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[Graphe AT PRo : programmation]
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  • Merci ggo, tu as raison cette valeur 100 c'est pour un test sur le CAC40. Pour d'autres actions ce serait une autre valeur.

    Commentaire


    • Ok ...

      Sinon, voici en image ce que j'essayais de dire plus haut ; cela concerne Imerys (jour) et non pas le CAC mais peu importe.

      <center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051435.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051435.png" alt='' width='600' height='697' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

      En mars :
      Situation idéale : les 3 bandes sont touchées simultanément, DeTrend touche et dépasse (-2) écart-types et HCP après avoir fait un creux voit les 3 cycles repartir à la hausse en phase.

      Ce n'est pas toujours aussi synchrone, exemple dans la situation actuelle :

      - les bandes : nous sommes au<strong> milieu</strong>, condition suffisante pour ne <strong>rien faire</strong> à mon sens

      - DeTRend : on a presque touché (-2) écart-types, cela signifie que les cours ont envie de remonter

      - Cycles HCP : rouge et jaune bien écartées mais rouge qui semble vouloir redescendre ainsi que la bleu, on attend !
      Après que les 3 courbes auront fait leur point bas et repartiront, <strong>en phase, à la hausse, on se place.</strong>
      Probable qu'à ce moment, DeTrend nous dira aussi d'acheter et il sera tout à fait possible de voir une divergence haussière entre DeTrend et les cours.

      Voilà peut-être une façon peut-être de réfléchir pour un système de trading mais je ne sais pas encore programmer tout cela. Mais j'avance ....
      à+

      Commentaire


      • <br />
        <strong>Version n° 2 des bandes de Hurst</strong>

        largeur de bande verticale = constante

        longueur du "re-painting" = 1/2 période

        (dans la précédente version c'était donc une période)


        //====================
        //Hurst Bands 2
        //====================

        //version adaptée de Wtfx sur MT4
        //smallcaps90 + ggo
        //04/06/2011
        //=====================

        PerLong = P1
        DeltaLong = P2
        PerMed = P3
        DeltaMed = P4
        PerShort = P5
        DeltaShort = P6

        // vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
        // les périodes paires seront changées en impaires

        Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
        Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
        Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi

        DemiLong = (PerLong-1)/2
        DemiMed = (PerMed -1) /2
        DemiShort = (PerShort-1)/2


        // -----------------------------------------------------------------

        Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
        Alors
        i=P7

        TantQue i>=0 Faire

        sLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
        swLong=DemiLong+1
        j=1
        k=DemiLong
        TantQue j<=DemiLong Faire
        sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
        swLong=swLong+k
        Si j<=i Alors
        sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
        swLong=swLong+k
        FinSi
        j=j+1
        k=k-1
        FinTantQue

        sMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
        swMed=DemiMed+1
        j=1
        k=DemiMed
        TantQue j<=DemiMed Faire
        sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
        swMed=swMed+k
        Si j<=i Alors
        sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
        swMed=swMed+k
        FinSi
        j=j+1
        k=k-1
        FinTantQue

        sShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
        swShort=DemiShort+1
        j=1
        k=DemiShort
        TantQue j<=DemiShort Faire
        sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
        swShort=swShort+k
        Si j<=i Alors
        sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
        swShort=swShort+k
        FinSi
        j=j+1
        k=k-1
        FinTantQue

        MTL(i) = sLong/swLong
        MTM(i) = sMed/swMed
        MTS(i) = sShort/swShort

        BL_UP(i) = MTL(i) + DeltaLong
        BL_DWN(i) = MTL(i) - DeltaLong

        BM_UP(i) = MTM(i) + DeltaMed
        BM_DWN(i) = MTM(i) - DeltaMed

        BS_UP(i) = MTS(i) + DeltaShort
        BS_DWN(i) = MTS(i) - DeltaShort

        i=i-1

        FinTantQue

        FinSi

        //fin du code


        --------------------------------------------------------


        Pour le panneau des paramètres : pas de changement



        Commentaire


        • <strong>Version n°3 des bandes de Hurst</strong>


          ... et la dernière, j'espère !

          caractéristiques :

          - largeur verticale de bande variable en fonction de l'ATR (coefficients multiplicateurs à affiner toutefois P2,p4 et P6)
          - 1/2 période de "re-painting"

          code :

