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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • Bonjour Parisboy,

    Merci pour tes interventions, je suis heureux de te voir ici, sans cesse sur la brèche avec les enveloppes de Hurst à ce que je constate.
    Entre nous, je suis attentivement tes interventions sur la file : "Analysis and Trading based on Envelopes, Waves, Cycles" que tu as initiée sur :

    http://www.forexfactory.com/showthre...709088&page=73
    Déjà 73 pages à ce jour, chapeau bas l'artiste, le petit frenchie qui fait découvrir aux yankees un outil né chez eux!

    Connaissais-tu "l'astuce" décrite par l'excellent Mladen dans :
    https://forex-station.com/viewtopic....8480&t=8423458
    au sujet des valeurs actuelles identiques d'une moyenne mobile triangulaire centrée et d'une classique moyenne mobile pondérée linéaire de paramètre la demi longueur de celui de la moyenne mobile triangulaire +1 : "Current bar value of centered TMA is exactly the same as half length + 1 period LWMA..." ?

    Concernant les bandes de Fong, effectivement elles ressemblent "furieusement" aux bandes de Donchian sans en être une copie et, surtout, les exploitations qu'on en fait diffèrent (si on applique strictement la méthode des Breakoutpour les Donchian).
    On trouve dans l'article de Fong un paragraphe
    dans lequel il compare les différents types d’enveloppes basiques disons : les enveloppes de moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et de Donchian avec celle qu’il propose (voir table 1). Il ne parle pas des bandes de Hurst...Plus loin il compare les résultats obtenus entre une technique qui utilise les Bandes de Bollinger et ses bandes sur le S&P 500 (voir tables 2 et 3) puis sur le GLD (voir tables 4 et 5), avec avantages aux bandes de Fong...bien entendu.
    On pourrait appliquer l'approche de Fong aux bandes de Donchian, cela a été proposé d'ailleurs sur certains forums. Ce qui me paraissait être une petite originalitédans la méthode de Fong est la prise en compte de l'autocorrélation pour déterminer si le régime des cours est en range ou en tendance. Les bandes de Fong ont aussi la volonté de tenter de capturer la distribution empirique des prix alors que les bandes de Bollinger admettent qu’ils sont distribués normalement ce qui n’est pas le cas.

    Il reste maintenant à valider cette nouvelle approche.

    Cordialement.

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    • Bonjour Tradinvest,

      Mille excuses pour le retard mis à te répondre.
      Pour ce qui concerne ton programme de recherche des Plus hauts (et des Plus Bas), il apparaît une erreur de syntaxe après le Alors qui se trouve dans ta bouche TantQue :





      Explication de ce refus :

      Préalablement, il faut bien comprendre que le programme d’une règle indicateur est exécuté
      systématiquement par GrapheAT Pro pour chaque jour de l’historique choisi, du 1er cours de cet historique (pour lequel RangHisto=1) au dernier (pour lequel RangHisto=FinHisto), ceci si rien n’empêche la règle d’examiner chaque jour de l’historique (ce qui est tout à fait possible).

      Lorsqu’on entre la 1ère fois dans la boucle TantQue, HJ0 contenant la valeur du Haut du 1er cours de l’historique (Haut(0)), comme i=1 à ce moment, la comparaison :
      Si HJ0 = Haut(i)…
      équivaut à comparer ce premier haut à un haut imaginaire, puisque Haut(1) est le haut d’un cours qui précèderait le premier cours et qui bien sûr n’a pas d’existence. D’où l’erreur de syntaxe signalée.


      Pour ce genre de répétitive il est conseillégénéralement que l’indice qui suit le TantQue soit utilisé comme indice à l’intérieur de la boucle pour des raisons évidentes de lisibilité du programme.
      En l’occurrence tu n’utilises pas EXIT comme indice dans la boucle mais i.

      Tu souhaites rechercher les PH et PB des 354 derniers jours de l’historique, il serait donc plus judicieux et plus simple pour éviter des calculs inutiles de se placer au dernier jour de l’historique et de concevoir une répétitive qui examine les hauts des 364 jours précédents.
      Par exemple :
      Si RangHisto = FinHisto Alors
      i=0
      TantQue i < 364 Faire
      ….//corps de la boucle
      i=i+1
      FinTantQue


      On pourrait aussi utiliser une boucle POUR...

      On pourrait enfin se positionner à 364 jours de la fin de l'historique et effectuer les calculs nécessaires sur les 364 derniers jours de celui-ci :

      Si RangHisto = FinHisto-364 Alors
      ......//corps de la boucle
      ......


      A toi de concevoir ce qui manque dans le corps de la boucle….
      Bon courage.

      Cordialement.

      Commentaire


      • Bonjour Ami(e)s de la file.

