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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • <br />Merci à vous ParisBoy et SmallCap de bien vouloir participer à ce projet. Malheureusement je n'ai pas lu vos documents, mais je viens d'activer mon email <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />!! Je ne viens pas fréquemment ici ... et je m'en veux !

    J'ai repensé à l'idée (simple) de ggo du calcul du coeff. de régr. sur 3 points et il semble que ce soit la solution la plus facile ... et qui devrait fonctionner. Avec 2 points on obtiendrait toujours un coeff. de 1,00. Donc par cette approche on oubli 2 points. Mais avec 3 points et un résultat entre 0,95 et 1,00 nous devrions obtenir qqchose d'intéressant. MAIS ...

    Qu'arriverait-il si l'on a, par exemple, 2 sommets (2 + hauts significatifs) et que le troisième point + haut ne serait que peu significatif ? Nous obtiendrions une droite farfelue. En fait, cette droite ne serait pas traçée car elle ne rencontrerait pas la condition du coeff.
    Mais nous manquerions une vraie tendance formée de 2 points !!

    Il reste aussi que le choix de la période d'observation demeure un casse-tête ! Sur un court terme par exemple, nous pourrions manquer une tendance qui sur un moyen terme serait très nette et significative.

    Par ailleurs, l'approche de Hurst (que je ne connais pas) mériterait aussi d'être étudiée. Il s'agit bien du tracé de droites de tendance (avec 2 points) ET de l'ajout de canaux (calcul de mm ???). Ceci sort quelque peu du projet de départ qui consiste à ne traçer qu'une droite de tendance automatique, sans faire intervenir autre chose (mm, indicateurs, etc.). Mais je me trompe pê car je n'ai rien lu de son approche.

    J'en reviens donc au programme que SmallCap avait préparé et qui franchement donnait souvent de bons résultats (avec 2 points pour construire la droite). Il faudrait pê seulement revoir l'ajout des paramètres suivants:

    - P4 = nb de périodes servant à prolonger supports et résistances à gauche de l'extrema le plus à gauche;
    - P5 = nb de périodes servant à prolonger supports et résistances à droite de la zone neutralisée

    SmallCap, P4 et P5 sont-ils vraiment essentiels ?

    En outre, le choix de 2 périodes P1 et P2 (courte, longue) constitue une limitation dans l'utilisation de ce programme. Il faudrait d'abord rechercher les 2 plus hauts (ou plus bas) les plus significatifs, à partir desquels la période serait le "terrain d'observation". Et c'est pê là que l'approche de Hurst deviendrait utile.

    Il faudrait que je lise vos documents pour que tout cela soit plus clair.

    Merci pour votre support.

    Commentaire


    • Jeff X,

      bonjour ! je n'ai pas très bien saisi ce que tu voulais obtenir avec ton calcul automatique de droite de tendance.

      En ce qui concerne ton intéret pour Stan Weinstein, personnellement je trouve que la méthode Weinstein n'est qu'une variante simpliste des théories cycliques.

      J'ai trouvé son bouquin illisible et ai beaucoup plus appris en lisant des résumés sur sa méthode faits par ceux qui avaient débrouillé la question.

      Pour moi cela en dit déjà long sur la clarté de sa pensée ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

      Son concept de 4 phases est utile.

      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_261832.jpg' alt='' /></center>

      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_261819.jpg' alt='' /></center>

      Il a tout simplement réduit la vie d'une valeur ou d'un indice à 1 seul cycle (de long terme) alors que le modèle de HURST en identifie une dizaine et peut être utilisé sur des espaces de temps très variables.

      De plus le paramètrage de ses moyennes mobiles comme indicateurs est purement empirique, ce qui personnellement ne me satisfait pas.

      Son travail ressemble plus à une suite de recettes empiriques qu'à un système cohérent.

      De mon point de vue le soubassement théorique (et mathématique) des méthodes de J.M. HURST est beaucoup plus riche et pertinent.

