Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
[Graphe AT PRo : programmation]
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Smallcaps,

    <em>Au fait que penses-tu plus précisément du proto des enveloppes de Hurst que j’avais posté voici quelques jours? Il existait quelques différences avec tes modèles…</em>

    En fait je n'ai pas bien compris ta question ?

    quelles différences avec mon "modèle" (c'est d'ailleurs un grand mot) te posent éventuellement problème ?

    cordialement

    Commentaire


    • Bonjour Parisboy,


      Je voulais juste te demander si les écarts constatés entre tes courbes et celles que j'ai postées le 28/11 dernier pour le CAC40 en daily (page 148), pourraient te sembler rédhibitoires.
      J'ai utilisé des moyennes arithmétiques avant leur centrage et je crois avoir lu qu'il est préférable d'employer des moyennes triangulaires qui lissent davantage que des moyennes arithmétiques sans trop dégrader leur lag. De plus, je pense avoir fait des erreurs dans l'utilisation que j'ai faite des paramètres de ces moyennes. Je vais regarder çà.

      Cordialement.

      Commentaire


      • Smallcaps,

        Désolé de te répondre si tard.

        Tu devrais relire mes posts précédents , car j'ai donné ici et là la plupart des explications que tu souhaites.

        Je reste naturellement à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient des explications supplémentaires.

        Je dirais tout d'abord que si l'idée de la construction et la façon dont il les utilise est de HURST, le paramètrage 32 / 128 / 256 est de moi.

        Il est basé sur l’intervalle de trading de Gann / Murrey que je calcule avec le fichier Excel que je t’ai envoyé.

        J’utilise cet intervalle ainsi calculé comme facteur fixe , je l’ajoute ou le soustrait à la MM centrée 256 .

        A la MM centrée 128, j’ajoute ou soustrais cet intervalle divisé par 2.

        A la MM 32 centrée, j’ajoute et soustrais cet intervalle divisé par 4

        Mon « modèle » et ses paramètres n’engagent que moi.

        Ni HURST ni MILLARD ne sauraient être tenus pour responsables de ses imperfections ou erreurs éventuelles.

        HURST dans son livre utilise uniquement des moyennes mobiles arithmétiques centrées, qu'il laisse d'ailleurs sur ses graphiques.

        Ces moyennes mobiles centrées pour lui expriment la tendance.

        C'est en fait l'anglais Brian Millard, au début des années 90, qui dans son livre <strong>Channels et Cycles : A tribute to J.M. HURST </strong> a mis au point ce processus de construction des Enveloppes (Channels pour lui) à partir du calcul par l'ordinateur d'une moyenne mobile centrée auquel il ajoute un facteur fixe.

        Dans mon souvenir Millard écrit , sans le justifier , et sans expliquer comment le générer, qu’il faut utiliser un intervalle fixe.

        Par contre il écrit que l’enveloppe basée sur la durée la plus courte doit contenir 97 % des données.

        Je pense que les différences qui te soucies par rapport à mon « modèle » sont dues à l’usage de l’écart type et non d’une valeur fixe .

        La »bonne méthode » est celle qui permet de générer le plus de points de convergence entre les cours et les enveloppes qui soient utiles / exploitables.

        Il y a donc nécessairement une part de subjectivité dans le process .

        C’est parfois un peu mangeur de temps, mais une fois le bon paramètrage trouvé il peut durer des années comme je l’ai montré avec le graphique de Maurel et Prom ;

        Cordialement.

        PS j’ai bien reçu ton MP , mais sans les images.

        Commentaire


        • Bonsoir Parisboy,

          Merci pour le complément d'infos je vais faire avec et me replonger dans le Millar.
          Pour ce qui concerne mon MP bizarre les graphes apparaissent bien chez moi. Je vais revoir çà.
          Bonne soirée.

          Commentaire


          • Smallcaps,

            c'est page 159

            Average as templates for channels

            cordialement

            Commentaire


            • Bonjour ! Mes félicitations à Smallcaps90, Parisboy, Max_et_min, à tous les intervenants !

              Suggestion pour le tracé automatique de droites de tendance :

              Ancrer une droite de régression à la date d’un sommet ou d’un creux remarquable.
              Le creux remarquable sert à tracer une tendance haussière ; le sommet remarquable sert à tracer une tendance baissière.
              La longueur de la droite de régression augmente d’une unité à chaque période qui passe.

              Si la tendance est bien établie :
              La droite varie peu ; lorsque la tendance s’inverse la limite du canal est franchie nettement.
              L’observation de la variation de la pente de la droite de régression peut être utile.

              Si la tendance n’est pas établie :
              La droite varie beaucoup autour de l’horizontale. Le canal ne peut être tracé par calcul.

