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Swing trading DANIELA
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  • merci
    En ce qui concerne ton dernier paragraphe : J'avais questionné mon mathématicien de service sur l'indicateur "idéal" (mon frère , qui fait un peu le même boulot que toi ,enfin dans le traitement du signal , niveau ingénieur , bosse à Pau mais revêche car anti finance +++ , mère de tous les maux... ) ; il m'avait dit qu'il fallait faire une transformée de Fourier à l'aide des prix historiques ; qu'il fallait passer de la logique temporelle à la logique cyclique , non visible ;
    depuis j'ai parcouru un peu le net sur EHLERS qui a créé un indicateur intéressant , non pas à partir de la FFT évoquée ci-dessus ,sur laquelle il a bossé et dont il semble ne pas obtenir d'informations à la hauteur des espérances (je vais joindre le lien après) mais une autre 'transformation" en anglais ; je teste actuellement une nouvelle présentation graphique alors je n'en dis pas plus car ce sera peut-être un bide ;
    pour commenter ton dernier paragraphe donc, je dirais "qu'il faut" (ahah ! )
    1 -avoir le signal le plus fiable possible
    2-pouvoir , dans la vie quotidienne ,prendre le plus de signaux possible selon notre capital et selon notre EDT;
    3-avoir un signal tout aussi fiable pour sortir au meilleur moment (ex ENGIE récemment qui refuse de corriger ) ;

    Or il se trouve que , en lisant un peu à droite à gauche , les indics qui seraient pourvus d'une "composante prédictive" ne sont pas nombreux ;
    trouver la bonne UT et le sous jacent qui va bien et nous voici avec un signal donné très très tôt , grâce à ces indics ;
    la courbe de régression linéaire est l'un d'eux (et puis l'oscillateur ) ; celui dont j'ai parlé ci-dessus est un autre ; or celui-ci croise à la hausse le jour j .



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    flèche : Sont-ils allés chercher les stops ?
    accident ; on voit qu'aucun indic n'est infaillible.







    autre exemple
    divH


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    • https://www.quantopian.com/posts/has...rket-movements





      enfin Daniela je crois avoir constaté que les signaux puissants s'exprimaient quand les trois couleurs sont à l'unisson ; l'observation le confirmera ou pas ; ensuite , selon la lecture que l'on fait des trois couleurs complémentaires , on reste en position ou on déplace son stop ou on sort ; on avise quoi ; ici on voit que le trio était tiré vers le haut pendant la première conso des prix ; cet indic est fort pour ça aussi .

      exemple sur le SP500 et le CAC


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      • Je conclus avec le contre pied , le seul mauvais signal que j'aie vu pour l'instant (après ça va ) ,
        ça reste pour les grands mouvements ; le plus efficace ce sont les divergences ,qui sont fréquentes ;elles annoncent en général un mouvement d'ampleurreste à surveiller les actifs ....
        et bonne semaine .


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        hebdo
        l'orange toujours plus sage....


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        • Bonsoir Phg et merci pour tes deux derniers messages intéressants.

          Néanmoins tes deux messages m'ont involontairement donné le cafard car cela m'a replongé dans les anciens temps du site...
          J'ai replongé dans quelques anciennes files de très haut niveau du temps de Pro-at avec des échanges entre intervenants passionnants sur les sujets que tu évoques.
          J'invite tous les lecteurs intéressés à se replonger par exemple dans les deux files suivantes :

          Les marchés sont-ils mathématisables ? <-- interventions de Boldos et autres à partir de la page 8 (j'avais rédigé des explications de mon point de vue sur les modélisations fonctionnelles, apparemment mal comprises à l'époque)
          Lien :



          Human vs robot
          Discussion de très haut niveau avec des grosses pointures programmeurs auto de l'époque Olandeer, Caltonio, Altair, Laurhacq... sans compter deux traders d'exception qui me manquent énormément : Paca2 et Orphee.
          Lien :



          Voyons le bon côté des choses : il subsiste encore des intervenants Universbourse pour évoquer les modlisations fonctionnelles -mais pour combien de temps? Je constate avec effroi (sans exagération) que le site périclite et est laissé à l'abandon... ça m'emmerde car je ne connais aucun autre forum boursier acceptable à part Universbourse. Je me demande où sont passés tous les excellents intervenants de Pro-at de l'époque ?? Il y avait 20 fois plus d'intervenants, je ne comprends pas les raisons de cette désertion massive au fil du temps.

