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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • Bonjour Parisboy,

    Merci pour tes interventions, je suis heureux de te voir ici, sans cesse sur la brèche avec les enveloppes de Hurst à ce que je constate.
    Entre nous, je suis attentivement tes interventions sur la file : "Analysis and Trading based on Envelopes, Waves, Cycles" que tu as initiée sur :

    http://www.forexfactory.com/showthre...709088&page=73
    Déjà 73 pages à ce jour, chapeau bas l'artiste, le petit frenchie qui fait découvrir aux yankees un outil né chez eux!

    Connaissais-tu "l'astuce" décrite par l'excellent Mladen dans :
    https://forex-station.com/viewtopic....8480&t=8423458
    au sujet des valeurs actuelles identiques d'une moyenne mobile triangulaire centrée et d'une classique moyenne mobile pondérée linéaire de paramètre la demi longueur de celui de la moyenne mobile triangulaire +1 : "Current bar value of centered TMA is exactly the same as half length + 1 period LWMA..." ?

    Concernant les bandes de Fong, effectivement elles ressemblent "furieusement" aux bandes de Donchian sans en être une copie et, surtout, les exploitations qu'on en fait diffèrent (si on applique strictement la méthode des Breakoutpour les Donchian).
    On trouve dans l'article de Fong un paragraphe
    dans lequel il compare les différents types d’enveloppes basiques disons : les enveloppes de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et de Donchian avec celle qu’il propose (voir table 1). Il ne parle pas des bandes de Hurst...Plus loin il compare les résultats obtenus entre une technique qui utilise les Bandes de Bollinger et ses bandes sur le S&P 500 (voir tables 2 et 3) puis sur le GLD (voir tables 4 et 5), avec avantages aux bandes de Fong...bien entendu.
    On pourrait appliquer l'approche de Fong aux bandes de Donchian, cela a été proposé d'ailleurs sur certains forums. Ce qui me paraissait être une petite originalitédans la méthode de Fong est la prise en compte de l'autocorrélation pour déterminer si le régime des cours est en range ou en tendance. Les bandes de Fong ont aussi la volonté de tenter de capturer la distribution empirique des prix alors que les bandes de Bollinger admettent qu’ils sont distribués normalement ce qui n’est pas le cas.

    Il reste maintenant à valider cette nouvelle approche.

    Cordialement.

    Commentaire


    • Bonjour Tradinvest,

      Mille excuses pour le retard mis à te répondre.
      Pour ce qui concerne ton programme de recherche des Plus hauts (et des Plus Bas), il apparaît une erreur de syntaxe après le Alors qui se trouve dans ta bouche TantQue :





      Explication de ce refus :

      Préalablement, il faut bien comprendre que le programme d’une règle indicateur est exécuté
      systématiquement par GrapheAT Pro pour chaque jour de l’historique choisi, du 1er cours de cet historique (pour lequel RangHisto=1) au dernier (pour lequel RangHisto=FinHisto), ceci si rien n’empêche la règle d’examiner chaque jour de l’historique (ce qui est tout à fait possible).

      Lorsqu’on entre la 1ère fois dans la boucle TantQue, HJ0 contenant la valeur du Haut du 1er cours de l’historique (Haut(0)), comme i=1 à ce moment, la comparaison :
      Si HJ0 = Haut(i)…
      équivaut à comparer ce premier haut à un haut imaginaire, puisque Haut(1) est le haut d’un cours qui précèderait le premier cours et qui bien sûr n’a pas d’existence. D’où l’erreur de syntaxe signalée.


      Pour ce genre de répétitive il est conseillégénéralement que l’indice qui suit le TantQue soit utilisé comme indice à l’intérieur de la boucle pour des raisons évidentes de lisibilité du programme.
      En l’occurrence tu n’utilises pas EXIT comme indice dans la boucle mais i.

      Tu souhaites rechercher les PH et PB des 354 derniers jours de l’historique, il serait donc plus judicieux et plus simple pour éviter des calculs inutiles de se placer au dernier jour de l’historique et de concevoir une répétitive qui examine les hauts des 364 jours précédents.
      Par exemple :
      Si RangHisto = FinHisto Alors
      i=0
      TantQue i < 364 Faire
      ….//corps de la boucle
      i=i+1
      FinTantQue


      On pourrait aussi utiliser une boucle POUR...

      On pourrait enfin se positionner à 364 jours de la fin de l'historique et effectuer les calculs nécessaires sur les 364 derniers jours de celui-ci :

      Si RangHisto = FinHisto-364 Alors
      ......//corps de la boucle
      ......


      A toi de concevoir ce qui manque dans le corps de la boucle….
      Bon courage.

      Cordialement.
      Dernière modification par smallcaps90, 27/09/2018, 09:24.

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