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Swing trading DANIELA

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  • Bonjour,

    Le principe du Swing consiste à intervenir dans des situations bien précises; du moins le principe de mon Swing.
    Donc, presque toujours, vis à vis des sous-jacents divers (actions, indices, matières premières....) je ne fais rien, car la situation ne présente aucun point significatif.

    Or aujourd'hui, nous avons une situation critique :

    4drn.png

    Depuis que j'interviens en Swing je rpète toujours "ce que tout le monde voitr a énormément d'importance, ce que personne ne voit n'a aucune importance".

    Là tout le monde voit à peu près la même chose en regardant le CAC40 en chandeliers journaliers.
    Mais je n'ai aucune idée du chemin que prendra l'indice.

    En cas de cassure nette de 5050/5060, on peut viser la zone de prix 4500/4580 soit le haut du range de l'automne 2016.

    Inversement, prendre un call à échelle journalière exactement maintenant aurait du sens, puisque c'est un trade dont l'invalidation est très proche.





    A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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    • Bonjour,

      C'est vrai que le CAC est sur un support important, le même que ce soit en daily, weekly ou monthly.
      Ceci dit je vois un non croisement sur le MACD tant weekly que monthly (mois non terminé il est vrai) qui est un signal baissier assez fort et de mauvaise augure pour la suite.
      Personnellement, je privilégie une cassure.

      CACW1018.PNG

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      • de plus sur le DAX le support lui a déjà été enfoncé et on a une belle ETE en weekly et monthly

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        • Hors sujet intégral, mais je n'ai pas pu résister.

          Aurais-je enfin trouvé un filon pour gagner des sous ?

          Pour le comprendre, il suffit de regarder cette vidéo d'une conférence TED anglophone :


          Retrouver le jour de la semaine impressionne toujours les néophytes mais en fait... c'est ce qui est le plus simple. C'est nettement plus simple que de calculer le carré de deux nombres à 5 chiffres.
          Dommage que le conférencier ne fasse pas de calcul de racine carrée, par exemple racine carrée de 8 207 927 avec deux chiffres exacts après la virgule en moins d'une minute. Mais le public aurait-il la patience d'attendre une minute ? Pas sûr...

          Pour la mutliplication faite à la fin, en utilisant la multiplication croisée je serai plus rapide que le conférencier (c'est vrai).


          Faudrait peut-être que je postule pour des conférences TED en France ?
          Dernière modification par Lou Daniela, 24/10/2018, 16:03.
          A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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          • Bonjour,


            "Back to business" comme disent les anglophones, après une année 2018 très éprouvante sur le plan personnel.


            Je rédigerai bientôt le bilan trading 2018.



            En attendant une bonne configuration à tenter :

            1pp8.png

            Short levier x14 pris aujourd'hui avant la clôture.
            Inch'allah (à comprendre comme humour au 26ème degré)

            Je vise au minimum le pullback sur l'oblique baissière long-terme violette.
            Je vise au maximum la grosse zone de support.
            Strike 44€, risque maximum 1% du compte.


            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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            • avec ta permission


              cac.png



              cac.png

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              • Bonjour Daniela,

                ça prend bonne tournure ?si pas stoppée


                cac.png

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                • Bonsoir,


                  L'une des trois positions D-lts prises aujourd'hui :

                  lm1e.png

                  Une position dans l'air du temps ces deux dernières semaines avec la rémission du secteur électronique.
                  La société paraît encore chèrement valorisée malgré la baisse, mais il faut tenir compte de la forte rentabilité au cours actuel, environ 6,8% si le dividende se maintient, ce qui expliquerait (?) la grande zone de stabilisation horizontale du titre. La cassure haussière de cette longue zone de congestion/stabilisation horizontale est un signal haussier qui rentre dans mon système donc j'achète.

