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[Graphe AT PRo : programmation]
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  • 1er graph:<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_131000.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_131000.jpg" alt='' width='600' height='353' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

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    • 2ème graph.<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_131000_5c7d5daa2a4e5b0cff3788af9ebb5f0c.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/12378_131000_5c7d5daa2a4e5b0cff3788af9ebb5f0c.jpg" alt='' width='600' height='341' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

      Bon, il faut insérer les images une à une.

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      • Bonsoir Zeugma31,

        Voilà comme promis la statistique qui détecte croisement entre le Parabolique (SAR) et cours pendant les n dernières périodes de l'historique. Tu dois fixer la valeur de n que tu souhaites dans le programme de la stat ci-dessous.
        La statistique donne le dernier croisement historique qui s'est produit dans ces n cours.

        J'ai repris le programme du Parabolique disponible dans mon post du 02/11/2004, page 46 :
        <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Ftopic.php%3FTOPIC_ID%3D6593%26whichpage%3D46' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?TOPI...</a>
        avec les paramètres 0.02 pour le facteur d'accélération initial et 0.2 pour sa limite maxi.
        Je n'ai pas modifié les identificateurs utilisés à l'époque.
        Ils sont repris tels quels par la statistique.

        <strong>Programme de la statistique :</strong>

        //====================
        //Croisement_Cours_SAR
        //====================

        //smallcaps90
        //le 12/12/2009
        //====================

        n=1 //à fixer selon besoins
        Pour n Cours //boucle de scan

        //Récupération des valeurs du SAR
        //
        SL=SAR_ATD2.SAR_ATD2_Long
        SS=SAR_ATD2.SAR_ATD2_Short

        //Croisement SAR_Long/Cours
        //
        Si SL>=Bas ET SL<=Haut
        Alors
        Colonne1="Fin SAR Long le " & datehisto$
        Select=1
        FinSi

        //Croisement SAR_Short/Cours
        //
        Si SS>=Bas ET SS<=Haut
        Alors
        Colonne1="Fin SAR Short le " & datehisto$
        Select=1
        FinSi

        FinPour

        //Sélection des valeurs qui satisfont
        //les conditions de croisement
        //
        Si Select=1 Alors Selection

        //fin du code

        <strong>Fenêtre Propriétés de la statistique :</strong>

        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_131852.png' alt='' /></center>

        Appliquée au CAC40 vendredi dernier avec n=1, la statistique trouvait Unibail-Rodamco dont le SAR_Long croisait les cours :

        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_131854.png' alt='' /></center>

        Dans ton dernier post tu souhaiterais avoir une "stat plus opérationnelle".
        Tu fais sans doute allusion à un possible système de trading basé sur le SAR.
        Il est évident que d'utiliser ses croisement avec les cours pour entrer et sortir ne donnera pas quelque chose d'intéressant.
        Il faudrait l'associer à d'autres indicateurs et ils ne manquent pas...Ou alors l'utiliser comme filtre dans un système de trading. Les exemples ne manquent pas sur le Net.
        Ceci est une autre histoire...

        Cordialement.

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        • Bonjour Smallcaps90.

          Merci bien, merci simplement, parce que ton dévouement à ce site et à ses utilisateurs, est tel que tout compliment paraîtrait médiocre.

          Je vais utiliser SAR ATD2 et cette statistique telle quelle et je te recontacterais sur "SYTSEME DE TRADING" que je fréquente assidûment, si tu veux bien.
          Cordialement, à bientôt.

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          • // Impulse System selon Alexander Elder
            // p 157 de Come Into My Trading Room
            // Principe:
            // si EMA(13) et MACD histo sont en phase alors signal
            // la fin du signal indique de sortir de ses positions
            // Très utile pour entrer au bon moment en utilisant le Triple Screen
            // en n'allant pas contre l'Impulse.

            //EMA P1
            EMA = EXPOSUIV(EMA,cloture,P1)

            SI ((EMA>EMA(1)) ET (RMACDHISTO.RMACDHISTO>RMACDHISTO.RMACDHISTO(1))) ALORS
            IMPULSE = Bas * 0.99
            SINON



            SI ((EMA<EMA(1)) ET (RMACDHISTO.RMACDHISTO<RMACDHISTO.RMACDHISTO(1))) ALORS
            IMPULSE = Haut * 1.01
            SINON
            IMPULSE = (Haut+Bas)/2
            FINSI
            J'ai un souci avec une parenthèse sur cette programmation le logiciel ayant évolué. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />


            FINSI <center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/1127_201514.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/1127_201514.gif" alt='' width='600' height='267' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>




            Merci pour votre aide

            Commentaire


            • Problème résolu. J'ignore par quel moyen. Le caractère non reconnu était tout simplement un caractère du type > ou >.


