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[Graphe AT PRo : programmation]
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  • Le FRAMA reste gagnant 8,98% de moyenne sauf que l'on perdu son capital !!
    Bien que si l'on a une vision de ce type nous restons liquide, je dis pas qu'on va pas essayer de temps en temps mais comme c'est chaud et que l'on se brûle on se retire vite
    Alors les pointes de pertes ne sont peut être pas forcement toutes effectuées en totalité.
    comme dit Régis Laspalès "C'est vous qui voyez "<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_disapprove.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

    Attention c'est 12 mois lissés l'entrée pour la hausse n'est pas lorsque la courbe passe zéro mais lorsqu'elle s'inverse même à moins 30%.
    Restez calme il n'y a pas d'inversion pour le moment !!
    La sortie avant des pertes même chose c'est à l'inversement de la pointe haute qu' il faut être liquide.
    Si en plus on améliore cet indicateur ça pourrait devenir intéressant.
    Cordialement et bonne journée
    GRAPHE SUR 156 Actions
    <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_280100.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_280100.jpg" alt='' width='600' height='412' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
    Max imum de gains et Min imum de pertes

    Commentaire


    • BONJOUR A TOUS
      Merci de me dire ou est l'erreur
      je n'obtiens pas de reponse avec la stat

      j'ai comme indicateur MM et ME
      MERCI PAR AVANCE

      //DETECTION DES CROISEMENTS ENTRE UNE MOYENNE EXPONENTIELLE
      //DE IO PERIODES ER UNE MOYENNE ARITHMETIQUE 30 PERIODES
      //
      //CHOISIR,NB PERIODES A SCANNER


      VAR_SELECT=0
      NB_PERIODES=2


      POUR NB_PERIODES COURS

      SI CROISE(ME10,M30)>0
      ALORS
      VAR_SELECT=1
      COLONNE1 = "ME10 CROISE MM30 A LA HAUSSE LE :" & DATEHISTO$
      FINSI

      SI CROISE(ME10,MM30)<0
      ALORS
      VAR_SELECT=1
      COLONNE1 = "ME10 CROISE MM30 A LA BAISSE LE :" & DATEHISTO$
      FINSI

      FINPOUR

      SI VAR_SELECT=1
      ALORS
      SELECTION
      FINSI




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      • Bonjour elguapolatino,
        Rapidement sans chercher trop à vérifier ton programme une erreur me saute aux yeux.
        les variables doivent toujours être informées en premier de la source de ta variable donc par exemple : la variable MME
        se trouve par exemple dans le programme MME30
        l'appel de ta variable devient donc MME30.MME
        demo : a modifier suivant ta source
        SI CROISE(MME30.ME10,MME30.M30)>0

        Cordialement

        Max imum de gains et Min imum de pertes

        Commentaire


        • Bonjour à tous,
          Le programme d'aide vient d'être modifié d'une façon importante.
          vous pouvez télécharger la nouvelle version .
          maintenant vous pouvez trés facilement faire des essais avec une action pour voir comment vos décisions sont prises, ce qui n'est pas possible avec le programme seul car vous ne pouvez pas consulter la page "Régle" + "Fenêtre d'affichage" il y a un mois par exemple car c'est le dernier jour qui est affiché de base sauf à refaire une grosse programmation de l'ensemble de vos régles.
          Donc :
          Vous lancez GRAPHAT puis le logiciel d'aide
          vous sélectionnez sur ce dernier logiciel l'action que vous voulez tester .
          vous supprimez 30 jours ou plus et vous vous placez sur graphat par la touche ALT+TAB
          ensuite Touche G entre les deux fléches puis sur le dossier ALL sélectionnez la premiére action '000TEST'
          vous testez votre décision à ce jour avec votre "fenêtre d'affichage" et avec la touche ALT+TAB vous changez de logiciel rajoutez 1 journée et ainsi de suite.
          sur graphat pour rafraichir aprés changement sur le logiciel d'aide toujours retourner sur G et selectionnez de nouveau 000TEST
          Ne pas oublier qu'à chaque clic sur l'action dans le logiciel d'aide réinitialise 000TEST
          ça c'est un backtest de votre esprit de décision.
          Bonne journée
          Max imum de gains et Min imum de pertes

