merci
En ce qui concerne ton dernier paragraphe : J'avais questionné mon mathématicien de service sur l'indicateur "idéal" (mon frère , qui fait un peu le même boulot que toi ,enfin dans le traitement du signal , niveau ingénieur , bosse à Pau mais revêche car anti finance +++ , mère de tous les maux... ) ; il m'avait dit qu'il fallait faire une transformée de Fourier à l'aide des prix historiques ; qu'il fallait passer de la logique temporelle à la logique cyclique , non visible ;
depuis j'ai parcouru un peu le net sur EHLERS qui a créé un indicateur intéressant , non pas à partir de la FFT évoquée ci-dessus ,sur laquelle il a bossé et dont il semble ne pas obtenir d'informations à la hauteur des espérances (je vais joindre le lien après) mais une autre 'transformation" en anglais ; je teste actuellement une nouvelle présentation graphique alors je n'en dis pas plus car ce sera peut-être un bide ;
pour commenter ton dernier paragraphe donc, je dirais "qu'il faut" (ahah ! )
1 -avoir le signal le plus fiable possible
2-pouvoir , dans la vie quotidienne ,prendre le plus de signaux possible selon notre capital et selon notre EDT;
3-avoir un signal tout aussi fiable pour sortir au meilleur moment (ex ENGIE récemment qui refuse de corriger ) ;
Or il se trouve que , en lisant un peu à droite à gauche , les indics qui seraient pourvus d'une "composante prédictive" ne sont pas nombreux ;
trouver la bonne UT et le sous jacent qui va bien et nous voici avec un signal donné très très tôt , grâce à ces indics ;
la courbe de régression linéaire est l'un d'eux (et puis l'oscillateur ) ; celui dont j'ai parlé ci-dessus est un autre ; or celui-ci croise à la hausse le jour j .
flèche : Sont-ils allés chercher les stops ?
accident ; on voit qu'aucun indic n'est infaillible.
autre exemple
divH
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