          //=====================================
          // Hurst Bands ATR
          //=====================================
          // G. GOUSSET aka ggo aka FGATS
          //
          // 05/06/2011
          //
          // version ATR de SmallCaps
          //=====================================

          PerLong = P1
          CoefLong = P2
          PerMed = P3
          CoefMed = P4
          PerShort = P5
          CoefShort = P6

          // vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
          // les périodes paires seront changées en impaires

          Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
          Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
          Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi

          DemiLong = (PerLong-1)/2
          DemiMed = (PerMed -1) /2
          DemiShort = (PerShort-1)/2


          // -----------------------------------------------------------------

          // calcul des 3 ATR

          Si RangHisto=1
          Alors
          TR(0)=Haut-Bas
          Sinon
          TR(0)=MAXVAL(MAXVAL((Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
          FinSi

          Si RangHisto=PerLong Alors ATRlong(0) = Moyenne(TR,Perlong) Finsi
          Si RangHisto>PerLong Alors ATRlong(0) = ((PerLong-1)*ATRlong(1)+TR)/PerLong FinSi

          Si RangHisto=PerMed Alors ATRmed(0) = Moyenne(TR,PerMed) Finsi
          Si RangHisto>PerMed Alors ATRmed(0) = ((PerMed-1)*ATRmed(1)+TR)/PerMed FinSi

          Si RangHisto=PerShort Alors ATRshort(0) = Moyenne(TR,PerShort) Finsi
          Si RangHisto>PerShort Alors ATRshort(0) = ((PerShort-1)*ATRshort(1)+TR)/PerShort FinSi

          //fin du code ATR

          //--------------------------------------------------------------------
          // Bandes de Hurst avec demi période de re-calcul


          PerLong = P1
          DeltaLong = P2
          PerMed = P3
          DeltaMed = P4
          PerShort = P5
          DeltaShort = P6

          // vérification que les trois périodes sont des nombres impairs
          // les périodes paires seront changées en impaires

          Si (MOD(PerLong,2) = 1) Alors PerLong = PerLong+1 FinSi
          Si (MOD(PerMed,2) = 1) Alors PerMed = PerMed+1 FinSi
          Si (MOD(PerShort,2) = 1) Alors PerShort = PerShort+1 FinSi

          DemiLong = (PerLong-1)/2
          DemiMed = (PerMed -1) /2
          DemiShort = (PerShort-1)/2


          // -----------------------------------------------------------------

          Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
          Alors
          i=P7

          TantQue i>=0 Faire

          sLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
          swLong=DemiLong+1
          j=1
          k=DemiLong
          TantQue j<=DemiLong Faire
          sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
          swLong=swLong+k
          Si j<=i Alors
          sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
          swLong=swLong+k
          FinSi
          j=j+1
          k=k-1
          FinTantQue

          sMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
          swMed=DemiMed+1
          j=1
          k=DemiMed
          TantQue j<=DemiMed Faire
          sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
          swMed=swMed+k
          Si j<=i Alors
          sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
          swMed=swMed+k
          FinSi
          j=j+1
          k=k-1
          FinTantQue

          sShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
          swShort=DemiShort+1
          j=1
          k=DemiShort
          TantQue j<=DemiShort Faire
          sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
          swShort=swShort+k
          Si j<=i Alors
          sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
          swShort=swShort+k
          FinSi
          j=j+1
          k=k-1
          FinTantQue

          MTL(i) = sLong/swLong
          MTM(i) = sMed/swMed
          MTS(i) = sShort/swShort

          BL_UP(i) = MTL(i) + CoefLong*ATRlong(i)
          BL_DWN(i) = MTL(i) - CoefLong*ATRlong(i)

          BM_UP(i) = MTM(i) + CoefMed*ATRmed(i)
          BM_DWN(i) = MTM(i) - CoefMed*ATRmed(i)

          BS_UP(i) = MTS(i) + CoefShort*ATRshort(i)
          BS_DWN(i) = MTS(i) - CoefShort*ATRshort(i)

          i=i-1

          FinTantQue

          FinSi

          //fin du code


          <center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718.png' alt='' /></center>


          <center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718_7cdf0a03ace10c53941df014c916f172.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_051718_7cdf0a03ace10c53941df014c916f172.png" alt='' width='600' height='460' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>



