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  • #91
    exemple de suivi sur SPIE , en journalier exclusivement

    --j'ai simulé les trades au plus défavorable ( achats au plus haut du jour, vente au plus bas de la bougie concernée )

    --long uniquement ;

    --droites verticales les jours d'achat et de vente : critère : deux indics doivent se retourner ;
    --rectangle représentant la durée et la taille du gain (vert)ou de la perte (rouge)

    --choix d'une période défavorable : l'action est baissière sur UT plus large

    --les résultats ne sont pas le mêmes évidemment selon que la position est prise en journée ou au lendemain matin (après observation du signal clôture faite )

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    • #92
      Je reviens à la régression linéaire

      est-ce que celle -ci ne ferait pas un remplacement acceptable en cas d'échec à installer Kalman sur tradingview ? en période 30 ; or on connaît les qualités de la régression linéaire ,plus besoin de décrire ;
      le comble est que je l'ai sur abc bourse et pas ailleurs !!!!
      je parle bien de la courbe
      ici en 7 , 10 , 30 périodes

      action AF


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      • #93
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        • #94
          Envoyé par Ramon Voir le message
          Phg, non je ne sais pas, j'ai vu que Ehlers l'utilisait souvent alors que d'autres trouve le cours de cloture plus représentatif.

          Pour Kalman, j'ai vu ce que tu avais affiché un moment mais en le parcourant rapidement je n'ai pas pu savoir ce que ça pouvait faire. Quand au Kalman sur le site hk-lisse, la sortie Kalman est une simple EMA bricolée pour réduire son retard, comme Ehlers aime bien le faire. Je n'ai jamais vu qu'il avait fait un filtre de kalman, mais tout est possible ...
          Tiens un mémoire de HEC Montreal sur l'utilisation du filtre de Kalman en finance
          Salut Ramon ,

          "parametric Kalman filter " :

          On a obtient ça avec le code suivant ;


          study("Parametric Kalman Filter",overlay=true)
          length = input(50)
          //
          MEA = close
          ERRmea = abs(nz(EST[length],MEA[1]) - MEA)
          ERRprv = abs(change(MEA)*-1)
          KG = nz(ERR[1],ERRprv)/(nz(ERR[1],ERRprv) + ERRmea)
          EST = nz(EST[1],MEA[1]) + KG * (MEA - nz(EST[1],MEA[1]))
          ERR = (1 - KG) * ERRprv
          //
          plot(EST,color=red,transp=0)




          je l'ai mis en 60 périodes



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          • #95
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            • #96
              filtre de Kalman en rouge contre ( ou avec ? ) TRIX


              choix volontaire d'un cours difficile


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              Kalman contre Fi T / 60



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              • #97
                je vais appliquer le code pour la moyenne mobile du filtre de Kalman


                en attendant résultat sur SPIE Kalman + Fi T /60





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                Kalman + TRIX




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                • #98
                  Bjr,
                  J’ai des résultats de tests de la stratégie Fisher-Ehlers sur 8 années du CAC40 en journalier. Je ne pensais pas que ça serait extraordinaire, mais là ce n’est pas bon. Mr Tharp dit « no tradable ». C’est principalement du à seulement 41% de trades gagnants. Les perdants plombent les résultats car, le système fournissant un signal de sortie, j’ai testé sans stops pour le moment. La décision se fait par croisement de la sortie fish et du trigger (fish[1]). C’est peut-être là le problème, avec beaucoup de faux signaux. Je vais vérifier en détail.

                  phg, j’ai vu que tu avais placé sur tes graphs des canaux de Donchian, c’est bien la même chose que ceux d’Ehlers, même s’il ne les nomme pas comme tel. En regardant sur le web, j’ai vu que des stratégies (qualifiées souvent de basiques) existaient avec le Donchian. La décision se fait quand les cours atteignent les limites des canaux. En général, pas d’évaluations comme toujours, seulement une avec une décision par macd qui ne donne pas de bons résultats non plus. A suivre ….
                  Caramba! Encore raté ...

