[Graphe AT PRo : programmation]

**jelofe** · 28/09/2012, 15:47

bonjour

J'ai besoin d'un peu d'aide pour programmer le cdur de Jl sur graphe at pro
Je bute sur la transcription de WILDERAVERAGE[z](hausse)
Une idée
Merci

**smallcaps90** · 29/09/2012, 08:45

Bonjour jelofe,

Pour ce qui concerne la moyenne de Wilder, appelée aussi moyenne arithmétique modifiée (voir le bouquin de Thierry Béchu sur l'analyse technique), j'avais montré qu'il s'agit tout simplement d'une moyenne exponentielle de recul de calcul différent de celui de la moyenne de Wilder.

On peut donc la programmer facilement avec GrapheAT Pro.
Si le paramètre de calcul de la moyenne de Wilder est n1, il suffit de calculer une moyenne exponentielle (EXPOSUIV dans Graphe AT Pro) de paramètre n2 tel que : n2=2*n1-1.

Si tu veux de plus amples explications tu peux te reporter à mon message du 20/09/2004 à l'adresse :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-2-13424.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-2-13424.html</a>
en bas de page.

A ta disposition si tu as d'autres problèmes...

Cordialement.

**jelofe** · 30/09/2012, 09:26

Bonjour,

Merci pour ton attention

J'ai programmé ceci mais j'obtiens une courbe bien trop lissée

//Code CDUR de jl pro at

//Mettre Z en variable et valeur Z = 8

// MACD ZERO LAG
// p= variable macd zerolag
// q= variable signal
// r= variable macd - signal mettre histogramme
z0(0)= EXPOSUIV(z0,Cloture,P1)//
z1(0)= EXPOSUIV(z1,z0,P1)//dema[9](close)
z02(0)= EXPOSUIV(z02,Cloture,P2)//
z2(0) = EXPOSUIV(z2,z02,P2)//dema[19](close)
e(0)= z1(0) - z2(0)
z03(0)= EXPOSUIV(z03,e,P3)//dema[6](e)
z3(0)=EXPOSUIV(z3,z03,p3)//dema[6](e)
f(0)=z3(0)

hau =max(f(0)-f(1),p1)
bai =max(f(1)-f(0),p1)

z4(0)=EXPOSUIV(z4,hau,P4)
z5(0)=EXPOSUIV(z5,bai,P4)

diff=z4-z5
// Calcul du RSI de Wilder suivant le paramètre P4
Si diff>0 Alors
moyh = (moyh * (P4-1) + diff) / P4 // moyenne des hausses
moyb = (moyb * (P4-1)) / P4
Sinon
moyb = (moyb * (P4-1) - diff) / P4 // moyenne des baisses
moyh = (moyh * (P4-1)) / P4
FinSi
cdur = 100 * (moyh / (moyh + moyb)) // équivalent à la formule classique : 100 - 100 / (1 + moyh/moyb)

Où se trouve mon , mes erreurs?
merci

**smallcaps90** · 30/09/2012, 11:09

Bonjour jefofe,

Plusieurs petites erreurs dans ton programme.
En raccourci :
- tu ne calcules pas vraiment des DEMA ;
- tu as confondu Max et MaxVal dans le calcul des variations journalières ;
- tu ajoutes le programme de calcul du RSI alors que celui-ci est déjà calculé plus simplement.