                  A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                  • Bonsoir Daniela,

                    Oui , du volume en plus....





                    valeo , un peu similaire (un peu ) ?


                    téléchargement.png





                    téléchargement.png
                    Dernière modification par phg, 25/01/2019, 17:30.

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                    • BILAN 2018




                      I Introduction
                      II Bilan global
                      III Analyse des systèmes
                      IV Records
                      V Objectifs
                      VI Conclusion


                      A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                      • I) Introduction



                        2018 : une année très difficile


                        Swing trading Daniela 2018 : -1,0 %

                        Référence CAC40 2018 : -10,96 %

                        Référence CAC40 mid and small 2018 : -21,57 %



                        Je suis très soulagée de pouvoir écrire que l’année 2018 est derrière moi.
                        Ce fut, pour des raisons personnelles, une année très éprouvante. Mes problèmes personnels ont interféré sur le trading comme je l’expliquerai plus loin (arrêt des techniques W fin mars).

                        L’année 2018 a globalement été une année baissière et même fortement baissière lorsque l’on descend dans la cote – comme le CAC mid and small le prouve. D’innombrables petites capitalisations se sont effondrées en 2018. La grosse majorité des fonds actions ont souffert cette année, avec bon nombre de fonds smallcaps à -20 % ou plus sur l’année. Mon système principal haussier sur petites capitalisations a donc lui aussi beaucoup souffert et n’a fait que perdre depuis mars ce qui est logique. Par contre j’ai arrêté volontairement d’utiliser mes techniques discrétionnaires W à partir de fin mars en raison de mes problèmes personnels. Rétrospectivement cet arrêt est rageant puisque c’était la seule manière pour moi de dégager un résultat positif sur l’année.


                        Note 1 : le CAC40 passe de 5312 à 4830 soit -582 points.

                        Note 2 : le CAC mid and small passe de 14 456 à 11 337 soit -3 119 points.
                        Dernière modification par Lou Daniela, 27/01/2019, 20:47.
                        A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                        • II) Bilan global



                          Performance

                          Ma performance 2018 est de mon point de vue mauvaise car je vise normalement une performance positive dans n’importe quel type de marché.

                          1bap.png
                          Paramètres principaux :

                          - drawdown absolu cette année : -1 %. Je finis d’ailleurs l’année au plus bas de mon PnL. 2018, année pourrie.

                          - mon drawdown max relatif cette année est de -6,6 %*

                          - mon spikewin vaut +6 % au mois de mars, avant le début de mes gros problèmes personnels et l’arrêt concomitant des techniques W.

                          - la durée moyenne de mes positions est proche des années précédentes : 35 jours en 2018 contre 32 jours en 2017 et 29 jours pour 2016.

                          - je n’ai pas beaucoup fait tourner mon capital puisque cette année a été une année moins active avec beaucoup moins de signaux d’achat sur mon système principal haussier.

                          *[Drawdown max relatif = 100 x (point haut – point bas)/(point haut) soit pour cette année -100 x (106-99)/106 = -6,60%]


                          Frais de courtage
                          Le bilan tient compte des frais de transaction comme l’année précédente.
                          Mes frais de courtage sont élevés et représentent environ 0,7 % de frais pour chaque ordre soit 1,4 % sur un aller-retour.
                          Autrement dit, si je retranche mes frais de courtage, je finis en fait neutre (+0,4%).


                          Statistiques
                          Remarque essentielle : le tableau intègre tous les trades, y compris les trades impulsifs qui sont hors système. Le tableau n’intègre pas les positions en cours.
                          Limites entre catégories :
                          Trade perdant : résultat < -0,06 % du capital
                          Trade neutre : -0,06 % < résultat < +0,06 %
                          Trade gagnant : résultat > +0,06 % du capital

                          ts32.png

                          Les tendances de 2018 :

                          - arrêt des techniques discrétionnaires W fin mars ce qui explique la faible quantité de trades W → explications ci-dessous

                          - le taux de réussite D-lts est mauvais à 40 %. Pas de miracle en année baissière pour un système uniquement haussier. J’ai tradé le système à fond, s’il y a eu moins de trade c’est parce qu’il y a eu moins de signaux.