              Le graphique du CAC 40. (Courbe des clôtures quotidiennes pour simplifier) :
              :
              La droite de régression rouge est ancrée au creux du 19/10/2009. Les limites rouges du canal sont tracées sont à 0.8 de l’écart type. La droite de soutien grise aurait un coefficient de 1.0 écart type.

              La droite de régression verte est ancrée au sommet du 19/10/2009. Actuellement, sa pente est très légèrement positive ; les cours sont contenus dans un triangle symétrique.
              Si l’oscillation durait en s’amortissant autour de l’horizontale, les cours formeraient une base assez large.

              Cordialement

              Byp008


              <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_030612.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_030612.jpg" alt='' width='600' height='357' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

              Commentaire


              • Correction:
                La droite de régression rouge est ancrée au creux du 09/03/2009.
                Byp008

                Commentaire


                • Bel effort Byp08 ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                  <em>Ancrer une droite de régression à la date d’un sommet ou d’un creux remarquable.

                  Le creux remarquable sert à tracer une tendance haussière ; le sommet remarquable sert à tracer une tendance baissière.

                  L’observation de la variation de la pente de la droite de régression peut être utile. </em>

                  Tu es sur la bonne voie pour adopter les Valid Trend Lines (VTL).

                  Commentaire


                  • Bonjour,


                    Merci Parisboy pour la page du Millar, j'y étais justement...

                    Merci aussi byp008 pour ton idée.
                    Le programme de tracé d'un semblable canal existe depuis 2004 ici.
                    Voir page 23, post #226007 du 30/04/2004, où un canal était tracé sur les cours à partir d'une droite de régression linéaire de la façon suivante :
                    "Droite de régression linéaire se termine à P1 périodes
                    de la période actuelle, et commence à P1+P2 périodes de celle-ci.
                    Canal de régression linéaire tracé parallèlement à la droite de régression linéaire par le plus haut et le plus bas de la période."

                    On peut le modifier facilement pour que les droites du canal passent par les clôtures si on le souhaite.
                    Nous avions fait le tour à l'époque des canaux construits autour d'une régression linéaire : Raff, Ecart-Type, Erreur-Type et celui auquel tu as fait allusion.

                    Il fallait dans ce programme fixer deux paramètres P1 et P2 qui fixaient la zone de recherche et de tracé comme dit plus haut. Fixation un peu « aveugle ».

                    Ton idée est bien plus riche puisque dès qu'un extremum serait trouvé (creux ou sommet que tu qualifies de "remarquable"), on le garderait et on ferait évoluer les tracés à chaque tic en surveillant la pente de la droite de regression et un éventuel breakout du support ou de la résistance correspondante.

                    Alors, à première vue, quelles questions restent-elles en suspends ?

                    1/ Ok pour la droite de régression.
                    Mais qu'est ce qui prouve que la droite passant par l'extremum remarquable et parallèle à la droite de régression actuelle puisse être considérée comme droite de tendance au sens habituel ?
                    Parfois çà "tombe" bien, le support passe par deux points, au moins. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est peut-être là qu'interviendrait la pente de la droite de régression? Car plutôt que de se focaliser sur le nombre de points de contacts, le fait que la pente de la régression linéaire demeure « pratiquement constante » prouve bien que la tendance demeure stable.

                    2/ La recherche des creux/sommets "remarquables".
                    Plus haut ou plus bas "historique" ? Difficile s’il faut remonter loin dans l’historique pour les trouver.
                    Le plus récent ? Que considère-t-on comme récent ? Fonction de l’horizon d’investissement peut-être…
                    On pourrait envisager d'utiliser une approche du type "fractales" pour trouver un plus haut ou un plus bas en fixant le nombre de cours qui doivent être plus hauts ou plus bas que cet extremum, à droite et à gauche, assez grand…
                    3/ Il est vrai que si la tendance est bien établie, la pente de la droite de régression variera peu.
                    C’est bien le cas pour l’exemple du CAC40 que tu cites :

                    <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_031038.png' alt='' /></center>

                    4/ Si un breakout se produit, la pente de la régression va décroître rapidement après cette période de stabilisation?
                    Pas si sûr. Cf le graphe de BNP Paribas ci-dessous :

                    <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_031042.png' alt='' /></center>

                    La pente négative de la régression augmente progressivement tout en restant négative avec le trend baissier de fin 2008. Au moment du breakout en mars dernier sa variation est loin d'être significative et elle ne devient positive que début juin dernier alors que la nouvelle tendance haussière est installée depuis la mi-mars disons.
                    Problème donc. On ne peut pas se baser uniquement sur la pente de la régression pour détecter un breakout.

