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Comment obtenir les quotes de MM FX
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  • Comment obtenir les quotes de MM FX

    Citation de : roc (au 30-08-2011 11:01:52)

    Dans 2 jours la période trimestrielle finira et les indications relevées au niveau des indicateurs trimestriels ne pourront changer avant les 3 prochains mois.
    Mieux vaut suivre la tendance.

    Si les brunes comptent pas pour des prunes mais toutes les analyses proches de cette date compteraient pour des prunes.

    http://www.youtube.com/watch?v=ZqocpHxqG-4




    Il faut remplacer la période trimestrielle par la période mensuelle.

  • #2
    Les trimestres et les mois ne sont-ils pas moins important que les jours et les semaines ?

    Je m’explique :
    En deux séances, il y a une nuit où de nombreux marchés (en dehors du Forex) sont fermés.
    Entre deux semaines, il y a un WE où tous les marchés (même le Forex) sont fermés

    Mais entre deux mois ou deux trimestres, il n’y a pas forcément une coupure à la hauteur des enjeux de l’UT considérées.

    Tout comme pour une UT 5 minutes, rien ne t’empêche de construire ton chandelier entre 9h et 9h05 pour la première bougie et rien ne m’empêche de construire ma première bougie entre 9h01 et 9h06. De la même manière, pourquoi ne pas faire une UT mensuelle décalée par ex.
    Je ne dis pas qu’il ne faut plus utiliser les UTs mois et trimestre, je dis juste qu’elles sont moins importantes que les UT Jour et semaine …

    Le débat est ouvert, je n’affirme rien que ne saurait être discuté …
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    • #3
      Pour fixer les idées une vague 3 en annuel serait beaucoup plus puissante qu’une vague 3 journalière*. En conséquence les signaux émis sur les unités hautes sont de la plus haute importance. Exemple l’or et l’argent………… forte progression car les bb divergent depuis plusieurs périodes en annuel


      Dans 2 jours des indicateurs vont devenir baissiers en mensuel et certains vont afficher une divergence. Il y aurait donc intérêts au minimum à ne prendre que le sens de cette tendance pour les unités inférieures durant tout le mois.

      C’est quant tous les acteurs du marché (haussiers et baissiers) se mettent d’accord sur toutes les uts qu’il y a plus facilement moyen de pouvoir prédire ce que vont faire les cours et de faire par conséquent des plus values.
      Le faible % de gagnants en bourse révèle que les occasions de réaliser une plus value resteraient rares.


      * Aucune vague 3 ne peut se développer sur une unité si toutes les unités supérieures ne sont pas orientées dans le même sens.




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      • #4



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        • #5
          Citation de : effet Kisscool (au 30-08-2011 12:20:23)

          nous ne sommes que fin aout, la fin du 3eme trimestre est fin septembre..






          Il a été ajouté "Il faut remplacer la période trimestrielle par la période mensuelle".

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          • #6
            Citation de : roc (au 30-08-2011 12:23:52)

            Citation de : effet Kisscool (au 30-08-2011 12:20:23)

            nous ne sommes que fin aout, la fin du 3eme trimestre est fin septembre..






            Il a été ajouté "Il faut remplacer la période trimestrielle par la période mensuelle".





            desolé, pas vu.
            ai retiré mon post

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            • #7
              Citation de : effet Kisscool (au 30-08-2011 12:26:50)

              Citation de : roc (au 30-08-2011 12:23:52)

              Citation de : effet Kisscool (au 30-08-2011 12:20:23)

              nous ne sommes que fin aout, la fin du 3eme trimestre est fin septembre..






              Il a été ajouté "Il faut remplacer la période trimestrielle par la période mensuelle".





              desolé, pas vu.
              ai retiré mon post




              C'est pas grave il comptait pour des .....prunes.

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              • #8
                Je ne remets pas en cause le fait qu’une tendance qui s’affirme sur une UT supérieure à plus d’importance qu'une tendance qui se développe sur une UT inférieure, mais c’est tout de même la tendance de l’UT inférieure qui est susceptible d’inverser celle de l’UT supérieure si elle s’y propage et donc qu’elle la contamine.

                Exemple :
                Un mouvement se développe sur l’horaire avant d’éventuellement contaminer le journalier qui est lui-même susceptible d’influencer l’hebdo et ainsi de suite …
                Si l’analyste regarde de gauche à droite, le trader lui, doit suivre le développement des mouvements de droite à gauche.
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                • #9
                  Tout ce qui est écrit n’est pas spécialement parole d’évangile mais Livermore dit qu’il serait difficile de faire une plus value sans avoir fait une bonne analyse au préalable.

                  Si on ne remet pas en cause le fait que les uts supérieures ont le plus d’importance le trader devrait normalement regarder en priorité les signaux des uts hautes et si un signal est présent il attend qu’une opportunité se dessine sur une ut plus courte. En conséquence le trader doit suivre le mouvement de gauche vers la droite.

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                  • #10
                    Pour ma part, Jesse Livermore fut le plus grand trader sur actions que Wall Street ait jamais connu. Nous proposons d'ailleurs en partenariat avec Valor éditions une precommande pour son livre :
                    Gagner en Bourse avec Jess Livermore

                    Il s'agit effectivement d'un best seller qui mérite de figurer dans toutes les bonnes bibliothèques.