                          - les autres setups ont un résultat très mauvais sur l’année.
                          Dernière modification par Lou Daniela, 27/01/2019, 21:00.
                          A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                          • (suite bilan global)



                            Le pourcentage est exprimé en pourcentage du compte de trading.

                            Observations :
                            - aucun gros gain cette année avec le meilleur gain 2018 limité à +1,93 % du compte
                            - une grosse perte de -3,15 % en fin d’année sur le setup quantitatif 14b



                            Discipline vis à vis de mes systèmes pour 2018 :

                            hcj2.png

                            Je n’ai pris qu’un seul trade impulsif cette année.
                            Quatre sorties non conformes dont une sortie anticipée stupide qui me fait rater un gain intéressant (environ +2%).
                            J’ai fait globalement très peu de déchets en 2018 donc pour ce qui est de la discipline, c’est bien.

                            Rappels :
                            Un trade conforme est un trade qui correspond à un système/setup sans préjuger du fait qu’il soit gagnant ou perdant. Un trade perdant correspondant à un système est classé comme conforme, un trade gagnant hors système est classé comme trade impulsif (dangereux car ne correspondant à rien).
                            Une sortie non conforme est un trade pris selon un système/setup mais clôturé sans respecter les conditions de sortie du système/setup. Ceci peut être : un stop décalé, une sortie anticipée, une sortie trop tard, etc.

                            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                            • III) Analyse des systèmes et commentaires


                              iw10.png


                              D-lts

                              Description
                              Système haussier sur les petites capitalisations entre 10 millions et 1 milliards € de capitalisation – plutôt 400/500 millions dans la pratique- ce système a été formalisé en 2014 et je l’applique de façon systématique depuis 2016. Il était appliqué en proto-système en 2011-2012-2013 sans être formalisé comme il l’est depuis 2016. D-lts ne prend que des positions haussières sur les actions Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam. Les frais de courtage m’interdisent de prendre des positions sur d’autres bourses mais le système fonctionne sur les autres bourses.

                              La frontière du D-lts pour les sociétés tradées se situe entre 500 millions et 1 milliard. J’évite de prendre position sur les sociétés capitalisées à plus de 500 millions, sauf lorsque le signal est parfait, car le comportement des sociétés se modifie sensiblement lorsque leur capitalisation dépasse cette limite.


                              a) Positions 2017 conservées au 1er janvier 2018 : 12
                              b) Positions initiées en 2018 : 38
                              c) Positions clôturées en 2018 : 47
                              open au 1er janvier 2019 : 3

                              open = (a+b) - c


                              Utilisation 2018 : maximale malgré le faible nombre de trades (et c’est une excellente nouvelle, voir commentaire plus loin)

                              Résultat 2018 : mauvais, en perte sur l’année

                              Occurrence : faible en 2018 car 40 signaux environ sur l’année.


                              Résultats escomptés pour D-lts :
                              Marché haussier +++ (évidence!)
                              Marché en range +
                              Marché baissier - - (évidence!)

                              Court-terme : +
                              Long-terme : +++

                              Profil : taux de réussite intéressant (55%) ET gain moyen > perte moyenne.


                              Résultat 2018
                              Cette année je n’ai eu aucun gros gain avec D-lts. C’est logique puisque l’année 2018 a été épouvantable pour les petites capitalisations.
                              Il était impossible de rendre le système D-lts gagnant sur l’année, sauf à ne pas l’appliquer.

