Comment choisir le bon indicateur en fonction de la tendance

[JB]

En espérant que vous puissiez faire avancer la réflexion

qu'est ce qui s'adapte le mieux à une période d'attente, de range , qu'est ce qui s'adapte le mieux à une période de tendance .

Pourquoi certains indicateurs sont ils en avance sur d'autres et en retard en fonction de la configuration graphique .

merci de votre aide

[raptor90]

Eh bien il ya foule

Le meilleur indicateur, c'est le prix!

sinon pour les indicateurs, c'est comme choisir entre un podomètre un chronomètre, le photo finish, la carte des GR avec ta montre ou un calendrier, voir peut-être un altimètre, ou encore la pression artérielle, le rythme cardiaque. un analyseur de glucide dans le sang, ton taux d'hydratation, ton type de chaussure.

chaque indicateur son usage et ses limites. tout dépend de ce que l'on recherche, endurance, vitesse, puissance (sac à dos) etc

course de fond, sprint ,randonné, marche rapide, marathon, explosif comme le tennis ou le squash.

pour la forme mon c.. c'est du téflon.....

etc

Va chez décathlon, il pourront te renseigner, un peu de benchmarking et tu as ta réponse

[JB]

je suis en scalping une minute , ps le tour du monde en 80 jours , sur un aire de Lynyrd Skynyrd as Simple Man
http://www.youtube.com/watch?v=sHQ_aTjXObs



oui mais chaque indicateur est formulé sur le prix
ou presque

le tout est de comprendre les formules , pas chose simple
certains sont plus rapides que d'autres , certains donne de meilleurs divergences

pas chose simple car les paramètres de nuit ne sont pas ceux de jour , ou même sortie de range et accélération de la volatilité


suffit que les cours soient coiffés raisonnablement pour faire chuter l'indicateur borné par exemple ( je pense au cci)

[raptor90]

si tu me montres un graphe (c'est juste une hypothèse, pas besoin d'en montrer un)

sans que l'on voit l'ut.

Comment sais tu que tu es en 1mn?

sinon pour les formules, il faut un peu "intuitionner" comme lorsque l'on faisait des études de fonctions en terminale

[neo-13]

Bonjour,
comme tu dois sans doute le savoir, il n'y a pas d'indicateur miracle, aucun indicateur n'indiquera tout le temps et quelque soit les conditions de marché, la tendance ou quoique ce soit qu'il soit supposé indiquer.
Le marché évolue de telle sorte que cela est impossible, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de backtester afin de déterminer, sur une période considérée, l'espérance mathématique de l'indicateur, en d'autres termes sa capacité à indiquer le plus souvent ce qu'il est censé indiquer.
Une possibilité, mais qui n’échappera pas non plus au biais causé par les marchés et donc au BT, est de filtrer les signaux avec une UT supérieure. Mon signal 1h est valide si sur 4h j'ai telle ou telle indication.

+2p
-2n

[JB]

ok je vais m'y pencher

Depuis ma terminal scientifique ça fait des lustres et mon parcours a été les plus éclectiques et parfois créatifs

ok pour les UT supérieures , je ne m'y penche plus assez je reste figé en 1 min

"l'espérance mathématique de l'indicateur" j'ai peur qu'elle change en fonction des journées et faire une moyenne ou un backteste sur de longue période pour trouver les meilleurs paramètres pourquoi pas jamais essayé , mais ceci dit j'ai peur d'avoir quelques résultats faussés du fait qu'un range journalier change d'un jour à l'autre

du discrétionnaire au semis automatisme , ce n'est pas facile

En faisant le tour des indicateurs certains fonctionnent mieux en tendance , et sont observables que par exemple sur les excès de cette tendance , en tendance haussière un excès haussier entrée plus facile en short sur accélération des cours par exemple , mais ça c’était vrai vendredi avec une forte volatilité , aujourd’hui c'était autre chose le système avait deux à trois barres de retard

Et tout dépend de l'indice : je regarde principalement le CAC , le Mini nq et es et euro fx en ce moment
et aucun paramètre se ressemble

[raptor90]

bon alors admettons 2 graphes sur ut différentes dont on ignore les ut

peut-on observer des différences?

[roc]

Quel que soit l’état du marché les bandes de Bollinger donneront le meilleur signal. On lui associera d’autres indicateurs en fonction de l’état du marché.



1) Quand il n’y a pas de tendance (mm 20 plate) il faut privilégier la stochastique. C’est le moins mauvais indicateur. Les signaux sont meilleurs quand ils sont proches de la mm 20.

2) Quand le marché est en tendance (mm 20 n’est pas plate) il faut privilégier la macd.

3) Quand le marché est en forte tendance ( mm 20 à une forte pente) il faut privilégier les moyennes mobiles.

Les croisements d’indicateurs ne donnent jamais de signaux gagnants sur le long terme : ref :
« Les indicateurs de marchés » d’Antoine DUBLANC. Il faudra donc privilégier les non-croisements.