        Il y a déjà quelques temps que je me promettais de tenter d'appliquer la méthode SSA (Singular Spectrum Analysis) pour lisser les cours d'une action autrement qu'avec des moyennes mobiles, voire avec d'autres méthodes dont notre file ne manque pas.
        La méthode SSA est une méthode assez couramment utilisée sur des séries chronologiques de tous types, quasi exclusivement extérieures à la bourse : médecine, climat, géographie, mesures dans des domaines industriels divers, etc
        Un programme SSA existe pour la bourse sur Metatrader, c'est le seul à ma connaissance, il y en a peut-être d’autres.
        Vous pourrez trouver sur le net de nombreuses publications, souvent en anglais, qui présentent la méthode SSA. Elle permet d’extraire la tendance, les composantes cycliques et le bruit contenus dans le signal étudié. Cela peut nous intéresser évidement.
        La méthode SSA met en œuvre des calculs complexes sur des données matricielles, malheureusement GrapheAT Pro ne permet pas.

        Il y a deux étapes principales dans le déroulement de la méthode.
        Sans entrer dans le détail, je peux y revenir si vous le souhaitez, la première étape est la décomposition en composantes dîtes principales (notées CP), d'une matrice construite d'une façon particulière à partir du vecteur des clôtures sur une durée à choisir. Les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice sont calculés et triés dans l’ordre croissant.
        Ensuite elle procède en la reconstruction de ces composantes principales pour aboutir à des composantes dites reconstruites (notées CR), ceci en fonction du nombre de CP choisies). Les CR sont une simple somme des CP choisies.

        Comme dit plus haut, les calculs effectués sont complexe. Comme GrapheAT Pro ne peut les réaliser, l'idée m'est venue de faire ces calculs avec Scilab (contraction de Scientific Laboratory) qui est un logiciel libre, gratuit donc, développé à l'INRIA depuis les années 80. Scilab possède des commandes qui effectuent des calculs complexes sur les matrices de façon extrêmement simple pour le programmeur. C'est une sorte de clône de Matlab qui lui est payant.
        Il est téléchargeable sur le site : www.scilab.org. La dernière version est la 6.1.0. Elle fonctionne sous Windows 64 bits, Linux, MacOS... De nombreux articles qui présentent Scilab existent sur le net, assez peu sur la dernière version qui a amené des modifications/suppressions/adjonctions aux versions précédentes. Pour aider le programmeur, il existe une aide en ligne bien utile, directement accessible par la commande 'help'.

        Le schéma, tout simple, que j'ai suivi est :
        GrapheAT Pro → Scilab → GrapheAT Pro.

        1- Tout d'abord, je récupère un nombre choisi de clôtures d'une action sur GrapheAT Pro puisqu'elles y sont disponibles.

        2- Je fournis ensuite ces clôtures comme données sous forme de vecteur au programme Scilab que j'ai créé pour appliquer la méthode SSA, qui ne nécessite pas d’hypothèse d’ordre statistique préalable.
        Il suffit de définir 2 paramètres. Le premier est le nombre de colonnes de la matrice spéciale crée avec les données, le deuxième est le nombre de Composants Reconstruits retenus.

        3- Enfin, les résultats des calculs de Scilab sont réintégrés comme indicateur sur les cours dans GrapheAT Pro, ce qui peut nous permettre de comparer le lissage obtenu à d'autres indicateurs, voire de simuler des prises de position, elles sont bien sûr approximatives pour le moment avec la version beta du programme...puisque je fais comme si on pouvait prendre position sur les sommets et les creux de la courbe de lissage SSA.
        Vous pourrez constater que le lissage obtenu suit particulièrement l'évolution des clôtures sans trop de lag la plupart du temps, le choix des deux paramètres étant déterminant.

        Il est temps de vous présenter quelques résultats obtenus, malgré leur caractère perfectible. J'ai choisi l'action Air Liquide en daily. Je me suis limité à 250 cours e clôture pour ce post et je me suis limité aux cours mis à jour au 8 mai 2020 pour cet exemple.

        Voici leur graphe :




        Lissage SSA avec les 6 premiers CR retenus par exemple :



        Clôtures et leur lissage puis tracé de la dérivée première (graphe du bas) avec ses passages à 0 pour déterminer les positions de sommets et des creux de la courbe de lissage (petits cercles noirs) :



        Clôtures, lissage SSA et "chemins de tradings possibles (anticipation) :



        Le programme Scilab (version beta) contient un peu plus de 300 lignes avec de nombreux commentaires. Il est disponible...


        Retour dans GrapheAT Pro avec repérage des sommets et des creux de la courbe de lissage SSA. :



        Je remercie Mr Metois (MLOG) pour les conseils qu'il m'a donnés pour récupérer les résultats de Scilab dans GrapheAT Pro.

        Bonne lecture.
        Si le sujet vous intéresse, je peux le développer.

