CAC: essai de décompte impulsif

[PLATON]

C'est ça.
Regarde, sur le dernier graphique de la page 152, le triangle en vague "4" de l'Or.

[pol1]

excuses moi, je ne parle pas de l'or mais du décompte du cac que tu décomptes avec ZZ en 2006 et X en début 2007. Exisxte-t'il une possibilité que le triangle actuel soit la b bleue si on suit mon décompte du triangle inversé au tien, ce qui laisse une hausse pour une c bleue finale ?
Que donnes tu comme chiffre à la e bleue finale après un X rouge ?

[tykern]

Bonsoir à tous,

1)Tout d'abord, je souhaiterais réagir aux propos de pol1 qui semble corroborer ce que je disais plus haut à Andrex entre la complementarité macd, dmi et rsi...sauf que Pol fait le même constat avec Sto et sur ut daily que je n'ai pas testé...de la même manière, ce croisement de signaux indicateurs donnent des entrées claires, mais pas de sortie.... et c'est là qu'il faut affiner le système ( je n'ai pas de graphe sous la main, mais je promet d'en mettre en ligne, lorsqu'ils se presenteront)

2) je commence grace à cette file à comprendre (un peu) Elliot, mais Bourseol! que c'est dur!!!

3) je lis beaucoup sur cette file à propos d'un triangle long terme, qui est si j'en juge par les posts, une hyppothèse de plus en plus prise au sérieux... personnellement, je detecte pour 2008 autant de scenario possible haussier au niveau de l'AT que de scenario baissier sur les UT longues.... les fondamentaux en revanche ne rendent pas très optimiste, et les indicateurs ne sont pas au mieux...En fait je me demande si nous ne nous préparons pas à un range tres long terme ( genre plusieurs années), dont les bornes ne sont pas encore precisemment définies... un tel scénario dans l'histoire boursiere est-il déjà arrivé? cela vous parait-il credible et possible? A vrai dire nous n'avons jamais parlé autant de Crack boursier...et les outils d'aujourd'hui et la vitesse de communication et donc la possobilité de l'anticiper rendent le vrai crack quasiment impossible aujourd'hui..tout au plus des secousses "émouvantes"... dans un contexte tel que l'économie mondiale en pleine forme, la hausse des matières premières, le boom des marchés émergents, les menaces de subprime, des credits de carte banciare, d'inflation, de rapprochement d'entreprises, etc...... et avec la réactivité actuelle.... il ne me surprendrait pas que nous vivions une espèce de mutation ou révolution avec un changement de polarité économique et que les marchés financiers accompagnent cette revolution sous forme de vagues, sans vraiment de tendance si ce n'est celle du moment et de l'actualité....

Qu'en pensez-vous?

[PLATON]

Citation de : pol1 (au 29-12-2007 18:27:08)

excuses moi, je ne parle pas de l'or mais du décompte du cac que tu décomptes avec ZZ en 2006 et X en début 2007. Exisxte-t'il une possibilité que le triangle actuel soit la b bleue si on suit mon décompte du triangle inversé au tien, ce qui laisse une hausse pour une c bleue finale ?

---

Oui, c'est très possible et c'est comme cela qu'il faudrait décompter si la sortie du triangle était haussière. Nous aurions une grande vague "A" haussière qui se serait terminée fin mai 2007, puis une grande vague "B" en triangle que nous serions en train de terminer, puis une grande vague "C" haussière en 2008, pour terminer la hausse débutée en 2003.

A noter que, d'un point de vue elliottiste, le principal argument pour une sortie haussière du triangle actuel, vient du décompte du SPX qui est l'indice phare mondial. En effet, si on pense que cet indice décrit, depuis 2000, un triangle, il serait actuellement à la fin de la vague "b". Or, dans un triangle, on ne peut pas avoir la "a" et la "b" de longueur égale.

C'est sans doute pour cela qu'Alexander Nikolov envisage une sortie haussière à son triangle.

A l'inverse, the last but not the least, le Président de neowave envisage sans hésitation une baisse importante, qui aurait même déjà commencé....

Citation de : pol1 (au 29-12-2007 18:27:08)
Que donnes tu comme chiffre à la e bleue finale après un X rouge ?

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Si je comprends ta question, après un X rouge, il est possible d'avoir un triangle que l'on peut noter Y s'il est la deuxième partie d'une double correction, ou Z, s'il est la troisième partie d'une triple correction. Personnellement, comme le système neowave n'utilise pas les lettres W, Y et Z, je le note volontiers "TRI", et sa couleur serait la même que le "X", donc rouge. Cette notation m'est personnelle.

