Merci ggo, tu as raison cette valeur 100 c'est pour un test sur le CAC40. Pour d'autres actions ce serait une autre valeur.
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[Graphe AT PRo : programmation]
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Ok ...
Sinon, voici en image ce que j'essayais de dire plus haut ; cela concerne Imerys (jour) et non pas le CAC mais peu importe.
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051435.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051435.png" alt='' width='600' height='697' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
En mars :
Situation idéale : les 3 bandes sont touchées simultanément, DeTrend touche et dépasse (-2) écart-types et HCP après avoir fait un creux voit les 3 cycles repartir à la hausse en phase.
Ce n'est pas toujours aussi synchrone, exemple dans la situation actuelle :
- les bandes : nous sommes au<strong> milieu</strong>, condition suffisante pour ne <strong>rien faire</strong> à mon sens
- DeTRend : on a presque touché (-2) écart-types, cela signifie que les cours ont envie de remonter
- Cycles HCP : rouge et jaune bien écartées mais rouge qui semble vouloir redescendre ainsi que la bleu, on attend !
Après que les 3 courbes auront fait leur point bas et repartiront, <strong>en phase, à la hausse, on se place.</strong>
Probable qu'à ce moment, DeTrend nous dira aussi d'acheter et il sera tout à fait possible de voir une divergence haussière entre DeTrend et les cours.
Voilà peut-être une façon peut-être de réfléchir pour un système de trading mais je ne sais pas encore programmer tout cela. Mais j'avance ....
à+
Commentaire
-
<br />
<strong>Version n° 2 des bandes de Hurst</strong>
largeur de bande verticale = constante
longueur du "re-painting" = 1/2 période
(dans la précédente version c'était donc une période)
//====================
//Hurst Bands 2
//====================
//version adaptée de Wtfx sur MT4
//smallcaps90 + ggo
//04/06/2011
//=====================
PerLong = P1
DeltaLong = P2
PerMed = P3
DeltaMed = P4
PerShort = P5
DeltaShort = P6
// vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
// les périodes paires seront changées en impaires
Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi
DemiLong = (PerLong-1)/2
DemiMed = (PerMed -1) /2
DemiShort = (PerShort-1)/2
// -----------------------------------------------------------------
Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P7
TantQue i>=0 Faire
sLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
swLong=DemiLong+1
j=1
k=DemiLong
TantQue j<=DemiLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
sMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
swMed=DemiMed+1
j=1
k=DemiMed
TantQue j<=DemiMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
sShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
swShort=DemiShort+1
j=1
k=DemiShort
TantQue j<=DemiShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
MTL(i) = sLong/swLong
MTM(i) = sMed/swMed
MTS(i) = sShort/swShort
BL_UP(i) = MTL(i) + DeltaLong
BL_DWN(i) = MTL(i) - DeltaLong
BM_UP(i) = MTM(i) + DeltaMed
BM_DWN(i) = MTM(i) - DeltaMed
BS_UP(i) = MTS(i) + DeltaShort
BS_DWN(i) = MTS(i) - DeltaShort
i=i-1
FinTantQue
FinSi
//fin du code
--------------------------------------------------------
Pour le panneau des paramètres : pas de changement
Commentaire
-
<strong>Version n°3 des bandes de Hurst</strong>
... et la dernière, j'espère !
