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[ tamla ] : TRACK inter et intra marchés: indicateur PRIM
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  • #46
    Idem (achat) si l'ouverture se fait sous 3440.

    Tamla

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    • #47
      Bonjour,

      Petite mise à jour en passant: PRIM est long depuis l'Open le 29 mars et accompagne le swing baissier.

      Néanmoins, il indique clairement une exagération de la baisse, car les valeurs "fragiles" ne suivent pas. Cela démontre, de la part des gérants, une stratégie de couverture temporaire par la vente des grandes capitalisations plutôt qu'une sortie moyen terme des actifs risqués.

      En dépit de la morosité ambiante, le marché devrait reprendre vers les 3300 points sous peu.

      Le trade enclenché le 29 mars à l'Open sera néanmoins vraisemblablement perdant.

      Bilan actuel sur 2012 (base de départ 100 le 8 juin 2011):
      - Janvier: +1,80%
      - Février: -1,25%
      - Mars: +4,07%
      - Avril: -5,04%

      Peut mieux faire...

      Bon courage à tous en ces temps troublés.

      Tamla

      Commentaire


      • #48
        1 AN !

        Bonsoir,

        Cette file a un an jour pour jour.

        Je me proposais de mesurer la véritable performance de l'Analyse Technique, en démystifiant un peu et surtout en donnant l'exemple: des signaux clairs, annoncés à l'avance, sans interprétation "ésotérique".

        L'indicateur PRIM, qui mesure la prime de risque entre les grandes capitalisations et les valeurs "fragiles" (IT, Small Caps, Penny Stocks, etc.) est un indicateur contrarien mi-technique, mi fondamental.

        Quel est son pouvoir prédictif depuis un an?

        Je m'étais fixé de comparer sa performance à l'EONIA capitalisé (sur un an), à l'indice CTAs de Barclay et au CAC40 sur lequel les positions sont prises.

        Et le classement est...:

        1/ EONIA Capitalisé (taux sans risque): +0,69%
        2/ Barclay / Newedge CTA Index: +0,03%
        3/ PRIM: -1,11%
        4/ CAC40: -20,72%

        Diagnostic: les douze derniers mois ont été difficiles pour les stratégies Absolute Return (décorrélées): en témoigne l'indice des CTAs ou HFRX Absolute Return.

        Quant à PRIM, son bilan est mitigé: les indicateurs contrariens, dont il fait partie, ont le désagréable inconvénient de tenir la pose à contre-tendance un certain temps.

        Mais dans l'ensemble, PRIM évite la déroute de -20,72% du CAC40, et au quotidien, cela m'a permis de stabiliser mon portefeuille dans un contexte de crise.

        Pas si mal...

        Bon courage à tous,

        Tamla

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        • #49
          Bonsoir,

          Sur un Open supérieur à 3250 points, PRIM se mettrait flat demain, prenant sa perte sur une pose engagée de longue date, mais paradoxalement, revenant en zone positive depuis ses débuts.

          Bonne vacances,

          Tamla

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          • #50
            Bonnes vacances.
            (Fatigue après 10h de route).

            Tamla

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            • #51
              Bonjour,

              Sous 3120, PRIM reprend sa position haussière à la clôture.

              Bon courage,

              Tamla

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              • #52
                Bonjour,

                Au dessus de 3225 en clôture, PRIM entre dans une zone neutre et prendrait le profit sur la position initiée en clôture du 23 juillet à 3101,53 points.

                Commentaire


                • #53
                  Clairement, le mouvement est spéculatif car le reste du marché ne suit pas les Blue Chips du CAC40.

                  Bonne journée,

                  Tamla

                  Commentaire


                  • #54
                    Bonjour,

                    La position acheteuse initiée sur 3101,53 a été clôturée vendredi soir à 3280,19 (+178,66 points).

                    PRIM indique clairement que la hausse est excessive et que la participation de toutes les composantes n'est pas assurée: le mouvement haussier est notamment le fait de positions vendeuses qui sont rachetées en catastrophe, mais rien n'indique que ce mouvement soit durable car les "valeurs fragiles" (Small Caps, Penny Stocks, Technos...) ne suivent pas.

                    PRIM entre donc en position baissière en clôture ce jour.

                    Tamla

                    Commentaire


                    • #55
                      La position vendeuse est donc initiée sur 3320,71.

                      Tamla

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                      • #56
                        ALERTE sur le CAC40 !

                        Il n'est pas dans mes habitudes d'émettre des signaux alarmistes.
                        Mais voilà, j'ai tenu à vous faire part d'un consensus moyen terme (de 1 semaine à quelques mois) exceptionnellement dégradé alors que s'achève à peine le mois boursier par la journée des sorcières.

                        Depuis quelques jours, les avis baissiers à moyen terme des analystes l'emportent largement sur les avis haussiers à un point jamais enregistré sur un historique de plus de deux ans.

                        La liste des baissiers moyen terme sur les indices est la suivante:
                        - Berrebi (Groupama AM)
                        - Borjeix (Platinium Gestion)
                        - Bouteiller (Botraiders.com)
                        - Ceaux-Dutheil (Réactor 7)
                        - Chéron (FXCM)
                        - Daneric (Danericselliottwaves.com)
                        - de Salins (Groupama AM)
                        - Hussman (Hussman Funds)
                        - Nguyen (indépendant)
                        - Sagnier (Aurel BGC)

                        Face à eux, une poignée (5) d'analystes encore haussiers à MT mais qui n'anticipent que 3600 au mieux mi-septembre pour la plupart... Comme dirait Béchu, "3600... sur un malentendu"!

                        Le Sentiment de marché indique clairement qu'il semble se préparer quelque chose au delà des incantations de la BCE...

                        Bon courage à tous pour les turbulences de la rentrée...

                        Tamla
                        17 août 2012

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