[Graphe AT PRo : programmation]

[fredifly]

Bonjour Smallcaps,

Je vois que tu as abattu un sacrée travail pour améliorer la méthode.

Je l'installes et je le test (en fesant un petit comparatif notamment avec le premier proto).

Encore une fois merci Smallcaps pour tout ce travail.

Fredifly.

[max_et_min]

Bonsoir smallcaps90

petite modif à faire, tu as laissé sur "SW_SIGNAUX_AV"
(des restes de tes essais perso)

ACHAT_croise à la place de ACHAT_X
VENTE_croise à la place de VENTE_X
Achat_PROX à la place de Achat_P
VENTE_PROX à la place de VENTE_P

bonne soirée

[smallcaps90]

Merci Fred et merci Didier d'avoir relevé l'erreur que j'ai commise.
Elle provient d'un mélange de fichiers ".jpg" effectivement.
Je l'ai directement corrigée dans mon post de 13h37.

Mille excuses aux amis qui auraient eu le même pb que vous.
"Errare humamun est, perseverare autem diabolicum "...

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir à tous,


L'algorithme que j'utilise pour déterminer les périodes "Flat", ou encore à "15h", sur les moyennes exponentielles est perfectible car il repeint parfois le passé. Il le fait malheureusement lors de l'apparition de ce type de périodes ce qui n'est pas acceptable car il présente, de ce fait, un retard préjudiciable dans ce cas de figure.

Une évolution du programme "SW_TREND_ME" qui contient cet algorithme sera proposée demain.

Cordialement.

[rocabaz]

merci beaucoup smallcaps pour ton dévouement
c'est super sympa de mettre tes compétences au service de tous

j'essaie de combiner le système impulse d'elder avec le celui de kosta car je trouve qu'ils sont très complémentaires
qu'en pensez-vous ?


a+

[smallcaps90]

Bonsoir rocabaz,

Le système inspiré de celui de Kosta qui nous occupe actuellement, donne assez peu de signaux d'entrée. Tout dépend en fait du choix des valeurs que l'on donne aux différents paramètres de réglages.
Pourquoi effectivement ne pas le coupler avec celui d'Elder? C'est affaire de préférences...
Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir,

Voici une nouvelle version PROTO comme promis.
J'ai modifié complètement l'algorithme de recherche des tendances des moyennes expos dans "SW_TREND_ME". Il y aura encore des corrections à faire, certainement...

Comme précédement, le comportement des programmes dépend fortement des paramètres d'horizontalité et de proximité que l'on choisit.

Seuls les programmes :
"SW_ME" et "SW_SIGNAUX_AV" ont été légèrement modifiés. Pas "SW_TENDANCE".
Voici les nouveaux listings et propriétés.


//===========
//SW_TREND_ME
//===========

//Indicateur principal
//====================================================
//Visualise les zones "flat", haussières et baissières
//de la moyenne exponentielle sur les C sous les cours
//====================================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 tolérance d'horizontalité
//P3 nb de périodes à scanner

//v1.1
//PROTO
//le 23/11/2007


//============================Code

//Moyennes exponentielles
//
MEH(0)=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC(0)=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB(0)=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//Limites des zones flat
//
LSup(0)=MEC*(1+P2)
LInf(0)=MEC*(1-P2)

//Points d'Achat/Vente potentiels
//
//Initialisations
Si RangHisto=FinHisto-P3
Alors

INF=MEC(1)*(1+P2)
SUP=MEC(1)*(1+P2)

Si MEC>SUP
Alors
V=1
R=0
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<INF
Alors
V=0
R=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<SUP ET MEC>INF
Alors
V=0
R=0
FinSi

FinSi

//Poursuite recherche tendance des moyennes
Si RangHisto>FinHisto-P3
Alors

Si MEC>=SUP
Alors
V=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

Si MEC<=INF
Alors
R=1
INF=MEC*(1-P2)
SUP=MEC*(1+P2)
FinSi

//Mise à jour finale des tendances
//
Si V=0 ET V(1)<>0 ET V(2)=0 Alors V(1)=0

Si R=0 ET R(1)<>0 ET R(2)=0 Alors R(1)=0

Si (R=0 ET R(1)<>0) OU (V=0 ET V(1)<>0)
OU
R=0 ET V=0 ET R(1)=0 ET V(1)=0
Alors
F1=1
F1(1)=1
FinSi