caractéristiques :
- largeur verticale de bande variable en fonction de l'ATR (coefficients multiplicateurs à affiner toutefois P2,p4 et P6)
- 1/2 période de "re-painting"
code :
//=====================================
// Hurst Bands ATR
//=====================================
// G. GOUSSET aka ggo aka FGATS
//
// 05/06/2011
//
// version ATR de SmallCaps
//=====================================
PerLong = P1
CoefLong = P2
PerMed = P3
CoefMed = P4
PerShort = P5
CoefShort = P6
// vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
// les périodes paires seront changées en impaires
Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi
DemiLong = (PerLong-1)/2
DemiMed = (PerMed -1) /2
DemiShort = (PerShort-1)/2
// -----------------------------------------------------------------
// calcul des 3 ATR
Si RangHisto=1
Alors
TR(0)=Haut-Bas
Sinon
TR(0)=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
FinSi
Si RangHisto=PerLong Alors ATRlong(0) = Moyenne(TR,Perlong) Finsi
Si RangHisto>PerLong Alors ATRlong(0) = ((PerLong-1)*ATRlong(1)+TR)/PerLong FinSi
Si RangHisto=PerMed Alors ATRmed(0) = Moyenne(TR,PerMed) Finsi
Si RangHisto>PerMed Alors ATRmed(0) = ((PerMed-1)*ATRmed(1)+TR)/PerMed FinSi
Si RangHisto=PerShort Alors ATRshort(0) = Moyenne(TR,PerShort) Finsi
Si RangHisto>PerShort Alors ATRshort(0) = ((PerShort-1)*ATRshort(1)+TR)/PerShort FinSi
//fin du code ATR
//--------------------------------------------------------------------
// Bandes de Hurst avec demi période de re-calcul
PerLong = P1
DeltaLong = P2
PerMed = P3
DeltaMed = P4
PerShort = P5
DeltaShort = P6
// vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
// les périodes paires seront changées en impaires
Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi
DemiLong = (PerLong-1)/2
DemiMed = (PerMed -1) /2
DemiShort = (PerShort-1)/2
// -----------------------------------------------------------------
Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P7
TantQue i>=0 Faire
sLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
swLong=DemiLong+1
j=1
k=DemiLong
TantQue j<=DemiLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
sMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
swMed=DemiMed+1
j=1
k=DemiMed
TantQue j<=DemiMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
sShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
swShort=DemiShort+1
j=1
k=DemiShort
TantQue j<=DemiShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
MTL(i) = sLong/swLong
MTM(i) = sMed/swMed
MTS(i) = sShort/swShort
BL_UP(i) = MTL(i) + CoefLong*ATRlong(i)
BL_DWN(i) = MTL(i) - CoefLong*ATRlong(i)
BM_UP(i) = MTM(i) + CoefMed*ATRmed(i)
BM_DWN(i) = MTM(i) - CoefMed*ATRmed(i)
BS_UP(i) = MTS(i) + CoefShort*ATRshort(i)
BS_DWN(i) = MTS(i) - CoefShort*ATRshort(i)
i=i-1
FinTantQue
FinSi
//fin du code
<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718.png' alt='' /></center>
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718_7cdf0a03ace10c53941df014c916f172.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718_7cdf0a03ace10c53941df014c916f172.png" alt='' width='600' height='460' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
A voir donc ce qui convient le mieux ; à mon sens, cette deuxième version peut convenir pour un screening rapide de différentes valeurs (on garde les mêmes coeff et tant pis si cela ne s'ajuste pas pile poil) ; le cas échéant, si cela s'avère nécessaire, pour telle valeur d'intérêt, on affinera les coef ou on reviendra sur la version2
à+
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-
Bonjour;
suite à mon post concernant le système Miner et les répondes de Smallcaps, j'ai programmé une statistique sur le système à deux unités de temps:
-le premier sur la stat jour: signal par croisement;
-le second sur la stat hebdo: StochRsi en hausse mais pas en SA (achat), StochRsi en baisse mais pas en SV (vente); StochRsi en SV (achat), StochRsi en SA (achat).
Ci après mes codages:
1)Jour:
Si MVOL(1)>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
Si CROISE(STOCHRSI.MSTOCHRSI(0),STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0))>0 Alors SelectionAchat
Si CROISE(STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0),STOCHRSI.MSTOCHRSI(0))>0 Alors SelectionVente
Finsi
2)Semaine:
Si MVOL(1)>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0) et STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)<75 Alors SelectionAchat
Si STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0)>STOCHRSI.MSTOCHRSI(0) et STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>25 Alors SelectionVente
Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)<25 Alors SelectionAchat
Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>75 Alors SelectionVente
Finsi
J'ai testé tous les vendredis depuis le début 2011.
Toutes les actions detectées remplissent bien les conditions
SAUF Bouygues pour le 7/01/2011.Cette action est détectée en vente alors que le MStochRsi Hebdo est à 74,27 donc en dessous de 75. Quelqu'un voit il mon erreur?L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))
Commentaire
-
Bonsoir Demon,
J'arrive de qq jours de vacances et je viens de regarder ta stat double.
Les conditions Jour sont semble-t-il OK.
Pour les conditions Semaine, si STOCH_RSI est en hausse, ne faudrait-il pas plutôt écrire cela ainsi (et qui est peut-être insuffisant) :
STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1) ?