              <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

              Commentaire


              • Bonjour Alexandre,


                Tu peux trouver le programme de l'Impulse de Elder qui utilise les possibilités de la nouvelle version 3.09 pour colorier les chandeliers sur :
                <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-141-6593.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-141-659...</a>(voir posts du 21 et du 22/04/09).

                Cordialement.

                Commentaire


                • Encore mille fois merci Smallcaps.
                  Je profite de cette occasion pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année ainsi qu'à tous les contributeurs du forum. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /><center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/1127_212018.gif' alt='' /></center>

                  Commentaire


                  • Merci Alexandre, tous mes voeux également.

                    Commentaire


                    • Bonjour ybm,



                      Cà y est, je tiens une version qui semble fonctionner après de multiples et drastiques simplifications du code.
                      En effet le code initial pour MT4 était particulièrement touffus, redondant et loin d'être "propre". Pas un modèle du genre!
                      J'ai donc procédé à un sérieux nettoyage après avoir passé du temps à essayer de comprendre et extraire l'algorithme utilisé par son auteur. Cet algorithme, d'après ce que j'en ai compris, est basé sur le range moyen des cours calculé sur P4 périodes. Ce range moyen est coefficienté différemment pour chercher les signaux mineurs et majeurs.

                      J'ai conservé la plupart des identificateurs du programme initial qui ne sont pourtant pas toujours très explicites et lourds à manipuler, supprimé aussi des paramètres dont les valeurs restent figées et qui entrent pourtant dans des conditions de "Si Alors Sinon", dès lors bien inutiles...

                      Ainsi je ne conserve que :

                      <strong>PriceActionFilter </strong>qui devient <strong>P1</strong>;
                      <strong>Length</strong> qui devient <strong>P2</strong>;
                      <strong>MajorCycleStrength</strong> qui devient <strong>P3</strong>;
                      <strong>rnglength</strong> qui devient <strong>P4</strong>.

                      J'ai supprimé aussi l'usage de la Moyenne ZeroLag qui n'est en fait pas utilisée dans le programme pour Metatrader. Même chose pour le RSI.
                      Je n'ai donc conservé pour définir la variable "CyclePrice", qu'une simple moyenne arithmétique de paramètre P1.
                      Il n'est pas difficile de la remplacer par une ZeroLag...
                      de toutes façons comme le setup courant utilise P1=1, on affaire aux cours eux-mêmes mais, si on le souhaite, on peut changer cette valeur. Attention au lag introduit dans ce cas.

                      Il ne s'agit que d'un premier proto qui doit être mis à l'épreuve s'il t'intéresse.

                      Voici le <strong>programme</strong> pour GrapheAT Pro :

                      //================
                      //Cycle_Identifier
                      //================

                      //v0.1 PROTOTYPE
                      //29/12/2009
                      //transcodé par smallcaps90
                      //à partir de Cycle_Identifier.mq4
                      //=================================


                      //==================Ingrédients
                      //
                      // Range sur P4 barres
                      srange=0
                      Pour P4 Cours
                      srange=srange+haut-bas
                      FinPour
                      Range=srange/P4*P2

                      //Prix pour l'étude
                      //ici on peut choisir une zerolag aussi
                      //sur les clotures ou sur un RSI des clotures
                      //
                      CyclePrice(0)=Moyenne(Cloture,P1)

                      //==================Cycles mineurs
                      //
                      Si RangHisto>P8 Alors

                      Si Switch>-1 Alors
                      Si CyclePrice<Price1BuyA Alors
                      Si BuySwitchA=1 Alors
                      MinorCycleBuy(RangHisto-Price1BuyB)=0
                      LineBuff(RangHisto-Price1BuyB)=0
                      FinSi
                      Price1BuyA=CyclePrice
                      Price1BuyB=RangHisto
                      BuySwitchA=1
                      Sinon //ici CyclePrice>=Price1BuyA
                      SwitchA=RangHisto-Price1BuyB
                      MinorCycleBuy(SwitchA)=-1
                      LineBuff(SwitchA)=-1
                      BuySwitchA=1
                      CyclePrice1=CyclePrice(SwitchA)
                      Cond1= CyclePrice-CyclePrice1>=Range //SweepA
                      Si Cond1=1 ET SwitchA>=1 Alors
                      Switch=-1
                      Price1SellA=CyclePrice
                      Price1SellB=RangHisto
                      SellSwitchA=0
                      BuySwitchA=0
                      FinSi
                      FinSi
                      FinSi