Si (R<>0 ET R(1)=0) OU (V<>0 ET V(1)=0)
Alors
F2=1
F2(1)=1
FinSi

FinSi

//============================Fin du code

Propriétés :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_231636.png' alt='' /></center>


//========
//SW_ME
//========

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//=============================================
//Visualise les moyennes, les niveaux "Fibos'"
//le stop loss,....sur les cours
//=============================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 sert uniquement à la mise au point
// permet de positionner la recherche sur n'importe
// quel signal d'achat/vente (normalement P2=0),

//V0.5
//PROTO
//le 23/11/2007


//============================Code
//A- Préparation

//A-1 Moyennes expos
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//+++++++++++++++++++++++++++
//A-2 STOP WIN
//
//A DEFINIR
//+++++++++++++++++++++++++++

//B- Gestion des signaux d'entrée à l'achat ou à la vente
//
Si RangHisto=FinHisto-P2 Alors

//B-1 Gestion des achats
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si R(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Achat(k)<>0
Alors
Afficher "Achat validé"
A_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DB$=datehisto$(k)

i=1

Si k>0 Alors SL=MEB(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

TantQue i<=50 Faire
Si Haut(i+k)>H
Alors
H=haut(i+k)
DH$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue


//B-2 Gestion des ventes
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si V(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Vente(k)<>0
Alors
Afficher "vente validée"
V_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DH$=datehisto$(k)
Afficher "date vente = " & DH$

Si k>0
Alors
SL=MEH(k-1) //Stop Loss au lendemain du X
Afficher "SL= " & ctxt$(SL,2)
FinSi

i=1
TantQue i<=50 Faire
Si Bas(i+k)<B
Alors
B=Bas(i+k)
DB$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue

FINSI
//******

//B-3 Gestion des "Fibo's"
//
Si A_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=B
F50=B+0.5*Diff
F100=H
F150=B+1.5*Diff
F200=B+2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

Si V_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=H
F50=H-0.5*Diff
F100=B
F150=H-1.5*Diff
F200=H-2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//============================Fin du code

Propriétés :
Non modifiées


//=============
//SW_SIGNAUX_AV
//=============

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//==================================================
//Visualise les signaux d'Achat/Vente sous les cours
//==================================================
//Paramètres :
//P1 nb de périodes à scanner
//P2 tolérance de proximité
//P3 nb de périodes mini entre signaux

//v0.6
//PROTO
//23/11/2007


//============================Code

Si RangHisto>=FinHisto-P1 Alors
Si CA<P3
Alors
CA=CA+1
Sinon
Si V=1
Alors
Achat_X=(croise(bas, MEH)<0 OU croise(bas, MEC)<0)
ET bas>MEB
ET bas(1)>MEH(1)
ET (R<>0 OU V<>0)
//ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat_P=bas< MEH*(1+P2)
ET bas>MEH
ET (R<>0 OU V<>0)
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat=Achat_X+Achat_P

Si Achat=1 Alors CA=1
FinSi
FinSi


//2- Pullbacks haussiers en tendance baissière
//
Si CV<P3
Alors
CV=CV+1
Sinon
Si R=1
Alors
Vente_X=(croise(Haut, MEB)>0 OU croise(haut, MEC)>0)
ET haut<MEH
ET haut(1)<MEB(1)
ET (R<>0 OU V<>0)
//ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente_P=haut>MEB*(1-P2)
ET haut<MEB
ET (R<>0 OU V<>0)
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente=Vente_X OU Vente_P

Si Vente=1 Alors CV=1
FinSi
FinSi

FinSi


//============================Fin du code

Propriétés :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_231638.png' alt='' /></center>

Un exemple :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_231638_a924b62e3524bb3e95453675cb9e96f2.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir,