Dans cette hypothèse et avec les réglages P1=13, P2=8, P3=P4=5 de l'indicateur (qui doivent être les tiens), j'ai créé deux colonnes "texte" :
Colonne1="X" placée dans la règle Jour et Colonne2="A1" ou "A2" ou "V1" ou "V2" placée dans la règle Semaine pour repèrer les conditions qui sont satisfaites.
<strong>Programmes :</strong>
/Stat Jour
//Sur croisements
Si MVOL>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
Si CROISE(STOCH_RSI.MSTOCH_RSI,STOCH_RSI.MMSTOCH_RSI)>0
Alors
Colonne1="X"
SelectionAchat
FinSi
Si CROISE(STOCH_RSI.MMSTOCH_RSI,STOCH_RSI.MSTOCH_RSI)>0
Alors
Colonne1="X"
SelectionVente
FinSi
FinSi
//================
//Stat Semaine
Si MVOL>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
//StochRsi en hausse mais pas en SA (achat)
Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1)
et STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<75
Alors
Colonne2="A1"
SelectionAchat
FinSi
//StochRsi en baisse mais pas en SV (vente)
Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1)
et STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>25
Alors
Colonne2="V1"
SelectionVente
FinSi
//StochRsi en SV (achat)
Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<25
Alors
Colonne2="A2"
SelectionAchat
FinSi
//StochRsi en SA (vente)
Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>75
Alors
Colonne2="V2"
SelectionVente
FinSi
FinSi
//================
<strong>Fenêtre Propriétés :</strong>
<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/3668_102320.png' alt='' /></center>
En me plaçant au vendredi 07/01/2011 et en lançant la stat Jour seule sur le groupe CAC40, j'obtiens :
==================
Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
ACHAT X Pernod Ricard
VENTE X Alstom
<strong>VENTE X Bouygues</strong>
VENTE X Credit agricole SA
VENTE X Schneider Electric
VENTE X Societe Generale
==================
Avec la règle Semaine seule :
//================
Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
ACHAT A1 Alcatel Lucent
ACHAT A1 Bnp Paribas
<strong>ACHAT A1 Bouygues</strong>
ACHAT A1 Carrefour
ACHAT A1 Credit agricole SA
ACHAT A1 Eads
ACHAT A1 EDF
ACHAT A1 France Telecom
ACHAT A1 GDF Suez
ACHAT A2 L'Oreal
ACHAT A2 Michelin
ACHAT A1 Natixis
ACHAT A1 Peugeot
ACHAT A2 PPR
ACHAT A1 Renault
ACHAT A1 Sanofi-Aventis
ACHAT A1 Societe Generale
ACHAT A1 Veolia Environnement
VENTE V2 Accor
VENTE V1 Air Liquide
VENTE V2 Alstom
VENTE V1 Arcelor Mittal
VENTE V2 Axa
VENTE V2 Cap Gemini
VENTE V1 Danone
VENTE V1 Essilor International
VENTE V1 Lafarge
VENTE V1 LVMH
VENTE V1 Pernod Ricard
VENTE V1 Publicis Group
VENTE V1 Saint Gobain
VENTE V1 Schneider Electric
VENTE V2 STMicroelectronics
VENTE V1 Suez Environnement
VENTE V2 Technip
VENTE V2 Total
VENTE V1 Unibail-Rodamco
VENTE V2 Vallourec
VENTE V1 Vinci
VENTE V1 Vivendi
//================
Là toutes les valeurs sont sélectionnées d'une façon ou d'une autre et il en est aussi de même quelle que soit la date choisie, ce qui prouve que les conditions sont trop "larges"...il faudra les affiner.
Avec les deux séries de conditions Jour et Semaine présentes, j'obtiens :
//================
Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
VENTE X V2 Alstom
VENTE X V1 Schneider Electric
//================
Qui sont bien les deux valeurs qui satisfont <strong>à la fois </strong>les conditions que tu imposes...
A toutes fins utiles, voici ce que j'obtiens pour ce soir :
//================
Groupe : cac40 Date : 10/06/2011
ACHAT X A2 Alcatel Lucent
ACHAT X A2 Sanofi-Aventis
ACHAT X A1 Unibail-Rodamco
ACHAT X A2 Vallourec
ACHAT X A2 Vinci
//================
Cordialement.
