[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonjour,


Un grand merci aux récents intervenants sur cette file qui, de la reprise du sujet momentanément laissé en standby du tracé automatique (si possible) de droites de tendance, en sont venus à aborder insensiblement le sujet des cycles. Non moins intéressant d'ailleurs. Mais comme je suis un peu surbooké actuellement, je ferai une réponse rapide à chacun des contributeurs.

Oui Parisboy, les courbes repeignent bien en fin d'historique. C'est un fait indéniable. Alors cela n'est peut-être pas gênant pour les conclusions que tire Hurst de ses courbes : composantes cycliques dominantes, "Phasing Analysis", diverses prévisions, etc.
Pour revenir au thème qui nous occupait lorsque tu es intervenu ici, le tracé automatique de droites de tendance, l'approche proposée par Hurst a le mérite de distinguer si les hauts et les bas que l'on joint pour visualiser ces droites appartiennent bien à la même catégorie, au même "ordre". Nous disposons d'un proto, perfectible, et nous pouvons donc maintenant l'utiliser pour ce faire.
Mais est-il interdit pour autant de joindre simplement deux plus hauts successifs décroissants sur un graphe et de dire qu'il s'agit d'une droite de tendance descendante potentielle et en guetter un éventuel breakout? Je suppose que le nombre de traders qui le font ainsi sont plus nombreux que ceux qui utilisent Hurst non?
Ceci dit je te remercie sincèrement pour tes interventions qui ont grandement contribué à nous présenter l'approche de Hurst à laquelle certains d'entre ici nous s'étaient déjà intéressés.

Oui ybm tu auras la traduction GAP du "Cycle Identifier". Mais je te demande encore une fois de m'accorder un peu de temps pour le faire. Le programme MT4, dont je ne suis pas du tout spécialiste, est touffu et le nombre des "if then else" présents important et surtout leur structure pas toujours très rapide à décoder.

Oui Didier je suis d'accord avec ce que tu dis évidemment. Comment ne pas l'être? Cependant il me reste une toute petite incertitude au sujet des indicateurs qui repeignent le passé du genre "Centre de Gravité" par exemple. J'en ressens une aussi dans ta dernière intervention. Le sujet est récurrent. Bien sûr, il n'a jamais été question de prendre position en utilisant uniquement ce genre d'indicateur. Cependant, à un instant donné, il devrait être utile ne serait-ce que pour avoir une idée de ce qui se passe in live. Pas question non plus de backtester. Mais de là à mettre l'indicateur à la poubelle il y a un pas que je ne franchis pas encore...

Merci dam7784 pour la communication de tes courbes. Leur ressemblance avec celles de Hurst est frappante en effet. Peut-être pourrais-tu nous dire en détail comment tu les obtiens? Merci par avance.

Enfin merci openuado. Ton approche par la volatilité que tu considères comme une ressource disponible mais qui irait en s'épuisant et se renouvellerait est séduisante et tes graphiques convainquants. Il y aurait beaucoup de choses à dire et de questions à te poser évidemment. Ne pourrais-tu pas ouvrir une file nouvelle ici sur Pro-AT car la présente file est plutôt consacrée à la programmation avec GrapheAT Pro.
On peut aussi voir sur Ton blog (diabolo-menthe) bien des choses intéressantes ...


Se pose maintenant le problème de savoir ce que l'on va faire pour les droites de tendance.
Jeff_X, si tu nous lis outre-atlantique, qu'en penses-tu?

Bien cordialement à tous.

[Parisboy]

Bonjour Smallcaps, bonjour à tous,

Ce qui est bien avec cette file dédiée à la programmation (sur Graphe-AT, mais c'est secondaire pour le sujet que nous traitons), c'est que programmer oblige à sortir du flou et de l'ambiguité.

Quand j'ai écrit plus haut " Quand je vois la difficulté que vous avez tous les deux à tracer une simple ligne droite reliant 2 points etc" tu as vivement réagi.

C'était une formule ramassée, un peu provocatrice.

Je ne voulais blesser personne et surtout pas ceux qui vont vivre cette file avec constance et partage leur savoir et leur technique.

