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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • ok merci Daniel rien ne presse, je pense que ce principe pourrait s'associer à ton propre développement sur les moyennes adaptatives, à voir...
    Fabrice

    Commentaire


    • Bonjour Fabrice,


      Voici la canal que tu souhaites autour de la ME21.
      Il est introduit dans FTRILLAT_3ME sur les cours.
      FTRILLAT_3ME_INDIC sous les cours est inchangé.

      <u>Programme :</u>

      //============
      //FTRILLAT_3ME
      //============

      //v2.0
      //V1.0 du 06/06/2008
      //modifiée le 26/09/2008
      //avec canal autour de la ME21
      //===========================

      //3 moyennes expos
      //
      ME8=Exposuiv(ME8,cloture,8)
      ME21=Exposuiv(ME21,cloture,21)
      ME72=Exposuiv(ME72,cloture,72)

      //Canal autour de la ME21
      //
      Lim_Up=ME21*(1+P1%)
      Lim_Dn=ME21*(1-P1%)

      //fin du code

      <u>Propriétés :</u>

      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0908/3668_261339.png' alt='' /></center>

      <u>Exemple avec paramètre P1=3% :</u>

      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/0908/3668_261340.png' alt='' /></center>

      Cordialement.

      Commentaire


      • Bonjour a vous !!

        je viens de decouvrir le RET90 malheureusement, je n'ai pas trouvé le programme sous grapheat !! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
        Pouuriez vous m'indiquer si une personne parmis vous aurait le code associé ?
        merci pour vos reponses !!!

        Commentaire


        • Merci Daniel désolé de ma réponse tardive j'ai eu quelques problèmes de connexion ces jours derniers. C'est pas mal il faut faire varier le pourcentage en fonction du titre ou de l'indice. As tu essayer de le mettre sur tes moyennes adaptatives comme objectif de sortie?

          La période est un peu difficile pour tester des indic car les volatilités sont hors norme... le CAC bouge comme une action en ce moment.

          Fabrice

          Commentaire


          • Bonjour messieurs !!
            Est ce que qqun aurait une reponse a ma question sur le REP90 ??

            Commentaire


            • RET90 = (Plus haut des 90 dernières bougies + Plus bas des 90 dernières bougies)/2

              Je n'ai pas GraphAT mais si tu t'y connais un minimum, faire le code ne sera pas un problème.

              Commentaire


              • Merci Bcp, mais le pb, c'est que je m'y connais pas en programation

                Commentaire


                • Bonsoir Fabrice,


                  Je ne suis pas chez moi pour le moment et je n'ai pas encore pu regarder ce que cela donne avec les oyennes adaptatives. A suivre donc...

                  Cordialement.

                  Commentaire


                  • Bonsoir zack237,


                    Sans avoir programmé tu devrais quand-même pouvoir créer facilement la règle indicateur des retracements proposée par Eric Lefort.

                    Donne lui un nom, disons RET90.

                    Son programme est très simple et tient en une seule ligne :

                    RET90 = (Max(Haut,90) + Min(Bas,90))/2

                    Garde une seule courbe (RET90) dans la fenêtre Propriétés de la règle avec le style Simple de tracé. C'est tout.

                    Cordialement.

                    Commentaire


                    • <blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 02-10-2008 19:46:21)</em>

                      Bonsoir zack237,


                      Sans avoir programmé tu devrais quand-même pouvoir créer facilement la règle indicateur des retracements proposée par Eric Lefort.

                      Donne lui un nom, disons RET90.

                      Son programme est très simple et tient en une seule ligne :

                      RET90 = (Max(Haut,90) + Min(Bas,90))/2

                      Garde une seule courbe (RET90) dans la fenêtre Propriétés de la règle avec le style Simple de tracé. C'est tout.

                      Cordialement.

                      </blockquote><hr />


                      Voici en image la fenêtre des propriétés :

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1008/5994_022205.png' alt='' /></center>

                      Un bonjour à tous <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                      FOKI

                      Commentaire


                      • Un grand merci à SmallCaps90 et Foki pour votre aide !!
                        Merci et bonne continuation à vous !!

                        Commentaire


                        • Bonjour à toutes et à tous,

                          Je recherche la programmation de l'ATR. J'ai cherché dans la file mais je ne l'ai pas trouvé. Peut être a t il déja été programmé?

                          Merçi d'avance pour votre aide.

                          Cordialement et bonne fin de journée à tous.

                          Fred.

