@makhno
En fait le principe de backtester le hasard vise à établir un benchmark de l'univers des possibles dans un contexte donné. Ce benchmark est nécessaires car l'univers des possibles contient des éléments inattendus, mais en fait assez probables, et en particulier le fait qu'il existe un nombre significatifs de systèmes de trading aléatoires qui génèrent une véritable performance. Ensuite, par rapport à la file "pile ou face", l'idée c'est de faire un BT sur 5 ans de data directement, plutot que de trader live pendant 5 ans pour avoir assez de data pour pouvoir conclure.
L'enjeu consiste donc a tenter de démonter que le système que l'on backtest (non pas les aléatoires, mais celui sur lequel on a vraiment bossé) génère une performance parce qu'il a vraiment un hedge par rapport au marché, et non juste parce que, par hasard, il fait partie des systèmes qui génèrent de la performance par chance.
Du coup ma démarche est assez classique en terme de stats : elle consiste à partir du principe qu'aucun système ne peut générer une performance >0, puis à démontrer que cette affirmation est statistiquement fausse pour le système que je développe.
C'est un peu tordue comme approche, mais entre nous, il n'y a aucune autre façon valable de porter un jugement sur un système de trading ou un trader car l'effet hasard peut être immense.
Moi je suis un homme rationnel : tout ce qui ne peut pas être démontré par la méthode scientifique est une croyance et non un fait.
Mais ce n'est pas un jugement de valeur hein, y'a beaucoup de choses parfaitement insensées qui me passionnent et auxquelles je consacre beaucoup de temps et d'énergie. Le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est ma femme
En fait le principe de backtester le hasard vise à établir un benchmark de l'univers des possibles dans un contexte donné. Ce benchmark est nécessaires car l'univers des possibles contient des éléments inattendus, mais en fait assez probables, et en particulier le fait qu'il existe un nombre significatifs de systèmes de trading aléatoires qui génèrent une véritable performance. Ensuite, par rapport à la file "pile ou face", l'idée c'est de faire un BT sur 5 ans de data directement, plutot que de trader live pendant 5 ans pour avoir assez de data pour pouvoir conclure.
L'enjeu consiste donc a tenter de démonter que le système que l'on backtest (non pas les aléatoires, mais celui sur lequel on a vraiment bossé) génère une performance parce qu'il a vraiment un hedge par rapport au marché, et non juste parce que, par hasard, il fait partie des systèmes qui génèrent de la performance par chance.
Du coup ma démarche est assez classique en terme de stats : elle consiste à partir du principe qu'aucun système ne peut générer une performance >0, puis à démontrer que cette affirmation est statistiquement fausse pour le système que je développe.
C'est un peu tordue comme approche, mais entre nous, il n'y a aucune autre façon valable de porter un jugement sur un système de trading ou un trader car l'effet hasard peut être immense.
Moi je suis un homme rationnel : tout ce qui ne peut pas être démontré par la méthode scientifique est une croyance et non un fait.
Mais ce n'est pas un jugement de valeur hein, y'a beaucoup de choses parfaitement insensées qui me passionnent et auxquelles je consacre beaucoup de temps et d'énergie. Le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est ma femme
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