[Graphe AT PRo : programmation]

[businessman79]

<blockquote><strong>Citation de : max_et_min</strong> <em>(au 21-08-2008 20:44:42)</em>

Bonsoir,

Je viens de mettre en ligne le logiciel complémentaire à GRAPH AT, vous pouvez le télécharger, il est sous format zip, et contient un fichier EXE, vous pouvez l'ouvrir et l'exécuter sans risques c'est 100% production maison.
vous le placez ou vous voulez sur votre disque dur et faites un raccourci.
L'usage est multiple,
A) vous choisissez une action.
B) vous cliquez sur HEIKIN ASHI, <font color='#ff6100'>vous ne fermez pas </font>le logiciel, nous allons y revenir vous ouvrez GRAPH AT et dans le dossier ALL vous avez une action qui s'appelle 000TEST donc placée la première grâce 000.
Vous ouvrez cette action et Ho! merveille l'action que vous aviez sélectionnée à été transformée EN HEIKIN ASHI.
C) Avec la touche ATL enfoncée vous pressez la touche TAB pour changer de logiciel vous cliquez sur INVERSE et retour sur graph at avec la demarche inverse vous cliquez sur le sigle en haut à droite pour mettre à jour votre action et là vous avez les cours inversés.
Vous revenez sur le logiciel vous choisissez une action, vous cliquez sur -30 3 fois et vous venez de supprimer sur 000TEST 90 jours vous revenez sur GRAPH AT vous actualisez et vous pouvez voir en faisant des allez retour rajouter un jour et tester toutes sorte de chose, vérifier si l'indicateur vous donne bien le bon ordre d'achat sans le modoifier aprés, ou tester vos réactions ETC..
Milles excuses pour les Pros de ces détails.
Amusez vous bien bonne soirée à tous<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/20168_212047.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/20168_212047.jpg" alt='' width='600' height='413' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
</blockquote><hr />

merci vraiment simpa toutes ces programmations, cela marche-t-il dans pro realtime ?

merci bonne soiree

[max_et_min]

Bonsoir businessman79

je crois que c'est déja dans proreal
mon produit ne fonctionne que sur graph at car tres ciblé et travaille directement sur les fichiers du logiciel.
Bonne soirée

[businessman79]

D`accord merci <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> je decouvre la programmation, j`en aurai certainement besoin dans le futur pour cette raison :

je vais surement me mettre dans quelques temps a la construction mathematique d`un indicateur ( si j`ai le temps )

certains me prendront pour fou, (moi-meme d`ailleurs!) car je crois que je ne me rends pas compte de la quantite de travail que cela demande...

bonne sosiree et merci encore

[businessman79]

D`accord merci <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> je decouvre la programmation, j`en aurai certainement besoin dans le futur pour cette raison :

je vais surement me mettre dans quelques temps a la construction mathematique d`un indicateur ( si j`ai le temps )

certains me prendront pour fou, (moi-meme d`ailleurs!) car je crois que je ne me rends pas compte de la quantite de travail que cela demande...

bonne sosiree et merci encore

[sohocool]

Bonsoir Busnessman79,

pour le Heiken Ashi le code est programmé sur le blog de Hk-lisse:

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fhk-lisse.over-blog.com%2Farticle-16906010.html' target="_blank">http://hk-lisse.over-blog.com/article-16906010.html</a>

pour le OBVDI system trading de P. HOLT je l'ai programmé en PRT , je peux te l'envoyer en M.Privé.

salutations

[max_et_min]

Bonjour,
Problème sur cours online le fichier importé ne comporte que le cac à la date du 26 avez vous ce souci aussi?

[FOKI]

Bonsoir

Suite à l'intervention de notre ami Smallcaps sur la file "Moyenne Médiane", je lui pique gentillement son idée de filtrage à partir de moyenne mobile <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Je suis parti sur différentes moyennes mais je trouve que visuellement une moyenne simple de 20 (qui a beaucoup d'inertie) avec les cours de cloture (pour le coup c'est du rapide celle là) ne semble pas trop mal .. bien que je n'ai pas fait de vérif plus que ça

Si cela intéresse des personnes je posterai demain le prog.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_272344.jpg' alt='' /></center>

FOKI

[alexandre]

Bonsoir FOKI,

Tout est intéressant.