          Commentaire


          • Bonjour,
            Ma contribution en apportant l'indicateur Trend Trigger Factor est à verifier car je n'ai pas tout à fait le même resultat que sur MT4.
            (Je suis en cours de programmation pour une 2° version plus efficace)
            L'interpretation:
            achat si indic<-100 passe au dessus de -100
            vente si indic>100 passe en dessou de 100

            le programme:

            // indicateur Trend Trigger Factor


            //| Original Notes and Authors: |
            //| Reference := Technical Analysis of Stocks and Commodities, Dec. 2004,p.28. M.H.


            //15-day buy power = Highest high of (day 1 to day 15 inclusive) ? Lowest low of (day 16 to day 30 inclusive)

            //15-day sell power = Highest high of (day 16 to day 30) ? Lowest low of (day 1 to day 15)

            //After calculating these variables, you can move on to calculating the TTF:

            //15-day TTF = ((Buy power ? sell power)/(0.5*(Buy power + sell power))) * 100

            lignehaut=p2
            lignebas=p3


            max1=max(cloture,p1) //maxi de 1 a 15 periodes
            min1=min(cloture,p1)//mini de 1 a 15 periodes


            //maxi de p1 a p1*2
            i=p1
            max2=Haut(i)
            TantQue i<=p1*2 Faire
            Si Haut(i)>max2
            Alors
            max2=Haut(i)
            FinSi
            i=i+1
            FinTantQue
            // mini de p1 a p1*2
            i=P1
            min2=Bas(i)
            TantQue i<= 2*P1 Faire
            Si Bas(i)<min2
            Alors
            min2=Bas(i)
            FinSi
            i=i+1
            FinTantQue

            buypower=max1 - min2
            sellpower=max2 -min1
            TTF=(buypower-sellpower)/(0.5*((Buypower + sellpower))) * 100

            // fin de code

            Voiçi un test avec le dollars australien

            <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1207/4023_021223.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1207/4023_021223.gif" alt='' width='600' height='352' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

            Commentaire


            • Bonjour bamal,
              Le TTF a déja été programmé, à priori le tien est dans le bon sens.
              L'ancienne version donne l'inverse de ta courbe et en plus lissée.

              compte tenu du beau temps!! voici une reprise d'un programme de Smallcaps90.
              l'amélioration porte entre autres sur la définiton des hauts et bas pour avoir un programme cohérant sur toutes les actions

              //===================
              // "Support-Résistance/Volumes"
              //===================
              //SEUL P3 est utile dans cette version

              //INDICATEUR "Support-Résistance/Volumes"
              //SR_VOL_MK
              //le 09/06/2005
              //
              A1=min(bas,P3)
              A2=max(haut,P3)
              INDEX(0)=0
              resistance=A2
              CL=cloture
              SI RANGHISTO=FINHISTO
              ALORS

              //Cumuler les volumes sur les P3 dernières périodes
              I=P3-1
              TANTQUE I>=0 FAIRE
              SI CLOTURE(I)>=A1 ET CLOTURE(I)<=A2 ET INDEX(I)=0
              ALORS
              CUMUL=VOLUME(I)
              J=I-1
              TANTQUE J>=0 FAIRE
              SI CLOTURE(I)=CLOTURE(J) ET INDEX(J)=0
              ALORS
              CUMUL=CUMUL+VOLUME(J)
              INDEX(J)=1
              FINSI
              J=J-1
              FINTANTQUE
              VCUM(I)=CUMUL
              FINSI
              I=I-1
              FINTANTQUE

              //Conserver les 12 plus grands cumuls de volumes
              //triés par ordre décroissant
              K=1
              TANTQUE K<=12 FAIRE
              MAXI=MAX(VCUM,P3)
              POUR P3 COURS
              SI VCUM=MAXI ALORS
              C=CLOTURE
              VCUM=0
              FINSI
              FINPOUR
              X(K-1)=C //X contient les clôtures des 12 + forts cumuls de volumes
              Y(K-1)=MAXI //Y contient les 12 + forts cumuls de volumes, pour info uniquement
              SI C<CL et support<C alors support=C
              SI C>CL et resistance>C alors resistance=C
              K=K+1
              FINTANTQUE