Une petite modif peut-être utile si vous visualisez la tendance des moyennes expos avec l'indicateur "SW_TREND_ME".
En effet, si on regarde le graphe de France Telecom :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_232105.png' alt='' /></center>
En date de ce vendredi 23/11/07, un croisement cours/MEH est validé (voir flèche verte dans "SW_SIGNAUX_AV", alors qu'il semble que la tendance des moyennes semble être à 15h (voir horizontale bleue dans "SW_TREND_ME").
En fait il y a bien début d'une tendance 14h sur les moyennes.
On ne la voit pas sur ce dernier indicateur du fait du type de courbe utilisée pour visualiser les tendances 14h ---> ligne verte et 17h ---> ligne rouge.
J'utilisais le type "Segments" comme précisé dans la fenêtre Propriétés de l'indicateur dans mon post ci-dessus. Seulement GrapheAT Pro ne place pas le début du segment Vert (ou Rouge)lorsqu'il est placé à la dernière période de l'historique comme ici.
Pour visualiser le fait que la tendance a bien commencé à devenir 14h, il suffit d'employer le type de courbes "Points" dans la fenêtre Propriétés de l'indicateur comme indiqué ci-dessous :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_232113.png' alt='' /></center>

Ce qui donne le graphe suivant sur lequel le point vert de "SW_TREND_ME" situé à la dernière période de l'historique est visible maintenant.
Le croisement cours/MEH est donc bien valide.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_232112.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir smallcaps90,

Merci pour cette nouvelle version, j'en attendais pas moins de ta part <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />, les tests sur la version précédante sont bon en ratio "nombre d'opérations gagnantes"
Mais toujours largement insufisantes en nombres, bien que j'ai changé certains paramètre rien à priori n'y fait sauf à sortir rapidement des résultats inacceptables.
Je travaille sur ta nouvelle version, (je ne voudrais pas jouer non plus l'inspecteurs des travaux finis <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_approve.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />;
Merci encore pour ces versions.

Nouvelle VERSION:
SURPRISE: en changeant les paramétres pour obtenir plus d'opérations je reste sur ce résultat
23 Opérations de 9 jours en moyenne et 104 jours entre chaque opération,
12 perdantes de 2,4%
11 gagnantes de 5,25%
47,83 % opérations gagnantes c'est bien sauf que 104 jours c'est long.
La surprise vient du fait que je pensais vraiment que ce systéme devait être plus performant en VAD et bien non (avec mes paramètres)
23 Opérations de 19 jours en moyenne et 104 jours entre chaque opération,
15 perdantes de 2,78%
8 gagnantes de 2,95%
34,78 % opérations gagnantes

Une explications à cela pour augmenter le nombre de trades je passe la moyenne de 34 à 14 et en VAD cela provoque tout en etant dans un canal de baisse des signaux d'achat, visuellemnt le trade ne sera pas placé.
De toutes façons quelque soit le résultat, au terme ce programme est super intéressant quelque soit l'usage en mixte ou autres
Parcontre c'est simple à modifier certes mais j'aime pas le SW_trend_me qui suivant la valeur passe du haut au bas de l'indicateur.

P1 de tendance : 0,05 pour le resultat ci-dessus (tendance donc plus longue)

Cordialement

[smallcaps90]

Bonjour max_et_min,

Un grand merci pour tes analyses.
Je suis d'accord avec toi :
1/ il y a encore trop peu de signaux d'entrée qui sont émis. C'est la raison pour laquelle j'avais ajouté la notion de "proximité" afin d'en accroître le nombre,
2/ effectivement, pourquoi rester scotchés sur la valeur 34 de calcul des moyennes expos?

Pour ce qui concerne "SW_TREND_ME", il est vrai qu'il est un peu "nerveux" et le choix de la valeur du paramètre d'horizontalité des moyennes assez pointu...Pourtant c'est lui le juge de paix dont dépend directement l'émission des signaux d'entrée. Réduire sa valeur à 0.0005 par exemple augmente nettement le nb de signaux émis pour peu que l'on augmente aussi la valeur du critère de dépénalisation dans "SW_TENDANCE"...

Pour ce qui concerne tes résultats de backtests disposes-tu des equitys et des valeurs des maxdrawdowns?

Cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir à tous,
Je suis navré d'intervenir ici, encore avec un programme et une façon de faire de délire et pourtant !!!!
Nous cherchons tous à placer un achat judicieux en regardant les cours de l'action ciblée et bien voici la solution pour ne plus vous prendre la tête !
Ne regardez plus que le cac40.
Ce qui confirme une petite histoire de moutons de quelques post plutôt !!
Donc les achats se font tous le même jour, je vous laisse le choix pour vendre avec votre méthode.
Qui fera plus simple ?