En écrivant cela je ne parlais naturellement pas de questions techniques pouvant se résumer à quelle est la meilleure façon d'arriver à tirer une ligne droite entre 2 points.

Sujet que les petits génies de la programmation qui fréquentent cette file maitrisent à l'évidence parfaitement.

Si il y a blocage, c'est que la question qui se pose est toute simple dans son énoncé :

<strong>Une droite de tendance d'accord, mais entre quels points ?</strong>

Tu as écrit :

<em>Mais est-il interdit pour autant de joindre simplement deux plus hauts successifs décroissants sur un graphe et de dire qu'il s'agit d'une droite de tendance descendante potentielle et en guetter un éventuel breakout? </em>

Bien sûr que non.

Premier point important que tu soulignes :

<em>et en guetter un éventuel breakout?</em>

La cassure (breakout) d'une droite de tendance est une information majeure qui nous fournit 2 indications :

- la ligne de tendance que nous utilisions jusqu'ici n'est plus .... VALIDE <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> (HURST) ou ACTIVE (SILIGARDOS)

- en conséquence de quoi il faut la remplacer par une nouvelle Ligne de Tendance VALIDE / ACTIVE

Mais laquelle ? et comment ?

<em>Je suppose que le nombre de traders qui le font ainsi sont plus nombreux que ceux qui utilisent Hurst non? </em>

Bien entendu, mais comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, notre cerveau et le cerveau des dits traders fait du HURST sans le savoir.

Ou plutôt HURST nous explique comment fonctionne notre cerveau (et donc le cerveau des traders) quand notre cerveau "recherche" des droites de tendance.

C'est à dire qu'inconsciemment, en un instant, notre cerveau

- classe les différents Sommets ou Creux selon leur "degré",

- compare les différentes options possibles

- et retient " les meilleures " (les plus "efficientes" par rapport à nos critères et à nos objectifs).

C'est bien comme cela que nous faisons tous quand nous regardons un graphique vierge ?

Naturellement nous gardons une certaine liberté dans l'appréciation des notions de "degré" et de "meilleur".

Notre appréciation est empirique avec une dose de subjectivité.

La méthode utilisée par HURST est plus rationelle, plus rigoureuse.

De plus il en tire des informations beaucoup plus nombreuses et des conséquences beaucoup plus vastes

Comme HURST l'écrit dans son opuscule Cyclic Analysis la méthode cyclique met de l'ordre dans <strong>" the otherwise nebulous idea of trend"</strong>

<em>Pour revenir au thème qui nous occupait lorsque tu es intervenu ici, le tracé automatique de droites de tendance, l'approche proposée par Hurst a le mérite de distinguer si les hauts et les bas que l'on joint pour visualiser ces droites appartiennent bien à la même catégorie, au même "ordre".</em>

La logique implicite est simple :

Soit sur un graphique on tire TOUTES les droites possibles entre TOUS les sommets et tous les PLUS bas et c'est le chaos.

On ne voit et on ne comprend plus rien ? <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Bien entendu, personne ne fait cela (au moins ne fait cela longtemps) et donc nous ( notre cerveau) trie parce que ce tri est nécessaire, indispensable pour extraire des " droites de tendance" des informations utilisables.

La seule question est donc :

Nous trions, classons, hiérarchisons, les droites (de tendance) selon quel système ? selon quels critères ?

Personnellement en matière de compréhension et d'utilisation des Droites de Tendance, je ne connais pas de méthode aussi complète, aussi exhaustive et aussi efficiente que celle de HURST.

Je la résume ci-dessous ::

1 - Une Tendance peut être déterminée pour chaque composant cyclique identifié

2 - Il y a autant de Tendances opérationnellement actives (operative) dans les cours d'une entité qu'il y a de composants cycliques.

3 - Certaines tendances peuvent être haussières en même temps que d'autres sont baissières.

4 - Si les amplitudes, périodes et phases des composants cycliques sont connues, toute Tendance sélectionnée peut être évaluée sous la forme d'un "price rate (vélocité)
pour toute période de temps désirée , y compris le futur.