Je te propose le programme suivant qui date de 2009 mais que je n'avais pas posté à l'époque :

//====
//CDUR
//====

//v2.0
//transcodé le 24/04/2009
//version corrigée
//smallcaps90
//=======================

//1 MACD_Zero_Lag
//
M1(0)=Exposuiv(M1,Cloture,P1)
M2(0)=Exposuiv(M2,M1,P1)
DEMA1=2*M1-M2 //Z1

M3(0)=Exposuiv(M3,Cloture,P2)
M4(0)=Exposuiv(M4,M3,P2)
DEMA2=2*M3-M4 //Z2

MACD_Zero_Lag=DEMA1-DEMA2 //E

//Signal
//
M5(0)=Exposuiv(M5,MACD_ZERO_LAG,P3)
M6(0)=Exposuiv(M6,M5,P3)
Signal(0)=2*M5-M6 //F

//2 CDUR = RSI du Signal de la MACD Zéro Lag
//
Hauss=MaxVal(0,Signal-Signal(1))
Baiss=MaxVal(Signal(1)-Signal,0)
M_Hauss=Exposuiv(M_Hauss,Hauss,P4)
M_Baiss=Exposuiv(M_Baiss,Baiss,P4)

RS=M_Hauss/M_Baiss
CDUR=100*(1-1/(1+RS))

//3 X up CDUR
//
Si CDUR(1)<15 ET CDUR>=CDUR(1) Alors I=25

//4 X Down CDUR
//
Si CDUR(1)>85 ET CDUR<=CDUR(1) Alors K=25

//5 Limites
//
L1=P5
L2=P6

//Fin du code

//==========================================

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0912/3668_301200.png' alt='' /></center>

Comme tu peux le constater, P4 qui est le paramètre qui représente Z devrait valoir 15 ici. En effet la valeur préconisée par JL étant Z=8, P4 devrait donc valoir : 2*8-1=15 pour calculer la moyenne Expo assimilable à une moyenne de Wilder présente dans le calcul du RSI.
Avec cette valeur peu de signaux apparaissent sur le graphe...
C'est la raison pour laquelle j'ai choisi P4=7 ce qui correspond à Z=4 sur le graphe suivant et qui donne bien les pics et creux du CDUR.
Bon il y aurait moyen de les calculer différemment ces extremas en ne faisant apparaître qu'un tic I ou K par extrémum.
J'ai conservé la manière de les calculer de JL dans le programme ci-dessus néanmoins.

Voici ce que cela donne par exemple sur Altran Techno :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/1012/3668_010737.png' alt='' /></center>

Cordialement.

**Démon** · 30/09/2012, 15:10

Bonjour;

je viens sur la file ce jour pour livrer mes résultats de recherche et je m'aperçois que quelqu'un a programmé le CDUR, mon prochain "travail à faire".

C'est Bizance.

De mon coté je vous joins ci après la courbe de force relative (avec plusieurs reculs: année, semestre, trimestre, mois (attention en cumul, exemple Fr semestre = Fr annuelle + Fr semestre ce qui rend beaucoup plus parlant la lecture de l'indicateur)) qui se calcule sur toute la longueur de l'historique.

J'espère que ça aidera.

Elle est pas belle la vie?

Démon
<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0912/11143_301604.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0912/11143_301604.gif" alt='' width='600' height='375' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Le programme maintenant (c'était si simple).

//CALCUL DE LA FORCE RELATIVE D'UNE ACTION (Sur 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois)
VAL(0)=REFERENCE
PAO=cloture(0)
VALA=VAL(P1)
VALS=VAL(P2)
VALT=VAL(P3)
VALM=VAL(P4)
PAOA=CLOTURE(P1)
PAOS=CLOTURE(P2)
PAOT=CLOTURE(P3)
PAOM=CLOTURE(P4)
FREA = (PAO-PAOA)/PAOA-(VAL-VALA)/VALA
FRES = FREA + ((PAO-PAOS)/PAOS-(VAL-VALS)/VALS)
FRET = FRES + ((PAO-PAOT)/PAOT-(VAL-VALT)/VALT)
FREM = FRET + ((PAO-PAOM)/PAOM-(VAL-VALM)/VALM)

Une image pour le résultat

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0912/11143_301606.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0912/11143_301606.gif" alt='' width='600' height='310' />Cliquez pour agrandir</a></center>

**jelofe** · 30/09/2012, 15:33

Finalement merci pour ces explications.J'ai compris mes erreurs.
Si je peux me permettre il me semble qu'il faut écrire:
Si CDUR(1)<15 ET CDUR>=CDUR(1) Alors I=25

alors moins de signaux générés.