          ...

          Phg si cela t'intéresse de parler recherche et développement -toi ou même d'autres lecteurs- je suis prête à échanger en privé, à nous rencontrer etc... le très bon niveau du Pro-at de 2009/2010 me manque terriblement.

          A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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          • oui effectivement il y a bcp moins de monde sur le site , je me souviens des nom que tu cites
            il étaient trs bon, mais aujoud'hui, les marchés sont tordus moins efficient (s'ils lont été ! )
            au début bcp ont tradé des cfd ...et autres , avec les sites qui étaient une nouveauté pour tous, bcp aussi ont perdu de l'argent ,
            les robots ont faits bcp de dégats , l'intra day est pour moi une questions de spécialiste , il faut avoir les bons outils une bonne formation.
            perso je trade que des actions.
            un tweet de trump est tout est par terre !!!
            mais comme toi je ne souhaite pas que le site périclite
            la file de chipeur est à ce jour une des meilleurs file

            Commentaire


            • et celle de Daniela

              bon début de semaine

              Commentaire


              • Envoyé par phg Voir le message
                et celle de Daniela

                bon début de semaine
                vais Paris

                Commentaire


                • Bjr à tous !

                  L’écho du nom de Fourier qui se propage dans les forums m’a fait sortir de mon hibernation et m’a fait me souvenir de quelques essais d’utilisation de la FFT (Fast Fourier Transform) en intraday sur le cac40.

                  En utilisant les données d’Euronext (une cotation toutes les 15s) il est possible de calculer une FFT glissante en réactualisant les calculs à chaque nouvel échantillon. Les résultats étaient représentés par une carte colorée avec le temps en abscisse et les fréquences (l’inverse des périodes) en ordonnée. Les hot-spots ou plutôt les lignes brillantes, plus ou moins horizontales correspondaient aux périodes de plus fortes amplitudes.

                  Je n’en ai pas tiré grand-chose car c’était plutôt par curiosité, mais parfois apparaissait des périodes dominantes qui auraient pu être exploitées. Elles pouvaient durer une, deux heures ou parfois plus, puis disparaître. J’ai observé plusieurs fois dans l’heure qui précédait la publication de stats, que 2 à 4 périodes de 30 à 10 mn ressortaient superposées les unes sur les autres (un peu comme des harmoniques mais il n’y avait pas de relations harmoniques entre elles). Cela me faisait penser à un félin qui fait osciller sa queue alors qu’il s’apprête à bondir sur sa proie …

                  J. Elhers, que phg à mentionné, a aussi exploré l’analyse spectrale :

                  Caramba! Encore raté ...

                  Commentaire


                  • et ou est Passé Mr Crock ..!?

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                    • Envoyé par Ramon Voir le message
                      Bjr à tous !

                      L’écho du nom de Fourier qui se propage dans les forums m’a fait sortir de mon hibernation et m’a fait me souvenir de quelques essais d’utilisation de la FFT (Fast Fourier Transform) en intraday sur le cac40.

                      En utilisant les données d’Euronext (une cotation toutes les 15s) il est possible de calculer une FFT glissante en réactualisant les calculs à chaque nouvel échantillon. Les résultats étaient représentés par une carte colorée avec le temps en abscisse et les fréquences (l’inverse des périodes) en ordonnée. Les hot-spots ou plutôt les lignes brillantes, plus ou moins horizontales correspondaient aux périodes de plus fortes amplitudes.