La méthode de Hurst concernant les tendances permet :

- de hiérarchiser les multiples tendances existantes au même moment au sein de l'entité étudiée dans un espace de temps choisi

- de déterminer la vélocité de chaque tendance

- de choisir la tendance la plus profitable à suivre pour un rendement et un objectif prédéterminé par l'investisseur

- d'utiliser les informations données par les outils graphiques connus sous le nom de " Valid Trend Lines " (VTL) comme "Action Signal " pour :

- valider les Sommets et les plus Bas
- valider les cassures (Breakouts) selon leur degré
- valider les changements de tendance selon leur degré

- utiliser les dites cassures (breakouts) validées comme point d'entrée et point de sortie

- utiliser les différents Sommets ou plus Bas successifs initialisant une VTL comme Niveau logique et rationnel de Stop (Trailing Loss Level (TLL))

<strong>PS 1</strong>

Après avoir défini les VTL, HURST a même un mot gentil sur les Lignes de Tendance "Traditionnelles".

"Ces Lignes de Tendances, ainsi définies, sont renommées Valid Trendlines ou VTL, pour éviter toute confusion avec les moins spécifiques mais traditionelles Lignes de Tendance"

Il écrit aussi (en parlant des VTL) : " De telles Lignes construites à partir des règles déduites de la Théorie Cyclique, signalent l'apparition d'évènement cycliques , et peuvent être intelligemment utilisées comme " Action Signal"

HURST semble penser que les Lignes de Tendances plus "traditionnelles" (c'est à dire moins rigoureusement définies) donnent des signaux moins "intelligents" ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

<strong>PS 2 </strong>

La méthode de construction d'une droite de tendance proposée par SILIGARDOS est finalement très proche de celle utilisée par HURST (tout en utilisant une voie purement mathématique);

Il en tire des conséquences parfois identiques quant aux règles de construction.(sans le savoir)

Mais il limite son propos à la CONSTRUCTION de Ligne de Tendance ACTIVE sans rien dire sur les conséquences pratiques et les avantages opérationnels que l'on peut en tirer.

C'est un simple point de vue "technique".

SILIGARDOS est sur la bonne voie :

pour construire une Ligne de Tendance on ne peut pas faire n'importe quoi, voilà mes critères de construction pour telle et telle raison (tout à fait juste d'ailleurs)

Conclusion implicite de SILIGARDOS :

mes Droites de tendance ACTIVES sont plus efficientes que celles qui ne correspondent pas à mes critères de construction ( les "traditionnelles" dirait HURST);

C'est vrai. Mais on en fait quoi après de ces Droites de Tendances .

Il est resté au milieu du gué.

<strong>PS 3</strong>

Conséquence logique de tout cela :

Les Droites de tendances ACTIVES de SILIGARDOS sont plus productives, plus efficaces etc que les droites de tendance "traditionnelles"

Les Valid Trend Line de HURST sont plus efficaces que les 2 autres.

[Parisboy]

YBM

<em>Je n'interviens jamais en intraday...et mon UT d'investissement tend plutot sur le 2-3 jours....</em>

MAX et MIN

<em>Je pense que la seule solution est de travailler sur des UT plus courtes pour anticiper le moyen terme.

Pour du 2 à 3 jours c’est probablement du 4 heures qu’il faut utiliser malheureusement notre logiciel n’est pas un maitre en la matière</em>

YBM, Max et Min,

si vous intervenez sur 2 ou 3 jours il faut tenir compte des faits suivants :

Les cycles dominants observés dans les systèmes astronomiques et biologiques dans un intervalle de temps allant de 1 minute à 24 heures sont :

- 160 minutes,
- 80 minutes,
- 6 minutes
- et 3 minutes.

Ce sont les principaux.

On observe d'autres harmoniques moins fréquentes telles que

- 12 minutes,
- 20 minutes,
- 40 minutes,
- 240 minutes = 4 heures
- 320 minutes

Ce sont toutes des périodes nominales (théoriques, résultant d'une moyenne)

Je suis quasi-certain que si vous adaptiez les paramètres de vos indicateurs (quels qu'ils soient) à ces périodes, vous obtiendriez de bien meilleurs résultats.