              //Les 12 courbes
              X1=X(0)
              X2=X(1)
              X3=X(2)
              X4=X(3)
              X5=X(4)
              X6=X(5)
              X7=X(6)
              X8=X(7)
              X9=X(8)
              X10=X(9)
              X11=X(10)
              X12=X(11)

              POUR P3 COURS
              //en traits forts
              COURBE1=X1
              COURBE2=X2
              COURBE3=X3
              COURBE4=X4
              COURBE5=X5
              COURBE6=X6
              //en traits fins
              COURBE7=X7
              COURBE8=X8
              COURBE9=X9
              COURBE10=X10
              COURBE11=X11
              COURBE12=X12
              FINPOUR

              afficher "Première Résitance/Volumes " & P3 & " Jours à " & ARRONDI(resistance,2) & " Premier Support/Volumes " & P3 & " Jours à " & ARRONDI(support,2)
              finsi


              //FIN
              Max imum de gains et Min imum de pertes

              Commentaire


              • Bamal
                sur ton indicateur, peut tu rajouter directement

                // fin de code
                si croise(TTF,100)<0 alors FLECHEV=1
                si croise(TTF,-100)>0 alors FLECHEA=1

                ce qui place les fléches achat et vente.
                Avec l'abondance d'indicateur de cette file il est plus facile d'avoir directement à l'écran l'interprêtation
                Sur un backtest uniquement sur AIR FRANCE ton indic est meilleur certainement dû aux valeurs utilisées
                Bonne journée et bonne programmation
                Max imum de gains et Min imum de pertes

                Commentaire


                • bonjour max_et_min
                  Merçi,ton travail sur la file avec smallcaps90 est devenu indispensable pour l'évolution de graphat.
                  pour les signaux d'achat je préfère ceci:
                  si croise(TTF,100)<0 alors FLECHEV=ttf
                  si croise(TTF,-100)>0 alors FLECHEA=ttf
                  Voici la version ameliorèe du ttf sur MT4(indicateur du haut suivre la tendance avec le ttf et suivre le signal avec un sto lent)et la version similaire a graphat en bas.
                  J'essaie de programmer cette nouvelle version en graphat<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1207/4023_021341.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1207/4023_021341.gif" alt='' width='600' height='435' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

                  Commentaire


                  • Bonsoir à tous
                    j'ai un probléme avec
                    //=========
                    //RS_Histos
                    //=========

                    //V2.0
                    //Permet d'arrêter l'étude à P5 périodes de la FinHisto
                    //Affiche les résultats numériques
                    //le 13/09/06

                    la partie de fin //11
                    BUG sur PARROT
                    je cherche j'avance j'ai cerné le bug mais si vous avez le meme bug dites le moi pour savoir si c'est de mon coté ou vraiment de l'indicateur d'origine

                    42% de baisse RS_Histos n'est pas d'accord, on peut le comprendre mais de là à planter!!!

                    merci de votre réponse
                    Max imum de gains et Min imum de pertes

                    Commentaire


                    • Bonjour max_et_min,

                      Merci pour le travail de vérification que tu effectues...
                      Il est très utile car bon nombre de programmes postés sont restés à l'état de prototypes.

                      Pour ce qui concerne "RS_HISTOS" qui avait été demandé par Débutant13 fin août 2006, puis par Michka qui avait souhaité mi septembre 2006 pouvoir l'utiliser en tout point de l'historique, il y avait effectivement un "vers dans le fruit" dès la première version beta que j'avais postée le 07/09/2006.
                      Cette version ne prenait d'ailleurs pas en compte tous les souhaits de Débutant13. En particulier, l'algorithme de sélection des R/S à tracer in fine doit pouvoir être amélioré. Si cela te tente n'hésite pas...Sur Parrot il ne trace que des résistances...