Que penses tu du cdur + autre filtre simple; système trés simple de prise de position? Les systèmes les plus simples ne sont ils pas en définitif à rechercher?

cordialement

**smallcaps90** · 30/09/2012, 20:08

Bonsoir Demon,

Merci pour ton indic de force relative avec plusieurs reculs...
Quant à la vie, oui on peut dire qu'elle est belle...c pas dur!

Cordialement.

==========

Bonsoir jelofe,

Oui bien sûr, tu as raison pour l'instruction :
Si CDUR(1)<15 ET CDUR>=CDUR(1) Alors I=25

Perso je n'utilise pas cet indicateur car je n'ai pas suivi de près les travaux de JL.
Des indics qui déterminent les pics et creux des cours sont assez nombreux et CDUR s'ajoute à la liste.
Mais comme tu le dis, plus c'est simple mieux c'est.

Cordialement.

**Démon** · 30/09/2012, 20:55

Bonsoir Smallcaps;

en copiant collant le programme ci dessus (CDUR) je n'obtiens qu'un histogramme vert à 25.

Le souci ne viendrait il pas de la variable "Prix"?

Cordialement

**Démon** · 30/09/2012, 21:02

Re;

j'ai remplacé prix par Cloture (comme dans le programme Zéro lag posté sur la file),,,,,,,pas mieux.

Je retourne chercher.

Bonne soirée

**Démon** · 30/09/2012, 21:20

Re;

trouvé

M_Hauss=Exposuiv(MM_Hauss,Hauss,P4)
M_Baiss=Exposuiv(MM_Baiss,Baiss,P4)

Ce coup ci, bonne nuit.

**smallcaps90** · 01/10/2012, 06:34

Bonjour Demon,

Merci pour ta relecture de mon programme et les corrections que tu lui as apportées. Erreurs dues au copier/coller, mais tu n'es pas obligé de me croire... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
J'ai modifié l'original d'hier matin dans mon post.

Cordialement.

**Démon** · 01/10/2012, 21:36

Bonsoir Smallcaps;

c'est vrai que je me suis interrogé. Comment peut tu avoir un programme "erronné" et le graphe juste?
Je suppose que tu as tes petits secrets.

Merci encore pour toute l'aide et les encouragements que tu donnes.

Bonsoir

**LONGWAY** · 13/10/2012, 16:56

Bonsoir à tous,

Je viens de migrer de vista à Windows 7.

J'ai réinstallé notre programme préféré et j'ai remplacé la base que je possédais dans la base nouvellement crée et je n'arrive pas à avoir l'historique de toutes les cotations.

La seule différence est que le programme s'est installé dans programme x 86 (sous windows 7) alors que sous Vista j'étais dans Programmes cela a t il une incidence.

Quelqu'un a t il une solution

Cordialement

**smallcaps90** · 14/10/2012, 09:46

Bonjour Laurent,

Pour prolonger nos échanges en pv, en principe avec Winows 7, les programmes 32 bits s'installent dans le répertoire C:/Program Files (x86) alors que les programmes 64 bits s'installent dans C:/Programmes.
La version actuelle de mon exécutable C:/Programmes/Graphe AT Pro/grapheat.exe est 3.10.0.8.

Cordialement.

**LONGWAY** · 14/10/2012, 17:53

Bonsoir Daniel,

Comme nous en avions discuté j'ai contacter Mr Métois qui m'a conseillé d’exécuter une réinstallation.

Lors de celle-ci j'ai mis Graphe AT dans Programme et tout est rentré dans l'ordre.

Sans abuser peut-on récuperer les styles. Dans la positive quel est le dossier à remplacer.

Cordialement

Laurent

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