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Tout savoir sur La Méthode à la Con (MALC)

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  • Tout savoir sur La Méthode à la Con (MALC)

    vu que j'en ai ras le bol

    a) de répéter indéfiniment la même chose
    b) de ne pouvoir suivre les diverses explications sur la MALC données sur plusieurs files notamment sur la file du jour et celle de Chipeur

    je vais regrouper mes interventions éparses sur cette file dédiée

  • #2
    La MALC (Méthode à la Con) est basée sur des outils primitifs - les Moyennes Mobiles à la Con(Centrées) - des méthodologies désuètes lues dans de vieux grimoires poussièreux datant des année 40 aux années 1970 , voire avant.

    La MALC utilise simultanément des VALC (Vibration à la Con) qui induit des PALC (paramètres à la Con tant en ce qui concerne le Temps que le Prix)

    La Méthode à la Con est un truc bricolé, approximatif à déconseiller aux vrais professionnels auto-proclamés et aux fans de la programmation

    je me suis récemment frité sur un site avec un super professionnel anglo-saxon très connu qui m'expliquait

    a) que les forumeurs font du "bruit" sur les forums
    b) qu'il ne connaissait aucun gestionnaire de fonds US utilisant Hurst et Gann

    je lui ai répondu

    a) c'est vrai que sur un forum les forumeurs sont une nuisance, mais ce sont eux qui en définitive achètent des bouquins suivent des séminaires, des webinaires payants etc
    b) que personnellement je me fous des méthodes utilisées par les gestionnaires de fonds (dont il faut examiner de près les résultats) vu que :

    - je ne les connais pas
    - je ne peux pas les répliquer
    - je n'en ai pas les moyens matériels et intellectuels et financiers

    en bref je ne cherche pas à concurencer la BNP ou Goldman Sachs ce qui me parait être un paramètre incontournable

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    • #3
      Envoyé par Parisboy Voir le message
      La MALC (Méthode à la Con) est basée sur des outils primitifs - les Moyennes Mobiles à la Con(Centrées) - des méthodologies désuètes lues dans de vieux grimoires poussièreux datant des année 40 aux années 1970 , voire avant.

      La MALC utilise simultanément des VALC (Vibration à la Con) qui induit des PALC (paramètres à la Con tant en ce qui concerne le Temps que le Prix)

      La Méthode à la Con est un truc bricolé, approximatif à déconseiller aux vrais professionnels auto-proclamés et aux fans de la programmation

      je me suis récemment frité sur un site avec un super professionnel anglo-saxon très connu qui m'expliquait

      a) que les forumeurs font du "bruit" sur les forums
      b) qu'il ne connaissait aucun gestionnaire de fonds US utilisant Hurst et Gann

      je lui ai répondu

      a) c'est vrai que sur un forum les forumeurs sont une nuisance, mais ce sont eux qui en définitive achètent des bouquins suivent des séminaires, des webinaires payants etc
      b) que personnellement je me fous des méthodes utilisées par les gestionnaires de fonds (dont il faut examiner de près les résultats) vu que :

      - je ne les connais pas
      - je ne peux pas les répliquer
      - je n'en ai pas les moyens matériels et intellectuels et financiers

      en bref je ne cherche pas à concurencer la BNP ou Goldman Sachs ce qui me parait être un paramètre incontournable
      "je ne cherche pas à concurencer la BNP ou Goldman Sachs ce qui me parait être un paramètre incontournable"
      ta modestie t'honore, tu n'as pas en effet les moyens de manipuler le marché

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      • #4
        Très bonne idée, cela évitera la rabâche pour ceux qui te suivent

        Moi j'ai fait plus fainéant en mettant des zindications en signature

        Bon WE

        Zilliq
        Coding is not a crime

        My Bouzin :
        ZTO et ZeTrend = Indicateur de Tendance
        ZDO = Indicateur de divergence
        ZRO = Zones de retracement
        ZBAND= StopLoss
        Etc...

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        • #5
          Envoyé par lassitude Voir le message
          "je ne cherche pas à concurencer la BNP ou Goldman Sachs ce qui me parait être un paramètre incontournable"
          ta modestie t'honore, tu n'as pas en effet les moyens de manipuler le marché
          Ma "modestie" n' a rien à voir avec la question.

          je pense qu'il faut être complètement abruti, mais plutôt de mauvaise foi (l'un n'empêchant pas l'autre) pour comparer le trading d'un trader lamba ou la gestion de portefeuille d'un investisseur moyen (même aisé) avec celle d'un fonds.