          A voir donc ce qui convient le mieux ; à mon sens, cette deuxième version peut convenir pour un screening rapide de différentes valeurs (on garde les mêmes coeff et tant pis si cela ne s'ajuste pas pile poil) ; le cas échéant, si cela s'avère nécessaire, pour telle valeur d'intérêt, on affinera les coef ou on reviendra sur la version2

          à+

          Commentaire


          • Bonjour;
            suite à mon post concernant le système Miner et les répondes de Smallcaps, j'ai programmé une statistique sur le système à deux unités de temps:
            -le premier sur la stat jour: signal par croisement;
            -le second sur la stat hebdo: StochRsi en hausse mais pas en SA (achat), StochRsi en baisse mais pas en SV (vente); StochRsi en SV (achat), StochRsi en SA (achat).
            Ci après mes codages:
            1)Jour:
            Si MVOL(1)>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
            Si CROISE(STOCHRSI.MSTOCHRSI(0),STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0))>0 Alors SelectionAchat
            Si CROISE(STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0),STOCHRSI.MSTOCHRSI(0))>0 Alors SelectionVente
            Finsi
            2)Semaine:
            Si MVOL(1)>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)
            Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0) et STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)<75 Alors SelectionAchat
            Si STOCHRSI.MMSTOCHRSI(0)>STOCHRSI.MSTOCHRSI(0) et STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>25 Alors SelectionVente
            Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)<25 Alors SelectionAchat
            Si STOCHRSI.MSTOCHRSI(0)>75 Alors SelectionVente
            Finsi

            J'ai testé tous les vendredis depuis le début 2011.
            Toutes les actions detectées remplissent bien les conditions
            SAUF Bouygues pour le 7/01/2011.Cette action est détectée en vente alors que le MStochRsi Hebdo est à 74,27 donc en dessous de 75. Quelqu'un voit il mon erreur?
            L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))

            Commentaire


            • RE:
              par contre je n'ai pas encore vérifié si des actions remplissant les conditions n'avaient pas été sélectionnées.
              Bonne soirée
              L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))

              Commentaire


              • Bonsoir Demon,


                J'arrive de qq jours de vacances et je viens de regarder ta stat double.
                Les conditions Jour sont semble-t-il OK.
                Pour les conditions Semaine, si STOCH_RSI est en hausse, ne faudrait-il pas plutôt écrire cela ainsi (et qui est peut-être insuffisant) :

                STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1) ?

                Dans cette hypothèse et avec les réglages P1=13, P2=8, P3=P4=5 de l'indicateur (qui doivent être les tiens), j'ai créé deux colonnes "texte" :
                Colonne1="X" placée dans la règle Jour et Colonne2="A1" ou "A2" ou "V1" ou "V2" placée dans la règle Semaine pour repèrer les conditions qui sont satisfaites.

                <strong>Programmes :</strong>

                /Stat Jour
                //Sur croisements

                Si MVOL>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)

                Si CROISE(STOCH_RSI.MSTOCH_RSI,STOCH_RSI.MMSTOCH_RSI)>0
                Alors
                Colonne1="X"
                SelectionAchat
                FinSi

                Si CROISE(STOCH_RSI.MMSTOCH_RSI,STOCH_RSI.MSTOCH_RSI)>0
                Alors
                Colonne1="X"
                SelectionVente
                FinSi

                FinSi
                //================

                //Stat Semaine

                Si MVOL>=100000 Alors // Elimine les actions peu liquides (MVOL<100000)

                //StochRsi en hausse mais pas en SA (achat)
                Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1)
                et STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<75
                Alors
                Colonne2="A1"
                SelectionAchat
                FinSi

                //StochRsi en baisse mais pas en SV (vente)
                Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<STOCH_RSI.MSTOCH_RSI(1)
                et STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>25
                Alors
                Colonne2="V1"
                SelectionVente
                FinSi

                //StochRsi en SV (achat)
                Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI<25
                Alors
                Colonne2="A2"
                SelectionAchat
                FinSi

                //StochRsi en SA (vente)
                Si STOCH_RSI.MSTOCH_RSI>75
                Alors
                Colonne2="V2"
                SelectionVente
                FinSi

                FinSi
                //================

                <strong>Fenêtre Propriétés :</strong>
                <center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/3668_102320.png' alt='' /></center>

