[Graphe AT PRo : programmation]

**ybm** · 27/11/2009, 13:33

<blockquote>Citation de : smallcaps90 (au 23-11-2009 13:35:01)

Bonjour ybm,

Le "Cycle Identifier" est un indicateur propriétaire et la version MT4 que tu postes repeint le passé. Ceci est attesté et prouvé sur de nombreux forums.
L'original est conçu par Roy Kelly de Pro Trend Inc (cf <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.trendpro.com%2Fpdfs%2Ftm.pdf' target="_blank">http://www.trendpro.com/pdfs/tm.pdf</a>). Il ne repeint pas le passé d'après ce que l'on peut lire de ses utilisateurs.
Le code MT4 n'est donc manifestement pas conforme à cet original.

On peut lire aussi :
"
Kelly's Cycle Identifier™

You may have seen what looks like this indicator on other web sites,
or that make such a claim; however, you can be assured that it is not
authentic. I am the designer, and developer of this indicator, and
the way it plots the Chevrons (peaks and valleys). Others have made
poor attempts of copying it. The way this indicator plots, and the
name of it "Cycle Identifier" are Trademarks of Roy Kelly, and this
indicator is copyrighted by Roy Kelly...."

Voir ceci sur :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.forexforums.org%2Fyahoo-metatrader-experts-indicators%2F102714-kellys-cycle-identifier-re-mt_e-i-gbpjpy.html' target="_blank">http://www.forexforums.org/yahoo-metatrader-expert...</a>

Alors voilà.
Si tu veux vraiment l'utiliser avec GrapheAT Pro on peut essayer de le traduire tel quel avec quelques allégements.

Cordialement.
</blockquote><hr />

Smallcaps,

Merci pour ta réponse , et par la meme , comme tu proposes de traduire cet indicateur sur G-at-pro...
je suis preneur...quand bien meme, il repeint le passé..

a+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**Parisboy** · 27/11/2009, 13:43

Pour calculer les Canaux c'est assez simple

J'utilise mon modèle de base les moyennes mobiles centrées 32, 128 et 256 Trading days (Court Terme, Moyen Terme, Moyen/Long Terme)

J'y additionne un coefficient fixe proportionnel.

Je calcule le coefficient fixe en utilisant les travaux de GANN et MURREY.

Pour simplifier chaque valeur évolue dans une pseudo-fractale, une Trading Range, un espace de prix déterminé, cet espace de prix constitue un " octave" comme en musique.

Tu divises l'espace de prix par 8.

Cela te donne des lignes de Support et de Résistance où tu vois les prix venir venir se cogner avec une régularité qui m'épate toujours, même après 10 ans d'utilisation.

Cela te donne aussi un intervalle de trading = 1/8 de l'espace de prix.

Prenons un exemple concret supposons que tu aies une valeur comme AXA

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271443.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271443.jpg" alt='' width='600' height='272' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Tu as déterminé sur le Long Terme que l'espace de Prix de AXA c'est 0 /50.

Ton intervalle de Trading est 50/8 = 6.25

J'ajoute cet intervalle en plus et en moins à la Moyenne Mobile Centrée 256 jours et j'obtiens mon Canal Long Terme.

Pour le Canal Moyen Terme Moyen terme (128 Trading Days, 6 mois), je divise l'ntervalle de Trading par 2 et j'ajoute et soustrait 3.125 à la Moyenne Mobile Centrée 128 pour obtenir mon Canal Moyen Terme.

Pour le Canal Court Terme je redivise 3.125 par 2 = 1.5625 et je l'ajoute et le soustrait à la Moyenne Mobile Centrée 32 jours

C'est simple avec diverses complications ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Sans cela cela ne serait pas marrant ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**smallcaps90** · 27/11/2009, 14:00

Re Parisboy,

Tu plaisantes j'espère...quoiqu'il en soit, rassure-toi nous savons "tirer" une droite entre deux points et avec GrapheAT Pro çà ne pose aucun pb...il y a suffisament de posts sur cette file qui le prouvent et ce depuis longtemps <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> ...

Pour le moment, cela ne T'a pas échappé, nous en sommes à nous demander quoi mettre dans notre cahier des charges. Et suivant la direction que nous prendrons le contenu de ce dernier en dépendra. C'est bien compréhensible.

Quant à la programmation de l'approche de Hurst à laquelle tu nous as rappelé, elle a déjà été abordée mais pas publiée. Quelques bugs sont à corriger et j'hésite encore sur la méthode à employer pour prolonger les moyennes centrées et les courbes des enveloppes car aucune ne me satisfait : que ce soit une extrapolation parabolique comme le préconise d'ailleurs Hurst ou la méthode "cyclique" de Clyde Lee ou encore une extrapolation de type AFIRMA, voire comme tu me l'as soufflé, l'utilisation de moyennes centrées de paramètres progressivement dégressifs...et bien d'autres encore. Toutes vont repeindre le passé...plus ou moins.

