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  • l'usage des "moyennes mobiles dans le Trading est extrêmement intéressant intellectuellement, pratiquement et psychologiquement.

    Tout d'abord le crétin moyen ne comprend la plupart du temps absolument rien à l'affaire, ni à ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait, ni quelles sont les limites du système.
    Il se contente d'appuyer sur un bouton et d'admirer le(s) joli(s) résultat(s)

    Ce n'est pas entièrement de sa faute, il n'y aucun bouquin ou étude intéressante PUBLIQUE sur le sujet (j'y reviendrais)

    a) une moyenne mobile est mathématiquement un filtre basse fréquence

    Une Moyenne Mobile SUPPRIME la fréquence de la période utilisée pour la calculer

    Autrement dit une MM 1 An (256 TD) supprime la fréquence égale à 1 an dans les cours (c'est une source répétée d'erreur de compréhension)

    La même Moyenne Mobile REDUIT fortement ou ECRASE les fréquences inférieures à la période ayant servie à la calculer.
    Dans l'exemple choisi (1 An) la Moyenne Mobile 1 An réduit fortement ou écrase les fréquences inférieures à 1 An

    La même Moyenne Mobile LAISSE PASSER les fréquences supérieures à la période ayant servie à la calculer.
    Dans l'exemple choisi (1 An) la Moyenne Mobile 1 An laisse passer les fréquences supérieures à 1 An

    Plus la fréquence est supérieure à 1 An (dans le cas présent) plus on voit son impact dans les cours.

    Donc dans le graphique du DOW précédemment publié, l'Enveloppe 256 jours (marron) ne donne pas la tendance 1 An, mais la tendance de la somme des cycles de durée supérieure à 1 An

    b) ce n'est pas la baisse ou la hausse des cours en soi qui fait baisser ou monter la tendance soulignée par une Moyenne Mobile.

    C'est le fait que le cours qui entre dans le nouveau calcul de la période est inférieur ou supérieur au cours qui sort du calcul de la période.

    Exemple j'utilise le cours de clôture de ce soir pour calculer ma Moyenne mobile 1 An (256 TD)
    mon calcul ne prend plus en compte le cours X situé 256 cours en arrière et fait entrer dans le calcul le cours de clôture de ce soir (Y)

    si Y > X la moyenne augmente
    si Y < X la moyenne baisse
    si Y = X la moyenne ne bouge pas

    c'est ce phénomène qui va permettre de calculer une FLD (Future Line of Demarcation) c'est à dire la ligne qui nous permettra de définir la série de cours à venir dont la courbe délimitera les valeurs à venir nécessaires pour que la tendance représentée par la Moyenne Mobile soit haussière, baissière ou fasse un plateau avant de changer de direction

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Nom : 		DJIA TENDANCE SOUS-JACENTE  2009-2017 15 JANVIER 2016.jpg 
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ID : 			1716253

      Quel est l'intéret de ce graphique du DOW ?

      a) on sait maintenant que l'impact de la Tendance sous jacente Long Terme (somme des cycles de durée supérieure à 12 mois) est :

      - 4 fois supérieure à celui de l'amplitude des mouvements générés au sein de l'Enveloppe 1 An (2500 points)
      - 8 fois supérieure à celui de l'amplitude des mouvements générés au sein de l'Enveloppe 6 Mois (1250 points)
      - 16 fois supérieur à celui de l'amplitude des mouvements générés au sein de l'Enveloppe 6 semaines (625 points)

      évidemment en Mars 2009 on n'en sait rien

      b) on observe que

      - la limite supérieure de l'Enveloppe 1 an n'a jamais été atteinte en 7ans par les cours
      - la limite inférieure de l'Enveloppe 1 an n'a été atteinte que 2 fois
      - l'Enveloppe 6 Mois fournit des informations exploitables essentiellement en ce qui concerne les plus bas

      l'Enveloppe "opérative " est l'Enveloppe 6 semaines mais pour ce faire il faut "zoomer"

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      • Salut parisboy

        la MM est un filtre passe bas de fréquence ET induit un retard (ou déphasage)

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        • Envoyé par redstick Voir le message
          Re-Bonjour matinal à la file,

          @parisboy , bonjour si tu passes par ici,
          Peux tu me (nous) dire si il y a des config où la MALC ne fonctionne pas = intersection des courbes ? ou autre,
          donne un point d'entrée en trade inexploitable ou fortement erroné.
          Par exple qd la tendance sous-jacente est forte ? comment se comportait la MALC hier, et ajd ?
          Merci.