          Même s'il y a des principes généraux qui peuvent être communs - les possibilités et les applications pratiques possibles sont radicalement différentes.

          Commentaire


          • #6
            Envoyé par Parisboy Voir le message
            Ma "modestie" n' a rien à voir avec la question.

            je pense qu'il faut être complètement abruti, mais plutôt de mauvaise foi (l'un n'empêchant pas l'autre) pour comparer le trading d'un trader lamba ou la gestion de portefeuille d'un investisseur moyen (même aisé) avec celle d'un fonds.

            Même s'il y a des principes généraux qui peuvent être communs - les possibilités et les applications pratiques possibles sont radicalement différentes.
            Tout à fait d'accord et bien plus encore pour le Swing sur actions. L'exemple le plus simpliste étant tout simplement que la taille des fonds (notion de "taille critique") les empêchent d'intervenir en Swing sur les sociétés à très faible capitalisation.

            De même niveau performance, si un particulier avec un compte de 20 000 fait +20% dans l'année c'est bien.
            Si par contre un fonds qui gère 2 000 000 000 fait +20% dans l'année ce n'est pas simplement bien, c'est tout simplement phénoménal.



            J'attends impatiemment la description de la MALC et autres techniques à la con, étant moi-même une fervente partisane et utilisatrice de systèmes à la con les plus vieux, les plus has been et les plus robustes possibles, c'est à dire des systèmes pourris et simplistes mais qui gagnent pratiquement à tous les coups en backtest sur cinquante ans
            A tout problème il existe une solution simple, rapide, évidente, séduisante.... et fausse.

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            • #7
              HISTOIRE D’ENVELOPPES

              Bollinger dans son livre consacre un chapitre à l'histoire des Enveloppes et à l'évolution de leur utilisation avant la généralisation de l'utilisation des "Bollinger Bands"

              1/ WILFRID LEDOUX – The Twin-Line Chart

              La première citation découverte par Bollinger parlant d’Enveloppe vient de Wilfrid LeDoux, qui copyrighta en 1960 the Twin-Line Chart (Figure 6.1).

              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		ENVELOPPES WILFRID LEDOUX.jpg 
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ID : 			1705088

              Figure 6.1 Twin-Line Chart, un exemple précoce d'Envelopes pour le Trading.

              (SOURCE: The Encyclopedia of Stock Market Techniques,New Rochelle,N.Y .:Investors Intelligence,1985.)


              Une approche simple mais élégante. Les plus haut mensuels étaient reliés par une ligne noire et les plus bas mensuels par une ligne rouge.

              Plusieurs règles étaient utilisées, la plus claire de toutes définissait un signal d’achat quand la ligne rouge (qui reliait les plus bas mensuels) dépassait de 2 points un plus bas de la ligne noire (qui reliait les plus haut mensuels).

              L’idée de base de cette technique était de clarifier les patterns graphiques qui se traduisaient en swings significatifs de façon à l'aider dans le timing de ses propres opérations concernant une action donnée avec un maximum d’efficacité.

              Bollinger n’a pas testé cette technique, mais les exemples qu’il a vu suggèrent « it works admirably » que cela fonctionnait parfaitement.

              Mr. LeDoux commenca ses operations en 1918 et se fit rincer en 1921, infortune qui conduisit à ses recherches.

              Les premiers outils qu’il employa, vers 1930, furent ses « ROBOT charts », appelés Detectographs, qui se concentraient aussi sur les plus hauts par rapport aux plus bas et vice versa, mais sa technique reste inconnue.

              Malheureusement, on ne peut dater avec précision le moment précis où il commença à utiliser les Enveloppes / canaux. On peut raisonnablement supposer que cela devait être antérieur à la publication de ses Twin-Line Chart en 1960.

              L’utilisation par LeDoux de graphiques mensuels est tout à fait étonnante. Sa technique renvoie de façon évidente à l’orientation long terme des analyses qui était prédominante à son époque .

              A cette époque, les termes suracheté (overbought) et survendu (oversold) étaient utilisés exclusivement dans une perspective long-terme, hauts et bas proéminents (climactic), exactement le type d’évènements que l’on peut observer clairement sur des graphiques mensuels.

              Ce fait est particulièrement intéressant à la lumière de la large utilisation de ces expressions aujourd’hui appliquées jusqu’aux unités de temps les plus courtes. Les marchés à l’évidence évoluent.

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              • #8
                L’idée de base de cette technique (de Wilfried Ledoux) était de clarifier les patterns graphiques qui se traduisaient en swings significatifs de façon à l'aider dans le timing de ses propres opérations concernant une action donnée avec un maximum d’efficacité.

