[Graphe AT PRo : programmation]

[Parisboy]

-pas intéressant visiblement ?
-je ne souhaite pas surcharger la file de smallcaps
-pour l'heure je reste avec deux Kalman et wto

Si bien sûr c'est "intéressant". Mais la bonne question c'est "est-ce exploitable simplement et rapidement en trading par le crétin moyen ? (que je suis )

Il y a des tas de trucs que j'aurais bien "testé" , pour voir, mais je n'ai pas pu parceque je n'ai jamais réussi à les implanter sous Excel ou TradingView. C'est dù à mon incompétence en programmation.

Ehlers est bien gentil. Ses papiers sont très intéressants . J'ai ses bouquins .Mais je ne connais personne qui utilise Ehlers pour trader. D'ailleurs Ehlers ne fait pas de trading. Et je ne connais pas de fans d'Ehlers ayant monté un site ou une file qui utiliserait ses outils - genre Ehlers pour les nuls.

Le seul concept intéressant chez Ehlers en pratique c'est sa classification des cours en Cyclic Mode et Trending Mode

[phg]

Tout d'abord trop d'informations tue l'information.

-pas intéressant visiblement ?
-je ne souhaite pas surcharger la file de smallcaps
-pour l'heure je reste avec deux Kalman et wto

[Parisboy]

Tout d'abord trop d'informations tue l'information.

[phg]

EKINOPS Fourier en Hebdo

Bonjour,

en tapant Fourier sur TV (libr.publique) on obtient trois réponses :

ici rouge et bleu (à suivre des yeux)

???





ici en bas

(" low frequency F )

en 5mns idem , il y a toujours une sinusoïde qui est en phase ,mais elle se refilent le bébé à tours de rôles.

Was können wir mit das machen ?












la 3e est ainsi dénommée :

[Parisboy]

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Mensuel

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Hebdo

[Parisboy]

EKINOPS Fourier en Journalier

[Parisboy]

A la mimine on observe 2 Cycles de 7 et 8 mois

7 mois = 28 semaines = 210 jours
8 mois = 32 semaines = 240 jours

[Parisboy]

Merci,

J'ai vu tout à l'heure sur tview en tapant Fourier que la fft est donnée en librairie. Je l'ai affichée( slow fft) : 3 sinusoïdes apparaissent dans la fenêtre indicateurs, échantillon par défaut 64,mais réglable jusque 2048.
Je ne vois pas comment ce serait exploitable.
Bonne soirée.

je n'utilise pas Fourier. 64 cela me plait bien avec les harmoniques 128 / 256 / 512/ 1024 / 2048 que j'utilise depuis bien longtemps.

Dans la pratique Fourier ne sert à rien pour t'aider à déterminer les principales fréquences ou périodes des Cycles à l'oeuvre dans les cours.
Pour être sympa Fourier c'est bon pour te stimuler le cerveau, cela passionne les matheux et cela les rassure de savoir que certaines périodes visibles dans les cours sont confirmées par Fourier.

Moi cela me laisse de marbre. Je préfère la gomme et le crayon.

[smallcaps90]

Re php,

Je suis de retour plus tôt que prévu. Plus d'éloge stp!
Oui tu as raison sur le retard du renversement qui est inhérent à toute moyenne mobile de période>1.
Maintenant je ne sais pas si le top du renversement dépend de la durée de la tendance.
Par contre oui SSA résout , parfois, le problème du centrage. Il n'est pas garanti à tous les coups. Mais quand il a lieu et de surcroît lors d'un renversement, c'est extra.
Justement j'ai l'exemple d'Ekinops...

J'ai choisi 7 Composants Principaux (CP) de SSA au lieu de 5. Je veux dire par là que j'ai fait la somme des 7 premiers CP rangés en ordre de plus en plus mouvementé disons pour obtenir un "superbe" Composant Reconstruit.
J'ai conservé 150 jours de données pour aller plus vite avec Scilab. Je n'ai rien changé d'autre.
Evidemment plus le nombre de CP conservés est grand plus çà bouge dans le lissage.
J'ai gardé la partie de tendance haussière d'Ekinops pour que ce soit plus lisible.



Bonne surprise...le dernier sommet du lissage se produit cette fois-ci le 28/05 AVANT le "vrai" sommet des cours.
Ce n'est pas toujours le cas. Mais si la flèche rouge se place pile-poil face au sommet des cours, on dit MERCI la SSA
Alors attention il peut y avoir un petit décalage entre les flèches de couleurs qui sont censées pointer les extrémas (ce que tu appelles le centrage) et ceux-ci sur le lissage. Cela provient du calcul des passages à zéros de la dérivée du lissage par Scilab lesquels sont ensuite reportés sur le lissage proprement dit. Comme je l'avais expliqué plus haut, Scilab utilise des splines cubiques pour lisser la dérivée et il se peut qu'il ne soit pas parfait tout le temps. Mais les décalages en question sont limités heureusement.
On en voit sur ce graphique, je te laisse le soin de les trouver....