"Y a t'il un moyen simple d'identifier les cycles à l'oeuvre dans une valeur, sur une période donnée?" , dis-tu.
Il y a Fourier dont on connaît les limites pour son application aux "fonctions" qui nous intéressent. Et plein d'autres approches qui s'avèrent souvent décevantes. Voilà.

===================
Nos messages se son croisés et je n'avais pas vu ton explication du calcul de la largeur des bandes. Sorry...merci aussi.
===================

Cordialement.

**smallcaps90** · 27/11/2009, 14:05

Bonjour ybm,

Ok, mais accorde moi un peu de temps pour ce faire...

Cordialement.

**Parisboy** · 27/11/2009, 14:10

Smallcaps,

je t'envoie le PDF sur Murrey et le fichier Excel qui me permet de calculer

- les espaces de prix
- les lignes de résistance et de support
- les intervalles de trading

cordialement

**Parisboy** · 27/11/2009, 14:49

Quant à la programmation de l'approche de Hurst à laquelle tu nous as rappelé, elle a déjà été abordée mais pas publiée.

Quelques bugs sont à corriger et j'hésite encore sur la méthode à employer pour prolonger les moyennes centrées et les courbes des enveloppes car aucune ne me satisfait : que ce soit une extrapolation parabolique comme le préconise d'ailleurs Hurst ou la méthode "cyclique" de Clyde Lee ou encore une extrapolation de type AFIRMA, voire comme tu me l'as soufflé, l'utilisation de moyennes centrées de paramètres progressivement dégressifs...et bien d'autres encore. Toutes vont repeindre le passé...plus ou moins. 

C'est la fameuse remarque à 100 euros dont je parlais déjà hier : Vos canaux repeignent le passé, BEURK ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Je n'ai jamais compris cette focalisation sur le sujet.

HURST n'en parle même pas dans son livre.

HURST ne se sert pas des canaux principalement pour faire des prévisions.

HURST utilise D'ABORD les canaux pour déterminer des points de contacts entre les cours et les canaux afin de déterminer des intervalles de temps entre les plus bas des cours et calculer la durée moyenne des cycles opérationnels au sein des dits canaux.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271605.jpg' alt='' /></center>

FIRST ENVELOPE CONTAINS 6.0 WK. INTRACHANNEL COMPONENT

A First Envelope Adds Visibility

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271610.jpg' alt='' /></center>

SECOND ENVELOPE CONTAINS 19 WK INTRACHANNEL COMPONENT

A Second Envelope Clarifies The Picture Further

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271624.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271624.jpg" alt='' width='600' height='411' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Rough Prediction Using Envelopes

Ensuite seulemnt il compare sa prédiction à la réalité.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_271633.jpg' alt='' /></center>

How Results Compare With Prediction

HURST fait ses prévisions principalement à l'aide de ce qu'il appellera plus tard dans son cours la "Formal Phasing Analysis" qui n'est pas autre chose que la méthode permettant d'identifier dans le temps la position de chaque plus bas (Low) de chaque composant du Modèle Cyclique actif dans un support donné au moment de l'analyse.

**max_et_min** · 27/11/2009, 16:04

Bonsoir à tous,
Pour une file qui semblait s'endormir, quel réveil ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_tongue.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
On sent bien là, une profonde volonté de reprise <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
je regarde vos idées intéressantes, mais je n'ai pas le loisir en ce moment de participer.(gestion du temps)
Je viens juste vous encourager au nom des 600 qui lisent <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_tongue.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Bonne continuation à tous.

**smallcaps90** · 27/11/2009, 16:13

Bonsoir Didier,

Content de te revoir ici.
Sans abuser de ton temps et en quelques mots, que penses-tu de tout çà?
On se lance dans Hurst ou on conserve une approche plus classique?...

Cordialement.

**smallcaps90** · 27/11/2009, 16:22

Re Parisboy,

Tu sais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de poster toutes les figures du grand bouquin bleu de Hurst.
Perso je suis convaincu qu'il y a des choses intéressantes à regarder de ce côté là. Certes, mais pour tracer une simple ligne de tendance comme on le ferait à la main, de visu, dans un premier temps on pourrait simplifier car qui va investir le temps suffisant dans la lecture des écrits de Hurst et être capable d'en appliquer toutes les subtilités?
Peut-être devrais-tu créer ta propre file sur ce sujet que tu domines bien et nous en faire profiter?