                      Si Switch<1 Alors
                      Si CyclePrice>Price1SellA Alors
                      Si SellSwitchA=1 Alors
                      MinorCycleSell(RangHisto-Price1SellB)=0
                      LineBuff(RangHisto-Price1SellB)=0
                      FinSi
                      Price1SellA=CyclePrice
                      Price1SellB=RangHisto
                      SellSwitchA=1
                      Sinon
                      SwitchA=RangHisto-Price1SellB
                      MinorCycleSell(SwitchA)=1
                      LineBuff(SwitchA)=1
                      SellSwitchA=1
                      CyclePrice2=CyclePrice(SwitchA)
                      Cond1=(CyclePrice2-CyclePrice)>=Range //SweepA
                      Si Cond1=1 ET SwitchA>=1 Alors
                      Switch=1
                      Price1BuyA=CyclePrice
                      Price1BuyB=RangHisto
                      SellSwitchA=0
                      BuySwitchA=0
                      FinSi
                      FinSi
                      FinSi

                      FinSi

                      LineBuff=0
                      MinorCycleBuy=0
                      MinorCycleSell=0


                      //==================Cycles majeurs
                      //
                      Si RangHisto>P8 Alors

                      Si Switch2>-1 Alors
                      Si CyclePrice<Price2BuyA Alors
                      Si BuySwitchB=1 Alors
                      MajorCycleBuy(RangHisto-Price2BuyB)=0
                      //LineBuff(RangHisto-Price2BuyB)=0
                      FinSi
                      Price2BuyA=CyclePrice
                      Price2BuyB=RangHisto
                      BuySwitchB=1
                      Sinon
                      SwitchB=RangHisto-Price2BuyB
                      MajorCycleBuy(SwitchB)=-1
                      //LineBuff(SwitchB)=-1
                      BuySwitchB=1
                      CyclePrice3=CyclePrice(SwitchB)
                      Cond6= CyclePrice-CyclePrice3>=Range*P3 //SweepB
                      Si Cond6 ET SwitchB>=1 Alors
                      Switch2=-1
                      Price2SellA=CyclePrice
                      Price2SellB=RangHisto
                      SellSwitchB=0
                      BuySwitchB=0
                      FinSi
                      FinSi
                      FinSi

                      Si Switch2<1 Alors
                      Si CyclePrice>Price2SellA Alors
                      Si SellSwitchB=1 Alors
                      MajorCycleSell(RangHisto-Price2SellB)=0
                      //LineBuff(RangHisto-Price2SellB)=0
                      FinSi
                      Price2SellA=CyclePrice
                      Price2SellB=RangHisto
                      SellSwitchB=1
                      Sinon
                      SwitchB=RangHisto-Price2SellB
                      MajorCycleSell(SwitchB)=1
                      //LineBuff(SwitchB)=1
                      SellSwitchB=1
                      CyclePrice4=CyclePrice(SwitchB)
                      Cond6=(CyclePrice4-CyclePrice)>=Range*P3 //SweepB
                      Si Cond6=1 ET SwitchB>=1 Alors
                      Switch2=1
                      Price2BuyA=CyclePrice
                      Price2BuyB=RangHisto
                      SellSwitchB=0
                      BuySwitchB=0
                      FinSi
                      FinSi
                      FinSi

                      FinSi

                      LineBuff=0
                      MajorCycleBuy=0
                      MajorCycleSell=0


                      //fin du code



                      <strong>Fenêtre Propriétés :</strong>

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_291506.png' alt='' /></center>

                      La courbe LineBuff peut être supprimée de l'affichage sans nuire à la lisibilité des autres signaux.

                      Quelques <strong>exemples</strong> obtenus avec le setup défini dans la fenêtre Propriétés ci-dessus, qui semblent corrects compte-tenu que l'indicateur repeint le passé nous en avons déjà parlé...

                      En daily :

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_291508.png' alt='' /></center>

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_291509.png' alt='' /></center>

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_291621.png' alt='' /></center>

                      Un dernier exemple pour Michelin également avec le réglage :
                      P1=1
                      P2=2
                      P3=2
                      P4=5

                      <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_291618.png' alt='' /></center>

                      On multiplie le nombre de signaux évidemment.
                      Ils correspondent en fine à la plupart des sommets et creux des cours de clôture.


                      Remarques :
                      Je reviens sur le fait que l'indic repeint le passé.
                      J'ai découvert sur Internet une vidéo sur un site indonésien qui présente assez bien ce qui se passe sur les dernières barres. Tu peux la trouver sur :
                      <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Ffunny4x4u.blogspot.com%2F2009%2F08%2Fdari-sinilah-corat-coret-ini-dimulai.html' target="_blank">http://funny4x4u.blogspot.com/2009/08/dari-sinilah...</a>

                      Cordialement.

                      Commentaire


                      • T'es un terrible ,...toi......