                              Les mauvaises nouvelles :
                              - le taux de réussite baisse fortement en marché baissier (oui c’est évident pour un système haussier…)
                              - les rares mouvements à la hausse en marché baissier ne rentrent pas dans mes critères d’entrée. Autrement dit cette année quand des actions faisaient +15 %...+20 % de hausse en un seul mouvement sans retracement, bien souvent mon système ne m’avait pas indiqué d’entrer en position sur l’action (en particulier je ne trade pas les « V »)

                              Deux bonnes nouvelles tout de même :
                              - en marché baissier le nombre de signaux d’entrée se réduit drastiquement donc cela limite les pertes : 46 trades en 2018 contre 132 en 2017 soit 3 fois moins. J’ai pourtant appliqué le système à la lettre toute l’année.
                              - même en marché fortement baissier, le système donne quelques trades gagnants, même s’ils ne représentent pas de gros gains. C’est encourageant. 40 % de trades gagnants pour une année à -22 % sur le CAC mid and small, c’est plutôt bien je pense, non ?




                              Techniques discrétionnaires Wallenstein

                              Elles ont été expliquées auparavant sur la file donc le lecteur studieux n’a qu’à remonter la file.

                              Position 2017 restée ouverte au 1er janvier : 0
                              Positions initiées en 2018 : 6
                              Positions clôturées en 2018 : 6
                              open : 0

                              Utilisation 2018 : faible (arrêt complet fin mars)
                              Résultat 2018 : excellent sur la durée d’utilisation.
                              Occurence : élevée, 50 trades/an environ en utilisation maximale


                              Résultats escomptés pour W :
                              Marché haussier +
                              Marché en range +
                              Marché baissier +
                              Setup court-terme uniquement
                              Profil : taux de réussite élevé (70%), mais gain moyen < perte moyenne.

                              L’avantage de W est de pouvoir gagner dans n’importe quelle situation de marché : haussier, baissier, range.
                              Ce sont mes bonnes vieilles « techniques discrétionnaires à tout faire » qui fonctionnaient très bien en 2008-2009, et ce malgré une gestion du risque inadaptée à l’époque.

                              Résultat pour 2018
                              Le résultat sur l’année 2018 est excellent : je n’ai tradé en techniques W qu’en janvier-février-mars pour un gain de +3,62 % sur le portefeuille, avec 4x plus de gain que de pertes et un ratio gagnant/perdant de 2/1 comme en 2017, ce qui prouve la pertinence de mes techniques discrétionnaires.

                              En marché baissier je sais gagner des sous, ce n’est pas le problème...


                              Dans ce cas la question est : pourquoi avoir arrêté fin mars ?


                              J’avais pensé décrire les raisons qui m’ont poussée à me borner au strict minimum (c’est à dire appliquer D-lts qui nécessite moins de temps) mais ce serait un hors sujet long et probablement mal perçu. De fin mars à dcembre, je ‘ntais pas en suffisemment bonne condition pour accomplir le travail nécessaire aux techniques W, ni en condition psychologique sereine pour appliquer des techniques qui nécessitent de la concentration et du sang-froid.
                              En clair, lorsqu’il existe un risque que l’on fasse des erreurs, mieux vaut ne rien faire, tel a été mon raisonnement.



                              Setup Guépard


                              Description
                              Setup très rare sur petites capitalisations avec pyramidage éventuel, à taux de réussite très faible.

                              Utilisation 2018 : néant. Aucun signal.
                              Il n’apparaît que 2 à 3 signaux par an environ.
                              (difficile de réellement évoquer une moyenne de signaux)

                              Ce setup est totalement indifférent aux conditions de marché sur indices, à risque élevé et gain potentiel très élevé.
                              Setup court-terme uniquement
                              Profil : taux de réussite très faible (20%), mais gain moyen monstrueusement plus élevé que la perte moyenne.

                              Pas grand-chose de neuf à dire sur Guépard. Il n’y a pas eu de signal cette année.


                              Setup m-ovn

                              Utilisation 2018 : très faible [1 seul trade pris sur 7 signaux]
                              Résultat 2018 : 1 perdant.
                              Occurence : rare, 5 trades/an en moyenne
                              Sous-jacent : CAC40 uniquement
                              Setup court-terme haussier uniquement.