Cordialement.

**Parisboy** · 27/11/2009, 16:36

Toutes les figures certes non !

D'autant plus qu'il y a celles du cours : 1200 pages. ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Ma file sur INVEST-AT est dédiée à HURST, GANN et MURREY ce sont les 3 méthodes que j'emploie.

Même remarque que toi précédemment, beaucoup de visites, peu de questions.

Pour les droites de tendance je suis d'accord : le crayon, la règle et la gomme cela ne prend pas la tête ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

A l'origine je voulais simplement souligner 2 points importants à Jeff X :

- Tous les creux et les sommets n'ont pas la même valeur

- La méthode cyclique permet :

- de hiérarchiser les Sommets et les Plus Bas
- d'expliquer la formation et la résolution de toutes les figures chartistes.

Et puis voilà une chose en entraine une autre et on se laisse emporter !

**smallcaps90** · 27/11/2009, 17:01

Re Parisboy,

Pas du tout, c'est au contraire très intéressant et mérite une file à part entière amha.
Tu as bien fait d'attirer notre attention sur le fait que les extrema n'entrent pas tous dans la même "classe".
Comme je le disais ce matin, nous avons tous eu des hésitations pour employer, ou non, tel ou tel extrême avant de tracer une ligne de tendance. Hurst a eu le mérite de "pondre" une méthode qui permet de faire cette catégorisation et d'en tirer d'autres infos très utiles pour le trader.

Cordialement.

**smallcaps90** · 27/11/2009, 19:36

Bonsoir,

Je vous livre une première version des "Hurst_Bands".
Ce n'est encore qu'un PROTO. Ne pas l'utiliser tel quel.
Si vous avez des idées pour améliorer le code (qui l'est assurément : il y a des parties du code qui sont pratiquement identiques et donc, peut-être, regroupables) et/ou modifier les méthodes utilisées ne manquez pas de le faire savoir.

La technique que j'ai employée est différente de celle de Parisboy au niveau de la définition des enveloppes externes qui encadrent les moyennes centrées. J'utilise des distances fonction de l'écart-type de la différence entre cloture et moyenne centrée. On peut imaginer d'autres façons de faire.
Par contre j'ai retenu la sienne pour calculer les extensions des enveloppes : moyennes centrées de paramètres progressivement décroissants.

Voici le code provisoire :

//=======
//H_Bands (PROTO)
//=======

//Proto du 02/02/2006
//Modifié le 27/11/2009
//V2.0
//smallcaps90
//=====================

// Moyennes centrées
//
P0=P1/2

M0(0)=Moyenne(Cloture,P0)
Lag0=(P0+1)/2
CMA0(Lag0)=M0 // recentrage de la moyenne

M1(0)=Moyenne(Cloture,P1)
Lag1=(P1+1)/2
CMA1(Lag1)=M1

M2(0)=Moyenne(Cloture,P2)
Lag2=(P2+1)/2
CMA2(Lag2)=M2

// Enveloppes
//
Si RangHisto=FinHisto
Alors
k=3

Pour FinHisto Cours
Stdev0(0)=EcarType((Cloture-CMA0),k*P0)
Dp0=Stdev0(Lag0)
Sup0=CMA0+2*Dp0
Inf0=CMA0-2*Dp0
Si RangHisto=FinHisto-Entier(Lag0) Alors Break
FinPour

Pour FinHisto Cours
Stdev1(0)=EcarType((Cloture-CMA1),k*P1)
Dp1=Stdev1(Lag1)
Sup1=CMA1+2*Dp1
Inf1=CMA1-2*Dp1
Si RangHisto=FinHisto-Entier(Lag1) Alors Break
FinPour

Pour FinHisto Cours
Stdev2(0)=EcarType((Cloture-CMA2),k*P2)
Dp2=Stdev2(Lag2)
Sup2=CMA2+2*Dp2
Inf2=CMA2-2*Dp2
Si RangHisto=FinHisto-Entier(Lag2) Alors Break
FinPour

//Extensions des enveloppes
//
P=P0
i=P/2 //nb de valeurs à calculer et lag en même temps
TantQue i>=0 Faire
M(0)=Moyenne(Cloture,P)
CMA0(i)=M
P=P-1
i=i-1
FinTantQue
Pour Lag0+1 Cours
Stdev0=EcarType((Cloture-CMA0),k*P0)
Dp0=Stdev0(Lag0)
Sup0=CMA0+2*Dp0
Inf0=CMA0-2*Dp0
FinPour