                      Le bug dont tu as décelé justement la présence se trouve au paragraphe "8/- Déterminer le nombre de DIST>=0" de l'ancienne version 2.0.
                      Celui-ci peut tout simplement être supprimé puisque le nombre de distances >=0 est déjà connu en "7/-" par la variable "NBP" qui y est calculée.
                      Il suffit de remplacer ensuite la variable K utilisée en "10/- Tracés" du listing de la nouvelle version 3.0, par NBP.

                      La raison du bug, pour les amis qui seraient intéressés par cet aspect des choses, est que lorsqu'aucune des distances DIST n'est négative entre les limites supérieures des plages de prix et les clotures, la boucle "8/-" plante. Et cela ne se produit pas seulement pour Parrot...
                      La variable "Cloture" peut être d'ailleurs remplacées par PRIX en "5/-" du listing de la nouvelle version 3.0 ci-dessous si on le souhaite.

                      J'insiste encore une fois pour préciser que les programmes que je poste sont souvent à l'état de prototypes et que leur utilisation "tels quels" peut poser parfois problème...



                      //=========
                      //RS_HISTOS
                      //=========

                      //V3.0
                      //le 03/12/2007

                      //----------------------PARAMETRES
                      //P1 : permet de choisir le type de données
                      //P1=1 : le programme travaille sur les clôtures,
                      //P1=2 : sur les prix moyens,
                      //P1=3 : sur les "typical prices".
                      //P2 : définit en % le seuil de définition des plages.
                      //P3 : définit la fraction des poids des impacts qui sera choisie pour retenir une RS.
                      //P4 : définit le nombre de périodes sur lesquelles sera visualisée la RS de plus grand poids sur le graphe à partir de la FinHisto.
                      //P5 : définit le RangHisto où on souhaite faire l'étude
                      //----------------------


                      //Début du code

                      //----------------------1/- Définition de la limite d'étude
                      //
                      LIMITE=FINHISTO-P5

                      //----------------------2/- Choix du prix
                      //
                      MEDIAN_PRICE=(HAUT+BAS)/2
                      TYPICAL_PRICE=(HAUT+BAS+CLOTURE)/3
                      PRIX(0)=CLOTURE*(P1=1)+MEDIAN_PRICE*(P1=2)+TYPICAL_PRICE*(P1=3)

                      SI RANGHISTO=LIMITE
                      ALORS

                      //----------------------3- Calculer la droite de régression des 3 dernières clotures
                      POUR 3 COURS
                      XR(0) = RANGPOUR
                      YR(0) = PRIX
                      FINPOUR
                      SOMX = SOMME(XR,3)
                      SOMY = SOMME(YR,3)
                      SOMXX = SOMME(XR*XR,3)
                      SOMXY = SOMME(XR*YR,3)
                      A = (3*SOMXY-SOMX*SOMY)/(3*SOMXX-SOMX*SOMX) //pente régression linéaire

                      //----------------------4/- Recherche du Plus Haut et du Plus Bas de l'historique
                      //
                      ValH=MAX(PRIX,LIMITE)
                      ValB=MIN(PRIX,LIMITE)

                      //----------------------5/- Création des numéros des plages et de leurs limites
                      //
                      J=0
                      TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE //boucle sur les limites des plages
                      N_Plage(J)=(J+1)
                      LIM_SUP(J)=ValH-(ValH-ValB)*J*P2%
                      LIM_INF(J)=ValH-(ValH-ValB)*(J+1)*P2%
                      DIST(J)=LIM_SUP(J)-PRIX
                      J=J+1
                      FINTANTQUE

                      //----------------------6/- Repèrage des positions des prix par rapport aux plages
                      //
                      I=0
                      TANTQUE I<=LIMITE-1 FAIRE //boucle sur l'historique
                      J=0
                      TANTQUE J<=1/P2%-1 FAIRE
                      SI PRIX(I)<=LIM_SUP(J) ET PRIX(I)>LIM_INF(J)
                      ALORS
                      PLAGE_PRIX(I)=LIM_SUP(J)
                      NO_PLAGE(I)=J+1
                      FINSI
                      J=J+1
                      FINTANTQUE
                      I=I+1
                      FINTANTQUE