Commentaire
-
Bonsoir ggo,
Super travail!
Il reste à exploiter cela dans un système de trading et donc à énoncer des règles explicites...
Pour ce qui concerne ton programme "Hurst Cycles Profiles" qui est assez lent à l'exécution compte-tenu du nombre important de boucles "TantQue...Faire" présentes, ce n'est qu'une idée pour le moment, on pourrait accélérer les choses en profitant du fait que les valeurs sLong, swLong, sMed, swMed, sShort et swShort sont déjà connues puisque calculées par le programme "Hurst Bands ATR".
On pourrait alors créer "Hurst Cycles Profiles" comme règle dérivée de "Hurst Bands ATR" et y récupérer les 6 valeurs ci-dessus sans calcul. Seules sDLong, swDLong, sDMed, swDMed, sDShort et swDShort y seraient calculées.
Petit problème, les 6 valeurs récupérées deviendraient des variables historisées et non plus globales et devaient être indicées du fait que ce sont des boucles "TantQue...Faire" qui les calculent. A voir si cela peut être intéressant donc...
Cordialement.
Commentaire
-
Bonsoir ivoire24,
Bienvenue sur la file.
Ce que tu souhaites est tout à fait possible à réaliser avec GrapheAT Pro bien sûr à condition de connaître la valeur du seuil de franchissement de la courbe TOT.
Comme le suggère ggo, il serait plus facile de s'intéresser à son indicateur DeTrend qui lui est normalisé par l'écart-type et donc comparable à un seuil facile à fixer, pourquoi pas + ou - 2 écart-types?
Ceci ne donnerait qu'une indication que quelque chose est susceptible de changer dans le comportement de la valeur étudiée et c'est après que tout deviendra plus difficile à résoudre.
A suivre donc...
Cordialement.
Commentaire
-
Salut Smallcaps,
Et bon courage pour la reprise !
<blockquote>Super travail!</blockquote>
Merci à toi pour ces encouragements mais sans doute, je peux te retourner le compliment et pour l'ensemble de ton oeuvre ici sur cette file.
<blockquote>Il reste à exploiter cela dans un système de trading et donc à énoncer des règles explicites...</blockquote>
Correct !
Et chacun peut bien évidemment aider à définir ces règles.
Pour ce qui me concerne, je voulais regarder ce qu'on peut faire en termes de screening de liste sur GAP mais, finalement, cette semaine, j'ai fait tout autre chose et n'ai pas du tout avancer sur ce sujet.
Sinon, on peut déjà collectionner des images et des idées là où les situations semblent claires. En voici une sur EURUS cette semaine /
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111417.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111417.png" alt='' width='600' height='600' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
graphe de gauche H1 :
- verticale bleue : detrend nous dit que nous approchons d'un sommet tandis que HCP suggère la hausse ; pas clair, mieux vaut attendre ; un moment plus tard, après un retrait, detrend repart vers le nord et HCP aussi : on peut se placer.
- verticale rouge : detrend est déjà dans la zone de retournement tandis que HCP indique toujours la montée : faut attendre ! Un moment plus tard, les deux indics sont d'accord pour la descente.
- verticale verte : plus de doute possible, nous passons par un sommet important des cours.
detrend et HCP sont d'accord pour vendre.
A noter la divergence entre les cours et Detrend qui indique l'éventuelle descente mais on ne sait à quel moment cela va se produire. Le phasing de HCP nous donne le moment.
Bien évidemment, pour avoir les idées plus claires, à chacun de ces moments où il faut prendre une décision, on peut regarder sur une unité de temps inférieure pour davantage de précisions.
Que va-t-il se passer maintenant ?
D1 nous dit que la baisse n'est pas finie
H1, detrend est dans la zone de retournement, le cycle bleu se retourne à la hausse : nous aurons probablement une zone de congestion/retracement mais cycles rouge et jaune indiquent eux aussi que la baisse n'est pas terminée....
etc ...
Exemple 2, <strong>TOTAL</strong>
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111441.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111441.png" alt='' width='600' height='588' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
Mois : bleu est à la baisse, rouge passe par un sommet bientôt et peut-être le cycle jaune aussi : tendance mois baissière
sem : nous avons fait un sommet début mars sur rouge et jaune et nous sommes maitenant en phasing descendant depuis quelques semaines confirmé par detrend.