P=P1
i=P/2 //nb de valeurs à calculer et lag en même temps
TantQue i>=0 Faire
M(0)=Moyenne(Cloture,P)
CMA1(i)=M
P=P-1
i=i-1
FinTantQue
Pour Lag1+1 Cours
Stdev1=EcarType((Cloture-CMA1),k*P1)
Dp1=Stdev1(Lag1)
Sup1=CMA1+2*Dp1
Inf1=CMA1-2*Dp1
FinPour

P=P2
i=P/2 //nb de valeurs à calculer et lag en même temps
TantQue i>=0 Faire
M(0)=Moyenne(Cloture,P)
CMA2(i)=M
P=P-1
i=i-1
FinTantQue
Pour Lag2+1 Cours
Stdev2=EcarType((Cloture-CMA2),k*P2)
Dp2=Stdev2(Lag2)
Sup2=CMA2+2*Dp2
Inf2=CMA2-2*Dp2
FinPour

FinSi

//Fin du code

Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/3668_272119.png' alt='' /></center>

Un tracé pour le CAC40 daily en date d'hier soir avec les mêmes paramètres que Parisboy :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/3668_272120.png' alt='' /></center>

Il existe quelques différences avec le graphe qu'avait posté Parisboy hier page précédente.

Cordialement.

**ybm** · 27/11/2009, 19:38

<blockquote>Citation de : smallcaps90 (au 27-11-2009 15:05:24)

Bonjour ybm,

Ok, mais accorde moi un peu de temps pour ce faire...

Cordialement.
</blockquote><hr />

Merci pae avance...

a+

**Parisboy** · 27/11/2009, 20:59

Cela me parait un bon début camarade ! Bravo !

Où on vérifie encore que dès que l'on titille un peu Smallcaps, il se met à bosser.

Cela me rappelle un de mes anciens PDG qui me disait " Parisboy, plus on donne boulot aux gens, plus ils en font ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

C'est pas tout ça. Smallcaps me fait AUSSI bosser.

En fait le cahier des charges des canaux est le suivant :

Il est assez bien décrit par HURST dans Profit Magic, chapitre 4, page 69 et 70 " How to construct Curvilinear Envelopes " et page 74.

" On voit que les cours excèdent en 3 endroits les limites de (la première) enveloppe.

Cela n'a rien d'inhabituel.

Les enveloppes doivent être construites de façon à englober la presque totalité des données.

Mais un deuxième critère est indispensable, il faut en même temps minimiser l'amplitude de l'enveloppe. "

MILLARD dit que les enveloppes doivent inclure au moins 97 % des données (cela sent l'utilisation de l'écart-type !)

HURST comme MILLARD recommande l'utilisation d'un facteur fixe pour la création des Canaux.

Ni l'un ni l'autre n'expliquent pourquoi. En ce qui concerne HURST j'ai mon idée

Ni l'un ni l'autre ne parlent ni d'un pourcentage , ni d'un écart-type.

Ceci étant dit, personne ne sera puni parcequ'il aura fait des expérimentations ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Une remarque déduite des propos de HURST :

Le but d'une enveloppe n'est pas que d'"envelopper", il est aussi (et surtout) d'obtenir des points de contacts entre la ou les enveloppes et les cours.

Ceci afin de permettre à l'analyste de déterminer les différents cycles dominants au sein de l'espace de temps étudié.

C'est la "Phasing Analysis" première mouture.

En conséquence quand une enveloppe ( généralement celle qui a la plus grande amplitude) ne fait qu'envelopper, elle ne sert à rien.

Même chose si on a 2 enveloppes qui sont homothétiques et qui ne se touchent jamais. Il faut alors supprimer (remplacer) celle qui est la plus loin des données.

Exemple : Supposons que l'enveloppe 256 (1 an) suive fidèlement les variations de l'enveloppe 128 (6 mois) sans jamais la toucher.

Cela signifie tout simplement que les données ne contiennent pas un cycle égal à 1 an.

Je procède alors de la façon suivante :

- soit je divise par 2 le facteur fixe utilisé pour chaque enveloppe
- soit je supprime l'enveloppe qui l'amplitude la plus élévée (ici la 256) et je la remplace par une enveloppe 16 jours avec une amplitude égale à la moitié de celle de l'enveloppe 32 jours

PS Pur hasard je viens de recevoir un avis d'expédition aujourd'hui de la dernière édition de "Channel Analysis " de Millard

**Parisboy** · 27/11/2009, 21:23

Smallcaps,

comme il y a manifestement un cycle de 4 mois et un cycle de 18 mois opérant au sein du CAC 40, qu'est-ce que cela donnerait avec une enveloppe de 86 jours de bourse et une autre de 384 ?

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272223.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272223.jpg" alt='' width='600' height='272' />Cliquez pour agrandir</a></center>

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