          Bonjour Redstick

          En voilà une bonne question qu'elle est bonne !

          je pense qu'il faut tout d'abord définir les différents composants de ce qu'est la MALC

          a) une méthode de calcul de la "vibration" (l'Octave de Gann) à laquelle est particulièrement sensible une famille ou un groupe de supports financiers . exemple : tout ce fluctue entre 0 et 100

          sans être 100 % parfait ce système de "scaling" est très stable (une fois la vibration correcte déterminée elle change peu) et donne d'excellents résultats

          b) le système des Enveloppes

          il comprend un paramètre Temps utilisant 3 UT : 32, 128, 256 . Ce paramètrage est aussi très stable dans le temps quelle que soit l'UT utilisée de 1 Mn à 1 Mois ou 1 Trimestre.

          C'est en passant à l'Intraday que j'ai compris de visu par la pratique que le système gérait des points sur un graphique.

          pourquoi 3 Enveloppes (4 à très Long terme) parce que spontanément l'esprit humain ne gère bien que 3 paramètres ou 3 variables

          Le système présenté comme l'a très bien compris Gilles Leclerc gère à la fois la Volatilité potentielle et ses variations et le côté directionnel.

          Un système tel que celui pratiqué par Passetan (droites) ou Belkahayate (courbes) va se limiter à une fonction de "jauge" d'un mouvement de type "élastique" avec retour à une moyenne (au moins pour Belkahayate).

          Il ne gère pas la volatilité ni la direction.

          Ce qui est important dans le système des 3 Enveloppes : c'est le complexe 3 Enveloppes !

          Le type d'Enveloppe est secondaire (il a son importance mais vient ensuite dans l'ordre des priorités) . Pour simplifier on peut faire à peu près la même analyse quel que soit le type d'Enveloppe utilisé
          Dans le type d'Enveloppe utilisé il faut privilégier le paramètre de l'amplitude fixe par rapport aux autres (%, écart-type etc)

          Comme le but et l'utilité du système pour l'Analyse et le Trading est de générer un nombre raisonnable et exploitable de points de contact entre les cours et chaque Enveloppes et entre 2 Enveloppes adjacentes, plus les directions des Enveloppes sont similaires (parallèles) moins le système fonctionne de façon efficace, vu que 2 parallèles ne se coupent pas. La conséquence étant l'absence de points de contact (moins ou pas de point de contact , moins ou pas de VTL (Valid Trend Lines), moin ou pas de FLD, moins ou pas de croisements de Moyennes Mobiles Centrées

          c) enfin le système utilise des outils prévisionnels :

          - les FLD (Future Line of Demarcation ) - projection des cours dans le futur de la moitié de la période du "cycle" observé - pour établir une prévision de prix

          une étude de David Hickson a montré que pour 3 Cycles sur les 8 Interactions entre les cours et la FLD 6 seulement étaient exploitables et 2 ne l'étaient pas de manière structurelle.

          Pour ce qui me concerne le bon chiffre est 4 patterns seulement.

          - les Croisements de Moyenne Mobile centrée pour établir un objectif de prix

          le système fonctionne moins bien voire pas du tout quand les Moyennes Mobiles s'aplatissent

          - les VTL (Valid Trend Lines) qui relient 2 sommets ou 2 plus bas et dont la cassure franche confirme un changement de direction

          il y a d'autres chose à dire et à préciser , je reviendrais dessus.

          Mais ta remarque sur la tendance Sous jacente est judicieuse.

          plus la tendance sous jacente est forte (relativement aux paramètres utilisés ) moins il est adapté au Trading :

          exemple à Long Terme le DOW depuis le plus Bas de Mars 2009 - on a en gros une droite haussière avec des zizis peu lisibles - c'est à dire une cyclicité faible dans le cadre précité.

