Envoyé par phg
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suite du cac (future ci-dessous) depuis début décembre sur cette config avec renko , qui est un indicateur ; j'ai bien réfléchi , tout le reste est inutile ,puisque les données prix sont binaires ; je laisse néanmoins trix et le sto en bas (double sto) ; en effet les seul signaux d'achat vente sont le changement de couleur de la renga ; un élément crucial est l'adéquation entre la taille, l'horizon des renko et l'instrument financier sur lequel on travaille (liquidité mais surtout levier ) ; pour du lvc -bx4 je vois l'horizon "hebdo " seulement ; (n'ayant pas le recul suffisant en hebdo sur échéances-futures c'est le cac cash qui me servira de guide pour ces trakers)
Enfin je le z'ieute pour le scalp ; j'avais délaissé le cfd (je n'étais pas chez le bon broker à priori , et mon stop aimantait les prix...) pour les futures ; à 10 euros du point ; voici vendredi en 3mns ; il ne faudra pas que le stop soit à plus de 2-3 points. le critère sera le % de trades débouclés au neutre.On peut d'ores et déjà faire la moyenne des impulsions en nombre de renga ; il y a une renga par point ; donc le nombre de points prenables ; puis ôtons lui 10%(189 points, 24 changements de couleur , moyenne 7,87 ; moins 10% =7,08 ); ça c'est du brut si on prend tout ; gain moyen par trade à espérer 7 points soit 70 euros pour un contrat ; mais il faudrait un échantillon beaucoup plus large (de l'ordre de 1000) pour que ce soit valide du point de vue probas/mathématiques ; j'ai mis en bas un passage avec hésitation ; dans ce cas le but est que trix filtre , ce qui apparaît ; cependant je ne sais pas comment il s'est comporté en temps réel ;
je poursuivrai l'observation du comportement de renko en temps réel, notamment cette histoire de couleur à valider (rouge ci-dessus)
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