                    5/ Quid des tendances « secondaires » ? A voir aussi…

                    Merci encore pour ta proposition.

                    Cordialement.

                    Commentaire


                    • <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/25237_031258.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/25237_031258.jpg" alt='' width='600' height='272' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

                      Commentaire


                      • Bonjour à tous
                        J'ai une question <strong><u>très très basique</u></strong> sur la programmation dans graphAT
                        Quel est le code pour écrire une moyenne mobile exponentielle ?
                        Si par exemple, je veux A = MME(24) tout simplement, que dois-je écrire pour avoir cette courbe ?
                        J'ai essayé tout un tas de trucs en m'inspirant de ce que j'ai pu lire sur cette file mais comme je suis archi nulle en programmation, rien ne marche <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_clown.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
                        Merci <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                        [EDIT]
                        <strong><font color='#FF0000'>J'ai fini par trouver ouffff !! </font></strong> <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_approve.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                        Commentaire


                        • Bonjour, tout le monde

                          Existe-il dans la file des programmes une statistique sur le croisement des cours avec le Sar parabolique comme cela existe pour le CCI ou le RSI entre autres ?
                          Merci de votre réponse.

                          Commentaire


                          • Bonjour Zeugma31,


                            A ma connaissance non, mais on peut te concocter cela.
                            Je suis absent de chez moi pour qq jours encore. Si tu peux patienter jusqu'à samedi pas de pb, à moins qu'un autre "fidèle" de la file le programme avant.
                            A toutes fins utiles, quel SAR utilises-tu? Il y a qq années un travail avait été fait sur le SAR...

                            Cordialement.

                            Commentaire


                            • Bonjour Smallcaps90
                              C'est avec plaisir que j'accepte ton offre, d'autant qu'en ce qui concerne la programmation je ne sais faire que les copier/coller.

                              Je ne sais même pas si ma demande (croisement de la courbe des cours avec le SAR ? Hum !) est très pertinente, aussi si tu veux, dans cette optique faire une stat plus opérationnelle ça n'en sera que mieux (peut–être en ajoutant une moy. mob. du Sar).

                              Encore une fois, merci beaucoup

                              Commentaire


                              • Bonjour !
                                Smallcaps90, merci de ta réponse du 03/12/2009.

                                Le programme de la page 23 servirait à tracer le segment d’une droite de tendance ancienne, ou bien le tronçon d’un canal.

                                Reprenant ton exemple BNP PARIBAS au 11/12/2009 :

                                Le 1er graph. serait l’horizon d’un acheteur LT-MT. La tendance grise inutile serait abandonnée. La droite de régression rouge et son canal conforte son investissement.
                                La droite de régression jaune lui indique une tendance positive plus faible. La zone des limites basses des canaux se trouve vers 53.00. L’acheteur s’attend à un rebond ou au franchissement de la tendance.

                                L’acheteur peut gérer sa position en observant le 2ème graph. La droite de régression est ancrée sur la barre deux heures qui a donné le plus haut du 11/11/2009. La décision à prendre se trouve bien à 53.00 +/-

                                Mes suggestions proviennent de l’utilisation faite de la droite de régression ancrée :
                                - Recherche de la direction des cours dès qu’un sommet ou un creux près d’une limite s’est formé et que la droite de régression a suffisamment de cours-périodes pour devenir fiable.
                                - Observation de la sortie d’un canal bien établi. Parfois, les cours font une sortie brusque puis, réintègrent le canal et le confirment, là où tracer une droite de tendance serait difficile.
                                - Observation du changement de la pente d’une tendance.

                                Le tracé des limites du canal par les plus hauts et les plus bas des barres-périodes observées est plus précis.

                                Et comme la limite basse du canal est généralement plus écartée de l’axe du canal que la limite haute, on pourrait envisager de calculer une régression des plus hauts et une régression des plus bas ; puis pour l’axe du canal, calculer la régression des points médians.
                                Mais ce serait pousser la précision un peu loin, sauf pour une recherche particulière, comme l’établissement d’un programme de trading automatique.

                                Le script de la droite de régression ancrée serait utile :
                                L’ancrage à une date donnée ne devrait pas être difficile.
                                La mise à jour automatique un peu plus. Piètre programmeur, je règle manuellement selon les besoins.

                                Cordialement,
                                Byp008
                                <center><em style='border:2px dashed #888; padding:10px'>image : <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fimages.pro-at.com%2Fforums-bourse%2F1209%2F12378_130956.jpg' target="_blank">http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_...</a>[/image][image]./forums-bourse/1209/12378_130957.jpgintrouvable ou format inconnu</em></center>

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X