Bien entendu c'est AUSSI valable pour le construction des canaux en Très Court Terme / Intraday

Testez vos indicateurs avec des rapports harmoniques de 2 ou 3


Par exemple je testerais le groupe de canaux 80 / 160 / 320 minutes

ou le groupe de canaux 3 / 6 / 12 minutes.


Cordialement

[Parisboy]

YBM, MAX et MIN

Quelques infos sur les cycles !

prenons un "cycle " de 160 minutes.

Si tout baignait idéalement

- il monterait d'abord pendant 80 minutes (First Leg)

- ensuite il baisserait pendant 80 minutes (Second Leg)

Mais on ne vit pas dans un monde idéal.

Dans un mouvement haussier le "cycle" considéré va monter plus qu'il ne va baisser;

Comme dirait Mr de la Pallice ! Si le cycle baissait plus qu'il ne montait, il ne serait pas haussier; !

Son sommet ne sera alors pas situé au milieu du cycle, mais décalé à droite (Right Translated), le plus souvent, mais pas toujours, autour des 3/4 de la période observée.

Naturellement, c'est l'inverse dans un mouvement baissier

Son sommet ne sera alors pas situé au milieu du cycle, mais décalé à gauche (Left Translated), le plus souvent, mais pas toujours, autour du 1/4 de la période observée.

cordialement

[ybm]

Merci pour ton éclairage....des plus pointu..!!

Sache que je prends... un certain plaisir a te lire sur Invest-at...meme si je décroche souvent trop rapidement a mon gout...!!

a+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

[Parisboy]

YBM,

merci de ton intéret !

Je n'ai pas de flux intra-day.

J'ai simplement indiqué comment j'aborderai le problème si je m'intéressais à l'intra-day en fonction des méthodes que je suis en journalier.

Il faut garder l'esprit et l'oeil ouvert !

Tester et vérifier !

Si tu décroches quand tu me lis sur INVEST AT, n'hésites pas à me poser des questions car cela signifie que je n'ai pas été clair et donc que ma pensée est sans doute confuse, ce qui est grave à tout age, mais particulièrement au mien.

Tu m'aideras ainsi à la clarifier

cordialement

[max_et_min]

bonsoir,
Parisboy, merci pour ces infos précises comme je les aime.

"Si tout baignait idéalement
- il monterait d'abord pendant 80 minutes (First Leg)
- ensuite il baisserait pendant 80 minutes (Second Leg)
Mais on ne vit pas dans un monde idéal. "

de la façon dont tu parles tu maitrises parfaitement le sujet, j'ajouterai une petite note d'humour:
heureusement que le cycle n'est pas régulier, nous serions rigoureusment dans le cas de figure du "Pont de Tacoma"
A moins qu'il ne soit déja trop tard pour stopper le balancier. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

cordialement

[Parisboy]

MAX et MIN,

j'aime bien aussi les infos précises.

Alors j'essaie de faire comme j'aimerais que l'on fasse.

Je n'y arrive pas toujours évidemment, mais ca me laisse de la marge pour progresser.

En ce qui concerne le Pont de Tacoma, je n'ai pas pigé l'alluson, je vais voir sur google !

Cordialement

[Parisboy]

J'ai trouvé cela :

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pourlascience.fr%2Fewb_pages%2Ff%2Ffiche-article-pont-de-tacoma-la-contre-enquete-18305.php%3Fchap%3D1' target="_blank">http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f/fiche-arti...</a>

[smallcaps90]

Bonsoir Parisboy,


Je te remercie, une nouvelle foi, pour tous les efforts que tu déploies afin de nous convaincre qu'il n'y a de vérité que chez Hurst en termes de droites de tendances. Ta conviction est profonde et je la respecte. Hurst ne mériterait-t-il pas une file à part entière d’ailleurs ?