                En me plaçant au vendredi 07/01/2011 et en lançant la stat Jour seule sur le groupe CAC40, j'obtiens :

                ==================
                Groupe : cac40 Date : 07/01/2011

                ACHAT X Pernod Ricard
                VENTE X Alstom
                <strong>VENTE X Bouygues</strong>
                VENTE X Credit agricole SA
                VENTE X Schneider Electric
                VENTE X Societe Generale
                ==================

                Avec la règle Semaine seule :

                //================
                Groupe : cac40 Date : 07/01/2011

                ACHAT A1 Alcatel Lucent
                ACHAT A1 Bnp Paribas
                <strong>ACHAT A1 Bouygues</strong>
                ACHAT A1 Carrefour
                ACHAT A1 Credit agricole SA
                ACHAT A1 Eads
                ACHAT A1 EDF
                ACHAT A1 France Telecom
                ACHAT A1 GDF Suez
                ACHAT A2 L'Oreal
                ACHAT A2 Michelin
                ACHAT A1 Natixis
                ACHAT A1 Peugeot
                ACHAT A2 PPR
                ACHAT A1 Renault
                ACHAT A1 Sanofi-Aventis
                ACHAT A1 Societe Generale
                ACHAT A1 Veolia Environnement
                VENTE V2 Accor
                VENTE V1 Air Liquide
                VENTE V2 Alstom
                VENTE V1 Arcelor Mittal
                VENTE V2 Axa
                VENTE V2 Cap Gemini
                VENTE V1 Danone
                VENTE V1 Essilor International
                VENTE V1 Lafarge
                VENTE V1 LVMH
                VENTE V1 Pernod Ricard
                VENTE V1 Publicis Group
                VENTE V1 Saint Gobain
                VENTE V1 Schneider Electric
                VENTE V2 STMicroelectronics
                VENTE V1 Suez Environnement
                VENTE V2 Technip
                VENTE V2 Total
                VENTE V1 Unibail-Rodamco
                VENTE V2 Vallourec
                VENTE V1 Vinci
                VENTE V1 Vivendi
                //================

                Là toutes les valeurs sont sélectionnées d'une façon ou d'une autre et il en est aussi de même quelle que soit la date choisie, ce qui prouve que les conditions sont trop "larges"...il faudra les affiner.

                Avec les deux séries de conditions Jour et Semaine présentes, j'obtiens :

                //================
                Groupe : cac40 Date : 07/01/2011

                VENTE X V2 Alstom
                VENTE X V1 Schneider Electric
                //================

                Qui sont bien les deux valeurs qui satisfont <strong>à la fois </strong>les conditions que tu imposes...
                A toutes fins utiles, voici ce que j'obtiens pour ce soir :

                //================
                Groupe : cac40 Date : 10/06/2011

                ACHAT X A2 Alcatel Lucent
                ACHAT X A2 Sanofi-Aventis
                ACHAT X A1 Unibail-Rodamco
                ACHAT X A2 Vallourec
                ACHAT X A2 Vinci
                //================

                Cordialement.

                Commentaire


                • Bonsoir ggo,


                  Super travail!
                  Il reste à exploiter cela dans un système de trading et donc à énoncer des règles explicites...

                  Pour ce qui concerne ton programme "Hurst Cycles Profiles" qui est assez lent à l'exécution compte-tenu du nombre important de boucles "TantQue...Faire" présentes, ce n'est qu'une idée pour le moment, on pourrait accélérer les choses en profitant du fait que les valeurs sLong, swLong, sMed, swMed, sShort et swShort sont déjà connues puisque calculées par le programme "Hurst Bands ATR".
                  On pourrait alors créer "Hurst Cycles Profiles" comme règle dérivée de "Hurst Bands ATR" et y récupérer les 6 valeurs ci-dessus sans calcul. Seules sDLong, swDLong, sDMed, swDMed, sDShort et swDShort y seraient calculées.
                  Petit problème, les 6 valeurs récupérées deviendraient des variables historisées et non plus globales et devaient être indicées du fait que ce sont des boucles "TantQue...Faire" qui les calculent. A voir si cela peut être intéressant donc...

                  Cordialement.