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                  • #99
                    Envoyé par Ramon Voir le message
                    Bjr,
                    J’ai des résultats de tests de la stratégie Fisher-Ehlers sur 8 années du CAC40 en journalier. Je ne pensais pas que ça serait extraordinaire, mais là ce n’est pas bon. Mr Tharp dit « no tradable ». C’est principalement du à seulement 41% de trades gagnants. Les perdants plombent les résultats car, le système fournissant un signal de sortie, j’ai testé sans stops pour le moment. La décision se fait par croisement de la sortie fish et du trigger (fish[1]). C’est peut-être là le problème, avec beaucoup de faux signaux. Je vais vérifier en détail.

                    phg, j’ai vu que tu avais placé sur tes graphs des canaux de Donchian, c’est bien la même chose que ceux d’Ehlers, même s’il ne les nomme pas comme tel. En regardant sur le web, j’ai vu que des stratégies (qualifiées souvent de basiques) existaient avec le Donchian. La décision se fait quand les cours atteignent les limites des canaux. En général, pas d’évaluations comme toujours, seulement une avec une décision par macd qui ne donne pas de bons résultats non plus. A suivre ….
                    Bonjour Ramon,

                    Donchian le problème c'est que ça n'arrête pas les prix....
                    mais achat avec stop serré sur la base pourquoi pas ;

                    l'idée étant d'acheter le plus près possible de la naissance d'une impulsion (partons du principe que personne ne sait à l'avance quelle sera sa force , son amplitude hein ) , ((par ex ELIOR GROUP ce matin ,quoique avec un jour de retard car hier je ne la regardais pas , là est le pb )) , selon cette idée donc : mes graphes : couplage Fi/T 60 périodes (ça lisse et ça ne retarde pas l'info ) + TSI ( les deux pour signaux entrée et sortie ) , idéalement il me faut les deux


                    + kalman installé par mon frère ( suivi de tendance ; pour ça j'utilise aussi la régression linéaire , en courbe);

                    l'histogramme de mac d rendu en courbe , réglé aux petits oignons , rapporté sur le graphe des prix , est super (lissé ) , notamment en tendances franches et sinusoides , problème : ça ne marche pas tout le temps car des faux signaux !


                    ex ENGIE acquis cette semaine ; tsi en jaune , Fi/T mauve ; le but est "d'optimiser" les débuts de trades en cherchant à éloigner d'emblée le prix , du prix d'achat ;
                    plus la tendance précédente aura été longue plus le signal sera bon et "à temps" ; et inversement ;

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                    • ex sur technicolor

                      bien que revendu sur pru ce matin en manuel , je vois que les z'indic en question n'annoncent pas clairement le retournement supputé par Daniela ; réponse les prochains jours et ce soir enclôture déja ;


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                      • EX SUR ELIOR très mal acheté , de plus sur une config de l'action défavorable ('sinusoide à l'horizontale )





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                        • Envoyé par Ramon Voir le message
                          Bjr,
                          J’ai des résultats de tests de la stratégie Fisher-Ehlers sur 8 années du CAC40 en journalier. Je ne pensais pas que ça serait extraordinaire, mais là ce n’est pas bon. Mr Tharp dit « no tradable ». C’est principalement du à seulement 41% de trades gagnants. Les perdants plombent les résultats car, le système fournissant un signal de sortie, j’ai testé sans stops pour le moment. La décision se fait par croisement de la sortie fish et du trigger (fish[1]). C’est peut-être là le problème, avec beaucoup de faux signaux. Je vais vérifier en détail.

                          phg, j’ai vu que tu avais placé sur tes graphs des canaux de Donchian, c’est bien la même chose que ceux d’Ehlers, même s’il ne les nomme pas comme tel. En regardant sur le web, j’ai vu que des stratégies (qualifiées souvent de basiques) existaient avec le Donchian. La décision se fait quand les cours atteignent les limites des canaux. En général, pas d’évaluations comme toujours, seulement une avec une décision par macd qui ne donne pas de bons résultats non plus. A suivre ….
                          Bonjour,

                          -je mets un stop toujours ; pour l'instant à trois % courtage compris sous le cours d'achat ;c'est sans doute stupide d'avoir le même % pour toutes actions car la volatilité est souvent changeante ; néanmoins mon système, permettant de "ferrer" l'impulsion naissante, ce qui évite d'attendre que la tendance haussière nouvelle soit validée par telle ou telle mm , tel ou tel croisement , peu souvent d'après mon observation actuelle les cours redescendent sous le niveau d'achat sans permettre de monter le stop entre-temps ;