        Bien cordialement.

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        • Salut Smallcaps, heurreux de voir que tu es toujours vivant et actif . Je suivrais tes messages sur le SSA @+

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          • bonsoir
            je m'excuse mais je ne vois pas de graphs,

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            • Envoyé par Yoff Voir le message
              bonsoir
              je m'excuse mais je ne vois pas de graphs,
              idem je ne vois aucun graph...

              Commentaire


              • Bonsoir Parisboy,

                Heureux de te voir intéressé par le SSA, çà lisse pas mal hein...
                Cordialement.

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                • Envoyé par smallcaps90 Voir le message
                  Bonjour Ami(e)s de la file.
                  Bonjour smallcaps90
                  Contente de te lire
                  Je vais suivre tes posts avec intérêt
                  Par contre, aucune image n'est visible sur ton post #2673

                  Commentaire


                  • Bonsoir Bambi, Yoff et raoul6,

                    Désolé, je constate le même phénomène chez moi. Mes graphes sont remplacés par des vignettes alors qu'ils étaient bien visibles lorsque je les ai postés le 8 dernier. Ils l'étaient encore hier après-midi. J'ai pourtant suivi la méthode décrite pour intégrer des images dans un post.
                    Si quelqu'un peut m'aider à les faire réapparaître, je lui en serai reconnaissant.
                    Cordialement.

                    Commentaire


                    • Envoyé par smallcaps90 Voir le message
                      Si quelqu'un peut m'aider à les faire réapparaître, je lui en serai reconnaissant.
                      Un moyen parmi d'autres
                      Mettre en ligne ton image sur https://goopics.net/
                      Puis coller dans ton post, le lien "forum"
                      Avantage pour le lecteur: on peut zoomer

                      Commentaire


                      • Merci Bamby..c'est sympa.
                        Je n'avais pas pensé passer par un hébergeur...
                        J'ai 9 graphes à afficher, j'espère que ce n'est pas trop...
                        Je pense les placer dans un nouveau post.
                        En fait je ne peux envoyer qu'un graphe par message???

                        Commentaire


                        • Envoyé par smallcaps90 Voir le message
                          Merci Bamby..c'est sympa.
                          Je n'avais pas pensé passer par un hébergeur...
                          J'ai 9 graphes à afficher, j'espère que ce n'est pas trop...
                          Je pense les placer dans un nouveau post.
                          En fait je ne peux envoyer qu'un graphe par message???
                          Bonjour ,

                          Travail très intéressant et prometteur,

                          Non ,plusieurs graphes passent sans problème

                          bjbt

                          Commentaire


                          • Mille excuses pour le problème de la disparition de mes graphes..
                            Merci à Bamby et à php pour leurs conseil.
                            Voici les graphes généré par Scilab. J'en ai ajoutés qui n'étaient pas dans mon post du 8 mai dernier.

                            D'abord les clôtures d'Air Liquide :



                            Voici l'allure de quelques composants reconstruits par Scilab :



                            Comparaison entre les clôtures et leur reconstruction avec tous les composants reconstruits :



                            Lissage avec quelques composants reconstruits de 1 à 5 par exemple :



                            Sous le lissage, on a la dérivée première de cette courbe et le repérage des passages à zéros de cette dérivée qui positionnent les sommets et les creux de la courbe de lissage :



                            En noir les liaisons entre sommets et creux de la courbe de lissage (on serait obligés de trader des points situés après ces sommets et creux bien sûr) :



                            Résultats donnés par Scilab :

                            *****************************************************
                            RESULTATS (Air Liquide)
                            Cours pris en compte au 8 mai 2020
                            Nb de cours pris en compte : dc = 250
                            Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage : CR_maxi = 5
                            *****************************************************
                            nb_points_sélectionnés = 7

                            1ère col : Abscisses des points sur la dérivée de la courbe de lissage SSA
                            2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes
                            3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro
                            4ème col : A combien de la FinHisto ?

                            7. 112.5 5689. 243.
                            86. 128.05 5768. 164.
                            115. 116.5 5797. 135.
                            192. 140. 5874. 58.
                            217. 105. 5899. 33.
                            235. 119.85 5917. 15.
                            248. 116.35 5930. 2.

                            FinHisto = 5932.

                            *****************************************************
                            Estimations aux sommets et aux creux de la courbe de lissage SSA

                            Si on ajoute longs et shorts
                            gain_total = 103.95
                            gain_longs = 53.900
                            gain_shorts = -50.050
                            *****************************************************
                            durée_des_calculs_en_secondes = 9.


                            Enfin le retour dans GrapheAT Pro :





                            Commentaire


                            • smallcaps90
                              Pour ne pas poluer ta file >> Insertion images

                              Commentaire


                              • "Une bonne affaire :FDJ..."