Nous avons bien compris tous les avantages que cette méthode peut apporter aux traders sois tranquille et nous savons très bien que tracer une ligne de tendance n’est pas qu’un simple exercice de géométrie plane.
Au fait que penses-tu plus précisément du proto des enveloppes de Hurst que j’avais posté voici quelques jours? Il existait quelques différences avec tes modèles…

Les droites de tendance ont toujours suscité beaucoup d’écrits. Recensement non exhaustif n lit qu’elles seraient VLT, principales , secondaires, majeures, mineures...il y aurait même des micro trendlines. Certaines peuvent être potentielles, d’autres valides ou encore linéaires ou polynomiales. Pourquoi pas polynomiales après tout car rien ne prouve qu’une tendance soit toujours purement linéaire.
Pour ne citer que lui, Tom DeMark y consacre 54 pages sur presque 250 dans “The new science of technical analysis, 1994, J .Wiley & Sons”...

Recentrons le débat !

Cordialement.

[Parisboy]

Bonsoir Smallcaps,


<strong>Je te remercie, une nouvelle foi, pour tous les efforts que tu déploies afin de nous convaincre qu'il n'y a de vérité que chez Hurst en termes de droites de tendances.</strong>

Si on considère que tous les sommets et tous les points bas ne se valent pas, n'ont pas le même "poids", et qu'il est indispensable , nécessaire de les classer par ordre, degré , poids etc j'en suis convaincu par l'expérience.

Si on a un avis différent encore faut-il le justifier :

qu'est ce que cela apporte de plus ? de mieux ? d'informations que les autres méthodes n'apporteraient pas ?


<strong>Hurst ne mériterait-t-il pas une file à part entière d’ailleurs ? </strong>

Ma file sur INVEST-AT est très largement consacrée à HURST et à ses méthodes.


<strong>Au fait que penses-tu plus précisément du proto des enveloppes de Hurst que j’avais posté voici quelques jours? Il existait quelques différences avec tes modèles… </strong>

Je n'ai pas Graphe AT, alors je te fais confiance sur la programmation.

Le point important c'est l'usage que l'on fait des dites enveloppes. Je crois m'être expliqué longuement la-dessus.

Les enveloppes (bien construites) permettent d'identifier au sein des données des composants cycliques actifs et d'estimer

- leur durée moyenne (période),
- leur amplitude (largeur du canal)
- et leur phase (position respective de leur plus bas);

A partir de ces informations capitales sur les composants cycliques on peut

- déterminer une zone de confluence des plus bas futurs des cycles que l'on a identifié.

- créer les Valid Trend Lines qui sont associées à chaque enveloppe

- confirmer les Sommets et les Plus Bas au fur et à mesure de leur construction par les cours

- détecter et confirmer progressivement les changements de tendance et la modification progressive éventuelle de leur nature

- placer les ordres d'achat juste au-dessus de la cassure d'une VTL Descendante par les cours et les ordres de vente juste au-dessous de la cassure d'une VTL par les cours;

-placer les Stops glissants (Trailing Loss Level)(TLL) au niveau du Sommet ou du point Bas du cycle associé à la VTL qui vient d'être cassée.

C'est tout cela que permettent les "Cycles" identifiés grâce aux Enveloppes.

<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />Sinon on crée de jolis canaux qui font de beaux graphiques (voir Belkayate et son centre de gravité).

A partir de ce moment là tout un tas de types te tombent dessus à bras raccourci pour te dire que ton truc "repeint " et que tu es :

- un bonimenteur mégalo
- un crétin
-un escroc

voire les 3 à la fois !

Et tu deviens tricard sur le site ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

<strong>Les droites de tendance ont toujours suscité beaucoup d’écrits.

Recensement non exhaustif n lit qu’elles seraient VLT, principales , secondaires, majeures, mineures...il y aurait même des micro trendlines.

Certaines peuvent être potentielles, d’autres valides ou encore linéaires ou polynomiales. </strong>

A chaque composant cyclique on peut associer 2 tendances l'une Descendante l'autre Ascendante, ceci explique peut-être cela ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

<strong>Pourquoi pas polynomiales après tout car rien ne prouve qu’une tendance soit toujours purement linéaire. </strong>

Cela évidemment est un autre débat (sur lequel je suis moins armé <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

<strong>Pour ne citer que lui, Tom DeMark y consacre 54 pages sur presque 250 dans “The new science of technical analysis, 1994, J .Wiley & Sons”... </strong>

Je vais chercher cela sur le net

<strong>Recentrons le débat ! </strong>

c'est toi le mentor de fait ici; On recentre comment ?