                  Commentaire


                  • Bonsoir ivoire24,

                    Bienvenue sur la file.
                    Ce que tu souhaites est tout à fait possible à réaliser avec GrapheAT Pro bien sûr à condition de connaître la valeur du seuil de franchissement de la courbe TOT.

                    Comme le suggère ggo, il serait plus facile de s'intéresser à son indicateur DeTrend qui lui est normalisé par l'écart-type et donc comparable à un seuil facile à fixer, pourquoi pas + ou - 2 écart-types?
                    Ceci ne donnerait qu'une indication que quelque chose est susceptible de changer dans le comportement de la valeur étudiée et c'est après que tout deviendra plus difficile à résoudre.
                    A suivre donc...

                    Cordialement.

                    Commentaire


                    • Salut Smallcaps,


                      Et bon courage pour la reprise !

                      <blockquote>Super travail!</blockquote>
                      Merci à toi pour ces encouragements mais sans doute, je peux te retourner le compliment et pour l'ensemble de ton oeuvre ici sur cette file.

                      <blockquote>Il reste à exploiter cela dans un système de trading et donc à énoncer des règles explicites...</blockquote>
                      Correct !

                      Et chacun peut bien évidemment aider à définir ces règles.

                      Pour ce qui me concerne, je voulais regarder ce qu'on peut faire en termes de screening de liste sur GAP mais, finalement, cette semaine, j'ai fait tout autre chose et n'ai pas du tout avancer sur ce sujet.

                      Sinon, on peut déjà collectionner des images et des idées là où les situations semblent claires. En voici une sur EURUS cette semaine /

                      <center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111417.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111417.png" alt='' width='600' height='600' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

                      graphe de gauche H1 :

                      - verticale bleue : detrend nous dit que nous approchons d'un sommet tandis que HCP suggère la hausse ; pas clair, mieux vaut attendre ; un moment plus tard, après un retrait, detrend repart vers le nord et HCP aussi : on peut se placer.

                      - verticale rouge : detrend est déjà dans la zone de retournement tandis que HCP indique toujours la montée : faut attendre ! Un moment plus tard, les deux indics sont d'accord pour la descente.

                      - verticale verte : plus de doute possible, nous passons par un sommet important des cours.
                      detrend et HCP sont d'accord pour vendre.
                      A noter la divergence entre les cours et Detrend qui indique l'éventuelle descente mais on ne sait à quel moment cela va se produire. Le phasing de HCP nous donne le moment.

                      Bien évidemment, pour avoir les idées plus claires, à chacun de ces moments où il faut prendre une décision, on peut regarder sur une unité de temps inférieure pour davantage de précisions.

                      Que va-t-il se passer maintenant ?
                      D1 nous dit que la baisse n'est pas finie
                      H1, detrend est dans la zone de retournement, le cycle bleu se retourne à la hausse : nous aurons probablement une zone de congestion/retracement mais cycles rouge et jaune indiquent eux aussi que la baisse n'est pas terminée....

                      etc ...


                      Exemple 2, <strong>TOTAL</strong>

                      <center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111441.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_111441.png" alt='' width='600' height='588' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

                      Mois : bleu est à la baisse, rouge passe par un sommet bientôt et peut-être le cycle jaune aussi : tendance mois baissière

                      sem : nous avons fait un sommet début mars sur rouge et jaune et nous sommes maitenant en phasing descendant depuis quelques semaines confirmé par detrend.
                      Cela dit, même si la descente n'est pas finie encore, nous approchons de -2 sigmas (rouge et bleu), une consolidation approche probablement.

                      fait confirmé par,

                      jour : bas de cycles HCP imminent, detrend sur -2

                      Je dirai, en conclusion, qu'il convient de voir la fin momentanée de la baisse puis la conso s'installer sur "jour" et attendre sa fin, voir comment cela se traduit en "sem" avant de se replacer à la baisse.

                      Juste quelques idées sur les différentes possibilités de lire ces indics mais les avis ou idées de chacun seront les bienvenues.

                      à+

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                      • <br /><blockquote>"Hurst Cycles Profiles" qui est assez lent à l'exécution compte-tenu du nombre important de boucles "TantQue...Faire" présentes</blockquote>

                        Je ne note pas ce ralentissement sur mon poste (mon PC est assez récent) mais pas de souci, si tu as des idées pour améliorer l'utilisation de ces indics, fonce !

