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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • Paramètres SSA :
    150 cours au 2 juin
    Nb de composants reconstruits : 5
    5 sommets et 5 creux détectés.


    Manifestement , le plus gros avantage de ton travail remarquable , au delà du lissage obtenu , est bel et bien le fait que celui-ci oriente à l'heure , voire tôt parfois. Dans l'immense majorité des cas on sort , même en range , mieux qu'à pru. Je n'évoque même pas en tendance.

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    • Re php,

      On peut toujours augmenter le nombre de périodes de cotations prises en compte, le calcul et les manips à faire entre Scilab et GrapheAT Pro seront juste un peu plus longs. Je n'ai pas vu dans la littérature sur SSA à partir de combien de données on peut faire confiance aux résultats. A voir donc...

      Ok je suis d'accord avec ton frère pour ce qui concerne l'approche fréquentielle mais je n'ai pas encore touché à la FFT avec Scilab. On pourra voir çà un peu plus tard, je le garde sous le coude; çà fait partie des "mille er une" choses à faire ces temps-ci.
      Lu sur le web :

      "SSA et l'analyse spectrale de Fourier . Contrairement à l' analyse de Fourier à base fixe de fonctions sinus et cosinus, SSA utilise une base adaptative générée par la série de temps lui - même. En conséquence, le modèle sous - jacent de SSA est plus général et SSA peut extraire des composantes d'onde sinusoïdale modulée en amplitude à des fréquences différentes . Les méthodes liées à la SSA comme ESPRIT peuvent estimer les fréquences avec une résolution spectrale supérieure à une analyse de Fourier ."

      Perso pour le moment, je ne me suis intéressé qu'à l'aspect tendance et lissage de SSA, pas encore à l'aspect "composantes cycliques" contenues dans les composantsprincipaux (les CP).
      Un pdf en français intéressant sur cet aspect des choses bien que non appliqué à la bourse mais au déplacement des pôles terrestres...
      https://www5.obs-mip.fr/wp-content-o...1/lambert1.pdf


      Quant à superposer une UT inférieure au daily sur un daily, çà je ne peux pas le faire avec GrapheAT Pro.
      Ceci dit perso je ne touche pas à l'intraday, je me positionne uniquement en daily, weekly, monthly et là je peux faire apparaître sur le graphe les 3 périodes juxtaposées. On peut même faire apparaître le trimestre, l'année et toute autre durée de 1 à 70 jours avec GrapheAT Pro.
      Le seul pb avec GrapheAT Pro si on juxtapose plusieurs UT, il garde les même paramètres pour le calcul du lissage SSA. Il faudrait donc faire recalculer Scilab avec des paramètres adaptés à chaque UT...ouffff.
      Et là, comme tu le dis si bien : "Pourquoi chercher autre chose lorsqu'on a ça !"


      Un petit complément pour Innate Pharma avec backtest :




      Je suis assez fasciné par ces courbes de backest...toutes orientées au nord depuis mes posts sur le lissage SSA!

      Cordialement.



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      • Excuse-moi php, je n'avais pas vu tes graphiques d'Innate Pharma entre temps.
        Une MM sera toujours plus ou moins en retard...certaines plus que d'autres.
        Même remarque qu'avant, la SSA colle vraiment très lissée aux cours et ses extrêmes sont facilement expoitables. Je n'en reviens pas des résultats!

        Pour ce qui concerne les cycles traités en temporel, JM Hurst (1970) et B. Milard (1999) ont fait le boulot.
        Voir les posts de Parisboy notre grand spécialiste de l'utilisation de leur travaux. S'il nous lit, je le salue.
        Encore un pdf sur la FFT en français :
        http://nicolas.thiery.name/DESS/Notes/Cours4.pdf
        Contient des programmes en Fortran et même en Basic qui pourraient être transcodés en GrapheAT Pro ce qui éviterait le passage par Scilab.

        Cordialement.




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        • Merci,

          J'ai vu tout à l'heure sur tview en tapant Fourier que la fft est donnée en librairie. Je l'ai affichée( slow fft) : 3 sinusoïdes apparaissent dans la fenêtre indicateurs, échantillon par défaut 64,mais réglable jusque 2048.
          Je ne vois pas comment ce serait exploitable.
          Bonne soirée.

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          • Re php,

            Tu as raison, comment exploiter des fréquences en termes de trading "that is the question"...

            Pour Graphe AT Pro et Scilab, il n'a pas fallu longtemps pour visualiser quelques aspects des cycles contenus dans les 150 cours de clôtures d'Innate Pharma que j'avais retenus pour l'étude avec leurs aspects 'temporels'.
            Bien sr connaissant les périodes des signaux on pourrait passer aux fréquences.

            Il faut bien comprendre que la méthode SSA décompose ces cours en Composants Principaux que l'on peut associer en nombres quelconques. Cette association sa fait par simple addition. Cela découle d'une propriété essentielle de la méthode SSA qui est la SEPARABILITE des CP.
            En les additionnant tous on obtient la reconstitution du signal initial : les clôtures de l'action.
            C'est en additionnant les 5 premiers CP que j'ai obtenu la courbe de lissage des post précédents..avec ces 5 premiers CP nous nous intéressons aux tendances dans le signal. Avec le 1er CP on a la tendance principale et y ajoutant les suivants, on entre davantage dans les détails si je puis dire.