                              Résultats escomptés pour m-ovn :
                              Marché haussier +
                              Marché en range +
                              Marché baissier ++
                              Profil : taux de réussite élevé 75 %, gain moyen = perte moyenne.

                              Pas de bol, le seul trade m-ovn que j’ai osé prendre cette année était perdant. Il y a des années comme ça...

                              Ce setup est programmable et automatisable sur chandeliers japonais journaliers du CAC40. L’avantage de ce setup est de pouvoir gagner en marché baissier. Le taux de réussite est élevé, le gain est élevé mais le risque aussi.




                              Setup 14b

                              C’est la première fois que j’ai tradé ce setup quantitatif découvert en 2017. Il s’agit d’un setup issu d’une analyse quantitative, qui ne prend qu’une position call par an sur le CAC40 pour une durée de 12+/-2 jours.

                              Sachant que ce setup ne représente qu’une position par an, j’ai chargé le trade avec un risque à 3 % du compte.

                              dd2e.png


                              Ce setup s’est soldé par le plus mauvais résultat en 22 ans. Sur les 21 années précédentes le setup quantitatif rapportait en moyenne 126 points pour une duré de 12+/-2 jours avec uniquement 2 trades perdants contre 17 (!) trades gagnants et 1 trade neutre.
                              C’est donc normalementun setup excellent…
                              Sachant que le plus grand mouvement adverse sur les 21 dernières années valait 186 points j’ai pris une position avec un strike éloigné de 250 points pour avoir une bonne marge de sécurité.
                              Que s’est-il passé pour la première utilisation du setup? Position strikée (!!) car mouvement adverse de 298 points (!!!) et plus mauvais résultat du setup depuis l’origine soit depuis 1997 (!!!!). Poisse invraisemblable.
                              2018 aura donc été une année totalement pourrie jusqu’au bout .


                              A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                              • IV) Records


                                Plus longue série de trades perdants consécutifs : 6 (2008, 2016)
                                Record de 2018 : 5 trades perdants de suite

                                Plus longue série de trades gagnants consécutifs : 12 (2011, 2017)
                                Record sur 2018 : 8 trades gagnants consécutifs
                                Record de 2011 non battu.

                                Plus gros gain en % du compte : +14,0 % (2008)
                                NB : ma gestion de la taille des positions en 2008-2009 était mauvaise. Trop de risque.
                                Record de 2018 : +1,9 %

                                Plus grosse perte en % du compte : -13,2 % (2008)
                                Record de 2018 : -3,2 %
                                La grosse perte de 2018 provient d’une malchance très improbable. Appelons cela un cygne noir.

                                Plus gros gain en % sur une position : +191 % (2017).

                                Plus grosse perte en % sur une position : -100 % (2008, 2009, 2016, 2017, 2018)
                                Les trades à -100 % proviennent exclusivement des positions Wallenstein (produits dérivés strikés) et des lignes de capital-risque (sous-système spécifique D-lts)
                                Record de 2018 : -100 %
                                1 position strikée cette année sur le setup quantitatif 14b.


                                Record de rotation du capital : 10,1x (2009)
                                Pour l’année 2018 : 1,5x.



                                Graphiques

                                hmi7.png


                                m498.png



                                Le même graphique commenté :

                                m8el.png

                                Où l'on peut extrapoler que sans mes gros problèmes personnels sur le reste de l'année et en continuant mes techniques discrétionnaires W, j'aurais très sûrement mieux terminé l'année...

                                Remarquez aussi que malgré une utilisation à fond de D-lts, depuis fin mars j'ai passé peu de trades (repérés par els points) malgré une surveillance quotidienne.


                                Dernière modification par Lou Daniela, 27/01/2019, 20:55.
                                A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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