                        à+

                        Commentaire


                        • <br />Salut,

                          Je viens d'écrire ma première règle statistique où j'utilise HCP et cette fois, je note cette lenteur à l'exécution mais bon, le tri se fait quand même plus vite qu'en observant une à une chacune des actions de la liste (ici le SRD).

                          <strong>mon code :</strong>


                          seuil = 1.0

                          Si (Detrend.CLONG < -seuil)

                          //et (HurstCyclesProfiles.MTL(0) > HurstCyclesProfiles.MTL(1))
                          et (HurstCyclesProfiles.MTM(0) > HurstCyclesProfiles.MTM(1))
                          et (HurstCyclesProfiles.MTS(0) < HurstCyclesProfiles.MTS(1))
                          alors
                          Colonne1 = "cr. proche"
                          finsi


                          Si (Detrend.CLONG > seuil)

                          //et (HurstCyclesProfiles.MTL(0) < HurstcyclesProfiles.MTL(1))
                          et (HurstCyclesProfiles.MTM(0) < HurstcyclesProfiles.MTM(1))
                          et (HurstCyclesProfiles.MTS(0) > HurstcyclesProfiles.MTS(1))
                          alors
                          Colonne1 = "top proche"
                          finsi


                          <strong>Remarque :</strong> chaque condition comporte plusieurs éléments et je pensais que le premier élément non satisfait me ferait sortir immédiatement sans tester les autres éléments mais apparemment ce n'est pas le cas.

                          <strong>et le tri obtenu :</strong>

                          Groupe : SRD Date : 10/06/2011

                          top proche Dassault aviation (FR0000121725)
                          top proche Eutelsat communications (FR0010221234)
                          top proche Fonciere des murs (FR0000060303)
                          top proche Generale de sante (FR0000044471)
                          top proche Guyenne et Gascogne (FR0000120289)
                          top proche Ldc (FR0000053829)
                          top proche Sopra group (FR0000050809)
                          cr. proche Altamir amboise (FR0000053837)
                          cr. proche Anf (FR0000063091)
                          cr. proche Anovo (FR0010698217)
                          cr. proche Avanquest software (ex bvrp) (FR0004026714)
                          cr. proche Bouygues (FR0000120503)
                          cr. proche Canal + (FR0000125460)
                          cr. proche Edenred (FR0010908533)
                          cr. proche Euler hermes (FR0004254035)
                          cr. proche Euro disney (FR0010540740)
                          cr. proche Fimalac (FR0000037947)
                          cr. proche Havas (FR0000121881)
                          cr. proche Ipsos (FR0000073298)
                          cr. proche Jc decaux sa (FR0000077919)
                          cr. proche Kaufman et broad (FR0004007813)
                          cr. proche Nexans (FR0000044448)
                          cr. proche Nexity (FR0010112524)
                          cr. proche Nyse euronext (US6294911010)
                          cr. proche Sechilienne-sidec (FR0000060402)


                          NB : attention, les top et les creux sont en formation seuleument ; il faut donc encore attendre avant de se palcer.

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                          • Bonsoir SmallCaps;

                            je prends connaissance de ta réponse et je t'en remercie.
                            Tu prends la position de MSTOC_RSI par rapport à la valeur moins un.
                            Mon problème, c'est que j'ai toujours l'erreur sur Bouygues même avec ta correction. Je ne comprends pas.

                            Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
                            Si MSTOCHRSI croise MMSTOCHRSI alors Achat
                            Si MMSTOCHRSI croise MSTOCHRSI alors Vente

                            VENTE X V2 Alstom
                            VENTE X V2 Bouygues
                            VENTE X V1 Schneider

                            Le problème semble venir de la stat hebdo qui sélectionne Bouygues à la vente alors que l'action ne rempli pas les conditions. c'est bizarre, j'ai le même problème que se soit avec ton programme ou le mien. Je vais chercher pourquoi j'ai cette anomalie que tu ne sembles pas avoir.