                      Je n’en ai pas tiré grand-chose car c’était plutôt par curiosité, mais parfois apparaissait des périodes dominantes qui auraient pu être exploitées. Elles pouvaient durer une, deux heures ou parfois plus, puis disparaître. J’ai observé plusieurs fois dans l’heure qui précédait la publication de stats, que 2 à 4 périodes de 30 à 10 mn ressortaient superposées les unes sur les autres (un peu comme des harmoniques mais il n’y avait pas de relations harmoniques entre elles). Cela me faisait penser à un félin qui fait osciller sa queue alors qu’il s’apprête à bondir sur sa proie …

                      J. Elhers, que phg à mentionné, a aussi exploré l’analyse spectrale :
                      très intéressant ! merci

                      Commentaire


                      • Envoyé par Yoff Voir le message
                        oui effectivement il y a bcp moins de monde sur le site , je me souviens des nom que tu cites
                        il étaient trs bon, mais aujoud'hui, les marchés sont tordus moins efficient (s'ils lont été ! )
                        au début bcp ont tradé des cfd ...et autres , avec les sites qui étaient une nouveauté pour tous, bcp aussi ont perdu de l'argent ,
                        les robots ont faits bcp de dégats , l'intra day est pour moi une questions de spécialiste , il faut avoir les bons outils une bonne formation.
                        perso je trade que des actions.
                        un tweet de trump est tout est par terre !!!
                        mais comme toi je ne souhaite pas que le site périclite
                        la file de chipeur est à ce jour une des meilleurs file
                        bonjour yoff,effectivement faut etre courageux pour investir en bourse apres 10 ans de hausse (surtout ricaine),le matin quand j'allume mon ordi que je sois long ou short je flippe car comme tu le dis n'importe quoi peut arriver,mauvaise ou bonne nouvelle de chine durant lanuit ,tweet de l'autre gars et j'en passe ...je pense que tres trespeu de monde gagne quoique ce soit et si on est bien gagnant c'est ephemère ,oui le marché reprend tres souvent ce qu'il a donné et en pire....mais pour moi ça reste un passe temps et une passion ,faut surtout pas que ça devienne une addiction!!!! malgres de beaux graphs ça ne reste qu'un casino ou la banque gagne plus souvent ,ça rassure de voir que les meilleurs se font coincer....bon trade et surtout bonne chance....

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                        • Les gars de prorealtime me disent que 80% des gens perdent leur argent

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                          • c'est aussi ce que m'avait dis un pote ancien tradeur pro de la bnp sorti du circuit depuis....pour lui chez bourso par exemple c'est entre 80 et 90% des gars qui se faisaient rincer....je parlais l'autre jour avec mon conseiller patrimoine qui m'expliqu'ait en bourse sur le long terme on est toujours gagnant ,ma reponse fut "ah bon meme les gars qui ont acheté le cac à 6700 il y a plus de 20 ans " un ange est passé....apres avoir vecu plusieurs crise ce genre de boniment ça passe pas....les ricains moyens touchent pas trop à la bourse ils ont compris....d'ailleurs ws s'envole encore ce soir,incroyable ,et ils vont accelerer la derniere heure comme d'hab, on les suis moins.....

                            Commentaire


                            • Envoyé par Ramon Voir le message
                              Bjr à tous !

                              L’écho du nom de Fourier qui se propage dans les forums m’a fait sortir de mon hibernation et m’a fait me souvenir de quelques essais d’utilisation de la FFT (Fast Fourier Transform) en intraday sur le cac40.

                              En utilisant les données d’Euronext (une cotation toutes les 15s) il est possible de calculer une FFT glissante en réactualisant les calculs à chaque nouvel échantillon. Les résultats étaient représentés par une carte colorée avec le temps en abscisse et les fréquences (l’inverse des périodes) en ordonnée. Les hot-spots ou plutôt les lignes brillantes, plus ou moins horizontales correspondaient aux périodes de plus fortes amplitudes.

                              Je n’en ai pas tiré grand-chose car c’était plutôt par curiosité, mais parfois apparaissait des périodes dominantes qui auraient pu être exploitées. Elles pouvaient durer une, deux heures ou parfois plus, puis disparaître. J’ai observé plusieurs fois dans l’heure qui précédait la publication de stats, que 2 à 4 périodes de 30 à 10 mn ressortaient superposées les unes sur les autres (un peu comme des harmoniques mais il n’y avait pas de relations harmoniques entre elles). Cela me faisait penser à un félin qui fait osciller sa queue alors qu’il s’apprête à bondir sur sa proie …

                              J. Elhers, que phg à mentionné, a aussi exploré l’analyse spectrale :
                              Dis donc c'est un bon mathématicien ce Ehlers !