Merci pour ta contribution <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[smallcaps90]

Bonjour FOKI,


Bien sûr pourquoi pas, les idées des uns peuvent servir aux autres, c'est la règle ici non?
Dis-nous en un peu plus quand-même.
On voit bien des courbes (moyennes simples?) sur ton graphe mais aucune combinaison ne correspond à l'oscillateur sous les cours (une Hull qq part?). Dis-nous aussi de quelle action il s'agit.
Ceci dit comme il s'agit d'un système de trading, ce serait sympa de poster sur la file [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading] pour décongestionner celle-ci et la réserver aux seuls indicateurs. Merci par avance.

Pour revenir sur "Moyenne mobile vs médiane", je me demandais à quoi pourrait bien servir une médiane, indicateur lent par essence. Alors j'ai imaginé l'utiliser comme filtre dans un système de croisement de moyennes mobiles effectivement comme on le ferait avec un simple Stoch. Pour agrémenter un peu les perfs j'ai utilisé des reculs de calcul bien plus faibles que ceux qu'utilisent nos amis (pégase1 entre autres qui propose une orientation différente de celle que j'ai proposée). Et j'ai utilisé aussi des moyennes et médianes mobiles adaptatives. Le choix de la VIMA et de la KAMA n'est d'ailleurs pas si judicieux que çà...il y a peut-être mieux.
Comme tu as pu le constater sur Soitec, sans qu'il y ait de miracle cela n'est pas si cata que çà. Bon il faut encore vérifier avec un backtest que le système est viable et ce n'est pas si sûr...


Cordialement.

[pegase1]

<blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 28-08-2008 07:42:52)</em>

Bonjour FOKI,


Bien sûr pourquoi pas, les idées des uns peuvent servir aux autres, c'est la règle ici non?
Dis-nous en un peu plus quand-même.
On voit bien des courbes (moyennes simples?) sur ton graphe mais aucune combinaison ne correspond à l'oscillateur sous les cours (une Hull qq part?). Dis-nous aussi de quelle action il s'agit.
Ceci dit comme il s'agit d'un système de trading, ce serait sympa de poster sur la file [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading] pour décongestionner celle-ci et la réserver aux seuls indicateurs. Merci par avance.

Pour revenir sur "Moyenne mobile vs médiane", je me demandais à quoi pourrait bien servir une médiane, indicateur lent par essence. Alors j'ai imaginé l'utiliser comme filtre dans un système de croisement de moyennes mobiles effectivement comme on le ferait avec un simple Stoch. Pour agrémenter un peu les perfs j'ai utilisé des reculs de calcul bien plus faibles que ceux qu'utilisent nos amis (pégase1 entre autres qui propose une orientation différente de celle que j'ai proposée). Et j'ai utilisé aussi des moyennes et médianes mobiles adaptatives. Le choix de la VIMA et de la KAMA n'est d'ailleurs pas si judicieux que çà...il y a peut-être mieux.
Comme tu as pu le constater sur Soitec, sans qu'il y ait de miracle cela n'est pas si cata que çà. Bon il faut encore vérifier avec un backtest que le système est viable et ce n'est pas si sûr...


Cordialement.
</blockquote><hr />

Bonjour smallcaps90

Pour suivre ton approche une idée serai de dire que si les cours sont > que la médiane et que la médiane est orientée haussière, alors ne prendre que les signaux Longs, et ce tant que ces conditions sont réunies…
Inversement pour les shorts…

Cordialement

[smallcaps90]

Bonjour pegase1,


Merci pour ta remarque.
Je te réponds sur [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading] pour ne pas trop encombrer cette file.

Cordialement.

[FOKI]

<blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 28-08-2008 07:42:52)</em>

Bonjour FOKI,


Bien sûr pourquoi pas, les idées des uns peuvent servir aux autres, c'est la règle ici non?
Dis-nous en un peu plus quand-même.
On voit bien des courbes (moyennes simples?) sur ton graphe mais aucune combinaison ne correspond à l'oscillateur sous les cours (une Hull qq part?). Dis-nous aussi de quelle action il s'agit.
Ceci dit comme il s'agit d'un système de trading, ce serait sympa de poster sur la file [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading] pour décongestionner celle-ci et la réserver aux seuls indicateurs. Merci par avance.

Pour revenir sur "Moyenne mobile vs médiane", je me demandais à quoi pourrait bien servir une médiane, indicateur lent par essence. Alors j'ai imaginé l'utiliser comme filtre dans un système de croisement de moyennes mobiles effectivement comme on le ferait avec un simple Stoch. Pour agrémenter un peu les perfs j'ai utilisé des reculs de calcul bien plus faibles que ceux qu'utilisent nos amis (pégase1 entre autres qui propose une orientation différente de celle que j'ai proposée). Et j'ai utilisé aussi des moyennes et médianes mobiles adaptatives. Le choix de la VIMA et de la KAMA n'est d'ailleurs pas si judicieux que çà...il y a peut-être mieux.
Comme tu as pu le constater sur Soitec, sans qu'il y ait de miracle cela n'est pas si cata que çà. Bon il faut encore vérifier avec un backtest que le système est viable et ce n'est pas si sûr...


