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Swing trading DANIELA
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  • V Objectifs


    Les objectifs demeurent les mêmes que les années suivantes (voir page 32 de la file).


    Objectif supplémentaire : je souhaiterais que le site Universbourse ne soit plus laissé à l’abandon par les gestionnaires historiques de Pro-at (Alain, Eric). Ce n’est pas une critique ; je comprends parfaitement qu’après des années de gestion du site et l’âge aidant, ils aient envie d’arrêter. Mais dans ce cas autant laisser la place à d’autres gestionnaires ?
    Il n’y a plus d’analyse, plus de files intraday journalières, l’audience me semble être en chute libre… c’est dommage.
    A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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    • VI Conclusion - historique


      2008 : +31 %
      2009 : +28 %
      [2010 : day-trading, groupe sardines, pas de swing]
      2011 : +11 %
      2012 : +15 %
      2013 : +16 %
      2014 : (pas de trading)
      2015 : (pas de trading)
      2016 : -1 %
      2017 : +20 %
      2018 : -1 %



      Simulation d’un fonds, base 100 première année : +195 % à la huitième année.

      Simulation d’un fonds avec frais de courtage réduits, base 100 à la première année : +225 % à la huitième année.
      (ajouter minimum +2 % de performance annuelle pour chaque année)

      Moyenne géométrique annuelle de gain : 1,143
      Idem avec frais de courtage réduits : 1,15




      Allez hop, un peu d’encouragement !
      Je finis certes l’année à -1 % mais j’ai eu une année abominable sur le plan personnel et mes deux benchmarks finissent à -11 % et -21 % en 2018 donc tout bien considéré, ce n’était pas si dramatique.


      A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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      • Pour compléter la dernière phrase de la conclusion de mon bilan 2018, je précise par ailleurs que sans cette %@€%µ de poisse invraisemblable due au setup quantitatif 14b, j'aurais fini l'année à +2,2%.
        A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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        • Vous avez retrouvé le moral, me semble-t-il et c'est une bonne chose. C'est un minimum pour trader sereinement. Heureux de vous revoir et tous mes voeux de bonne et heureuse année. Que ce soit sur le plan de la santé, des projets personnels et du trading.

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          • Envoyé par Lou Daniela Voir le message
            Bonjour,


            "Back to business" comme disent les anglophones, après une année 2018 très éprouvante sur le plan personnel.


            Je rédigerai bientôt le bilan trading 2018.



            En attendant une bonne configuration à tenter :

            Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		1pp8.png  Affichages :	1  Taille :		373,8 Ko  ID : 			1861898

            Short levier x14 pris aujourd'hui avant la clôture.
            Inch'allah (à comprendre comme humour au 26ème degré)

            Je vise au minimum le pullback sur l'oblique baissière long-terme violette.
            Je vise au maximum la grosse zone de support.
            Strike 44€, risque maximum 1% du compte.


            Sortie aujourd'hui en raison de la force relative élevée de Lafarge qui n'augure rien de bon pour le short.
            Lafarge -0,10%
            CAC -0,73%
            au moment de ma vente.

            Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		4chb.png  Affichages :	1  Taille :		75,3 Ko  ID : 			1862977

            La première cible a été atteinte mais je souhaitais conserver car je pensais que le cours irait plus bas. Tant pis. Tout petit gain.


            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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            • Bonsoir Daniela,

              Un petit graphe lafarge


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ID : 			1862998

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              • sans garantie
                les boll ne se ferment pas encore
                la tendance en ligne devrait faire un plus haut

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                • Bonsoir,

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ID : 			1863793

                  Il y a eu une hausse très rapide à fort volume ce matin vers 11h05. Certains savent apparemment quelque chose qui n'a pas encore filtré. Lorsqu'une bougie trahit ce genre d'événement, on peut toujours essayer de supputer que les gros acheteurs ont raison.... (ce qui n'empêche naturellement pas de mettre un stop !).


                  A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                  • Daniela,
                    J'apporte mon bémol sur les volumes, j'ai trouvé toujours la distribution de gros volumes en vert sans corrélation avec les bougies . On trouve en effet des fusées vertes sur les volumes pour d. Anodines bougies ? ( point d'interrogation balzacien, affirmatif)
                    Bon wend !!