                              Ramon , t'es-tu intéressé à l'autre transformée ,celle de Fisher , et à l'interprétation des signaux obtenus grâce à son indicateur (créé par Ehlers ! ) pour l'aide à la prise de décision ?

                              Commentaire


                              • Envoyé par Lou Daniela Voir le message
                                Bonsoir Phg et merci pour tes deux derniers messages intéressants.

                                Néanmoins tes deux messages m'ont involontairement donné le cafard car cela m'a replongé dans les anciens temps du site...
                                J'ai replongé dans quelques anciennes files de très haut niveau du temps de Pro-at avec des échanges entre intervenants passionnants sur les sujets que tu évoques.
                                J'invite tous les lecteurs intéressés à se replonger par exemple dans les deux files suivantes :

                                Les marchés sont-ils mathématisables ? <-- interventions de Boldos et autres à partir de la page 8 (j'avais rédigé des explications de mon point de vue sur les modélisations fonctionnelles, apparemment mal comprises à l'époque)
                                Lien :
                                https://www.univers-bourse.com/forum...2%A9matisables


                                Human vs robot
                                Discussion de très haut niveau avec des grosses pointures programmeurs auto de l'époque Olandeer, Caltonio, Altair, Laurhacq... sans compter deux traders d'exception qui me manquent énormément : Paca2 et Orphee.
                                Lien :
                                https://www.univers-bourse.com/forum...human-vs-robot


                                Voyons le bon côté des choses : il subsiste encore des intervenants Universbourse pour évoquer les modlisations fonctionnelles -mais pour combien de temps? Je constate avec effroi (sans exagération) que le site périclite et est laissé à l'abandon... ça m'emmerde car je ne connais aucun autre forum boursier acceptable à part Universbourse. Je me demande où sont passés tous les excellents intervenants de Pro-at de l'époque ?? Il y avait 20 fois plus d'intervenants, je ne comprends pas les raisons de cette désertion massive au fil du temps.

                                ...

                                Phg si cela t'intéresse de parler recherche et développement -toi ou même d'autres lecteurs- je suis prête à échanger en privé, à nous rencontrer etc... le très bon niveau du Pro-at de 2009/2010 me manque terriblement.
                                Bonsoir Daniela,

                                Je serais bien en difficulté pour te parler de recherche et développement , à mon modeste niveau ;

                                cependant , on voit de tout , trois personnes qui auront trois cibles différentes ; des haussiers , des baissiers , or le signal boursier est terriblement aléatoire :

                                tout ce que je sais , si ce résumé peut signifier quelque chose et ne pas simplement enfoncer de porte ouverte , c'est que quelque soit l'UT , l'horizon de temps de trading il faut , pour dépasser une assurance vie et son rendement :


                                ---Ne pas avoir d'avis sur le marché , prendre bêtement un signal éprouvé :
                                ---un bon signal , dans lequel on a toute confiance (je suis en passe de découvrir quelque chose d'intéressant mais pas encore testé) , lequel peut ensuite être confirmé ou infirmé par un autre signal

                                ---une position que l'on garde tant qu'il n'y a pas de signal contraire net ou expérimenté" (méfiance là c'est déjà presque de l'interprétation )

                                ---des alertes autorisant le suivi d'un certain nombre d'actifs afin de multiplier les réussites....

                                or je trouve la plupart des indicateurs très interprétables , voire imprévisibles ou suiveurs (sauf la courbe de régression linéaire ),indiquant simplement ce qu'il vient de se passer ;

                                même un mac d ou rsi ou que sais-je , va faire un triple appui sur un résistance , ............... ou pas ;

                                non il faut un signe clair et utilisable en temps réel donnant l'impulsion à venir très probable ; je vois , j'achète

                                Je découvre une physionomie intéressante depuis peu ,mais je ne l'ai pas encore testée..
                                Si cela t'intéresse je peux te communiquer ce que sont tous ces traits sur mon graphe .l'UT Jouralière semble la plus fiable ;



                                Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle*  Nom : 		téléchargement (58).png* Affichages :	1* Taille :		138,5 Ko* ID : 			1864237








                                voilà pour la théorie....

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