus "intéressant " à appliquer à cette transformée rendant le signal aléatoire des prix en distribution gaussienne ? Qu'est-ce qui pourrait temperer ou confirmer Ft selon les cas ?
Pour l'instant je n'est pas trouvé mieux que deux autres indics, réglés" sages et lissés", qui évacuent les micro-vagues au long cours de la tendance .

[phg]

Salut Ramon,

Merci pour ton encouragement en premier lieu.

J'utilise simplement la version fournie par le site, en période 9, donc période "par défaut", après des tentatives apparues inutiles de réglages sur des périodes longues : il ne sert à rien de vouloir lisser une transformée !
Mon idée de départ était d'utiliser mister F En trois périodes, mais de visu ce n'était satisfaisant.

Donc en 9, excellent 9 fois sur dix mais il avait délivré un signal bien pessimiste sur sp500 hebdo en pleine hausse fougueuse, avant le premier top, je le mettrai ici ce jour, cette boulette.

Pour ça qu'il faut impérativement d'autres signaux,que ce seul indic, aussi merveilleux soit-il.

L'idée générale est bien sûr d'avoir un signal exploitable et surtout qui permette de retomber sur ses deux jambes(sauver pru à tout le moins) car l'essentiel est de passer de l'observation et l'analyse au trading plus fréquent.

Enfin le résultat visuel pour le scalp, UT 1mn et ut3mns paraît très bon.

À compléter,

Autres indics l'un des deux est le True Strengh indicator.

Je regarde en ce moment Mac d appliqué à. .. Fisher !

voici l'accès de pessimisme en question

[phg]

exemple de lissage des sous vagues à l'aide du troisième indicateur

[phg]

Salut,

Vais voir ça après sur grand écran Weil jetzt :
Petit dej...
Je te remercie au passage de m'avoir fait connaître cette transfo.

Ajouté deux autres trucs, en jaune, en blanc/noir(bien lissé le noir)

moi j'ai ôté trigger : je ne garde ainsi que le premier signal , le plus précoce :

obj le moins de saturation informationnelle possible ; clarification du graphe ;

[Ramon]

phg, oui mais pas si pessimiste que ça puisqu'il ne franchi pas la ligne zéro. Avec la TFish, les tendances sont amplifiées.

J'ai jeté un coup d'eil sur les écrits d'Ehlers. Dans Cybernetic Analysis for Stocks and Futures (2004), il débute le chapitre 1 avec la transformation de Fisher qu’il applique au CCI et aux prix. Comme d’ailleurs dans le document suivant

https://www.mesasoftware.com/papers/UsingTheFisherTransform.pdf

Il devient un fisheriste en voie de radicalisation en voulant stochaticiser et fisheriser tous les indicateurs (Ch.8).

Dans son dernier livre Cycle Analytics for Traders (2013) où il repasse en revue les différents indicateurs qu’il a développé, il fait figure de repenti. Il semble vouloir le limiter au RSI. Il dit que les indicateurs Stochastic et CCI « ont tendance à se situer près des limites supérieures ou inférieures (des canaux) pendant les tendances, ce qui signifie qu'ils n'ont pas une moyenne nulle à court terme et ne sont donc pas de bons candidats pour appliquer la transformation de Fisher. Un filtre passe-bande serait un bien meilleur candidat. »
phg : le MACD est un filtre passe bande, ça devrait effectivement être plus facile à manipuler qu’un indice.

Pire encore, il devient adepte de la transformation INVERSE de Fisher qui va compresser les valeurs importantes des indicateurs qui ont une distribution gaussienne en lui coupant les queues !!! Mais à sa décharge, il présente un exemple assez convainquant en l’appliquant au Stochastic. Il faudra y revenir. Pour le moment je vais disséquer la TFish pour voir ce qu’elle à dans le ventre. A+

[phg]

phg, oui mais pas si pessimiste que ça puisqu'il ne franchi pas la ligne zéro. Avec la TFish, les tendances sont amplifiées.

J'ai jeté un coup d'eil sur les écrits d'Ehlers. Dans Cybernetic Analysis for Stocks and Futures (2004), il débute le chapitre 1 avec la transformation de Fisher qu’il applique au CCI et aux prix. Comme d’ailleurs dans le document suivant

https://www.mesasoftware.com/papers/UsingTheFisherTransform.pdf

Il devient un fisheriste en voie de radicalisation en voulant stochaticiser et fisheriser tous les indicateurs (Ch.8).

Dans son dernier livre Cycle Analytics for Traders (2013) où il repasse en revue les différents indicateurs qu’il a développé, il fait figure de repenti. Il semble vouloir le limiter au RSI. Il dit que les indicateurs Stochastic et CCI « ont tendance à se situer près des limites supérieures ou inférieures (des canaux) pendant les tendances, ce qui signifie qu'ils n'ont pas une moyenne nulle à court terme et ne sont donc pas de bons candidats pour appliquer la transformation de Fisher. Un filtre passe-bande serait un bien meilleur candidat. »
phg : le MACD est un filtre passe bande, ça devrait effectivement être plus facile à manipuler qu’un indice.

Pire encore, il devient adepte de la transformation INVERSE de Fisher qui va compresser les valeurs importantes des indicateurs qui ont une distribution gaussienne en lui coupant les queues !!! Mais à sa décharge, il présente un exemple assez convainquant en l’appliquant au Stochastic. Il faudra y revenir. Pour le moment je vais disséquer la TFish pour voir ce qu’elle à dans le ventre. A+

ma bécanne refuse d'appliquer une FT à un autre indic;

par contre je peux faire l'inverse : mac d 'éiser la FT

résultats dans une poignée de mns

[phg]

premier résultat

FT MAC D 'isé donc

réglages :

fast length 9

slow length 10

code source ; FT

signal smoothing 16

conservé l'histogramme seul ( transformé en courbe )
viré mac d , viré signal ;

on voit qu'il y a d'excellents signaux , parfaits , 24h à l'avance pour le swinger (fin 2018)
d'autres piégés (première quinzaine de février)


à bosser