                          -41% ce n'est pas encore mauvais , à condition de gagner le double de ce qu'on perd...ensuite c'est le rapport nbre de trades /taille des positions qui détermine le compte en fin d'année ;

                          -c'est dur d'être sur toutes les opportunités , donc je pense que moins de trades mais plus gros est une chose à étudier ;

                          -enfin j'ai formaté les indics en plusieurs périodes , ce qui panache les signaux ; Fi/T en deux périodes , tr en trois , ts en une seule pour l'instant .

                          phg

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                          • Bonsoir Phg et Ramon,

                            phg ton message sur la file de Makhno me pousse donc à intervenir davantage.

                            41% de taux de réussite est plutôt bon si le système a un stop proche, je dirais même que c'est excellent. Vouloir un taux de réussite > 50% avec un stop le plus proche possible est une chimère.

                            Petit indice : as-tu pensé, si tu trades des sous-jacents "techniques" c'est à dire à capitalisatiton élevée [supérieure à 1 milliards € en ordre de grandeur] à placer des stops définis par l'Average true range ? 1,5 ou 2 ATR est très efficace je crois. Moi je ne l'utilise cependant pas car j'interviens presque exclusivement sur des actions faiblement capitalisées donc nettement moins "techniques".
                            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                            • Envoyé par Lou Daniela Voir le message
                              Bonsoir Phg et Ramon,

                              phg ton message sur la file de Makhno me pousse donc à intervenir davantage.

                              41% de taux de réussite est plutôt bon si le système a un stop proche, je dirais même que c'est excellent. Vouloir un taux de réussite > 50% avec un stop le plus proche possible est une chimère.

                              Petit indice : as-tu pensé, si tu trades des sous-jacents "techniques" c'est à dire à capitalisatiton élevée [supérieure à 1 milliards € en ordre de grandeur] à placer des stops définis par l'Average true range ? 1,5 ou 2 ATR est très efficace je crois. Moi je ne l'utilise cependant pas car j'interviens presque exclusivement sur des actions faiblement capitalisées donc nettement moins "techniques".
                              Salut,
                              absent ce jour,
                              atr : je ne connais pas ce que tu décris
                              je connais l'existence de cet indic bien sûr mais ça se limite à ça ;
                              irai voir,



                              par ailleurs il faut que je définisse plus précisément l'évolution du stop ;
                              d'abord à moins deux ou 3 %
                              puis sur pru mais jusqu'à quel gain ? faut-il prendre 1% (ridicule ) ou être stoppé sur pru ?
                              là serait une stat interessante
                              je rappelle que selon la disposition graphique de mes indics et la pp optimale la redescente des cours sous cette valeur d'achat est très minoritaire ; c'est l'intérêt du système

                              à+

                              demain matin et ce soir un peu présent
                              puis Paris ce wend retour lundi soir
                              départ au Pouliguen en principe lundi suivant

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                              • Envoyé par Lou Daniela Voir le message
                                Bonsoir Phg et Ramon,

                                phg ton message sur la file de Makhno me pousse donc à intervenir davantage.

                                41% de taux de réussite est plutôt bon si le système a un stop proche, je dirais même que c'est excellent. Vouloir un taux de réussite > 50% avec un stop le plus proche possible est une chimère.

                                Petit indice : as-tu pensé, si tu trades des sous-jacents "techniques" c'est à dire à capitalisatiton élevée [supérieure à 1 milliards € en ordre de grandeur] à placer des stops définis par l'Average true range ? 1,5 ou 2 ATR est très efficace je crois. Moi je ne l'utilise cependant pas car j'interviens presque exclusivement sur des actions faiblement capitalisées donc nettement moins "techniques".
                                je songe à ramener mon stop à 2% ?
                                mon système "ferrant les impulsions"

                                le plus dur c'est après le décollage , quand on est à +3% par ex : quand monter son stop plus haut que pru et de combien ?

                                à+

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