                      //----------------------7/- Compter le nombre d'occurence de chaque impact
                      //
                      I=0
                      TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE //pour chaque plage
                      CPT=0
                      J=0
                      TANTQUE J<=LIMITE-1 FAIRE //pour le n° de plage de chaque prix
                      SI NO_PLAGE(J)=N_Plage(I)
                      ALORS
                      CPT=CPT+1
                      FINSI
                      J=J+1
                      FINTANTQUE
                      CPT_N(I)=CPT
                      I=I+1
                      FINTANTQUE

                      //----------------------8/- Calculer les moyennes des poids des impacts + et -
                      //
                      I=0
                      TANTQUE I<=1/P2%-1 FAIRE //pour chaque plage
                      SI DIST(I)>=0
                      ALORS
                      P=P+CPT_N(I)
                      NBP=NBP+1
                      SINON
                      N=N+CPT_N(I)
                      NBN=NBN+1
                      FINSI
                      I=I+1
                      FINTANTQUE
                      //Moyennes des poids + et -
                      MPP=P/NBP
                      MPN=N/NBN

                      //----------------------9/- Sélectionner les plages à tracer
                      //Résistances
                      I=NBP-1
                      J=0
                      TANTQUE I>=0 FAIRE
                      SI CPT_N(I)>=P3*MPP
                      ALORS
                      Y(J)=LIM_SUP(I)
                      CPT_NM(J)=CPT_N(I)
                      J=J+1
                      SI (J=6)*(A>=0) OU (J=4)*(A<0) ALORS BREAK
                      FINSI
                      I=I-1
                      FINTANTQUE

                      //Supports
                      I=NBP
                      N=J
                      TANTQUE I<=1/P2% FAIRE
                      SI CPT_N(I)>=P3*MPN
                      ALORS
                      Y(N)=LIM_SUP(I)
                      CPT_NM(N)=CPT_N(I)
                      N=N+1
                      SI (N=10) ALORS BREAK
                      FINSI
                      I=I+1
                      FINTANTQUE

                      //----------------------10/- Tracés

                      PDS_MAXI=MAX(CPT_NM,N-1)

                      //Calculer les longueurs proportionnelles aux poids
                      I=0
                      TANTQUE I<=N-1 FAIRE
                      X(I)=CPT_NM(I)*P4/PDS_MAXI
                      I=I+1
                      FINTANTQUE

                      //Définir les courbes
                      L=P4
                      TANTQUE L>=0 FAIRE
                      COURBE1(L)=Y(0)*(L<=X(0))
                      COURBE2(L)=Y(1)*(L<=X(1))
                      COURBE3(L)=Y(2)*(L<=X(2))
                      COURBE4(L)=Y(3)*(L<=X(3))
                      COURBE5(L)=Y(4)*(L<=X(4))
                      COURBE6(L)=Y(5)*(L<=X(5))
                      COURBE7(L)=Y(6)*(L<=X(6))
                      COURBE8(L)=Y(7)*(L<=X(7))
                      COURBE9(L)=Y(8)*(L<=X(8))
                      COURBE10(L)=Y(9)*(L<=X(9))
                      L=L-1
                      FINTANTQUE

                      //-----------------------11/- Affichage des résultats numériques
                      //
                      Afficher "==============================================="
                      Afficher NomAction$
                      Afficher ""
                      Afficher "Etude à " & ctxt$(P5,0) & " périodes de la FinHisto"
                      Afficher ""
                      Afficher "Pente régression = " & ctxt$(A,2)
                      Afficher ""
                      I=0
                      TANTQUE I<=N-1 FAIRE
                      SI i<=J-1
                      ALORS
                      Afficher "Résistance = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
                      SINON
                      Afficher "Support = " & ctxt$(Y(I),2) & " Poids = " & ctxt$(X(I),2)
                      FINSI
                      I=I+1
                      FINTANTQUE

                      FINSI

                      //Fin du code

                      La fenêtre "Propriétés de la règle reste inchangée.


