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CAC 40 : Sell in May and go away !

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  • time
    a répondu
    Plus de 20% de baisse sur le DAX en moins de 4 semaines….
    On ne peut que constater encore une fois que les Krach sont imprévisibles et que malgré la théorie, la vente systématique d'options est vouée a l'échec.
    En effet, statistiquement la stratégie est gagnante sur le long terme, même en incluant la période 2008- 2009.
    Mais pratiquement on a vu des fonds ne pas y résister:
    A titre d'exemple, alors que le marché avait commencé a baissé , le put AMZN 1970 valait 5 , il valait 152 en début d'aprèm, soit fois 30 de perte.
    Vendre systématiquement des spread alors ?
    Encore a titre d'exemple , le put AMZN 1900 valait 2.5 en meme temps que le 1970 valait 5 , il valait 106 en début d'aprèm.
    Donc, celui qui aurait vendu le spread pour encaisser 2.5 aurait perdu fois 18. Donc impossible d'y résister d'autant plus que la seule gestion du risque consiste à déboucler sa position pour la faire rouler...
    Pas d'avis sur le moment ou il faudra vendre du put ou acheter ce marché, mais en Chine ca va mieux et le marché anticipe, ce n'est donc peut-être pas dans longtemps.
    Il est vrai qu'a 46 de vol sur le fut mars, ca fait parti des moments historiques.

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  • time
    a répondu
    On ne peut pas dire que les bonnes nouvelles soient au rendez vous et donc prématuré pour les ventes de put ou de straddles, mais un call ratio 2900 /3000 sur mars 1 par 2 avec un petit débit ou a 0 peut être d'actualité sans risque, même avec l'annonce d'un éventuel vaccin ( pas encore d'actualité) , le gain se ferait sur la vol... ,

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  • time
    a répondu
    Voilà, il ne fallait donc pas acheter le marché sur sa dernière ligne droite:
    Je ne m'exprimerai pas sur le coronavirus, personne n'en sait suffisamment pour l'instant, cependant 2 points techniques:
    -Tous les experts sont baissiers et cela veut dire qu'il y a une capitulation proche.
    - Le VIX est arrivé a un niveau désormais intéressant pour envisager une vente plutôt qu'un achat , 33 sur le spot , 24,5 sur le fut mars.
    Donc a surveiller des ...éventuelles bonnes nouvelles.

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  • time
    a répondu
    Petit suivi…. les acheteurs de sraddle se sont frottés les mains , gain d'abord a la hausse , puis a la baisse, et chacun sort sa position en fonction de son profil, mais c'était assez confortable, plus de positions.
    Les vendeurs de call ont gagné aussi, bien que souffert, et perso je ne vois pas le marché recasser ses plus hauts dans les jours qui viennent.
    Je ne sais pas ce qu'il en est de celui là , mais ce type de virus aurait tendance a disparaitre en mars, et le SP n'a pas baissé, ce qui laisse du temps à l'incertitude.
    Je ne vois pas non plus MSFT tirer le marché a lui tout seul et un jour ou l'autre pâtir du ralentissement qui nous attend.
    Pas de prédictions long terme par ailleurs ,ni d'adage bien que le superbowl indiquerait une baisse dans l'année , le mois de janvier aussi mais les élections américaines l'inverse.

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  • phg
    a répondu
    Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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Taille :		114,0 Ko 
ID : 			1943126

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  • jeanjean1983
    a répondu
    Sinon le mega trade cette année c'est jouer la Baisse du Dollar : Avec une EURUSD attendu à 1,25/1,30 dans le prochain 18 mois au plus tard... on peut deja utiliser 1,0960 comme stop loss pour rentrer direct ... 1,1270 en freelunch pour les trader plus court-terme

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  • jeanjean1983
    a répondu
    Video

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  • jeanjean1983
    a répondu
    Hello La compagnie

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    Il tourne depuis 2 ans maintenant

    EN 2018 alors que le BTC perd environ 70 % dans sa consolidation - Notre modèle en live je précise génère + 43% avec un drawdown de 8,3 %
    En 2019 le BTC enclenche une nouvelle vague haussière et bondit d'environ 80% en Juin 2019 - Notre modele en live génère +24% avec un drawdown de 4%

    Cela nous permet de pouvoir profiter de marchés porteurs (Crypto) sans être impacté par la vol intrinsèque

    L'argent peut être investi ou retirer quand on le désir sans contrainte de temps du compte où tourne le robot advisor...


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  • time
    a répondu
    Environ 100 points de hausse depuis le 9 jusqu'à hier… ceux qui ont compris ont du prendre leur gain substantiel sur le straddle et le recentrer.
    Quand aux vendeur de call, pour l'instant en souffrance, mais ca devrait capper , si ce n'est pas le cas, rachat de la position et report sur l'échéance suivante.

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  • time
    a répondu
    Tout va bien, il est donc temps de racheter un peu de vol... Achat de straddle sur le SP échéance février, ou vente de call février 30 delta, hausse capé dans le meilleur des cas…ou les 2!
    Le GC n'a pas dit son dernier mot, probable retour sur les plus haut lors d'un prochain tweet

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  • time
    a répondu
    Pour ceux qui ont géré leur delta en restant acheteur de straddle, ils n'ont pas profité de la hausse, ce qui est frustrant, mais n'ont pas perdu non plus.
    Ils sont désormais récompensés de leur patience , prise de bénéfice en ce qui me concerne.
    Autant il n'y avait aucune indication sur combien de temps la tendance (toujours passée) haussière pouvait durer, autant il n'y aucune indication pour savoir jusqu'ou cette baisse va durer.

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  • time
    a répondu
    On l' a vu plusieurs fois, c'est donc plus intéressant d'acheter de la vol sous forme de straddle que sur le VIX , car si la vol continue de baisser , on peut gagner sur le delta, et c'est ce qui se passe depuis le 24-10.
    Cela dit , malgré la hausse du SP et du Dax, elle n'a baissé que de 16 à 15 ( fut vix novembre).
    Quant à la "tendance", 1 chance sur 2,ne pas oublier qu'on était a 11300 sur le DAX en décembre, soit plus de 2000 points plus bas , a cause du No trade deal...
    Il suffirait de quelques accros et quelques tweets vengeurs pour qu'on y retourne, donc 20% de baisse, ca ne ferait pas un krach ?
    Perso je continue à être acheteur de vol en gérant le delta.

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  • time
    a répondu
    Les straddle se portent bien, non pas grace à la vol mais au delta, chacun sait maintenant comment gérer et arbitrer son profit avec un SP à 3043.
    Le bund n'a pas valider son reversal.

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  • time
    a répondu
    Il est temps de commencer à racheter de la vol, straddle SP ou DAX échéance 22 novembre.
    le BUND me parait être un bon candidat à un reversal haussier, pas encore validé..

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  • time
    a répondu
    Rachat du call spread sur le gold, prise de profit, vendu à 3.5 et rachat à 0.8

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