Suivi de l'indicateur de banque

[Lou Daniela]

Indicateur de banque fin semaine 1 de 2017

Voici l'indicateur de banque pour la première semaine de janvier 2017 :



Les explications détaillées et les commentaires sont à lire dans la file de Raptou >> ICI <<


Rendez-vous mi-avril pour le bilan.

[Lou Daniela]

Indicatreur de banque fin semaine 4 - 2017

Hop !

L'indicateur de banque à la clôture du FCE vendredi soir 27 janvier 2017 :



Les enseignements possibles supplémentaires sur la file de Raptou ICI


Rendez-vous fin mai pour le résultat.

[Lou Daniela]

Résultat indicateur de banque 21 octobre 2017

[ATTACH=CONFIG]134204[/ATTACH]

Rdv dans trois mois pour le bilan et l'analyse...

Cette fois-ci le résultat est mitigé.

Au départ le 21 octobre, la banque pronostiquait une continuation du range 4300 < CAC < 4700 jusqu'à mi-décembre avec une probabilité de 80%.
Le range a certes continué, mais en toute fin de période on s'extrait fortement par le haut au point de voir une incursion dans une zone peu probable (20%)
Note partielle : +1 (range OK) -1 (zone 20%) = 0

Le biais de la banque était clairement haussier cf cercles bleus, c'est effectivement ce qui s'est produit.
Note partielle : +1

L'indice s'est stabilisé (cercle orange à 30%) dans une zone initialement considérée comme faiblement probable à 30%.
Note partielle : -0,5

Le risque haussier a été plus rapide que prévu.


Note globale pour le 21 octobre : +0,5




En même temps le temps rétroactif couvre la surprise de l'élection Trump et le référendum italien, donc...

[Lou Daniela]

Indicateur de banque fin semaine 8 / 2017

Voici le nouvel indicateur de banque à la clôture de vendredi 24 février 2017 :




Précision : "nd" signifie Non Déterminé, c'est à dire pas d'informations extrapolables en analysant les produits de la banque.


Note explicative :
Pour chaque zone prix < > temps , vous pouvez interpréter à souhait la probabilité inverse.
Exemple : la banque estime que la probabilité de ne pas toucher/casser 5200 d'ici mi-mai est de 80%.

En complément :
* l'analyse des produits à très court terme échéance deux semaines (non dessiné sur l'indicateur) indique que la banque a un biais baissier.
* le biais moyen-terme échéance mi-mai est haussier : équivalence de casser 5100 (+235 / FCE) par le haut que de casser 4700 (-165 / FCE) par le bas, pour des écarts nettement différents
* la banque estime que la volatilité restera très faible pour les deux semaines prochaines mais
* la banque estime que la volatilité augmentera un peu échéance mi-avril et surtout (attention)
* la banque estime que la volatilité grimpera fortement entre mi-avril et mi-mai, probablement en raison des élections
On a ainsi 70% de probabilité de d'extraire de l'intervalle ]4600 - 5200[ avant mi-juin. Les probabilités "s'ouvrent" de manière impressionnante à partir de mi-avril.

La banque anticipe très clairement une hausse de la volatilité.








Rendez-vous fin juin 2017 pour le résultat.

[Lou Daniela]

Résultat indicateur fin semaine 45 de 2016

Indicateur de banque fin de semaine 45.

[ATTACH=CONFIG]136296[/ATTACH]

Il fallait attendre de laisser passer les élections Etats-Uniennes pour que la banque intègre le résultat.
Les probabilités me surprennent un peu... le biais de la banque est baissier court-terme (1mois) et haussier moyen-terme (3 mois). Curieux.
A suivre.
Rdv est donné dans 3 mois.




Notes : des explications sont peut-être nécessaires sur la manière d'interpréter/d'utiliser l'indicateur de banque.
Vendredi soir en clôture, le FCE est quasiment pile sur 4500.

Court-terme (1 mois)
La banque estime la probabilité de casser 4700 par le haut à peu près identique à la probabilité de casser 4200 par le bas. Or l'écart vers 4700 (200 points) est inférieur à l'écart vers 4200 (300 points). De ce fait, le biais court-terme de la banque est clairement baissier.

Moyen-terme
A contrario au-delà de mi-janvier, les seules informations exploitables (pour l'instant en semaine 45) donnent une probabilité plus élevée de casser 4800 par le haut que de casser 4200 par le bas, pour un écart exactement équivalent de 300 points : donc, à horizon moyen-terme, la banque est haussière.

Mais bien évidemment, la banque peut se "trumper"

Voyons cela...



Le biais moyen-terme de la banque était haussier : carton plein, information qui était exploitable et oh combien bénéfique !!
+1

A court-terme, la banque estimait que le range
4700 < CAC clôture 4500 le 11 novembre < 4200
allait encadrer l'indice jusqu'à mi décembre, soit pour 5 semaines.
Ok mais la hausse a percé le range la dernière semaine de cet intervalle.
Je mets +1 suivi de -1 (30% était jugé peu probable) soit 0.

Le chemin de la hausse était anticipé comme suit par la banque :
- 4700/4800 à 60% entre mi-décembre et mi-janvier
- 4800/4900 à 60% entre mi-décembre et mi-janvier
- 4900 jouerait le rôle de résistance car 40% seulement de proba pour la zone au-delà de 4900.
Je pense que le résultat rétroactif se passe de commentaires...
+1


Résultat pour l'indicateur du 11 novembre : +2


Je poursuis donc la construction de l'indicateur de banque et les analyses rétroactives dans l'indifférence générale.
Mais sans doute pas éternellement. Travailler plusieurs heures à partager quelque chose qui marche réellement sans aucun retour, bof... mon objectif était de prouver aux tiers que ce setup fonctionnait -ce que je savais déjà. Le concept de base reste pour moi valide, à savoir que la banque de marché est mieux informée et que ses biais subtils se concrétisent statistiquement assez souvent.
Mon système Light se base en partie sur l'indicateur, il me donne à ce jour 4 trades gagnants contre 1 seul trade perdant, avec mon record historique de gain en pourcentage sur un trade, pour un bilan décaissement 1680 encaissement 2432 résultat +752 (+45%) frais compris.
Pas si nul que ça, donc.