File perso

[ruliann]

pour sauvegarde de graphs

[ruliann]

FCE au 05/03/2013

[ruliann]

EUR/USD au 01/03/2013

[ruliann]

S&P500 au 06/03

eh vas y que ça poste en double...comment on fait pour supprimer une des 2 pièce jointe ? y a "Tout insérer" quand on clique sur le trombone , y aurait pas un "Tout supprimer" ?

[ruliann]

test UT15/UT5 (FCE)

[ruliann]

#FCE:
S1=3835
S2=3780
R1=3885
targetUT15=3880>3915=signaux verts privilégiés cette semaine

[ruliann]

ça fait rêver hein?? merci PRT pour ces 30 sec de plaisir!

je ne veux pas cracher ds la soupe mais franchement... faut que je trouve une autre plateforme et vite fait. Qd je vois le résultat de ce backtest je ne suis plus dubitatif, je suis juste déçu.. déçu de payer un log qui commet des erreurs visibles à l'oeil nu.

les conditions du backtest sont pourtant simple : il s'agit d'un croisement de MM (croisement à la hausse=long et inversement), mais sur un affichage en volume, et j'ai l'impression que c'est l'UT volume qui pose pblm.

même l'affichage des positions déconne : sur l'exemple ci-dessus je suis à l'achat de le 24/06 à 13h52 et pourtant, la 2ème fenêtre en partant du haut qui est censée indiquée mes prises de position n'indique pas d'histogramme vert...

[ruliann]

exactement le meme setup, en UT 5min cette fois

[zilliq]

Salut ruliann,

Oui les backtest sur PRT sont complètement erronés. Perso, j'ai quasi arreter d'en faire et je backtest en manuel, ce qui forcément est beaucoup beaucoup plus lourd

Et puis le passé ne reflète pas le futur. Sous entendu une optimistion de variables passées, ne présage pas forcément du futur

On se voit ASAP a priori sur Paris ?

A +

Zilliq

[ruliann]

salut Zilliq

comme dirait la pub Amundi "les performances passées ne présagent pas des performance futures" #intoxiquédelapub , c'est vrai que regarder derrière soit n'a jamais aider à avancer mais qd même...j'aurais bien voulu voir

vu que ce qui ne fonctionne pas en backtest ne peut pas être lancé en trading auto sur PRT je suis tenté de voir ce que donne ninjatrader voire la futurestation de WHS?

mon setup est simple donc ça devrait pas etre trop dur à mettre en place

oui avec plaisir, reste à caler une date pour aller prendre un verre

[ruliann]

10 mois après le dernier post, et un changement d'univers entre PRT et Multichart. Voilà mon retour d'expérience (sur le FCE) pour ceux qui comme moi envisageraient avec la plus grande modestie de faire tourner un programme en auto






bon bah c'est pas mal, ça part ds le bon sens déjà !
après, ça ne reste qu'un backtest avec ses aléas et ses variables inqualifiables, et j'en ai tout un stock :

- en 1er lieu, aurais-je été servi par le marché? je suis donc parti sur l'idée que de ne trader que le minimum, soit 1 seul lot à la fois (j'achète 1 lot puis je revends 1 lots, et vice/versa)

- pas de pyramidage dans la strat (je ne sais pas faire)

- pas d'effet de levier démesuré non plus : les ratios liés à la gestion du risque sont là pour le rappeler, donc pas de focus uniquement sur le net profit (ou pas) et là en l’occurrence, il y a de l'optimisation à faire sur mon backtest! par exemple augmenter le profit factor est un des futurs chantiers à venir

- la qualité des données > même avec un flux payant (IQfeed), c'est pas parfait. Il y a parfois de longues mèches de ce style que je ne m'explique pas, IQfeed non plus. D'ailleurs à ce sujet, il faut savoir que ma version de Multichart64 ne permet pas de charger plus de 120 jours de données au tick alors que la version de Multichart des testeurs d'IQfeed encaisse 180 jours. A voir avec Multichart directement. Forcément, ces longues mèches font que soit vous péter votre stop ilico, soit vous prenez vos gains ilico. Heureusement elles restent très rares (une quinzaine en 4 mois) pour influer significativement sur le backtest.


- la période du backtest > 4 mois de données au tick donc 4 mois de backtest. En replay ou en backtest c'est pareil du moment qu'on fait gaff à activer l'option "bar magnifier" qui reconstitue la formation des bougies tick par tick

- le multi-timeframe > je connais pas les autres plateforme à part PRT, mais ça change bcp de choses évidemment

- le paramètrage du rollover des contrats : ajustés ou pas ajustés? pour ma part, je ne fais pas d'ajustement, je laisse les gap. Pour l'instant ca ne m'a pas posé de pblm, si ce n'est jeudi dernier lorsque le système a ouvert une position 5min avant l'expiration du contrat et n'a pas eu le temps de la refermer. La position a été cloturée sur le contrat suivant avec une MV de 400€ à cause du gap down. Donc il faut que je code un exit forcé 15min avant le changement de contrat par exemple. Un truc plus pertinent que le changement de contrat a échéance serait le changement de contrat en fonctions des volumes, mais je ne sais pas faire encore.