// P1=6 P2=2
//******************
// CAC40
//******************
VERT=0
ROUGE=0
TBAISSE=moyenne(REFERENCE,P1)
THAUSSE=moyenne(REFERENCE,P2)
si moyenne(REFERENCE,P2)>=moyenne(REFERENCE,P1) alors VERT=1 sinon ROUGE=1 finsi
// FIN


// le cle d'achat à placer dans votre programme

ACHAT= (CAC.VERT>0 et CAC.VERT(1)=0)

des indicateurs publiés ici que j'ai testé c'est pratiquement le meilleur résultat, moins de pointes de gains que le FRAMA mais surtout moins de Pertes.
Dans un monde fous une solution de folie.

AIR FRANCE
208 Opérations de 10 jours
en moyenne et 12 jours entre chaque opération,
127 perdantes
81 gagnantes
38,94 % opérations gagnantes
gain 69,3 % par an en réemploi 100% (soit jamais liquide)
GAINS net : 217,25 % sans réemploi SUR 11 ANS
GAINS BRUT : 497%
6,14 % gains par Op
Pertes BRUT= 279,75%,
2,2 % pertes par Op
ratio= 63,98 % de gains et 36,02 % de pertes

En clair les achats avec LE FRAMA.
En vert foncé les achats avec l'indicateur CAC40.
Dommage tous les indicteurs en ce moment ne sont pas trés performants il va falloir attendre pour vous en servir.
La faute n'est pas vraiment aux indicateurs mais plutôt au cours trop secoués qui viennent chercher les stops trop souvent.
Cordialement et bonne soirée

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_272117.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_272117.jpg" alt='' width='600' height='381' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[max_et_min]

et pour le FUN le résultat mensuel et chose à retenir il est trés rare que les pertes se succédent 2 mois de suite!
<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_tongue.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_272151.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_272151.jpg" alt='' width='600' height='309' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[smallcaps90]

Bonsoir max_et_min,

Ne t'excuse pas d'intervenir...astucieux ton système.
Une interrogation...
Comme l'indice est calculé de façon pondérée à partir des valeurs du groupe, ne devrait-on pas voir apparaître une "certaine" corrélation? Avec toutes les réserves que l'on doit bien sûr avoir pour un système de croisements de moyennes mobiles qui on le sait n'est pas très performant sans filtre supplémentaire en général.
Pour les valeurs dont la force relative par rapport au CAC40 est orientée dans le bon sens, on devrait espérer pouvoir obtenir d'assez bons résultats. Air France KLM est relativement dans ce cas.
Mais pour celles qui ne le sont pas?
Pourrais-tu nous dire ce qu'il en est pour Carrefour et France Telecom ou encore Lagardère par exemple?

Une autre question...pourrais-tu nous dire ce que tu as choisi comme condition de vente pour obtenir tes résultats?

Cordialement.

[max_et_min]

Bonsoir smallcaps90
la courbe que je viens de soumettre n'est pas le résultat d'AIR FRANCE et c'est bien là tout l'intérêt c'est un backtesting sur 36 actions sélectionnées pour leur volatilité donc pas toutes du cac40.
il est évident aussi que mon systeme de vente rentre en ligne de compte, mais j'utilise le meme pour le FRAMA donc la comparaison est réaliste.
il est vrai que la formule est simpliste, appliquer une formule style hull serait peut etre judicieux.
je vois que tes essais recoupent les miens Carrefour et France Telecom ou encore Lagardère font parties des plus mauvais résultats <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Cordialement

[max_et_min]

Je croise les résultats mensuels reconstitués et moyennes, annuels etc.. ce qui donne cette petite diffférence par exemple sur air france ici, c'est imparable, mais les croisement sont tellement proche que l'écart n'est qu'une confirmation.
GAIN total brut
Moyenne de la colonne 84,32%

397,55
354,9
303,77
261,03
250,52
230,1 (air france)
228,16
216,23
123,53
106,19
101,99
92,65
90,47
77,93
64,64
57,17
56,43
46,12
44,29
36,17
32,88
32,59
2,12
0
0
-0,48
-3,21
-17,81
-26,93
-29,7
-54,25
-89,61
-132,53
-154,57
Je lance le test 156 actions pour voir.
le résultat reste positif
4,35% de gain annuel moyen sur 11 ans
mais là sur 156 actions il n'y as pas beaucoup d'indicateurs qui y résitent