      Commentaire


      • <br />Effectivement ce qu'on doit retenir du livre de Weinstein se résume surtout à son approche par "phases".

        Néanmoins, pour quelqu'un qui débute en bourse (at) la lecture de ce livre est déjà un grand pas en avant ! Je l'ai lu en ... 2000 ! Et il m'a fait sortir de Nortel Networks AVANT la débâcle !!

        Pour le reste, l'obtention de droites de tendance (1 qui rejoint les + hauts et l'autre, les + bas) servent à mettre en évidence les break out, break down, fuseaux descendants, ascendants, triangles, etc. Elles ne doivent pas considérées le cours le plus récent car c'est avec ce cours qu'on aura un signal de Break Out, Break Down, etc.

        Rien de plus simple !!

        Commentaire


        • HURST explique très bien dans son livre Profit Magic au Chapitre 3, page 67, comment on peut expliquer les différentes figures chartistes par des combinaisons de Cycles.

          <strong>" Chart patterns form and repeat because of the repetitive nature of cyclic price action" </strong>

          Quand à MILLARD dans son livre Profitable Charting Techniques il y consacre un long chapitre très détaillé ( Chapitre 4, Theoretical Chart Patterns)

          Commentaire


          • Bonsoir Parisboy,


            Merci pour tes références et tes études à partir de la méthode de Hurst.
            Il est vrai qu'il y a là beaucoup de choses à ingurgiter/assimiler avant d'être capable de les utiliser. Mais qui sont des éléments ô combien intéressants aussi.
            Je pense aussi que nous nous éloignons quelque peu de notre projet initial qui ne consistait qu'à tracer des droites de tendance en sélectionnant des plus hauts ou des plus bas successifs sans plus ainsi que Jeff_X le rappelle.
            Je pense que c'est ce que nous ferons dans un premier temps pour voir puisqu'un avant-projet existe déjà qui utilise les mêmes concepts ou presque.

            Ensuite il sera possible de prendre en compte l'approche par les canaux de Hurst qui m'intéresse depuis un bon moment et qui est restée à l'état de proto non publié ici.

            Une question : comment prolonges-tu les courbes des bandes vers la fin de l'historique, les moyennes mobiles centrées laissant les dernières périodes sans courbes?
            J'avais pour ma part tenté d'utiliser différentes approches m'inspirant de celles de Clive Lee, de régressions non linéaires aussi et de courbes AFIRMA. J'ai toujours cela sous le coude...

            Cordialement.

            Commentaire


            • Smallcaps,

              Je pense que la bonne question c'est pourquoi tracer des droites de tendances ?

              Dans quel but ? Qu'est-ce que cela apporte ?

              Je suppose que vous ne voulez pas faire cela par habitude ou pour faire joli ?

              Dans Computerized Approach for Building Automatic Trendlines

              Il y a 2 mots nécessaires mais dangereux :

              Computerized : on peut faire de l'ordinateur et des programmes

              Automatic : on peut sombrer dans l'illusion que tout est automatisable.

              J'ai lu les messages de Jeff X et je n'ai toujours pas compris POURQUOI et DANS QUEL BUT il voulait automatiser la construction de Trendlines.

              Qu'est ce que cela apporte concrètement pour le trading ? pour gagner des sous ?

              Pour moi le point fondamental des VTL c'est que tous les points hauts et bas pour tracer une Trendline ne sont pas de même nature et de même degré.

              C'est un point capital qui permet de les hiérarchiser.