Cela dit, même si la descente n'est pas finie encore, nous approchons de -2 sigmas (rouge et bleu), une consolidation approche probablement.
fait confirmé par,
jour : bas de cycles HCP imminent, detrend sur -2
Je dirai, en conclusion, qu'il convient de voir la fin momentanée de la baisse puis la conso s'installer sur "jour" et attendre sa fin, voir comment cela se traduit en "sem" avant de se replacer à la baisse.
Juste quelques idées sur les différentes possibilités de lire ces indics mais les avis ou idées de chacun seront les bienvenues.
à+
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-
<br /><blockquote>"Hurst Cycles Profiles" qui est assez lent à l'exécution compte-tenu du nombre important de boucles "TantQue...Faire" présentes</blockquote>
Je ne note pas ce ralentissement sur mon poste (mon PC est assez récent) mais pas de souci, si tu as des idées pour améliorer l'utilisation de ces indics, fonce !
à+
Commentaire
-
<br />Salut,
Je viens d'écrire ma première règle statistique où j'utilise HCP et cette fois, je note cette lenteur à l'exécution mais bon, le tri se fait quand même plus vite qu'en observant une à une chacune des actions de la liste (ici le SRD).
<strong>mon code :</strong>
seuil = 1.0
Si (Detrend.CLONG < -seuil)
//et (HurstCyclesProfiles.MTL(0) > HurstCyclesProfiles.MTL(1))
et (HurstCyclesProfiles.MTM(0) > HurstCyclesProfiles.MTM(1))
et (HurstCyclesProfiles.MTS(0) < HurstCyclesProfiles.MTS(1))
alors
Colonne1 = "cr. proche"
finsi
Si (Detrend.CLONG > seuil)
//et (HurstCyclesProfiles.MTL(0) < HurstcyclesProfiles.MTL(1))
et (HurstCyclesProfiles.MTM(0) < HurstcyclesProfiles.MTM(1))
et (HurstCyclesProfiles.MTS(0) > HurstcyclesProfiles.MTS(1))
alors
Colonne1 = "top proche"
finsi
<strong>Remarque :</strong> chaque condition comporte plusieurs éléments et je pensais que le premier élément non satisfait me ferait sortir immédiatement sans tester les autres éléments mais apparemment ce n'est pas le cas.
<strong>et le tri obtenu :</strong>
Groupe : SRD Date : 10/06/2011
top proche Dassault aviation (FR0000121725)
top proche Eutelsat communications (FR0010221234)
top proche Fonciere des murs (FR0000060303)
top proche Generale de sante (FR0000044471)
top proche Guyenne et Gascogne (FR0000120289)
top proche Ldc (FR0000053829)
top proche Sopra group (FR0000050809)
cr. proche Altamir amboise (FR0000053837)
cr. proche Anf (FR0000063091)
cr. proche Anovo (FR0010698217)
cr. proche Avanquest software (ex bvrp) (FR0004026714)
cr. proche Bouygues (FR0000120503)
cr. proche Canal + (FR0000125460)
cr. proche Edenred (FR0010908533)
cr. proche Euler hermes (FR0004254035)
cr. proche Euro disney (FR0010540740)
cr. proche Fimalac (FR0000037947)
cr. proche Havas (FR0000121881)
cr. proche Ipsos (FR0000073298)
cr. proche Jc decaux sa (FR0000077919)
cr. proche Kaufman et broad (FR0004007813)
cr. proche Nexans (FR0000044448)
cr. proche Nexity (FR0010112524)
cr. proche Nyse euronext (US6294911010)
cr. proche Sechilienne-sidec (FR0000060402)
NB : attention, les top et les creux sont en formation seuleument ; il faut donc encore attendre avant de se palcer.
Commentaire
-
Bonsoir SmallCaps;
je prends connaissance de ta réponse et je t'en remercie.
Tu prends la position de MSTOC_RSI par rapport à la valeur moins un.
Mon problème, c'est que j'ai toujours l'erreur sur Bouygues même avec ta correction. Je ne comprends pas.
Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
Si MSTOCHRSI croise MMSTOCHRSI alors Achat
Si MMSTOCHRSI croise MSTOCHRSI alors Vente
VENTE X V2 Alstom
VENTE X V2 Bouygues
VENTE X V1 Schneider
Le problème semble venir de la stat hebdo qui sélectionne Bouygues à la vente alors que l'action ne rempli pas les conditions. c'est bizarre, j'ai le même problème que se soit avec ton programme ou le mien. Je vais chercher pourquoi j'ai cette anomalie que tu ne sembles pas avoir.
ACHAT A1 Alcatel-Lucent
ACHAT A1 BNP
ACHAT A1 Carrefour
ACHAT A1 Credit agricole
ACHAT A1 EADS
ACHAT A1 EDF
ACHAT A1 France Telecom
ACHAT A1 Gdf Suez
ACHAT A2 L'Oreal
ACHAT A2 Michelin
ACHAT A1 Natixis
ACHAT A1 Peugeot
ACHAT A2 PPR
ACHAT A1 Renault
ACHAT A1 Sanofi-Aventis
ACHAT A1 Societe Generale
ACHAT A1 Veolia environne.
VENTE V2 Accor
VENTE V1 Air Liquide
VENTE V2 Alstom
VENTE V1 Arcelor Mital
VENTE V2 AXA
VENTE V2 Bouygues
VENTE V2 Cap Gemini
VENTE V1 Danone
VENTE V1 Essilor International
VENTE V1 Lafarge
VENTE V1 LVMH Moet Hennessy
VENTE V1 Pernod Ricard
VENTE V1 Publicis
VENTE V1 Saint Gobain
VENTE V1 Schneider
VENTE V2 STMicroelectronics
VENTE V1 Suez Environnement
VENTE V2 Technip
VENTE V2 Total
VENTE V1 Unibail
VENTE V2 Vallourec
VENTE V1 Vinci
VENTE V1 Vivendi universal
Merci encore de ton attention pour mon petit problême.
Bonne soirée.
DémonL'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))
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un élément de réponse:
En colonne 3, j'affiche MTSOCHRSI et cette valeur (différente de celle affichée sur le graphe) remplie les conditions.
Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
Si MSTOCHRSI croise MMSTOCHRSI alors Achat
Si MMSTOCHRSI croise MSTOCHRSI alors Vente
ACHAT A1 58,81 Alcatel-Lucent
ACHAT A1 22,10 BNP
ACHAT A1 17,31 Carrefour
ACHAT A1 8,86 Credit agricole
ACHAT A1 53,89 EADS
ACHAT A1 12,00 EDF
ACHAT A1 14,94 France Telecom
ACHAT A1 40,40 Gdf Suez
ACHAT A2 22,82 L'Oreal
ACHAT A2 16,43 Michelin
ACHAT A1 27,79 Natixis
ACHAT A1 19,67 Peugeot
ACHAT A2 11,97 PPR
ACHAT A1 58,93 Renault
ACHAT A1 47,52 Sanofi-Aventis
ACHAT A1 62,06 Societe Generale
ACHAT A1 60,57 Veolia environne.
VENTE V2 81,11 Accor
VENTE V1 32,05 Air Liquide
VENTE V2 93,66 Alstom
VENTE V1 76,87 Arcelor Mital
VENTE V2 78,08 AXA
VENTE V2 <strong>75,09</strong> <strong>Bouygues</strong>VENTE V2 83,01 Cap Gemini
VENTE V1 41,33 Danone
VENTE V1 45,69 Essilor International
VENTE V1 82,06 Lafarge
VENTE V1 33,60 LVMH Moet Hennessy
VENTE V1 76,86 Pernod Ricard
VENTE V1 90,71 Publicis
VENTE V1 74,00 Saint Gobain
VENTE V1 40,67 Schneider
VENTE V2 90,65 STMicroelectronics
VENTE V1 81,81 Suez Environnement
VENTE V2 93,55 Technip
VENTE V2 84,10 Total
VENTE V1 75,37 Unibail
VENTE V2 91,15 Vallourec
VENTE V1 67,53 Vinci
VENTE V1 59,70 Vivendi universal
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/11143_131939.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/11143_131939.gif" alt='' width='600' height='480' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))
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Re;
a priori aucune valeur du tablau ne correspond à celle affichée sur le graphe!!!! Il y a toujours un petit écart.
Argh!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vais prendre une aspirine.
Bonne soirée.
DémonL'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))
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