Cordialement.
</blockquote><hr />

Bonjour Smallcaps

J'ai oublié mon Pc portable ce matin en partant je serai donc sans Graph AT jusqu'à Vendredi soir. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blackeye.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Pour le graph, il n'est pas clean car j'ai fait cela rapidement en rentrant chez moi. Certe, j'ai fait des essais avec quelques Moyennes dont des HULL, MamaFAma ... c'est pour cette raison qu'apparaît le mot Hull dans l'indicateur .. comme ton oeil averti à pu le voir <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />.
En fait ce qui est affiché comme indicateur c'est un oscillateur de la moyenne simple 20 et une courbe de la cloture des cours (y a pas plus simple c'est 2 lignes de code).

En fait, c'est la notion de filtrage de signaux qui m'a interpellé... donc en rentrant hier soir, j'ai bricolé sur graph AT.

Vendredi en rentrant j'édite mon message et remets cela au propre.

FOKI

[smallcaps90]

Ok FOKI.
Oui les systèmes de croisements de moyennes mobiles, on sait tous à quoi on s'expose si on les utilise "tout nu".

En ajoutant un ou plusieurs filtres qui éléimine les faux signaux ou non désirés, on améliore la situation. Et comme tu le dis, pour ce faire il suffit de qq lignes de code seulement. Qq lignes bien senties...

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour à tous,


Nous avons souvent évoqué les moyennes mobiles adaptatives ici ou sur d'autres files ces temps-ci. Des messages assez nombreux me parviennent me demandant de plus amples explications. Aussi je vous propose, pour complèter la panoplie des indicateurs disponibles ici et satisfaire la demande, de présenter la <strong>NRMA</strong> (Nick Rypock Moving Average) proposée par un trader russe en 2001 (le temps passe!) et dont il a été fait allusion dans quelques posts sur la médiane très récemment.

Son principe est très simple : c'est une moyenne mobile exponentielle dont on fait varier les poids à chaque période en fonction de l'évolution des cours.

Si vous êtes intéressés par son principe de construction, lisez la suite sinon allez direct au code plus bas.


<u>Première étape de sa construction :</u>

On se fixe d'abord un delta, 12% par exemple, et on ne tient compte que des mouvements supérieurs à ce delta pour faire évoluer la variable "NRTR" (Nick Rypock Trailing Reverse) dont on voit l'évolution sur le graphe de Soitec ci-dessous (Soitec à l'honneur en ces temps de vaches maigres):

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281610.png' alt='' /></center>

Le principe de sa création est le suivant.
NRTR est sous les cours en période de trend ascendant et au dessus en trend descendant.
Tant que la somme des mouvements d'une période à la suivante des cours de clôture ne dépasse pas la valeur de delta, NRTR reste plat (voir zone A du graphe ci-dessus).
Dès qu'il y a dépassement, NRTR suit l'évolution des cours de clôture (zone B par exemple).
Ceci dure jusqu'à ce que NRTR coupe la courbe des clôtures (point C).
A partir de ce moment NRTR passe au dessus de la courbe des cours et le processus se poursuit avec le même principe pour le trend baissier.
Lorsque NRTR recoupe la courbe des cours de clôtures (point D), le calcul reprend avec un NRTR qui remonte sous les cours croissants.
Les pics que l'on constate sur la courbe du NRTR après un croisement avec les cours proviennent du fait que celui-ci n'intervient pas exactement lors d'une période de cotation :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281613.png' alt='' /></center>

C'est le cas du point D, on le voit bien ci-dessus.Il est situé entre les cours 1 et 2 sur la courbe des clôtures et le NRTR descend jusqu'au droit du cours2 avant de remonter pour suivre le mini trend haussier qui suit.


<u>Deuxième étape de sa construction :</u>

Le NRTR étant créée, on calcule la variable "NR_Ratio" qui interviendra comme élément pondérant des différents cours de clôture dans la moyenne exponentielle finale.

On crée d'abord un oscillateur entre cours de clôture et NRTR que l'on normalise entre 0 et 1 : le "NRTR_Osc".
On en prend une moyenne 3 périodes pour le lisser quelque peu.
On obtient : "MNRTR_Osc" que l'on élève au carré pour obtenir "NR_Ratio".
On peut voir ci-dessous les courbes de NRTR_Osc et MNRTR_Osc et NR_Ratio.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281615.png' alt='' /></center>

NR_Ratio s'adapte à l'évolution des cours.