              Ensuite ces Lignes de Tendances permettent

              - le suivi de la tendance,
              - la confirmation des points d'inflexion,
              - le tri entre correction du mouvement haussier ou baissier et inversion du mouvement (changement de nature),
              - la détermination rationelle d'un point d'entrée
              - la détermination rationelle d'un pont de sortie
              - la détermination rationelle de stop loss successifs

              Cela me parait pas mal pour des "Trendlines"

              Cordialement

              Commentaire


              • <em>Une question : comment prolonges-tu les courbes des bandes vers la fin de l'historique, les moyennes mobiles centrées laissant les dernières périodes sans courbes?
                J'avais pour ma part tenté d'utiliser différentes approches m'inspirant de celles de Clive Lee, de régressions non linéaires aussi et de courbes AFIRMA. J'ai toujours cela sous le coude... </em>


                C'est la fameuse remarque à 100 euros : Vos canaux repeignent le passé, BEURK ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                En fait c'est vrai cela repeint le passé, mais cela n'est pas (trop) grave si on utilise le système COMPLET

                TRIAD, VTL, FLD, PHASING ANALYSIS ETC

                et si on se fixe des objectifs de Zone (entre tel et tel Prix et entre telle et telle période.

                Pour un investisseur qui applique les règle d'optimisation de HURST et de MILLARD

                Durée optimum moyenne : 2 Mois
                Profit minimum = + 20 %
                Ratio minimum P/L = 2

                Cela fonctionne très bien.

                Pour "prolonger" les Canaux utilisés j'applique des moyennes mobiles centrées décroissantes.

                Exemple :

                Pour le Canal 32 on place (centre) le dernier résultat calculé 16 jours en arrière à J -16.

                A J-15 je place la MM centrée 31 jours
                A J-14 la MM centrée 30 jours etc

                C'est la méthode qui produit ces jolis canaux <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                Elle se rapproche d'une méthode utilisée (à l'époque en 1980) pour le guidage des missiles balistiques.

                J'ai un PDF sur le sujet.




                Commentaire


                • Bonsoir Jeff_X,


                  Ou bonjour plutôt car avec le décalage horaire...

                  Alors pour répondre à tes questions plus haut, nous avons 3 pistes possibles :

                  - utilisation d'une la droite de régression qui permettrait d'augmenter le nombre de points de "contacts" ;
                  - amélioration des programmes existants en tentant de s'inspirer de l'approche de Siligardos pour obtenir des droites de tendances propres et actives ;
                  - utilisation de la méthode des "Hurst bands".

                  Reste à choisir...

                  Plus précisément et un peu en vrac pardonne-moi :

                  Je suis d'accord avec toi pour ce qui concerne les risques que présente l'approche "régression linéaire". On risque bien de manquer une droite de tendance valable alors qu'on s'escrime à la faire passer par trois points que la régression éliminera et qu'il en existe une évidente qui passe par deux points seulement. Et avec deux points pas besoin de régression. Alors laisse-t-on tomber ou regarde-t-on ce que cela donne?

                  Je ne vois pas de solution simple non plus au pb de la fixation du nombre de périodes retenues pour définir "l'espace" dans lequel on cherche à reconnaître la présence ou non d'une droite de tendance. On sait tout de même que l'on cherche en fin d'historique...

                  Je pense qu'il faut regarder les choses simplement et mettre l'approche de Hurst, dans un premier temps, en attente.

                  Tu me poses une question concernant l'intérêt des paramètres P4 et P5 que j'utilisais dans mon programme. Ceux-ci n'avaient qu'une fonction purement cosmétique au niveau du tracé des lignes et peuvent être supprimés sans problème. Quant aux paramètres P1, P2 et P3 il est tout à fait possible d'envisager les choses différemment aussi.
                  dans l'approche que propose Siligardos aucun paramètre n'est utilisé hormis le seuil du zigzag qui permet de rechercher les plus haut (vs les plus bas) sur lesquels la droite de tendance s'appuiera.

                  Ce que je pourrait faire aussi serait de reprendre mes programmes et en face de cas bizarres voir d'où cela provient et tenter d'y remédier.
                  Mais tu as raison de dire que ces programmes permettaient aussi la reconnaissance de figures autres que de simples droites de tendance si on prenait en compte les plus hauts et les plus bas trouvés. Ce qui n'est pas négligeable...


