Comment obtenir les quotes de MM FX

[morisse]

Citation de : morisse (au 31-08-2011 12:02:41)

Bonjour,

Imaginons que je souhaite obtenir les quotations BID/ASK de market maker sur le change via un protocole type FIX engine.

Techniquement, je dois disposer d'un adapteur pour récupérer ces prix => ce point ne m'interesse pas

Je dois obtenir les quotes de nos amis les MM. Les prix sont données via API en tps réel ou je dois faire une demande de prix pour, par example, changer 10.000.000€ en USD à chacun des MM et ensuite prendre celui qui est le moins cher via un algo "basic" de tri.

une illustration de ce mécanisme ou des liens sur des pages web seraient les bienvenus. Je n'arrive à rien avec Google, je tombe systématiquement sur des liens de plateforme de trading ....

Merci,
M

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aidez moi, please

[altair_606]

Un melange des deux.
Le mieux etant d'etre abonnes a plusieurs ECN/MTF qui regroupent chacun plusieurs MM.

EBS (60% du volume pour l'EURUSD), Reuters, Currenex, HotSpot Fx, etc

A priori tu taperas dans l'order book present et donc disponible en streaming. Pas besoin de Request For Quote qui sont generalement reservees pour les produits OTCs plus paticuliers comme les swaps. Mais meme la regulation tend a obliger de plus en plus a trader aussi ces produits OTCs sur des echanges ou les offres de tout le monde sont affichees.

Il y a pas mal de travail en Fixed Income en ce moment pour mettre en oeuvre cette directive.

Un vrai livre interessant : http://www.amazon.co.uk/Algorithmic-Trading-DMA-In...