<u>Troisième étape de sa construction :</u>

Le paramètre de pondération qui va intervenir en final dans la moyenne exponentielle adaptative NRMA est calculé en effectuant le produit de NR_Ratio obtenu ci-dessus avec un coefficient F fonction de la "durée" choisie et qui intervient habituellement dans le calcul d'une moyenne exponentielle simple :
F=2/(1+alpha) avec alpha choisi ici = à 2.

Ainsi l'expression finale de la NRMA est :

<strong>NRMA = NRMA(1) + NR_Ratio*F*(Cloture-NRMA(1))</strong>

C'est le produit <strong>NR_Ratio*F</strong> qui va rendre cette moyenne adaptée à l'évolution des cours.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281617.png' alt='' /></center>

Comme on peut le constater la NRMA suit bien les cours souvent sans lag appréciable et sans overshoot qui, soit dit en passant, est un petit défaut de la Hull :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281631.png' alt='' /></center>


Passons maintenant au code que vous attendez...peut-être.
Il reprend pas à pas les principes présentés ci-dessus.

PROGRAMME :

//=================================
//NRMA
//=================================
//Nick Ripock Moving Average (2001)
//
//transcodé par smallcaps90
//v1.0
//le 27/08/2008
//=================================


//============== 1/ NRTR (Nick Rypok Trailing Reverse)
//
Si Trend>=0 Alors
Si Cloture>H Alors H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
Si Cloture<=NRTR Alors
Trend=-1
B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
FinSi
FinSi

Si Trend<=0 Alors
Si Cloture<B Alors B=Cloture
NRTR=B*(1+P1%)
Si Cloture>NRTR Alors
Trend=1
H=Cloture
NRTR=H*(1-P1%)
FinSi
FinSi


//============== 2/ NR_Ratio
//
NRTR_Osc(0)=Absolu((Cloture-NRTR)/Cloture)/P1%
MNRTR_Osc=Moyenne(NRTR_Osc,P2)
NR_Ratio=MNRTR_Osc^P3


//============== 3/ NRMA
//
Si RangHisto<=P4
Alors
NRMA=Cloture
Sinon
F=2/(1+P4)
NRMA=NRMA(1)+NR_Ratio*F*(Cloture-NRMA(1))
FinSi

//fin du code

FENETRE PROPRIETES :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/3668_281608.png' alt='' /></center>

P1% (notez bien le %) est le paramètre delta cité ci-dessus,
P2 est le recul du calcul de la moyenne l'oscillateur NRTR_Osc,
P3 facteur d'élévation à la puissance de cette moyenne,
P4 joue le rôle d'alpha le paramètre de "durée" dans les poids de toute moyenne exponentielle.


Il existe bien d'autres manières de rendre une moyenne mobile adaptative. Nous en verrons d'autres prochainement si cela vous intéresse.
Auparavant il resterait à construire un petit système de trading basé sur la NRMA. A suivre donc...

Cordialement

[FOKI]

Bonsoir

Visiblement, on ne peut éditer un message datant de plusieurs jours, par conséquent je mets ici le prog de l'oscillateur des moyennes simple (ici réglage de P1=20) avec la moyenne des cours de cloture.


Le graph de la Société Générale en daily affichant uniquement les 2 moyennes avec l'oscillateur en bas.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_292157.jpg' alt='' /></center>



Pour afficher les 2 moyennes sur les cours j'ai créé l'indicateur MOYCOURS

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_292202.jpg' alt='' /></center>

Le programme de MOYCOURS :

MOYCLOT=CLOTURE // création moyenne sur cloture des cours
MOY=MOYENNE(CLOTURE,P1)// Création moyenne sur cloture suivant réglage P1

La fenêtre Propriété :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_292205.jpg' alt='' /></center>



Pour l'Oscillateur je l'ai mis en dérivé de MOYCOURS et s'appelle OSCILMOY.


Pour le programme de OSCILMOY :

//Oscillateur entre 2 moyennes
OSC=MOYCOURS.MOYCLOT-MOYCOURS.MOY

//Couleurs de l'oscillateur sous forme d'histogramme
SI OSC>=0
ALORS
OSC_VERT=OSC
SINON
OSC_ROUGE=OSC
FINSI



La fenêtre propriété

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_292208.jpg' alt='' /></center>

FOKI


Nota : je rajoute ce que donne le graph de Soitec (en Daily) qui était le graph de départ :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0808/5994_292227.jpg' alt='' /></center>