                    Toutefois, je me positionne plus dans mes commentaires avec l'approche d'Alexandre ELDER au niveau de son triple écran et je considère donc que pour intervenir en bourse, il faut suivre 3 UTs consécutives.

                    L'annuel n'étant pas utile au scalper


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                    • #11
                      Concernant le scalpeur le grand Jesse dit aussi « qu’au lieu de faire des paris sur ce que seraient les toutes prochaines fluctuations l’essentiel serait d’anticiper les grandes tendances ».

                      "Gagner en Bourse avec Jesse Livermore" un livre indispensable


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                      • #12
                        Citation de : Crock (au 30-08-2011 11:18:50)

                        Les trimestres et les mois ne sont-ils pas moins important que les jours et les semaines ?




                        Toutes les UT sont importantes. Il est important de connaitre les tendances des UT longues et de tavailler dans ce sens car elles sont longues et puissantes.

                        Je pose à mon tour une autre question. Pourquoi ne pas utiliser les UT intermédiaires soit le 2mois ou le 2-3 semaines? Ne sont elles pas de nature à donner de précieuses informations?

                        Commentaire


                        • #13
                          Citation de : HENRYK3 (au 30-08-2011 15:00:44)

                          Je pose à mon tour une autre question. Pourquoi ne pas utiliser les UT intermédiaires soit le 2mois ou le 2-3 semaines? Ne sont elles pas de nature à donner de précieuses informations?



                          Bonjour,

                          A mon avis, les UT intermédiaires ont beaucoup moins d'importance.

                          Les Marchés étant une activité humaine, il est clair qu'il faut faire le parallèle.
                          Ainsi l'année, le trimestre, le mois, la semaine et le jour sont ils des temps ayant un sens dans l'activité : répétitivité de résultats divers et variés pouvant permettre des comparaisons utiles au trading.

                          Par contre deux mois ne veulent pas dire grand chose.
                          Aussi ces UT exotiques ne devraient être utilisées que pour mettre au jour plus facilement des figures qui n'apparaîtraient pas dans les UT conventionnelles.

                          Un petit bémol pourrait être apporté en ce qui concerne le 2J ou 3J car les opérateurs conservent généralement en mémoire ce qu'il s'est passé sur ce genre de période

                          En ce qui concerne les UT plus courtes que le jour, la notion de matin / après midi a aussi son importance.

                          Ainsi, une UT 4H est plus importante qu'une 3H ou 2H.
                          Enfin, au dessous d'une heure (qui est aussi importante conventionnellement), tout dépend si vous faites de l'intraday ou du scalping.
                          En intraday, aller au dessous du 15min ne devrait servir que de système trigger car l'utilisation pour les tendances ou autres techniques AT se voit parasiter trop largement par le "Bruit du Marché".

                          Commentaire


                          • #14

                            L’analyse technique = anticipation des mouvements attendus.
                            Il est bien évident que pour observer un mouvement sur une certaine unité de temps, ce ne peut être que la résultante d’une propagation du mouvement en provenance d’unités de temps (UT) plus faibles.
                            Analyser les UT inférieures n’apporte à l’analyste aucune valeur ajoutée puisque le passé est immuable. Ce qu’elle apporte systématiquement : stress et panique. En revanche, l’analyse d’UT supérieures permet d’anticiper la profondeur du mouvement à venir en temps et en amplitude (il parait que c’est l’objet de l’analyse technique).
                            En trading intraday, le meilleur moyen de rater une opération est de disposer sur l’écran de l’unité de temps inférieure à celle sur laquelle on opère. Dans la quasi totalité des cas les yeux sont scotchés sur cette UT inférieure et toute décision de sortie de position est régie par le comportement de cette UT (qui n’est pas celle sur laquelle l’opérateur est entré en position). Le potentiel restant du mouvement en cours ne peut être anticipé qu’à l’aide de l’UT sélectionnée au départ et du comportement à venir d’une ou plusieurs UT supérieures.
                            La seule justification de observation de l’UT inférieure se situe au début d’une prise de position lorsque la probabilité que l’opération avorte. Les indicateurs de l’UT inférieure sont utilisés en tant que stop-loss.
                            Pour vous convaincre : testez un trade sur une certaine UT d’une part en présence de l’UT inférieure et d’autre part en son absence et en présence d’une UT supérieure. Les résultats obtenus et votre niveau de stress vont vous convaincre de ce qu’il ne faut pas faire.

                            Commentaire


                            • #15
                              Comment obtenir les quotes de MM FX

                              Bonjour,

                              Imaginons que je souhaite obtenir les quotations BID/ASK de market maker sur le change via un protocole type FIX engine.

                              Techniquement, je dois disposer d'un adapteur pour récupérer ces prix => ce point ne m'interesse pas

                              Je dois obtenir les quotes de nos amis les MM. Les prix sont données via API en tps réel ou je dois faire une demande de prix pour, par example, changer 10.000.000€ en USD à chacun des MM et ensuite prendre celui qui est le moins cher via un algo "basic" de tri.

                              une illustration de ce mécanisme ou des liens sur des pages web seraient les bienvenus. Je n'arrive à rien avec Google, je tombe systématiquement sur des liens de plateforme de trading ....

                              Merci,
                              M

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