Pour répondre à tes questions :
- Oui il faut refaire les calculs dans Scilab chaque fois qu'une nouvelle cotation apparaît, c'est obligatoire. Bon les calculs se font très rapidement souvent moins de 10 secondes. ce qui est chrophage c'est la préparation des données à enfourner dans Scilab.

- Oui la liste des clotûres en entrer dans Scilab sont vues par lui comme un vecteur colonne, puis à partir de là Scilab fabrique des matrices de dimensions qui sont fonction d'un paramètre dont on doit choisir la valeur en principe inférieure à la moitié du nombre de clôtures étudiées. Mais à ce sujet les auteurs divergent. D'une façon générale, plus ce paramètre est petit est plus il y aura d'oscillations dans le lissage à nombre de CP constant.

En fait la durée d'obtention du lissage peut être de l'ordre de 15 minutes tout compris, la partie qui concerne GrapheAT Pro est d'une durée plus longue que ce qui se passe dans Scilab.

Bonne soirée à toit.
Cordialement.

[phg]

Considération générale :
Plus une tendance a duré précédemment plus un indicateur donne ,comme une mm , le renversement avec retard ;
tu es modeste comme toujours chez les personnes douées et il n'y a pas que le lissage que tu as résolu comme problème mais bien sa corrélation avec le centrage ,notamment d'après le critère que je viens d'évoquer ; or c'était ,il faut bien en avoir conscience, l'impossible fromage ou dessert du trader .voilà qui est dit.

Quelque question :

-Tu introduis la nouvelle clôture chaque jour si j'ai bien compris, mais ça se passe comment, il faut refaire l'aller-retour scilab ?

-Tu introduis sous forme de vecteurs , concrètement ?


Concernant le prolongement de la mm retardée ,j'ai essayé mais sans résultat..et puis je ne suis pas ingénieur

school time

Au plaisir de te lire ,
cordialement

[smallcaps90]

Bonjour,

Trop gentil Parisboy, je ne mérite vraiment pas tes éloges. La moyenne mobile centrée a de gros avantages, c'est prouvé. Il me semble me souvenir qu'on peut prolonger la partie manquante en fin de cotation par une moyenne mobile pondérée qui aboutit au même point que la moyenne mobile avant centrage. Me trompe-je? cela doit rassurer php...

Trop gentil php, il n'y a rien de géant dans ce que j'ai fait. SSA est une méthode que je me suis contenté d'appliquer pour voir...et effectivement en termes de lissage c'est top. Bon il faut quand même choisir le bon paramètre...Le filtre de Kalman est utilisé avec succès dans les automatismes, les asservissements, pourquoi ne pas aussi pour lisser quelques cours de bourse avec?

Puisque vous comparez vos courbes sur Ekinops, permettez-moi d'en donner la version SSA au 3 juin.



On avait du "pot" le 2 juin puisque le lissage SSA passe par un sommet qui signifiait qu'on allait vendre...2 cours plus tard comme prévu.
Le lissage SSA se modifie un peu lorsque de nouveau cours sont introduits.

PS :Je viens de voir qu'en augmentant le nombre de Composants Reconstruits, le lissage se rapproche davantage des cours et on peut avoir le dernier sommet bien plus tôt pour vendre avant la bougie baissière d'hier. Je posterai çà un peu plus tard car il n'y a pas que la bourse dans la vie et je dois m'absenter...

Cordialement.

[phg]

croisement des mm10 et 20 ; j'ai essayé de mettre la flèche une à deux bougies après que ce croisement soit avéré

du grand n'importe quoi !







Pour finir afin de ne pas surcharger cette file ,

le graphe journalier de l' indice, avec son Kalman , auquel j'ai superposé le croisement de moyennes mobiles ut 4h ;

-en blanc Kalman (enfin sa mm4 pardon) ut jour
-en noir jaune les mm classiques ut 4h

De même pour jour+ hebdo , etc : Il faudrait savoir ,dans l'intérêt pur du trading ,quelle est la meilleure association d'uts

[Parisboy]

Salut,

Oui , mais il faut que tu m'expliques à quoi sert de la reculer (de la moitié de sa période si je ne me trompe) puisque c'est à T0 qu'on a besoin de l'info. (ne peut-on créer un programme qui calcule une approximation ,comme prolongement à ton recul (un greffon de mm8 soudé au reste de la mm16 , je crois que le sujet avait été abordé sur la file de chipeur et d'ailleurs vous avez un truc qui fait ce tracé ,lorsque ce n'est pas manuellement fait)
Ce qu'a fait smallcaps est géant ; après discussion avec mon matheux de frangin , il s'avère que ce ne serait pas à ma portée...

Ci dessous la Moyenne Mobile Centrée 16 périodes en rouge et la Moyenne Mobile "Normale" 16 périodes en violet.