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                exemple de "clarification des patterns graphiques qui se traduisent en swings significatifs" via la Méthode à la Con (MALC) - parisboyisation d'outils désuets et de concepts éculés lus dans de vieux grimoires poussièreux

                "clarification des "Vagues"" pour :

                - les Nuls
                - les Elliottistes
                - les Elliottistes nuls

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                • #9
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Nom : 		BOVESPA EXEMPLE SOMMETS.jpg 
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ID : 			1705090

                  "clarification" des Cycles pour les Nuls grâce à la Méthode à la Con (MALC)

                  PS : Pour les Nuls : 1 Cycle = 2 Vagues (de même Ordre, Degré, Amplitude)

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                  • #10
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                    "clarification" des Harmonic Patterns pour les Nuls grâce à la Méthode à la Con (MALC)

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                    • #11
                      ben voila une file instructive et a la con

                      merci a netjok pour le lien et parisboy pour le futur suivi
                      IMF

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                      • #12
                        Visiblement la plupart de ceux qui jettent un oeil sur les "Enveloppes" et même ceux (ou celles) qui les utilisent n'ont pas compris grand chose au système global et à ce qui le sous-tend (je vais encore me faire des copains ! )

                        - il y a en fait 3 "briques" étroitement liées les unes aux autres.

                        a) les Enveloppes - construites en utilisant une amplitude fixe
                        b) la détermination de l'Amplitude fixe - ici , en ce qui me concerne, l'Octave de Gann ou Vibration
                        c) le facteur Temps - les UT 256 / 128 / 32 lié au "squaring" Temps Prix de Gann et à la Vibration utilisée

                        a) il y a des tas d'Enveloppes possibles .

                        On peut construire des Enveloppes à partir de beaucoup d'indicateurs (premier paramètre à choisir).
                        On peut ensuite choisir d'ajouter et de soustraire à ce premier paramètre un facteur variable ( %, écart-type) etc ou fixe ( deuxième paramètre de choix)

                        Le choix de Hurst s'est porté sur les Moyennes Mobiles Centrées ET sur un facteur fixe non-défini - ou plutôt empiriquement défini (Hurst conseillait l'utilisation d'une bande de papier ou de tissu ) pour définir empiriquement par la méthode des essais et des erreurs la meilleur profondeur de l'Enveloppe

                        En ce qui concerne la "période" (durée) utilisée pour le calcul des MMC là aussi c'était semi-empirique - il utilisait la durée des cycles "dominants" dans les cours (c'est à dire visibles au premier coup d'oeil) puis affinait ses réglages d'Enveloppes pour en découvrir d'autres.

                        Ma méthode est différente tant pour le calcul de la période des Moyennes Mobiles Centrées (MMC) que pour la détermination de l'Amplitude de l'Enveloppe

                        Pour ce qui est de l'Amplitude de l'Enveloppe j'utilise comme facteur fixe pour construire l'Enveloppe 256 UT l'Octave de Gann ou Vibration.

                        Gann disait que chaque instrument financier était sensible à une "vibration " particulière

                        En ce qui concerne l'Enveloppe 256 UT je calcule la MMC 256 UT à laquelle j'ajoute et je soustrais l'Octave de Gann
                        idem pour les Enveloppes 128 UT et 32 UT j'ajoute et soustrais de leur MMC respectives 1/2 et 1/4 d'Octave (division successive par 2 (halving))

                        Pour ce qui est du facteur Temps utilisé 256 / 128 / 32 disons qu'il est lié à la fois aux statistiques, à l'Octave / Vibration de Gann ..... et à l'Octave Musical !

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                        • #13
                          Les paramètres de Gann (l'Octave) c'est le Fibo du pauvre ou plutôt un superbe calculateur (pour l'époque) approximé de Fibonacci ! je reviendrais dessus

                          La série de Fibonacci n'est pas autre chose que la représentation d'une courbe asymptotique

                          La division des cours par 8 (octave de Gann) et l'Utilisation des "Fractales de Prix" est une approximation "robust, but not bad" de la série de Fibonacci et plus facile à utiliser.

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                          quand on ne voit pas grand chose on divise par 2 (opération de Halving - par opposition au "Doubling" )

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                          • #14
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                            • #15
                              Parisboy

                              je note en toi un phénomène de radicalisation inconscient
                              car enfin, la répétition des termes "à la" suivi de "con" traduit bien le fond de ta pensée

                              signé : ton abruti préféré

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