                  Cordialement.

                  Commentaire


                  • Re Parisboy,


                    Pourquoi tracer des droites de tendance?
                    Pour toutes les raisons que tu avances évidemment avec en priorité je pense pour la détection de breakouts.

                    On peut aussi élargir cette question en la posant à nos amis utilisateurs de GrapheAT Pro :

                    <strong>Cela les intéresse-t-il de disposer d'un outil qui leur permettrait de tracer des droites de tendance automatiquement ou presque?
                    Et quels intérêts y trouvent-ils?</strong>

                    Merci par avance pour vos réponses et/ou questions.
                    N'hésitez pas à intervenir dans le débat.

                    ======================
                    Pour ce qui concerne ma question concernant l'extension des courbes des canaux de Hurst, je n'avais pas vu ta réponse excuse-moi. Astucieux d'utiliser des moyennes centrées de longueur de calcul décroissantes.
                    Toutes les méthodes appliquées repeignent le passé effectivement...il suffit de le savoir.

                    Ton pdf m'intéresse...
                    ======================

                    Cordialement.

                    Commentaire


                    • En ce qui concerne les droites de tendances après avoir lu et relu HURST et MILLARD, j'en reste à L'Analyse Cyclique.

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_262139.jpg' alt='' /></center>

                      <strong>A downchannel (right) is formed by a combination of a very long term cycle (lower left) and a short term cycle (upper left).

                      The dominant longer term cycle is on its way down to its minimum.

                      Because of its long wavelength, the downward leg is almost a straight Line</strong>

                      MILLARD PROFITABLE CHARTING TECHNIQUES

                      Chapitre 4 : Theoretical Charts Pattern

                      Evidemment dans le Cas d'une tendance haussière il faut inverser les choses.

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_262146.jpg' alt='' /></center>

                      <strong>An upchannel (right) is formed by a combination of a very long term cycle (lower left) and a short term cycle (upper left).

                      The dominant longer term cycle is on its way up to its maximum.

                      Because of its long wavelength, the upward leg is almost a straight line</strong>

                      <strong>Upchannels</strong>

                      Upchannels are a particular form of uptrend.

                      In this case the secondary cycles are of such regularity that lines joining the troughs and lines joining the peaks can be drawn parallel to each other in the case of straight channels or concentric in the case of curved channels.

                      The same comments about straight and curved uptrends apply to upchannels.

                      <strong>Downchannels</strong>

                      Downchannels are a specific form of downtrend again with the secondary cycles of such regular amplitude that the lines joining the peaks and troughs are parallel in the case of straight channels and concentric in the case of curved channels.

                      The same comments about straight and curved downtrends apply to downchannels.



                      Commentaire


                      • <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_262201.jpg' alt='' /></center>

                        Comment se forme un Head and Shoulder

                        Commentaire


                        • <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_262204.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_262204.jpg" alt='' width='600' height='451' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

                          L'Analyse Cyclique permet de déterminer (probabilistiquement) les "Breakouts"

                          Commentaire


                          • <em>Qu'arriverait-il si l'on a, par exemple, 2 sommets (2 + hauts significatifs) et que le troisième point + haut ne serait que peu significatif ? </em>

                            Jeff, si "le troisième point plus haut ne serait que peu significatif" c'est qu'il ne serait pas de même NATURE, de même DEGRE;

                            <em>Nous obtiendrions une droite farfelue. </em>

                            La "droite farfelue" serait le résultat du mélange de plus hauts ou de plus bas de NATURE ou de DEGRE différents;

                            <em>En fait, cette droite ne serait pas traçée car elle ne rencontrerait pas la condition du coeff.