                    Commentaire


                    • Envoyé par phg Voir le message
                      Daniela,
                      J'apporte mon bémol sur les volumes, j'ai trouvé toujours la distribution de gros volumes en vert sans corrélation avec les bougies . On trouve en effet des fusées vertes sur les volumes pour d. Anodines bougies ? ( point d'interrogation balzacien, affirmatif)
                      Bon wend !!
                      Bonjour,

                      Sur les petites capitalisations les volumes sont une indication utile, très souvent révélatrice.
                      Un gros volume sur une petite capitalisation (Eurolist B et en dessous) signifie qu'il s'est passé quelque chose précisément sur cette action - indépendamment des conditions de marché. Après ce "quelque chose" est soit anodin, soit un hasard, soit révélateur, soit une indication en or.

                      Sur les grosses capitalisations les volumes sont moins utiles et ne signifient parfois pas grand-chose, le volume élevé peut simplement découler d'un volume élevé de l'indice composite dont fait partie l'action (ex : un volume élevé de transaction du CAC40 se répercutera sur Orange, sans que cela ne signifie quoi que ce soit en particulier sur Orange) ou alors un volume élevé signifiera un arbitrage sectoriel (ex : un volume élevé simultané sur Orange ET Iliad ET Bouygues ET Deutsche Telekom ET telecom Italia etc) ou encore une guéguerre entre algos sur une action très liquide (Apple, etc).

                      Sur les indices composites, les volumes sont rarement utiles, je ne les regarde même pas et je les enlève systématiquement. Les seuls cas où les volumes deviennent utiles c'est lorsque le volume, par exemple du CAC, dépasse de 50 ou 60% le volume moyen des dernières semaines, là ça commence à vouloir dire quelque chose, et encore, pas sûr...


                      Phg je te donne du travail pour ce dimanche : la notion d'open interest.
                      En schématisant on peut retenir que sur les petites capitalisations (capitalisations inférieures à 400/500 millions € environ sur Euronext Paris) il n'existe pas de produits dérivés, donc il n'y a pas d'open interest caché/masqué contrairement aux supports très liquides. Il n'y a probablement pas de petites capitalisations dans les dark pools. Il n'y a pas non plus d'algorithmes sur les petites capitalisations. Donc toutes les transactions sont visibles dans les volumes et formulé autrement, les volumes rassemblent TOUTES les opérations de trading sur le sous-jacent.


                      Exemple : le volume sur Apple donne peu d'indications car tous les produits suivants basés sur Apple* n'apparaissent pas dans les volumes :
                      - warrants classiques
                      - warrants turbos
                      - options
                      - opérations dans les dark pools
                      - VAD (pour montants inférieurs à la limite déclarative légale fixée par la bourse en question)
                      *[Oui bon les banques émettrices de dérivés se couvrent en nominal donc il y a conséquence sur le volume réel je sais, faites pas chier les lecteurs pinailleurs c'est le concept qui compte]
                      edit pour être plus claire : si d'un coup d'un seul il y a un achat MASSIF d'options put et de dérivés put sur Apple, en théorie cela... ne fera pas bouger le cours d'Apple (bon là aussi en théorie puisque ce très gros mouvement sera détecté par les traders et/ou els algorithems qui l'interpréteront et réagiront sur le cours d'Apple...)



                      Prenons maintenant par exemple au hasard l'action Orapi, Euronext Paris capitalisée 28 millions €.
                      Cette petite capitalisation n'a :
                      - pas de CFD disponibles sur aucun broker (j'en suis presque sûre sans même vérifier)
                      - pas d'options adossées
                      - elle n'est pas au SRD (et de toute façon de nombreuses petites capitalisations sont en SRD long only ce qui m'a toujours bien fait rigoler !!)
                      - pas de warrants ni de turbos, cela va de soi.
                      En conséquence il n'y a pas d'open interest caché possible.
                      Donc je suis un particulier et/ou un petit fonds (tout petit fonds ) d'investissement et :
                      * cas 1 : je pense qu'Orapi va monter. Quelle est la seule chose que je puisse faire ? = acheter au nominal (volume visible)
                      * cas 2 : je suis en position et je pense qu'Orapi va baisser. Quelle est la seule chose que je puisse faire ? = vendre au nominal (volume visible).






                      A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                      • D'ailleurs je rajoute que les fonds d'investissement n'aiment pas devoir passer un gros volume car cela fait décaler les cours, le travail d'un bon trader qui exercerait dans un fonds d'investissement consiste dans ce cas à "refourguer" le volume souhaité par petits paquets, opportunément, en essayant de ne pas se faire griller et/ou de ne pas trop faire décaler le cours.