                                J'ai appliqué ma méthode aux 132 cours disponibles actuellement de l'action FDJ (Française Des Jeux).
                                Scilab a calculé la courbe de lissage des cours de clôture de l'action avec la méthode SSA et , surtout, la position des creux et des sommets de celle-ci. En voici le bilan :


                                *****************************************************
                                RESULTATS
                                FDJ au 29 mai 2020
                                Clôtures daily
                                Nb de clôtures pris en compte : dc = 132.
                                FinHisto = 132.
                                Nb de composants reconstruits retenus pour le lissage
                                CR_maxi = 4.
                                *****************************************************
                                nb_sommets_et_creux = 8.
                                1ère col : Abscisses des points '0'sur la dérivée première
                                2ème col : Valeurs des clôtures correspondantes
                                3ème col : RangHisto's correspondants dans GrapheAT Pro
                                4ème col : A combien de la FinHisto ?

                                2. 22.7 2. 130.
                                4. 21.75 4. 128.
                                32. 23.895 32. 100.
                                48. 23.16 48. 84.
                                66. 29.38 66. 66.
                                84. 18.5 84. 48.
                                118. 26.92 118. 14.
                                120. 26.59 120. 12.
                                "*****************************************************"
                                Approximation
                                Si on ajoute longs et shorts :
                                gain_total =
                                29.68 (cela donne une idée approximative des gains espérés)
                                gain_longs =
                                16.785
                                gain_shorts =
                                -12.895

                                durée_des_calculs_en_secondes = 9.
                                "*****************************************************"





                                Les cercles bleus sur le graphe ci-dessus représentent les clôtures "daily" de l'action.
                                La courbe rouge est la courbe de lissage SSA.
                                Les cercles noirs représentent ses sommets et ses creux.

                                J'ai ensuite récupéré ces résultats dans GrapheAT Pro puis utilisé l'outil de backtest du logiciel pour définir le bilan des prises de positions possibles.
                                Sur les cours, les flèches vertes sont positionnées face aux creux de la courbe de lissage SSA, les flèches rouges face à ses sommets . Leurs "RangHisto's" sont connus dans les "Résultats" de Scilab ci-dessus.

                                Les prises de positions sont réalisées ici en mode "Stop and Reverse" aux cours d'ouvertures des cotations situées à 2 périodes après les extremas de la courbe de lissage SSA car on ne peut pas entrer directement aux sommets et creux de celle-ci évidemment.

                                Dans la partie backtest, on peut voir :
                                - les petits triangles noirs dans "Tradsys2" qui représentent les signaux d'achat et de vente ;
                                - l'équity des gains réels en bleu gras dans la partie Gains ;
                                - puis le gain courant en jaune fin continu ;
                                - enfin l'équity de la méthode 'Buy and Hold' en rouge fin discontinu.

                                Les résultats de ce backtest sont très favorables puisqu'au 29 mai sur les 132 périodes de cotation, on double pratiquement le cours intitial de l'action et même davantage si on se réfère au gain courant
                                Ces résultats ne tiennent pas compte des frais de transactions ni de slippage éventuel. Je n'ai pas introduit de stop loss.




                                Voici le rapport de backtest fourni par GrapheAT Pro :

                                =======================================================================

                                ======== Détail des opérations :========

                                VENTE 25/11/2019 21,61 27/11/2019 22,00 -1,78%
                                ACHAT 27/11/2019 22,00 09/01/2020 23,94 8,82%
                                VENTE 09/01/2020 23,94 31/01/2020 23,18 3,17%
                                ACHAT 31/01/2020 23,18 26/02/2020 28,00 20,79%
                                VENTE 26/02/2020 28,00 23/03/2020 20,86 25,48%
                                ACHAT 23/03/2020 20,86 13/05/2020 26,31 26,10%
                                VENTE 13/05/2020 26,31 15/05/2020 26,78 -1,79%

                                ======== Statistiques sur les opérations d'Achat/Vente ========

                                Nombre d'opérations : 7 Gagnantes : 5 (71,43%) Perdantes : 2 (28,57%)

                                Total des gains : 19,25 Des opérations gagnantes : 20,1 Des opérations perdantes : -0,86
                                Moyenne des gains : 2,75 Des opérations gagnantes : 4,02 Des opérations perdantes : -0,43

                                Meilleur opération gagnante : 7,14 Plus petite opération gagnante : 0,76
                                Plus grande opération perdante : -0,47 Plus petite opération perdante : -0,39

                                Maximum d'opérations gagnantes consécutives : 5 Gain total : 20,1
                                Maximum d'opérations perdantes consécutives : 1 Perte totale : -0,47

                                Perte maximale atteinte en intraday (MaxIntraDrawDown) : -1,16 (le 03/03/2020)

                                =======================================================================


                                Bon déconfinement à toutes et tous!
                                Cordialement.

                                Commentaire

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