[pol1]

Salut Tykern,
une tendance sera toujours présente, le tout est de savoir sur quelle UT tu te places
Le range sera défini par le triangle LT, si toutefois c'en est un.
Platon, j'ai relu une partie de la file et je constate en pages 135, 105, 100 et 99, que toute les sorties de triangle se font côté b-d ce qui inclut une sortie baissière si ton décompte est juste (ils l'ont tous été jusqu'à présent ). Je suppose que ce n'est pas une coïncidence (les sorties b-d)!
Merci pour ta réponse ci-dessus Platon !
Si la baisse est déjà commencée, la fin du tri est la fin de la b 2003-2007

[andrex]

PLATON, ma méthode n'a pas changé.
A la base, elle est toujours chartiste. Je continue simplement à bâtir petit à petit ce que j'ai commencé il y a quelques temps déjà.

Je ne fais donc qu'essayer de l'enrichir par un travail plus sérieux sur les cycles, ainsi que par un pragmatisme dans l'approche de certains aspects des oscillateurs. Leurs lectures demande une certaine habitude, et ne peut se limiter aux simples croisements. Enfin, cela n'est pas nouveau.

Les backtests ont cela de bon qu'ils relativisent quelques croyances. Surtout, ils obligent à se remettre en question, et incitent à explorer d'autres voies. Je n'avais par exemple jamais envisager de modéliser l'évolution de la pente de certaines MM. J'ignore si cela me servira . Mais la question semblait suffisament intéressante que pour être posée.
Et si au fur et à mesure des BT apparaît une source d'info qui semble de qualité, je suis preneur et l'ajoute à mon travail habituel.

Enfin, je ne doute pas que tu puisses dans le futur la suivre .

[PLATON]

Rebonsoir,
concernat les oscillateurs, on peut s'en servir, amha, pour remplir 3 fonctions:
a) donner le sens de la tendance
b) donner des divergences
c) donner un signal d'achat ou de vente

Je trouve que les croisements du macd et du DMI sont trop tardifs pour donner un signal, mais il faut réfléchir à leur utilisation pour a) et b).

L'Elder Ray semble, à ce que je comprends, utile pour donner des divergences. Faut-il le mettre à la place du RSI ou le rajouter à la panoplie des autres oscillateurs, même si on insiste sur le fait qu'il ne faut pas trop d'indicateurs dans un système?

Le stochastique peut donner un signal mais il ne faut pas attendre son croisement et savoir l'anticiper. A.Elder, encore lui, conseille dans "Trading for a living" de tenir compte, par anticipation, de son croisement avec les lignes -70 dans un achat ou + 70 dans une vente.
Parfois, il faut même intervenir avant.


Pour ce qui est de l'évolution à TLT du marché, je crois plus à un triangle de plusieurs années qu'à un trading range horizontal étroit. Pour toutes les raisons énumérées par tykern, la volatilité est devenue trop forte pour envisager un marché à l'arrêt.

Pour ce qui est de la sortie d'un triangle, il est ecrit dans "Mastering elliott wave" que l'on n'est jamais complètement sûr du sens de sortie d'un triangle. Comme je l'indiquais quelques messages plus haut, un triangle traduit un combat prolongé entre deux camps de force à peu près égale. On ne peut être absolument sûr de savoir lequel l'emportera.
Peut-être peut-on dire que celui des deux camps qui arrivera à mettre de son côté les divergences des oscillateurs, la droitre "b-d" et les faveurs des prévisions d'Andrex bénificiera sans doute du coup de pouce technique qui fera pencher la balance de son côté .

[Explo]

Bonsoir a tous

Andrex moi et la programtion c est pas ca et les backtests encore moins mais si vous regardé mes graphs de temps en temps mes indicateur sont dmi adx et mm28 et les conditions sont croisement dmi adx sous 20 et croisement des cours et de la mm. de plus le croisement dmi et les mmDNE c est simpa aussi a observer.

Maintenant le vrai probleme avec les indicateurs que j utilise c est les triangle ils sont pas compatible mais la j ai elliott dans la poche.

[PLATON]

Bonjour à tous,
Andrex, la question que je me pose à propos des cycles est celle de savoir si cette démarche est plutôt du côté de la prévision ou de la prise de position. Comme tu sais, il est à la mode de préférer les techniques de prise de position.
Je sais bien que dans la méthode, ou plutôt dans la pratique d'Eric Lefort telle qu'il la relate dans son livre, les cycles ont l'air d'être très utilisés. Je me demande néanmoins comment on peut les intégrer dans une approche systématique des marchés. Une solution pourrait être de considérer les cycles à l'égal de la tendance et de dire "Il ne faut pas trader contre la tendance ni contre les cycles".