                        Conséquence logique : la plupart des fonds d'investissement n'interviennent pas sur les petites capitalisations, la limite de "non-intervention" dépendant de la taille du fond. Mettons qu'un fonds Carmignac de 100 millions d'€ se fixe pour règle d'investir des lignes de 5 millions d'€ dans des sociétés, alors ils viseront comme limite basse de capitalisation environ 100/150 millions car à 100 millions de capitalisation, leur ligne représente déjà 5% du capital c'est énorme et strictement impossible d'entrer sans décaler fortement le cours.

                        La limite dépend aussi du % de capital flottant disponible d'une société, selbstverständlich.
                        A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                        • OK Daniela, merci pour ces précisions, mais ma crainte est que la nouvelle ne soit déjà dans la bougie; en cas de pull back renforces-tu ?

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                          • Envoyé par phg Voir le message
                            OK Daniela, merci pour ces précisions, mais ma crainte est que la nouvelle ne soit déjà dans la bougie; en cas de pull back renforces-tu ?
                            Ah ah ahhh... petit malin tu pointes précisément l'une des limites de mon système haussier principal .
                            Cela arrive parfois, ce qui donne souvent un trade perdant.

                            Je ne renforce pas sur pullback. Les pullback sont intéressants sur les gros sous-jacents liquides et je crois que Christophe Nicquevert basait une partie de son trading là-dessus.
                            Dans la sphère des petites capitalisations les pullbacks sont (selon moi) un signe de faiblesse et la hausse, si elle se poursuit, est bien souvent mollassone. Un pullback intégral après un signal d'achat se solde souvent par un trade perdant. Je n'ai pas fait les stats sur mon historique, j'attends encore un an ou deux pour avoir beaucoup de trades (plus de 300). Il est aussi arrivé a contrario que cela génère un gros trade gagnant.
                            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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                            • En tant que scientifique est-ce qu'une petite série de 30 te paraît aussi ou moins fiable ?

                              Est-ce que ton système achète en automatique ?

                              Belle journée à toi, pour une fois que le bleu se maintient à l'ouest...

                              Commentaire


                              • Envoyé par phg Voir le message
                                En tant que scientifique est-ce qu'une petite série de 30 te paraît aussi ou moins fiable ?

                                Est-ce que ton système achète en automatique ?

                                Belle journée à toi, pour une fois que le bleu se maintient à l'ouest...


                                Pour répondre à ta question, je dirais que cela dépend du type de système.

                                Setups quantitatifs
                                Pour un setup quantitatif, une série de 30 suffit amplement selon moi.
                                Un setup quantitatif serait par exemple : "le mois de février est historiquement un mois baissier sur l'indice Nikkei". Attention je viens de créer pifométriquement cette assertion !! Il s'agit juste d'un exemple de setup issu de l'analyse quantitative. Une série de 30, cela suffit.
                                Par exemple si au bout de 8 fois de suite que le même événement se produit, le marché réagit 7 fois à la hausse contre 1 seule fois à la baisse, dans ce cas on peut déjà commencer à trader le setup quantitatif sans attendre que l'événement se produise 30 fois, n'est-ce pas ? On tente le trade.


                                Systèmes de trading
                                Dans ce cas ma réponse est clairement non. Un échantillon de 30 trades est très largement insuffisant.
                                Pour s'assurer du caractère gagnant, perdant ou neutre d'un système (mais on parle bien ici d'un système cad de conditions sytématiques identiques pour tous les trades) il doit (?) au moins falloir 200 trades pour ce faire une idée précise.
                                De plus, hormis pour le day-trading et le scalp que je ne maîtrise absolument pas, pour le Swing il faut impérativement backtester le système dans plusieurs conditions de marché.

                                La réponse en images avec les stats actuelles de mon système haussier :

                                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle*  Nom : 		8cyz.png* Affichages :	1* Taille :		60,5 Ko* ID : 			1863875

                                Le système est perdant en 2018 et c'était impossible de le rendre gagnant. Mais si le backtest s'était résumé à l'année 2018, misère ! On passait à côté d'un système gagnant !! Cf 2016 et 2017.
                                Pour 2017 l'espérance mathématique d'un trade valait +4,92% frais compris ce qui est très bien.
                                [En 2019 pour le moment il n'y a eu que 4 trades clôturés ce qui ne signifie absolument rien et ne préjuge pas du résultat pour l'ensemble de l'année 2019]

                                Le tableau récap est d'ailleurs utile pour montrer qu'en fonction des conditions de marché l'espérance mathématique d'un système varie nettement. Vouloir trouver un système qui gagne dans tout type de marché est à mon sens illusoire... mais ça occupe (et cela a occupé) un certain nombre de millions de traders particuliers pendant un certain nombre de milliards d'heures de travail depuis que la bourse existe.
                                A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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