Swing trading DANIELA

[Lou Daniela]

Neopost, weg

Belle journée pour mes positions.
Trois nouveaux stop gain d'enclenchés en une seule journée, voilà qui est faste.
Hier & aujourd'hui : beaucoup d'activité, des signaux d'achat, des positions vendues...


L'un des stops gains enclenchés ce jour : Neopost

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Gain latent supérieur à 10% donc je place un stop gain.
Sauf accident boursier, je ne peux désormais que gagner sur Neopost, en plus d'avoir encaissé le dividende cet été. Rien de très excitant mais c'est typique du Swing : la patience paie.

Stop gain touché sur Neopost : donc vendu.



Discipline toujours.

Dommage, je commençais à croire à mon objectif de cours de 34€... C'est la réalité du Swing, il faut l'accepter. 15% sur une position double constitue un gain toujours bon à prendre / soit +0,75% sur le compte.

[Lou Daniela]

Qui s'intéresse à du rendement marseillais sans trop de risque ?



J'achète éventuellement sous 29€. Si le cours y va...

[Lou Daniela]

Il m'est arrivé aujourd'hui quelque chose d'amusant, c'est la première fois que cela m'arrive depuis que je trade en 2008. Je suis actionnaire simultanément de la plus forte hausse journalière ET de la plus forte baisse journalière du SRD.
Actionnaire de la plus forte hausse ou de la plus forte baisse, cela m'est arrivé moult fois, mais les deux en même temps, c'est inédit.

[Lou Daniela]

Ah, quand même...
C'est pas trop tôt...




21/20/5 en trading réel, c'est à dire en tenant compte des erreurs humaines non conformes au système.

L'application stricte du système est meilleure et donnerait 23/16/5

[Lou Daniela]

Série : Grandeur et Décadence (GetD)

Genomic vision


Retour à la case départ.
Grandeur et décadence



Kerlink


En cours.
Grandeur et décadence.




Pourquoi de tels graphiques ?
Là encore de multiples enseignements possibles... comme rappeler par exemple que ne pas mettre de stop en Swing, c'est s'exposer de manière certaine à la mort programmée et irrémédiable de son compte de trading.

[nash69]

Comme dans beaucoup de cas, l'erreur vient du facteur humain (accidents de la route, crashs d'avions, etc ...) Bon week-end

Ah, quand même...
C'est pas trop tôt...

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21/20/5 en trading réel, c'est à dire en tenant compte des erreurs humaines non conformes au système.

L'application stricte du système est meilleure et donnerait 23/16/5

[OBjection]

Ah, quand même...
C'est pas trop tôt...

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21/20/5 en trading réel, c'est à dire en tenant compte des erreurs humaines non conformes au système.

L'application stricte du système est meilleure et donnerait 23/16/5

j'en déduis des trades pris d'une façon impulsive ....
c'est aussi mon travers ... et il me coute!

[Lou Daniela]

j'en déduis des trades pris d'une façon impulsive ....
c'est aussi mon travers ... et il me coute!

La tendance à prendre des trades impulsifs, c'est un travers dur à éliminer.
Je ne suis pas parfaite moi non plus... 5 trades impulsifs cette année. Mais dans les 5, il y a un trade assez nettement gagnant (il est très important d'être honnête envers soi-même. Un trader malhonnête aurait tendance à ne décompter en "trade impulsif" que des trades perdants)

Le problème de mon trading provient en partie du fait que je trade un système long-only pour lesquels les signaux d'achat ne sont pas les mêmes que les signaux d'achat de mes anciennes techniques discrétionnaires Wallenstein. C'est assez dur de bien faire la distinction sachant que je souhaite les trader en parallèle, plus d'autres setups plus rares [l'idéal serait de pouvoir... se scinder en deux]
Mes setups plus rares ne me posent pas de problème car, justement, ils sont plus rares.
Mais pour l'interaction D/W c'est difficile à gérer d'où plusieurs erreurs et cette année, j'ai clairement laissé W de côté pour trader à fond D-lts. W aurait performé moyennement aussi cette année je pense, donc pas de regret à avoir sur ce point.
D'un autre côté je ne suis plus sereine du tout avec mes "premières techniques" discrétionnaires de 2008-2009... le marché s'est profondément modifié depuis l'arrivée en masse des algos. Je me méfie de mes anciennes techniques, même si elles fonctionnaient terriblement bien à l'époque. Par contre pour mon nouveau système, la première année d'application réelle (dans l'environnement le plus pourri possible (range) juste après la config mortelle pour tout système long-only : le marché baissier!) conforte la confiance en mon système, c'est déjà une bonne chose. De plus, sur des capitalisations inférieures à +/- 1 milliard il n'y a aucun algo à l’œuvre par manque de liquidité. C'est une raison essentielle qui m'a motivé à développer un système hors d'atteinte du trading algorithmique.


Mon plus gros poste de perte sur l'année n'est pas la composante "impulsive" mais la mauvaise application du système principal D-lts : cela me coûte environ 7% de gain. Je serai largement positive. Mais soyons clairs : même en l'appliquant à la perfection, 2016 aurait été une mauvaise année de toute façon pour mon système principal. Infiniment moins bonne que 2013, 2014, 2015 [2014 surtout !]. C'est très rageant de manquer d'excellentes années d'un système par impossibilité de trader.


Je profiterai des vacances de noël pour établir un bilan exhaustif de l'année.

[Lou Daniela]

Grandeur et décadence

visiomed




Hausse de 90% suivi d'un retracement... plus ample que la hausse.
Il est intéressant de constater par ailleurs que la baisse a percé sans aucune réaction notable le support d'où est partie le mouvement de panique haussière.

Concrètement pour moi, l'un des enseignements de cette année boursière 2016, c'est : ne plus jamais se positionner sur des biotechs ou des startups pharmaceutiques. Je le ai définitivement mises à l'écart de mon système.
En bourse, année après année, on a toujours à apprendre.

[Lou Daniela]

Un séance pénible aujourd'hui.

A cause de ça :



%#@ø§ !!!

Un des pires trades de l'année psychologiquement parlant.
Le stop gain 60,30€ (+8,5%) pulvérisé en une seule séance pour clôturer le trade à -2,6%
SCHEISSTAG


Ce trade me conduira peut-être à reconsidérer les ordres asd sur les sociétés les plus liquides tradées par D-lts. Placer des ordres asd sur les capitalisations supérieures à 300 millions € ET dont le graphique est de type "fonction continue" cad graphique lissé, c'est à dire entre autres sans mèches à la con (malc ?) tueuses de stop. Le delta sur ce trade aurait été de 11% [8,5 - (-2,6) = 11]. A méditer.

[Lou Daniela]

Le copyright est déposé pour "malc" je dois trouver un autre acronyme.

[Lou Daniela]

Questions de béotioenne :

1/ comment fait-on pour cadrer une image à la largeur maximale disponible des messages ?

2/ comment insérer des gifs animés différents des émoticones de base, une fois que l'on a téléchargé les gifs animés ?


Il faut bricoler le code html depuis l'éditeur ?

[krk]

750*710 :


En ce qui concerne les gifs peut-être essayer avec insérer une image .

[Lou Daniela]

Bonsoir,

En clôturant mes positions je serais positive à +4% cette année.
Mais non.
Je dois respecter mes systèmes et setups, discipline discipline discipline...

Donc première année en perte : -0,8% pas de quoi en faire un mélodrame non plus.

[La Verole]

Mieux vaut tard que jamais ...

Pour un GIF



Pour des images ,des graphs taille XL

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