L'autre problème est que je me demande s'il n'y a pas, malgré l'arsenal mathématique dont on s'entoure, une part de subjectivité dans l'analyse des cycles.

Cela me ramène à une autre grande question: comment intégrer l'analyse des vagues d'elliott dans une approche systématique des marchés? Là, plus qu'ailleurs, c'est une analyse dont les résultats sont très variables d'un opérateur à l'autre. L'exemple le plus étonnant c'est que des intervenants peuvent passer des jours, des semaines, des mois, et parfois des années dans un triangle sans même sans rendre compte. Si une technique est si difficile, peut-on l'intégrer dans une approche reproductible, donc objective? Il existe actuellement une forte tendance à séparer complètement l'activité prévision et de l'activité prise de position, même chez des elliottistes de tout premier plan.

Explo, je suis d'accord avec toi sur le fait que certaines techniques d'analyse ne marchent plus à l'intérieur d'un triangle. Je l'avais déjà signalé plusieurs fois. La question est que la plupart des intervenants, y compris parmi ceux qui s'essayent à l'elliottisme, ne savent pas détecter la présence d'un triangle. On peut même se démander si la recherche de triangles n'a pas été exclue de certaines approche des marchés.
Pour ce qui est des moyennes mobiles pertinentes, il est dommage que nous n'ayons pas plus de schémas, d'autant qu'il y a de grands spécialistes sur le site. J'ai noté que tu en avais produit récemment un qui était complet (en haut de la page 151).

[andrex]

PLATON,

quelques précisions sur les cycles.

1. La méthode que j'ai retenu est basée sur la transformée de Fourier.
Au hazard des rencontre, j'ai croisé un ingénieur qui souhaitait trader, et de fil en aiguille...
Ce travail sur la transformée de Fourier a déjà été effectué par de nombreux traders. On trouve sur le site des liens vers ceux-ci, et beaucoup d'infos sur le net.
Comme je l'écrivais hier, certains plugs-in pour Tradestation et autres me semblent bâtis dessus.

Il existe certainement d'autres moyens pour déterminr les cycles.

Par le passé, j'utilisais le système KST inspiré par Pring. Mais quel somme de travail pour arriver à un résultat aléatoire.

PRT a développé la sienne sur base de la STO. Perso, je ne vois pas l'intérêt, car j'obtiens plus ou moins les mêmes résultats par un jeu de MM sur cet oscillateur. Surtout, il es impossible de dégager les cycles primaires des secondaires, etc...

L'approche par les harmoniques permet cela.

2. Il est certain que la transformée présente des faiblesses. D'abord, il faut redresser le signal. Cela s'est fait par une regression linéaire.
Ensuite, et c'est probablement le principal point de faiblesse, elle considère que le point terminal se situe au niveau du point initial, ce qui en pratique n'est pas vrai (sauf si le CAC daignait clôturer l'année à 5541 ).

3. Outil d'AT ou de prise de position. J'y répondais hier. Définition des MM d'abord.
Mais j'apporte la précision suivante. La situation est différente selon que l'on soit dans une phase de tendance ou non.
En tendance, l'étude des cycles joint à une AT classique peut aider à la prise de position.
Imaginons que les cours s'approchent du trend. Va-t-il tenir? Un oeil aux harmoniques peut aider à anticiper la réponse si les harmoniques se retournent conjointement à la hausse.
En collant le graphe 2003-2007 aux cycles, on remarque aussi qu'il aurait été suicidaire de prendre position à la baisse sur base de retournement baissier des harmoniques 2 et 3. Souvent, la baisse n'a été que faible, voire un flat bref.
C'est un bon outil de suivi de tendance donc, qui aidera à donner des points d'entrée dans le sens de la tendance. Rien de miraculeux donc.

Malheureusement, on n'est pas actuellement dans un trend bien défini...

Donc, je les prend pour ce qu'ils sont: une aide de qualité à une AT classique. Une info complémentaire. Ni plus ni moins.
Tu le notais hier, trader sur base d'Elliott uniquement peut être "risqué". Idem pour les cycles. Ce n'est pas la "réponse" universelle qui résoudra tous nos maux de tête.

Pour les oscillateurs, je pense qu'outre les divergences, les figures sur ceux-ci peuvent donner des objectifs de niveaux qui présentent un bonne fiabilité.
Naturellement, certaines targets ne sont pas atteintes, et certaines figures sont invalidées. Mais par expérience, je dirais que l'on se situe à du 70/30, ou par là, ce qui dépasse le placebo ou la méthode Coué.

Les BT sur la STO seule sont du niveau de ceux du MACD. Nul donc.
Sur le site, dans indicateurs et techniques (page 33 et 23 ou 24 je pense), on trouve des analyse d'Anaphraïs sur ces deux oscillateurs.
Il arrive aux mêmes conclusions. Pour le STO, il conseille d'autres valeurs qui améliorent un peu les choses.