                            Mais nous manquerions une vraie tendance formée de 2 points !! </em></em>

                            CQFD : Pour pouvoir tracer une droite de tendance qui remplirait la condition du Coeff, il faut D'ABORD identifier les points de même nature à utiliser.

                            <em>Il reste aussi que le choix de la période d'observation demeure un casse-tête !

                            Sur un court terme par exemple, nous pourrions manquer une tendance qui sur un moyen terme serait très nette et significative. </em>

                            Les plus hauts ou les plus bas de même NATURE sont du même CYCLE (256 TD = 1 An, 128 TD = 6 Mois, 32 jours = 6,5 Semaines) ce qui fait que tu ne peux pas louper une tendance (dans un espace de temps donné)

                            Tu noteras que c'est ce que fait spontanément ton cerveau en utilisant la capacité exceptionnelle du cerveau humain à trier, classer, ordonner, hiérarchiser.

                            C'est la "fuzzy logic" logique floue qui te permet de classer un berger allemand et un teckel dans la catégorie "chien" ce qu'un ordinateur ne sait pas ou pas bien faire.

                            Commentaire


                            • Bonjour Parisboy,


                              Tu as répondu aux interrogations de Jeff_X en utilisant les principes de Hurst et c’est assez convaincant j’avoue.
                              Nous avons tous eu cette hésitation au sujet du choix d'un plus haut local (vs plus bas) pour l'utiliser ou non comme point de passage d'une ligne de tendance.
                              Hurst serait-il la solution à notre pb?

                              Un étonnement...depuis que le sujet a été réactivé nous avons eu près de 600 lecteurs sur la file.
                              Et aucune réponse à ma question d'hier. Je la réitère :
                              <strong>Cela les intéresse-t-il de disposer d'un outil qui leur permettrait de tracer des droites de tendance automatiquement ou presque? </strong>

                              J'y ajoute :
                              <strong>Avez-vous une technique personnelle qui fonctionne pour faire ce tracé?</strong>

                              N'hésitez pas à intervenir dans le débat et faîtees avancer le schmillblick.
                              Merci par avance.

                              Cordialement.

                              Commentaire


                              • Smallcaps,

                                Quand je vois la difficulté que vous avez l'air d'avoir tous les deux à tirer une droite entre 2 points avec un ordinateur, je me dis que programmer HURST même partiellement, cela risque d'être coton ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                                Il y a des outils facilement programmables chez HURST

                                - le croisement des moyennes mobiles centrées qui impliquent des projections de prix

                                - les FLD (Future Line of Demarcation) translation du prix dans le futur permettant aussi des projections de prix

                                les calculs sont simples, ca ne dépasse pas l'arithmétique de base addition, soustraction, division et multiplication.

                                Mais même là, simplement en l'écrivant je me rends compte que le point clé c'est l'identification des cycles efficients sur la valeur que tu étudies.

                                C'est cette identification des cycles qui te permet d'avoir des résultats probants avec les FLD, les VTL etc qui sont attachées à un cycle particulier.

                                Y a t'il un moyen simple d'identifier les cycles à l'oeuvre dans une valeur, sur une période donnée.

                                S'il y en avait un cela se saurait; J'ai vu plein de trucs que j'ai plus ou moins compris ( du à mes insuffisances en mathématiques avancées et en programmation et à mon petit cerveau);

                                Mais le résultat que j'ai pigé c'est que quand tu as identifié un cycle particulier, le tour d'après il y a de fortes chances qu'il s'évapore ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                                L'autre solution c'est le forfait : le modèle nominal de HURST, ton modèle, mon modèle ou tout autre modèle.

                                C'est en gros ce que j'applique pour le calcul des "canaux",

                                un "modèle réduit", un mini-modèle, simple, non-exhaustif

                                " a robust but not bad approximation" comme dit HURST dans Profit Magic.

                                Cela donne une bonne idée des choses, cela marche dans la majorité des cas mais pas toujours , cela demande parfois des ajustements pour des valeurs particulières .

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