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CAC 40 : Sell in May and go away !

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  • Un petit point vol qui montre qu'en étant acheteur de straddle a certain moment , il est difficile de perdre.
    Ceux qui ont soldé la position sur la baisse ont gagné, ceux qui ont arbitrer en vendant du put dans la baisse aussi et ceux qui ont conservé la position sans rien faire aussi:
    Pour info, un straddle 2815 SP échéance 29 mars valait le 13 mars: 28,5 pour le call et 24,5 pour le put.
    Aujourd'hui avec un SP tout a l'heure à 2856 : 51 pour le call et 9.5 pour le put.
    Arbitrage possible en vendant du call plus haut.
    Tout cela sans se prendre la tête sur le sens du marché et le fait de savoir ce qu'il va se passer sur cette résistance ou pas.

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    • Solde de la position qui a gagné d'abord a la baisse, puis a la hausse , et enfin encore à la baisse, donc gain sur le delta et la vol aussi .
      17,4 sur le fut (17 avril), il y a une résistance à 17,5.
      Cette inversion temporaire de la courbe des taux n'est pas forcément de nature à engendrer une forte baisse et la fameuse résistance à 1815 sur le SP n'a pas dit si elle allait envoyer le marché nettement au dessus ou au dessous...

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      • Envoyé par time Voir le message
        Solde de la position qui a gagné d'abord a la baisse, puis a la hausse , et enfin encore à la baisse, donc gain sur le delta et la vol aussi .
        17,4 sur le fut (17 avril), il y a une résistance à 17,5.
        Cette inversion temporaire de la courbe des taux n'est pas forcément de nature à engendrer une forte baisse et la fameuse résistance à 1815 sur le SP n'a pas dit si elle allait envoyer le marché nettement au dessus ou au dessous...
        je suppose que tu voulais dire 2815..

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        • Oui merci, pardon 2815!

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          • A l'approche des plus hauts sur le SP et avec une fut VIX avril à 12,40, il est tentant d' acheter un peu de vol...
            Impossible de savoir s'il y aura un pull back, un vrai break out, un faux break out, des oscillations, mais le plus probable, plus de détente sur la vol.
            Achat de staddle ou de VIX

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            • dow futures.png


              Bonjour,

              Sur vix futures, j' ai un méchant retour au dessus de 14.5.

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              • Le VIX fut 17 avril est à 12,35 pour l'instant

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                • Envoyé par time Voir le message
                  Le VIX fut 17 avril est à 12,35 pour l'instant
                  ok, on a pas les même alors...

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                  • Etonnant, j'ai le flux d'IB et c'est cotation du CBOE

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                    • Envoyé par time Voir le message
                      Etonnant, j'ai le flux d'IB et c'est cotation du CBOE
                      Comme je préfère celui d' investing, il est possible que j' ai la cotation du contrat du mois de mai d' ou la différence ( j' ai vérifié avec la liste du CBOE)...
                      Dernière modification par Ducos, 16/04/2019, 16:51.

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                      • Oui, c'est possible, quand l'avril est à 12.4 le fut VIX 22 mail est à 14.55

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                        • C'était un peu court effectivement l'échéance avril, le VIX mai vaut 14,6.
                          L'achat de straddle 2910 mai sur SP était et encore maintenant a mon avis plus judicieux.

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