Outre les divergences et les figures, je pense que les oscillateurs peuvent offrir une bonne lecture des forces actives sur un marché. Pour cela, il faut joindre niveaux atteints ET vitesse du mouvement. Résumé très succinct sur ce point de l'observation des oscillateurs.

Pour ceux qui souhaitent systématiser cela, je conseillerai de doubler la condition.
Du type "Si croisement baissier/haussier de n" ET si "croisement baissier/haussier de n-5 (ou 10, enfin à déterminer au cas par cas) dans les x périodes suivantes".
Le rendement prédictif des oscillateurs classiques devient alors nettement meilleur, et l'on retrouve une certaine fiabilité à ces outils.
Evidemment, on peut/doit rapprocher cela d'une approche discrétionnaire de l'oscillateur (présence de divs, etc...).

Enfin, comme je le disais, pendant cette période de calme relatif, et dans l'attente du "big move" prochain, j'en profite pour passer en revue les outils classiques de l'AT. J'essaie actuellement de finaliser un oscillateur sur base de l'évolution des angle des MM exponentielles.
Pas mal d'heures de travail. Et j'ignore si cela aura le moindre intérêt.
Mais les BT des MM étant eux aussi très mauvais, j'aimerai voir s'il y a moyen de sauver l'intérêt des MM.

[pol1]

Bonjour à toutes et tous

Explo, dans un post ci-dessus Platon parle de : "Pour ce qui est des moyennes mobiles pertinentes, il est dommage que nous n'ayons pas plus de schémas, d'autant qu'il y a de grands spécialistes sur le site. J'ai noté que tu en avais produit récemment un qui était complet." Peux tu le poster ici ou nous écrire ou le lire ? Merci

[Explo]

Bonjour a tous

Au fait je parle des mm DNE qu utilise CCI et BstephB sur la file de CCI mais je connais pas vraiment la théorie.

Les mm utilisé sont les mm 7,14,44,67,126

Maintenant je trade que sur action et en prise de position daily et comme base de travail j utilise les ut 30',120',daily

Au fait j ai rien contre le fait de partager mes experience mais je le ferais plus volontier autour d un verre c est bien plus simple pour discuter.

maintenant j ai pas vraiment le temps de voir le resultat de mon pseudo systeme mais pour eviter les faux signaux ne pas aller contre les mm me semble une bonne idée.

[Explo]

Petit constat de fin d année

J ai juste regardé les actions du cac en respectant le principe croisement dmi en meme temps que la mm28 et adx entre 23 et 17 en weekly + sur le monthly etre soit dans la meme tendance ou etre sans tendance.

Le resultat c est

Alcatel short 9.50 gain toujour on

Carrefour long 48.31 gain 13.4%

Credit agricole short 30.60 gain 9%

France telecom long 21.04 gain 17.6%

Renault long 93.84 gain 18.6%

Total long 53.87 gain 9.5%

voila c est juste une idée mais franchement je sais pas si c est vraiment exitant comme resultat avec des prises de positions sur le weekly.

[Explo]

vous parlez de l or

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[PLATON]

Concernant l'Or, on peut reprendre le décompte de la page 150, en détaillant simplement le court terme.
Plusieurs remarques peuvent être faites:

1) Une vague"c" (rose) égale à 62 % de la "a" (rose) est la proportion idéale dans un triangle. cela conduit à placer la "c" à l'endroit indiqué sur le graphe.

2) La détermination de l'Apex s'en trouve modifiée. Si le triangle est ainsi décompté, nous serions très près d'être à l'aplomb de l'apex. Un correction serait donc imminente, sous cette hypothèse.

3) On constatera que le niveau de 846, qui est tout proche, permet une partition selon Fibonnacci de la hausse depuis la sortie du triangle. C'est un second argument pour dire qu'une correction est proche.

4) Dans ces conditions, on peut se demander si cette correction serait une partie de la "5" bleue, ou si elle mettrait un terme à cette "5".
Nous savons que l'amplitude de cette 5 devrait être égale à la plus longue branche du triangle, à 25% près. La vague "a" rose allait de 855 à 782, soit une amplitude de 73 points. L'amplitude minimale de la 5 bleue devrait donc être 73 x 0,75 = 55, ce qui donne comme limite inférieure pour la fin de la 5: 798 + 55 =853.
De ce calcul, il réulte que, a priori, ce ne devrait pas être la 5 bleue qui serait sur le point de se terminer, mais plutôt sa première vague. Il n'est pas impossible, aussi, que la 5 soit en triangle diagonal.

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