[StarGate1]

J'attache une grand importance non seulement à la tendance mais encore plus à la volatilité
On peut avoir un marché :
Sans tendance peu volatile
Sans tendance volatile
En tendance haussière peu volatile
En tendance haussière volatile
En tendance baissière peu volatile
En tendance baissière volatile

je recherche dons à adapter la stratégie/système de trading à ces différentes configurations, à chaque configuration son système et ses indicateurs (les moins nombreux possibles).

Il faut trouver un filtre(s) rapide permettant d'adapter en temps réel le trading aux six configurations de marché ou de rester en dehors.

Plus ces configurations sont détectées avec retard, plus le nombre de trades perdants seront nombreux aux moment des transitions.

L'exercice consiste à trouver le ou les filtres qui vont amener le moins de retard possible (tout filtre amène un retard, voir les moyennes mobiles simples).

John Ehlers spécialiste en filtrage numérique à appliqué ces techniques au trading, il a donc popularisé divers filtres "sans retard" (minimisant le retard serait plus juste).

En puisant dans la nombreuse littérature de J.Ehlers on peut construire un système de filtrage couvrant les six configurations retenues.

Puis, ensuite, on peut utiliser pour chaque configuration que l'on veut trader, les indicateurs les mieux adaptés tout en acceptant quelques trades perdants aux transitions.

Il faut prévoir un ordinateur etune plateforme suffisamment puissante et rapide, avec un langage de programmation puissant (C,C++, C#) et d'automatiser au maximum les opérations de filtrage et de trading (pb d'interprétation visuelle, de fatigue, de biais psychologique).

Ceci n'est qu'un retour d'expérience personnel, chacun doit adapter son trading à sa personnalité, sa vision, ses croyances et ses possibilités.

Bonne soirée

[johnlee]

ça fais plaisir de lire vos posts Roc et Stargate.

Enfin...disons que je partage entièrement vos avis en la matière.

Stargate, question idiote : qu'ulise tu comme indicateur de volatilité ?

++

[JB]

Bjr

Également, ça me fait plaisir de lire vos posts
question volatilité

certain je ne l'ai pas encore trouvé , où tenter de les reprogrammer et de les modifier

mon choix reste relativement court


BBO Bollinger Band Oscillator
Average True Range ATR
Accélération
MI Masse Index , indice de masse
Régression Linéaire et Canal d’erreur Type
SAR ATS
Spread (De comparaison)
viteese de deux MM
Volatilité Historique , écart-type

le plus difficile est d’adapter les paramètres en fonction du marché , benchmark ou encore time frame puisqu'il n'y pas de remède unique

[StarGate1]

Bonjour John,

Pour la volatilité, rien de bien nouveau!

Une volatilité basée sur la formule de la volatilité historique

Ecart type du logarithme des variations de prix (prix relatif)

Puis ratio de 2 volatilités de longueur différentes ce qui donne un ratio(en %) d'une volatilité courte sur une volatilité plus longue
Signal de changement de volatilité par coupure des 50% ou autre niveau déterminé.

Ceci ne concerne que la volatilité

La tendance est donnée par des filtres passe bandes de longue et courte période associés aux cycles adaptés d'après J.Ehlers
Voir par exemple, en première approche, l'instantaneous tresndline de J.Ehlers.

Cordialement

Bernard

[StarGate1]

Citation de : StarGate1 (au 20-06-2012 09:43:56)

Bonjour John,

Pour la volatilité, rien de bien nouveau!

Une volatilité basée sur la formule de la volatilité historique

Ecart type du logarithme des variations de prix (prix relatif)

Puis ratio de 2 volatilités de longueur différentes ce qui donne un ratio(en %) d'une volatilité courte sur une volatilité plus longue
Signal de changement de volatilité par coupure des 50% ou autre niveau déterminé.

Ceci ne concerne que la volatilité

La tendance est donnée par des filtres passe bandes de longue et courte période associés aux cycles adaptés d'après J.Ehlers
Voir par exemple, en première approche, l'instantaneous tresndline de J.Ehlers.

Cordialement

Bernard

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Pardon lire Instantaneous Trend Line

[johnlee]

Merci Bernard.

C'est un truc que je ne connais pas.

Suis 'fana' de la volatilité moi aussi , alors évidement ça m'intéresse.

Vais regarder.

Gilles,

[JB]

A ce sujet quel sont les codes express sur la volatilité historique et le l'instantaneous trendline de J.Ehlers, si tu as la possibilité de les fournir , je ne l'ai pas encore trouvé en express

je vais tester ce matin le volatility chaikin et le relative volatility index en fonction de mon time frame

je me demande si ça ne serait pas judicieux de tester un indicateur de vitesse sur deux DEMA ça va dépasser mes compétences de programmation

sur PRT j'avais ce petit programme

REM Calcul de la Vitesse

MaMoyenne=Average[50] (close)
Indicateur=MaMoyenne-MaMoyenne[1]
Vitesse=Average[10] (indicateur)

Return Vitesse