                      Cordialement.

                      Commentaire


                      • MERCI max_et_min

                        cela fonctionne
                        Amical Marcel

                        Commentaire


                        • Bonjour

                          Je cherche un moyen de scanner (screener ) un marché " ex le nasdaq "
                          pendant un temps bien déterminé (ex ENTRE 10-10-2006 et le 10-11-2006)
                          et qu' il me sorte les meilleurs résultats!

                          Comment on peut intégrer la notion de 2 dates dans pro realtime ?

                          merci

                          Commentaire


                          • Bonjour à tous,

                            bien que je n'ai pas GrapheAT (ProRealTime), votre file est toujours très intéressante.
                            Juste une petite remarque à propos de la méthode Kosta et de la période
                            de la MME 34 périodes telle que définie par Raghee Horner.
                            Pourquoi ne pas faire varier la période de cette MME avec un
                            "bandpass filter" à la sauce John Ehlers ??

                            Hk Lisse donne un exemple sur son blog:
                            <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fhk-lisse.daily-bourse.fr%2Findex.php%3Fcat%3D115' target="_blank">http://hk-lisse.daily-bourse.fr/index.php?cat=115</a>
                            Bien que ses backtests ne sont pas concluant appliqué au
                            Stochastique, je pense que la piste mérite d'être explorée.
                            Je pense que cela pourrait augmenter le nombre de signaux
                            valides.

                            On peut également se reporter directement au site de Ehlers
                            pour de plus amples explications, le fichier dont parle Hk Lisse
                            est le premier de la liste, "Colleagues in trading":
                            <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.mesasoftware.com%2Fseminars.htm' target="_blank">http://www.mesasoftware.com/seminars.htm</a>

                            Je n'ai pas encore adapté les codes de SmallCaps90 pour ProRealTime, donc je ne peux pas encore faire le backtest.

                            Voilà, juste une idée qui trainait par là.
                            Bonne journée
                            Arnaud

                            Commentaire


                            • Bonjour Arnaud,

                              Toujours sur le pont à ce que je vois...
                              Merci pour tes idées.
                              Il est vrai que se limiter aux croisements des cours avec des moyennes exponentielles dont le recul du calcul est une fois pour toutes fixé à 34 périodes, semble pouvoir être amélioré.
                              A partir de cette constatation nous avons tout un arsenal de solutions possibles avec des moyennes "adaptatives". Les solutions ne manquent pas. Celles que J. Ehlers propose sont séduisantes et nous les avons déjà présentées dans cette file : MAMA, FAMA, FRAMA et bien d'autres encore plus sophistiquées existent...le traitement du signal nous en fourni autant qu'on en veut.
                              Un travail non publié, en PV, avec qq amis intéressés a été fait pour tenter d'augmenter le nombre de signaux valides de la méthode de Horner/Kosta en utilisant une technique proche de celle que tu proposes. Résultats pas terribles...
                              C'est la raison pour laquelle j'avais eu l'idée d'adjoindre à la notion de croisement celle de proximité qui a augmenté effectivement le nombre de signaux utilisables pour entrer.
                              Ceci dit le débat reste évidemment ouvert et toute solution reste envisageable.

                              Bon courage pour le transcodage que tu souhaites effectuer vers PRT.

                              Cordialement.

                              PS :
                              J'ajoute qu'une file avait été ouverte il y a qq temps sur le sujet des systèmes auto-adaptatifs : "TRAITEMENT DU SIGNAL, Systèmes Dynamiques auto-adaptatifs et Modélisation d'indices Boursiers".
                              Tu peux la trouver à :
                              <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-1-11111.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-11111.html</a>
                              La courte remarque qu'avait faite PO à la première page de cette file est toujours d'actualité...

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                              • Bonjour Smallcaps,

                                Après les dernières modifications dans les divers indicateurs de la méthode Kosta la statistique Swing Trade ne fonctionne plus. Notamment il ne retrouve plus les notions ascendant & descendant du programme SW_TREND.

                                Cordialement

                                Commentaire

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