          En effet la Tendance Sous Jacente 256 UT (ici 1 An) apporte 4 fois plus à la hausse des cours que l'Amplitude de l'Enveloppe 256 UT (1 An)

          Intuitivement je dirais qu'au delà de l'Equilibre (le "squaring Gannien) 50/50 le système dans un cadre donné se dégrade.

          La solution est alors de donner un coup de zoom - passer à une UT inférieure sur une durée inférieure exemple de 5 jours en 5 minutes en 1 journée en 1 minutes ( en adaptant la vibration / amplitude des Enveloppes - généralement en la divisant par 2 (HALVING))

          Dans le cas contraire on multiplie par 2 (DOUBLING)

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          • Envoyé par raptor90 Voir le message
            Salut parisboy
            la MM est un filtre passe bas de fréquence ET induit un retard (ou déphasage)
            oui Parisboy ne l'ignore pas il t'expliquera comment il traite ce PB ...

            Pour les Canaux Curvilignes j'élimine ce PB à la source (pas de MM mais un filtre plus élaboré) mais i y a des contreparties, les signaux d'ES trade ne sont pas générés
            par les intersections des "enveloppes" d'autres variables secondaires (vitesse etc doivent intervenir pour que ces signaux soient visibles).

            Enfin ds certains cas il y a bien intersection (point d'intersection projeté)
            Envoyé par redstick Voir le message
            Exple de trade, Histoire courte. (...)

            Plus important (les travaux récents sont tjrs les préférés) j'explore d'autre voies complémentaires, qui restent ds le domaine évoqué ici.
            Envoyé par redstick Voir le message
            ... pour en savoir plus, ce post et surtout les suivants de ma file TWYS
            mes 2 files & Blog: Trade What You See (TWYS)-/-Redstick en ATXHD-/-
            Dernières techniques présentées: compression temporelle automatique variable et zoom R2S (Redstick Résolution Shifting.)

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            • In 26/10/2016, 22h46 #151

              Ce que tu expliques, n'est ni plus ni moins qu'une simple "québec".
              Une mm exponentielle faisant exactement la même chose qu'une québec.

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                lu dans un vieux grimoire moisi datant du siècle dernier !

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                      DOW Short + 67.48 points

                      ok je retourne sur mon blog privé et confidentiel à accès hyper restreint pour continuer à étudier mes vieux grimoires moisis datant du siècle dernier.

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                      • Envoyé par Parisboy Voir le message
                        (...)ok je retourne sur mon blog pivé et confidentiel à accès hyper restreint pour continuer à étudier mes vieux grimoires moisis datant du siècle dernier.
                        C'est pas un blog c'est une file PIVEE. Sic dixit.
                        Tu n'as pas créé de blog. On le voit ci-dessous: Parisboy has no blog entry
                        to display. (Sans S puisqu'il n'y en a pas. ah ces informaticiens
                        de langue anglaise minimaliste pour la syntaxe
                        )

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                        PS. Discussion technique:
                        à propos de la MALC (dite par toi Méthode à la C.) on pourrait aussi dire MAL Calée puisque les enveloppes restent décalées à droite sur l'échelle temps.
                        = Courbes affectée d'un retard et d'une déformation par rapport aux reverses et retracements pourtant parfaitement connus en amplitude et timing
                        puis-qu'appartenant au passé.
                        L'effet MALC (le retard et moins la déformation) peut se justifier par la recherche d'une intersection générant un signal d'entrée en trade.
                        Mais celà reste "tordu" et d'autres solutions plus "élégantes" et plus précises existent.

                        Par jeu, qd j'aurai une peu de tps, j'introduirai sur les CCurv (Canaux Curvilignes, non affectés de déformation) un peu de retard et de déformation (ce que je peux régler de manière très fine).
                        Mais j'aurai peu de temps et bcp d'autres travaux en cours dont le R2S et le R2-MP (Pour plus de précisions voir ma file TWYS).

                        Crdlt et bonne journée.
                        mes 2 files & Blog: Trade What You See (TWYS)-/-Redstick en ATXHD-/-
                        Dernières techniques présentées: compression temporelle automatique variable et zoom R2S (Redstick Résolution Shifting.)

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                          • Tu peux m'expliquer comment tu sais qu'il y a un plus haut après avoir pensé un plus bas... (de quoi ?)


                            "la division par 8 d'intervalle de prix entre un plus haut et un plus bas"


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