                            ACHAT A1 Alcatel-Lucent
                            ACHAT A1 BNP
                            ACHAT A1 Carrefour
                            ACHAT A1 Credit agricole
                            ACHAT A1 EADS
                            ACHAT A1 EDF
                            ACHAT A1 France Telecom
                            ACHAT A1 Gdf Suez
                            ACHAT A2 L'Oreal
                            ACHAT A2 Michelin
                            ACHAT A1 Natixis
                            ACHAT A1 Peugeot
                            ACHAT A2 PPR
                            ACHAT A1 Renault
                            ACHAT A1 Sanofi-Aventis
                            ACHAT A1 Societe Generale
                            ACHAT A1 Veolia environne.
                            VENTE V2 Accor
                            VENTE V1 Air Liquide
                            VENTE V2 Alstom
                            VENTE V1 Arcelor Mital
                            VENTE V2 AXA
                            VENTE V2 Bouygues
                            VENTE V2 Cap Gemini
                            VENTE V1 Danone
                            VENTE V1 Essilor International
                            VENTE V1 Lafarge
                            VENTE V1 LVMH Moet Hennessy
                            VENTE V1 Pernod Ricard
                            VENTE V1 Publicis
                            VENTE V1 Saint Gobain
                            VENTE V1 Schneider
                            VENTE V2 STMicroelectronics
                            VENTE V1 Suez Environnement
                            VENTE V2 Technip
                            VENTE V2 Total
                            VENTE V1 Unibail
                            VENTE V2 Vallourec
                            VENTE V1 Vinci
                            VENTE V1 Vivendi universal

                            Merci encore de ton attention pour mon petit problême.

                            Bonne soirée.
                            Démon
                            L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))

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                            • un élément de réponse:
                              En colonne 3, j'affiche MTSOCHRSI et cette valeur (différente de celle affichée sur le graphe) remplie les conditions.
                              Groupe : cac40 Date : 07/01/2011
                              Si MSTOCHRSI croise MMSTOCHRSI alors Achat
                              Si MMSTOCHRSI croise MSTOCHRSI alors Vente

                              ACHAT A1 58,81 Alcatel-Lucent
                              ACHAT A1 22,10 BNP
                              ACHAT A1 17,31 Carrefour
                              ACHAT A1 8,86 Credit agricole
                              ACHAT A1 53,89 EADS
                              ACHAT A1 12,00 EDF
                              ACHAT A1 14,94 France Telecom
                              ACHAT A1 40,40 Gdf Suez
                              ACHAT A2 22,82 L'Oreal
                              ACHAT A2 16,43 Michelin
                              ACHAT A1 27,79 Natixis
                              ACHAT A1 19,67 Peugeot
                              ACHAT A2 11,97 PPR
                              ACHAT A1 58,93 Renault
                              ACHAT A1 47,52 Sanofi-Aventis
                              ACHAT A1 62,06 Societe Generale
                              ACHAT A1 60,57 Veolia environne.
                              VENTE V2 81,11 Accor
                              VENTE V1 32,05 Air Liquide
                              VENTE V2 93,66 Alstom
                              VENTE V1 76,87 Arcelor Mital
                              VENTE V2 78,08 AXA
                              VENTE V2 <strong>75,09</strong> <strong>Bouygues</strong>VENTE V2 83,01 Cap Gemini
                              VENTE V1 41,33 Danone
                              VENTE V1 45,69 Essilor International
                              VENTE V1 82,06 Lafarge
                              VENTE V1 33,60 LVMH Moet Hennessy
                              VENTE V1 76,86 Pernod Ricard
                              VENTE V1 90,71 Publicis
                              VENTE V1 74,00 Saint Gobain
                              VENTE V1 40,67 Schneider
                              VENTE V2 90,65 STMicroelectronics
                              VENTE V1 81,81 Suez Environnement
                              VENTE V2 93,55 Technip
                              VENTE V2 84,10 Total
                              VENTE V1 75,37 Unibail
                              VENTE V2 91,15 Vallourec
                              VENTE V1 67,53 Vinci
                              VENTE V1 59,70 Vivendi universal

                              <center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/11143_131939.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/11143_131939.gif" alt='' width='600' height='480' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>
                              L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))

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                              • Re;

                                a priori aucune valeur du tablau ne correspond à celle affichée sur le graphe!!!! Il y a toujours un petit écart.

                                Argh!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Vais prendre une aspirine.

                                Bonne soirée.
                                Démon
                                L'homme sage est celui qui connait ses limites (Magnum force (Callahan/Clint Eastwood))

                                Commentaire

                                Chargement...
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