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  • time
    a répondu
    On l' a vu plusieurs fois, c'est donc plus intéressant d'acheter de la vol sous forme de straddle que sur le VIX , car si la vol continue de baisser , on peut gagner sur le delta, et c'est ce qui se passe depuis le 24-10.
    Cela dit , malgré la hausse du SP et du Dax, elle n'a baissé que de 16 à 15 ( fut vix novembre).
    Quant à la "tendance", 1 chance sur 2,ne pas oublier qu'on était a 11300 sur le DAX en décembre, soit plus de 2000 points plus bas , a cause du No trade deal...
    Il suffirait de quelques accros et quelques tweets vengeurs pour qu'on y retourne, donc 20% de baisse, ca ne ferait pas un krach ?
    Perso je continue à être acheteur de vol en gérant le delta.

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  • time
    a répondu
    Les straddle se portent bien, non pas grace à la vol mais au delta, chacun sait maintenant comment gérer et arbitrer son profit avec un SP à 3043.
    Le bund n'a pas valider son reversal.

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  • time
    a répondu
    Il est temps de commencer à racheter de la vol, straddle SP ou DAX échéance 22 novembre.
    le BUND me parait être un bon candidat à un reversal haussier, pas encore validé..

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  • time
    a répondu
    Rachat du call spread sur le gold, prise de profit, vendu à 3.5 et rachat à 0.8

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  • time
    a répondu
    Voilà , il fallait attendre 1 jour de plus, serait peut-être meme temps de commencer a vendre un peu de vol, 25 delta strangle strangle 40 jours DTE sur le SP, pour les plus prudents attendre les chiffres de demain

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  • time
    a répondu
    Solde du straddle acheté le 13-9 , tout petit gain , a cause de la valeur temps , mais les 3 positions sont gagnantes.
    Pour le straddle SP, c'est un peu de bol parce que 2 semaines de valeur temps, c'est difficile à rattraper.
    Pas d'avis sur la poursuite de la baisse...

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  • time
    a répondu
    GC, échéance 28 octobre, vente du call 1600 fourchette 10,90- 11,20 , pour plus de sécurité , achat du call 1620 fourchette 8,40-8,70, soit crédit de 11 par call pour les plus téméraires soit crédit de 3,50 sans trop de risque pour la vente du call spread. Avec un fut octobre à 1523.

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  • time
    a répondu
    Ben non ,ca n'a pas bougé et la hause du VIX vendredi ne compense pas la perte sur le straddle, pour l'instant.
    Toujours en position mais prêt à changer d'avis, pas de signe de correction ni de problèmes visibles, et ceux qui achètent du gold dans l'espoir d'une récession puissante risquent d'en être pour leur frais.

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  • time
    a répondu
    Cet arbitrage DAX -Bund donne finalement satisfaction, la vol a augmenté mais peu. Tout le monde ignore ce qu'il va se passer demain mais je serai prudent en ne pas passer a coté d'un petit profit sur le dax -bund et conserver la position sur le straddle.
    De toute façon ca va bouger….

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  • time
    a répondu
    Il commence a être temps de racheter de la vol, achat de straddle, ou comme on ne dépassera pas les plus hauts sans retour , vente call spread sur SP ou Dax.
    La dégringolade du bund ( 3 figures en une semaine) milite maintenant aussi pour un achat de call.
    Les plus courageux pourront acheter direct le futures bund et vendre le Dax en arbitrage.
    L'or a bien pris ses profits mais pas d'avis sur la question, ce n'est pas un instrument de couverture qui est totalement anti corrélé au SP, il a sa vie propre.

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  • time
    a répondu
    A comparer également avec la hausse du SP sur la période et le comportement du TLT ( treasury bonds) qui a eu une progression délirante en aout.
    Je ne la jouerai pas mais probable prise de bénéfice sur ce TLT et sur le Gold s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles a venir.

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  • time
    a répondu
    Les plus courageux qui ont vendu la vol s'en portent bien et le ratio aussi, moins, bien sur mais il y avait peu de risque , chacun prendra son profit comme il l'entend.
    A noter depuis le début de l'année la hausse du bund de 164 à 179, soit 15 figures , suite à anticipation de baisse de taux et crainte de récession.
    Le plus notable , est concomitamment, la hausse du DAX de 10400à 12000 environ, soit 1600 points , je laisse aux experts le soin d'analyser la question…
    Il est vrai qu'avec une baisse de 2 % en aout, on peut se demander si ca valait le coup de s'exciter.

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  • time
    a répondu
    C'est la rentrée , tout le monde parle de forte baisse à venir… mais personne ne parle du Bund, qui revient vers ses plus haut, donc un flight to quality classique.
    Quand il y aura un problème sur les taux , il est fort probable qu'il y aura un krach, mais là, bon…..
    Surveiller le SP sur 2825, s'il rebondit une troisième fois c'est le moment pour vendre de la vol.
    En attendant, bund capé et Achat call ratio 1 par 2 à 0 pour profiter d'une éventuelle remontée sans risque.
    Comme ce G7 s'est bien passé ( merci Mister Président ) il n'est pas impossible que Trump se calme , en attendant , et que le marché remonte comme un bouchon.

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  • time
    a répondu
    Sortie de position, petite perte...

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  • time
    a répondu
    Achat de straddle SP centré sur 2900, a chacun de choisir son échéance

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