                          Commentaire


                          • <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-Graphe-AT-PRo-programmation-1-6593.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Graphe-...</a>


                            citation :
                            --------------------------------------------------------------------------------
                            Citation de RickenBroc


                            // True Range: la plus grande valeur entre
                            // - le plus haut et le plus bas du jour
                            // - le plus haut du jour et le plus bas d'hier
                            // - le plus bas du jour et le plus haut d'hier
                            TR(0) = 0
                            TR = MAX(MAX(Haut-Bas,Haut-Bas(1)),Haut(1)-Bas)

                            // Average True Range = la moyenne sur P1 jours
                            // P1 = 22 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
                            ATR(0)=0
                            ATR = MOYENNE(TR, P1)

                            --------------------------------------------------------------------------------

                            portalis :

                            Salut,

                            Je ne suis pas d'accord avec ta formule de l'ATR, voici la composition officiel de cet indicateur:

                            The True Range indicator is the greatest of the following:

                            The distance from today's high to today's low.

                            The distance from yesterday's close to today's high.

                            The distance from yesterday's close to today's low.
                            The Average True Range is a moving average (typically 14-days) of the True Ranges.

                            Perso j'ai programmé un indicateur avec 3 courbes: TR, ATR à 5j et ATR à 20j

                            M1= Haut-Bas
                            M2= Cloture(1)- Haut
                            M3= Cloture(1)- Bas

                            TR = Maxval(MAXval(M2,M3), M1)

                            ATR = MOYENNE(TR, P2)

                            M2ATR = MOYENNE(TR, P1)

                            // P1=5
                            // P2=20

                            Correction pour la formule du True Range:

                            M2 = Haut - Cloture(1)


                            Max imum de gains et Min imum de pertes

                            Commentaire


                            • Merci Max_et_min, le passage m'avait echappé. je regarde ça de plus près.

                              Fredifly.

                              Commentaire


                              • Bonjour Fred,


                                Tu avais deviné juste, j'étais encore de l'autre côté de la frontière. Je suis de retour chez moi pour qq heures et j'en profite pour te répondre au sujet de l'Average True Range (ATR) de Wilder dont on trouve de nombreuses façons de le calculer pas toujours conformes à celles de son auteur.
                                Il l'avait défini dans son bouquin de 1978 : "News Concepts in Technical Trading Systems" (si tu le veux, fais moi signe). Cà se trouve dans la Section 3 intitulée : "Volatility" p.21 et suivantes.

                                Wilder procèdait en 4 étapes :

                                1- Calculer le premier True Range.
                                2- Calculer les suivants qui sont différemment calculés.
                                Je ne reproduis pas les figures bien connues qui définissent le TR
                                3- Calculer le premier ATR.
                                4- Calculer les ATR suivants eux aussi calculés différemment du premier.

                                En langage GAP cela donnerait :


                                //==================
                                //Average True Range
                                //==================

                                //le 19/10/2008
                                //smallcaps90
                                //==================

                                //1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
                                //

                                Si RangHisto=1
                                Alors
                                TR=Haut-Bas
                                Sinon
                                TR=MAXVAL(MAXVAL(Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
                                //ou encore ce qui revient au même :
                                //TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
                                FinSi

                                //3- Calculer le premier ATR.
                                //

                                Si RangHisto=P1 Alors ATR=Moyenne(TR,P1)

                                //4- Calculer les ATR suivants.
                                //

                                Si RangHisto>P1 Alors ATR=((P1-1)*ATR(1)+TR)/P1

                                //fin du code


                                Propriétés :

                                <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1008/3668_191626.png' alt='' /></center>

                                Exemple :

                                <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1008/3668_191627.png' alt='' /></center>


                                Il faut savoir que l'ATR de Wilder était calculé avec une "moyenne arithmétique modifiée". C'est ce que montre le paragraphe 4- du programme ci-dessus.
                                Cette moyenne "modifiée" est en fait équivalente à une moyenne exponentielle. J'avais déjà montré cela le 20/09/2004 dans un post dispo à :

                                <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-2-13424.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-2-13424.html</a>

                                Si l'on choisit P1=14 comme nombre de périodes de recul pour le calcul de la moyenne arithmétique modifiée de Wilder, on doit prendre comme valeur pour la moyenne expo équivalente : P2=2*P1-1 = 27.

                                Merci pour ta contribution dans la file sur les systèmes de trading. Je vais regarder çà dès que possible.
                                Ta question sur les stops maintenant : à suivre, je dois partir de l'autre côté de la frontière.

                                Cordialement.

                                Commentaire

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