Cordialement.


<strong>PS</strong>

A propos de recentrage, de même que j'ai dit qu'il ne fallait pas se focaliser sur le "passé repeint" , il ne faut pas non plus se focaliser sur une précision millimétrique des Enveloppes. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Les dites Enveloppes sont juste un outil pour détecter empiriquement :

-l'existence de "Cycles" au sein des données,ainsi que leur durée moyenne .

HURST prône à ses lecteurs l'utilisation d'une bande en papier ou en tissu pour déterminer par ma méthode des essais et des erreurs la largeur des Enveloppes ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Alors même avec une certaine marge de fluctuation on peut arriver à un bon résultat avec nos chers PC;

[max_et_min]

Bonsoir à tous,

je pensais que le principe était connu, un vrai cas d'école pourtant.
Je vais donc m'expliquer sur "Le pont de Tacoma"
Wikipédia dit:
"La vitesse du vent n'était que de 67 km/h, tandis que le pont avait été dimensionné pour des vitesses beaucoup plus élevées, mais en ne tenant compte que des effets statiques. Or le mécanisme est sans conteste vibratoire et la durée des oscillations s'est étendue sur plus de 45 minutes avant effondrement.
"

pour être précis une oscillation entretenue avec une fréquence stabilisé et à la fréquence de résonnance de l'objet, la vibration devient de plus en plus importante jusqu'à rupture de ce dernier.
- la note qui casse le verre de cristal.
etc...

Ce qui me fait dire que si les cycles sont entretenus de façon trop parfaite cela pourrait nous amener à la rupture des cours, ou de la bourse en général <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Maintenant revenons au sujet de la file "GRAPH AT PRO PROGRAMMATION"
Bonne soirée.

[Parisboy]

MAX et MIN,
<em>
Ce qui me fait dire que si les cycles sont entretenus de façon trop parfaite cela pourrait nous amener à la rupture des cours, ou de la bourse en général </em>

Aucun risque (au moins pour une raison cyclique ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

En dépit du fait que Tous les HURSTIENS que je connais cherchent ou utilisent de braves cycles idéaux, qu'ils représentent avec de belles sinusoides bien lisses,

Même HURST , le maître lui-même, a écrit (1 fois <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />) dans son livre Profit Magic, ch 2, page 32, :

<strong>Cyclicality in price motion consists of the sum of a number of (NON-IDEAL) periodic cyclic components.</strong>

Il n'y a donc dans la réalité et dans les cours <strong>que</strong> des cycles imparfaits ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> Ouf !

Evidemment avec mon caractère cabochard quand je le leur fais remarquer, j'obtiens la même réaction que si je disais à des "Elliottistes" que les fameuses "vagues" ne font pas toujours 1 2 3 4 5 A B C.

(Dieu me garde de penser un truc pareil !)

[smallcaps90]

Rebonsoir Parisboy,


Comment te remercier pour tant d'enthousiasme manifesté?
Didier a raison...attention aux phénomènes dus aux effets des vibrations, donc des cycles. S'il n'y a pas d'amortissement dans le système, celui-ci peut courir à sa perte.

Il y eut des ponts victimes du phénomène de résonance : celui d'Angers en 1850 et aussi celui du pont suspendu de Broughton, près de Manchester en 1831. Tous deux sont entrés en résonance au passage de soldats marchant au pas.
Pour ceux que le phénomène de résonance intéresse :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Flewebpedagogique.com%2Fphysique%2Fquelques-videos-de-resonnances%2F' target="_blank">http://lewebpedagogique.com/physique/quelques-vide...</a>
quelques petites vidéos y sont présentes, y compris sur le pont de Tacoma (la 3ème sur le site), pour expliquer le phénomène de résonance en mécanique.
Quant au pont de Tacoma aux USA, un doute existe encore quant au rôle qu'aurait joué la résonance dans sa destruction...voir :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pourlascience.fr%2Fewb_pages%2Ff%2Ffiche-article-pont-de-tacoma-la-contre-enquete-18305.php%3Fchap%3D1' target="_blank">http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f/fiche-arti...</a>
pour une autre explication possible.

