Bonjour,
@ Raptou @ Mobydick
Vos points de vue sont intéressants car à l'encontre de mon sentiment général sur actions, je deviens assez baissière à échéance hebdomadaire.
Ceci dit je trade systématique donc quasiment plus de trades discrétionnaire.
@ Mobydick : pour les turbos je continue à les utiliser faute de mieux et faute d'autres outils.
Sur actions françaises les options réglementées sont rares (c'est ce que précise Celtinvest ?).
Les CFD hors de question, avec des positions levier >10 un cygne noir et le compte saute, les CFD soit-disant à stops garantis le jour où une position saute j'ai des doutes...
La VAD idem, pas de protection contre les cygnes noirs + certaines valeurs sont interdites en VAD, SRD long only [comme si cela pouvait éviter à une action de baisser...]
Donc quels produits existe-t-il à levier qui contiennent intrinsèquement un stop garanti ?
Les turbos coûtent cher en spread et l'on subit parfois des arnaques, mais ce n'est pas la cause principale de leur rentabilité pour les diffuseurs selon moi. La cause première de leur rentabilité, à l'instar des CFDs, c'est tout simplement que les clients dans leur globalité font n'importe quoi.
Par contre, il est vrai que contrairement à 2008-2009 où le Swing actions était limpide voire presque honteusement rentable, désormais avec les algorithmes le comportement est erratique. Du moins pour les actions du CAC40, pour le CAC next20 et mid90 c'est mieux, par absence d'algorithmes.
Je vais peut-être me mettre aux options mais je ne serais qu'acheteuse d'options, certainement pas VADeuse d'options (!!).
Les turbos restent un bon outil dans le cadre d'un méta-système où on les utilise en hedge ou pour construire des positions d'arbitrage.
edit : le méta-système c'est l'utilisation combinée de plusieurs systèmes avec des systèmes secondaires qui ne sont là que pour couvrir le système principal, ou pour devenir principal quand les conditions de marché changent (le principal devenant secondaire ou étant même arrêté - temporairement).
Exemple : mon système principal est haussier sur petites capitalisations. En situation de marché baissier, il faut clairement le mettre en sourdine et remonter en "système principale" un autre système qui, lui, gagne en marché baissier (mais perd en haussier). C'est tout l'intérêt d'un méta-système.
@ Raptou @ Mobydick
Vos points de vue sont intéressants car à l'encontre de mon sentiment général sur actions, je deviens assez baissière à échéance hebdomadaire.
Ceci dit je trade systématique donc quasiment plus de trades discrétionnaire.
@ Mobydick : pour les turbos je continue à les utiliser faute de mieux et faute d'autres outils.
Sur actions françaises les options réglementées sont rares (c'est ce que précise Celtinvest ?).
Les CFD hors de question, avec des positions levier >10 un cygne noir et le compte saute, les CFD soit-disant à stops garantis le jour où une position saute j'ai des doutes...
La VAD idem, pas de protection contre les cygnes noirs + certaines valeurs sont interdites en VAD, SRD long only [comme si cela pouvait éviter à une action de baisser...]
Donc quels produits existe-t-il à levier qui contiennent intrinsèquement un stop garanti ?
Les turbos coûtent cher en spread et l'on subit parfois des arnaques, mais ce n'est pas la cause principale de leur rentabilité pour les diffuseurs selon moi. La cause première de leur rentabilité, à l'instar des CFDs, c'est tout simplement que les clients dans leur globalité font n'importe quoi.
Par contre, il est vrai que contrairement à 2008-2009 où le Swing actions était limpide voire presque honteusement rentable, désormais avec les algorithmes le comportement est erratique. Du moins pour les actions du CAC40, pour le CAC next20 et mid90 c'est mieux, par absence d'algorithmes.
Je vais peut-être me mettre aux options mais je ne serais qu'acheteuse d'options, certainement pas VADeuse d'options (!!).
Les turbos restent un bon outil dans le cadre d'un méta-système où on les utilise en hedge ou pour construire des positions d'arbitrage.
edit : le méta-système c'est l'utilisation combinée de plusieurs systèmes avec des systèmes secondaires qui ne sont là que pour couvrir le système principal, ou pour devenir principal quand les conditions de marché changent (le principal devenant secondaire ou étant même arrêté - temporairement).
Exemple : mon système principal est haussier sur petites capitalisations. En situation de marché baissier, il faut clairement le mettre en sourdine et remonter en "système principale" un autre système qui, lui, gagne en marché baissier (mais perd en haussier). C'est tout l'intérêt d'un méta-système.
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