- et le + important > le money-management. Je l'ai déjà écris mais c'est ça le plus important. Car la même strat (c'est à dire les mêmes conditions d'entrées et de sortie) est soit perdante, irrégulièrement gagnante, gagnante, ou ++... en fonction des variables du MM, donc gros blindage là-dessus.

tout ça n'est que du virtuel, y a encore de quoi s'amuser avant d'oser le faire tourner en réel comme l'ont fait d'autres personnes ici !

[neo-13]

Bonjour,
pour ce qui est des mèches et si je ne dis pas de bêtises car il y a maintenant un petit moment que je n'utilise plus MC, je crois que tu peux ouvrir ta base de données et modifier les infos qu'elle contient.
Pour ce qui est du trading auto et à moins que depuis MC n'ait modifié son soft, je ne te le conseille pas, car pas mal de problèmes.
Pour les BT, les soft du marché en général sont limités aux possibilités offertes par le soft lui même, tu ne peux aller au delà de ce qui est intégré, par contre si tu utilises un soft comme R ou python, là tu n'as plus de limites, si ce n'est ton imagination.
Par contre beaucoup plus de travail, car tu dois créer tous tes outils, intégrer les librairies de stats, les indics, les datas etc, mais une fois ton environnement de travail fait, tu peux faire tout ce que tu veux.
Pas de limites de jours, tu peux afficher sur un même graph plusieurs equity et ainsi les comparer, trader depuis ton equity, fusionner plusieurs equity ensemble, faire des tests de cointégrations, trader un support A en utilisant les data de plusieurs autres supports, fusionner des datas entre elles et ainsi, par exemple, créer des indices synthétiques, ....
Le point négatif est l'ergonomie, qui là je dois dire MC est au dessus du lot de bon nombres.

Bonne chance,
+2p
-2n

[ruliann]

bonjour Neo

merci pour ton avis sur le sujet! c'est vrai qu'en réfléchissant de manière isolée il est difficile d'avoir le recul nécessaire sur toutes les problématiques qui pourraient survenir en trading auto. Je me suis fixé de réaliser un EA comme objectif après.... réalisera ou pas

tu te souviens quelle version de MC tu utilisais et à quels genres de pblm tu as été confrontés? pour ma part c'est la 8.8

et pour Python, le net fourmille de liens mais si tu as des liens + intéressants que les autres à faire suivre n'hésite pas. C'est juste pour ma curiosité perso car le chantier de tout créer me parait démesuré vu qu'il faut réapprendre un language. L'easylanguage passe encore ça va on s'y fait assez vite, mais Python ça doit pas être la même chanson.... après si j'accroche pqoi pas mais bon, je vais finir de me faire la main sur MC avant ; )

[neo-13]

Réaliser un EA n'est pas compliqué, ça peut demander du temps mais c'est pas compliqué, qu'il gagne, ça l'est déja plus .
Les problèmes rencontrés et dont je ne me souviens plus, je les avais énuméré sur le site de trading-automatique.fr, qu'évidemment je te recommande, pas mon sujet bien sûr, mais le site. Toutefois de mémoire, les graphs se gelaient et une chose qui ne me parait pas approprié pour un soft de trading auto, est qu'il n'envoi pas de mail ou autre pour informer des prises de positions, ce qui pour un soft de trading auto est un comble. On peux toujours palier le problème en y adjoignant un soft comme R, mais ça devrait être en natif!!, enfin c'est mon opinion. Et il ne sait pas lire des fichiers externes, il sait y écrire mais pas les lire.
Python je ne connais pas, je sais pour l'avoir lu qu'il fait les même choses que R et en mieux soit disant, mais je ne connais pas.
Pour R tu le trouveras ici: The Comprehensive R Archive Network
et ici les fonctions math et autres des packages (package que tu pex télécharger depuis le site ci-dessus) avec leurs explications inside-R | A Community Site for R | A Community Site for R ? Sponsored by Revolution Analytics

+2p
-2n

[ruliann]

merci pour les liens tutu! ; )
je suis allé faire un tour du côté de trading-auto pour exposer certains doutes quant aux backtests (bid n ask ou bar magnifier? entre les 2 il faut choisir!). J'ai interrogé également Multichart.

en attendant, hiers soir j'ai ajouté un nouveau filtre à l'EA, ce qui améliore légèrement le net profit, le profit factor, et diminue le drawdown. Mais j'attends la réponse de Multichart avant de valider tout ça