L'application en bourse n'est pas aussi évidente.
Là amha on plutôt a affaire à des phénomènes dus à la présence de nombreuses boucles de rétroactions négatives et positives dont les effets des dernières ont un aboutissement toujours catastrophique alors que les premières sont stabilisatrices (si bien règlées).
Exemples de rétroactions positives :
- un crash boursier par exemple se produit lorsque tout le monde vend en réaction à un certain nombre de nouvelles alarmantes ce qui a pour conséquence une chute des prix, ce qui entraîne que plus de personnes vendent et ainsi de suite...
- un short squeeze, se produit lorsqu'un grand nombre de personnes achètent ce qui entraîne une hausse des prix ce qui provoque une hausse des achats parce qu'entre autres des investisseurs ont vendus à découvert. Exemple le cas de l'augmentation incroyable de l'action VW en 2008 (voir <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBulle_' target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Bulle_</a>(%C3%A9conomie) cliquer sur "bulle spéculative" sous le titre "Bourse, économie, finance" ).

Autre sujet un peu plus éloigné du notre bien que...posté ici par openuado : l'effet de la volatilité. Qu'en pensez-vous?

Ok et nos droites de tendance dans tout çà?

Cordialement.

[Parisboy]

Smallcaps,

tu as tout mon respect pour ta capacité de programmation (je suis nul en programmation) et ma sympathie pour ton coté partageur et tes explications didactiques !

<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Merci.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /><img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Super11.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

j'avoue humblement que utilisant depuis bientôt 4 ans la méthode des enveloppes sur maintenant environ 150 supports j'ai plus de mal qu'avant à m'enthousiasmer à la vue d'un graphique avec des canaux / enveloppes etc.

<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/MDR72.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Je pense sincèrement en ce qui concerne les Enveloppes que l'automatisation est une simple aide, précieuse, mais qui ne résoud pas loin de là toutes les questions.

Mon "modèle" fonctionne bien sur beaucoup de supports, c'est à dire sur les supports dont les caractéristiques sont identiques ou proches de celles du "modèle".

Quand le "modèle" ne donne pas de résultats, c'est à dire de points de convergence entre les enveloppes et les cours j'adapte les paramètres en respectant un facteur harmonique de 2.

Soit en divisant ou multipliant par 2 la hauteur/amplitude de l'enveloppe, soit en utilisant un enveloppe dont le "cycle" est de degré inférieur ou supérieur selon le cas, mais toujours dans rapport harmonique de 2.

Il y a enfin une série de cas particuliers qui correspond aux valeurs qui ont chuté de 90 % depuis leurs plus haut historiques (France telecom, Deutsche Telecom; Alcatel Alstom, Natixis)

Les amplitudes des enveloppes de ces supports, éventuellement bonnes à l'origine, sont devenues inutilisables car obsolètes et hors limites.

Ces amplitudes donnent toutes des enveloppes quasiment parallèles dont les limites sont très éloignées des cours actuels, il faut alors réduire l'amplitude originale des enveloppes plusieurs fois d'un facteur 2.

En résumé on ne peut automatiser entièrement le "process", il y a un côté subjectif, discrétionnaire inévitable.

Par contre, une fois déterminés les paramètres opérationnels pour un support donné le modèle retenu va rester stable longtemps

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/25237_012259.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/25237_012259.jpg" alt='' width='600' height='272' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Je mettais à jour aujourd'hui un certain nombre de fichiers.

Le graphique de MAUREL et PROM est à ce titre intéressant .

Du point de vue de l'utilisation des Enveloppes on peut observer que depuis Octobre 2005, soit 4 ans:

- l'enveloppe bleue 32 (6,5 semaines) encadre bien la très grande majorité des fluctuations des cours à Court Terme avec une amplitude de 3.125 /2 = 1.5625

- l'enveloppe ocre 128 (6 Mois) encadre bien les fluctuations des cours à moyen terme avec une amplitude de 6.25/2 = 3.125

- l'enveloppe marron 256 (1 an) encadre bien les fluctuations extrêmes des cours depuis 4 ans avec une amplitude de 6.25