                        Me voila avec un programme au top....

                        et du boulot pour plusieurs semaines..!!!

                        Franchement....merci

                        Si cela intéresse d'autre personnes....la porte est grande ouverte...

                        a+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                        Commentaire


                        • Re ybm,


                          Cà n'a pas été facile.
                          Bon j'ai du simplifier au max et certains paramètres fixés en tête du programme modèle ont disparu. Je me suis demandé s'ils étaient vraiment utiles...
                          Maintenant, comme tu le dis si bien, c'est à toi que revient de faire le boulot! Bon courage donc.

                          Cordialement.

                          Commentaire


                          • Je viens de me mettre a l'indonésien..!!

                            ai regardé la vidéo...

                            barre bleu = croisement sto/20
                            barre rouge = croisement sto/80
                            barre jaune = croisement 0 ...exact ???

                            Si ai bien compris...cela ne repeint pas le passé de facon si évidente ..???

                            Ton avis..svp <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                            Commentaire


                            • Bonjour ybm,



                              Oui tu as raison pour l'indicateur indonésien situé au dessus du CycleIdentifier sur la vidéo.
                              Il ne repeint pas lui. Il se contente de reprendre les intersections que tu as citées. On retrouve qq explications qui le confirment au dessus du panel qui montre les paramètres du CycleIdentifier.

                              <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_300900.png' alt='' /></center>

                              Barres jaunes (Kuning) = croisements + et - du AC de Bill Williams avec la ligne 0 ;
                              Barres bleues (Biru) = croisements + de la Stoch (5,3,4) avec la ligne 20 ;
                              Barres rouges (Merah) = croisements - de la Stoch (5,3,4) avec la ligne 80.

                              Rien de bien nouveau.

                              Pour ce qui concerne Bill Williams et son système fractal "Profituny", j'avais ouvert un post à ce sujet en 2004 (!) à :
                              <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-1-14879.html%23314137' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-14879...</a>
                              Vu le peu d'intérêt que cela avait suscité, je n'avais pas posté ses indicateurs dans la file ici.

                              Si cela t'intéresse, le AC(Awesome Accelerator) est un oscillateur de moyennes qui utilise le AO (Awesome Oscillator) qui n'est qu'une sorte de MACD sur moyennes arithmétiques :

                              //==================================
                              //AWESOME OSCILLATOR (sorte de MACD)
                              //de Bill Williams
                              //19 dec2004
                              //

                              AO(0)=MOYENNE((HAUT+BAS)/2,5)-MOYENNE((HAUT+BAS)/2,34)
                              //AO(0)=MOYENNE(CLOTURE,5)-MOYENNE(CLOTURE,34)

                              SI AO>AO(1) ALORS
                              AO_GREEN=AO
                              SINON
                              SI AO<AO(1) ALORS
                              AO_RED=AO
                              FINSI
                              FINSI

                              //===================================
                              //AWESOME ACCELERATOR (utilise le AO)
                              //de Bill Williams
                              //19 dec 2004
                              //

                              AC(0)=<strong>AO.AO</strong>-MOYENNE(AO.AO,5)

                              SI AC>AC(1) ALORS
                              AC_GREEN=AC
                              SINON
                              SI AC<AC(1) ALORS
                              AC_RED=AC
                              FINSI
                              FINSI


                              J'ai écrit "AO.AO" ci-dessus car je n'avais pas créé le AC comme indicateur dérivé du AO, je devais donc récupérer le AO, d'où la notation.
                              Le AC est en avance sur le AO du fait de son calcul identique à une pseudo-dérivée.

                              Voici ce que cela donne avec Michelin :

                              <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1209/3668_300942.png' alt='' /></center>

                              Je ne suis pas entré dans les détails pour ce qui concerne l'utilisation du système indonésien. Apparemment les barres rouges seraient des signaux de sortie et les bleues des signaux d'entrée longue. Je ne sais pas comment sont utilisées les barres jaunes.
                              Je te laisse le soin de comparer avec le CycleIdentifier qui repeint, parfois, les dernière barres c'est évident avec les lignes du type :
                              <em>MinorCycleBuy(RangHisto-Price1BuyB)=0
                              LineBuff(RangHisto-Price1BuyB)=0 </em>
                              etc.

                              Cordialement.

                              Commentaire


                              • Tu as visé dans le mille.....!!!

                                car sur ma table de chevet...repose " New Trading Dimensions".....de Bill Williams...

                                le tout en version original....ce qui ne facilite pas la tache...!!!

                                Awesome Oscillator....est a la base de mon trading..avec " l'impulse de Elder".....

                                Encore du boulot en supplément..

                                Quand on aime...on ne compte pas..!!


                                Merci

                                a+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

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