            On constate l'amorce d'un cycle d'amplitude de valeur proche de celle des clôtures et de demi période environ 40 jours.
            En avançant dans le rang des CP pris seuls, le caractère cyclique s'accentue, les amplitudes diminuent les périodes également. C'est ainsi qu'au 2ème CP, les plus grandes amplitudes chutent à 0.5 environ et la demi période des oscillation chute à environ 25 cours.



            AU 3ème CP, les amplitudes maxi sont d'environ 0.4 et la 1/2 période à 20 jours :



            Au 4ème CP, amplitudes maxi environ 0.22, 1/2 période : 11 jours :



            Au 5ème CP seul, amplitudes maxi: 0.2, 1/2 période : 9 jours.



            Si on effectue la somme de ces 5 premiers CP, on obtient la courbe de lissage des posts précedents.

            A titre d'illustration, voici les 10ème, 15ème, 20 ème, 50ème et dernier CP (c'est le 111ème cela découle des valeurs des paramètres que j'avais choisis) :











            Au 10ème CP les amplitudes maxi étaient tombées à 0.06 (!) et la 1/2 période à 4 jours environ...
            Quand au dernier CP, le 111ème et ses nombreux précédents leur influence est vraiment négligeable dans la reconstruction du signal initial des clôture, nous sommes dans le bruit...

            On peut, du fait du principe de séparabilité de SSA, mélanger par addition les CP de rangs quelconques pour obtenir un signal résultant, les Composants Reconstruits, signal qui peut rester significatif vis à vis des clôtures initiales pour l'analyste. Bon je ne vois pas trop quoi faire avec le bruit....avec les cycliques ou quasi cycliques, cela peut peut-être servir de prévision en projetant amplitudes et périodes dans l'avenir (??).

            Pardon d'avoir été aussi long, mais je pense que cela peut contribuer un peu plus à comprendre cette belle méthode SSA.

            Bonne soirée...

            PS: erreur sur les graphiques, les légendes montrent les CP et pas les CR comme il est inscrit "errare humanum est" non?

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            • Envoyé par phg Voir le message
              Bonjour,

              J'ai vendu EKINOPS ce matin

              Bravo encore une fois pour ce travail ; si ce n'est le graal de Lohengrin ça y ressemble .


              je dois me contenter d'une mm5 appliquée à un filtre de Kalman(positionnée à p-1):



              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle  Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		84,3 Ko  ID : 			1971303
              En terme de "lissage" j'en reste à une brave Moyenne Mobile Centée 16 périodes (en rouge)

              cela suffit à mes besoins

              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		EKINOPS 3 4 JUIN 2020 MMC 16.jpg 
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              • Salut,

                Oui , mais il faut que tu m'expliques à quoi sert de la reculer (de la moitié de sa période si je ne me trompe) puisque c'est à T0 qu'on a besoin de l'info. (ne peut-on créer un programme qui calcule une approximation ,comme prolongement à ton recul (un greffon de mm8 soudé au reste de la mm16 , je crois que le sujet avait été abordé sur la file de chipeur et d'ailleurs vous avez un truc qui fait ce tracé ,lorsque ce n'est pas manuellement fait)
                Ce qu'a fait smallcaps est géant ; après discussion avec mon matheux de frangin , il s'avère que ce ne serait pas à ma portée...

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                • Pour le reste je ne jouerais pas au jeu "mon filtre filtre plus blanc que le tien" .

                  De mon point de vue le gain est marginal. Que chacun ait son filtre historiquement préféré est normal et sain.

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Nom : 		EKINOPS 1 4  JUIN 2020.jpg 
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                  • Envoyé par phg Voir le message
                    Salut,

                    Oui , mais il faut que tu m'expliques à quoi sert de la reculer (de la moitié de sa période si je ne me trompe) puisque c'est à T0 qu'on a besoin de l'info.
                    Ce qu'a fait smallcaps est géant ; après discussion avec mon matheux de frangin , il s'avère que ce ne serait pas à ma portée...
                    à positionner le filtre (la moyenne mobile) AU CENTRE des cours ( du flux de données)

                    le coup de "c'est à T0 qu'on a besoin de l'info " est une illusion de mon point de vue.

                    En effet c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette.

                    a) tu ne peux pas réduire un système de trading au "bon positionnement" ou au "meilleur positionnement" d'un seul outil : la moyenne mobile machin ou truc.
                    b) personnellement je peux te faire une analyse des cours et prendre des décisions de trading "à la Hurst" sur n'importe quel type d'Enveloppes basées sur les moyennes mobiles qui ont ta préférence
                    c) ce n'est nullement parce que ce serait "Hurst" - c'est tout simplement parce que la méthodologie générale est logique , explicative du comportement des cours, rationnelle et supérieure à chacun de ses composants pris individuellement

                    ce que fait Smallcaps est toujours exceptionnel et hyperinstructif.. Après l 'avoir lu et étudié dans le détail tu en sors plus intelligent

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                      • Envoyé par phg Voir le message
                        Salut,

                        Oui , mais il faut que tu m'expliques à quoi sert de la reculer (de la moitié de sa période si je ne me trompe) puisque c'est à T0 qu'on a besoin de l'info. (ne peut-on créer un programme qui calcule une approximation ,comme prolongement à ton recul (un greffon de mm8 soudé au reste de la mm16 , je crois que le sujet avait été abordé sur la file de chipeur et d'ailleurs vous avez un truc qui fait ce tracé ,lorsque ce n'est pas manuellement fait)
                        Ce qu'a fait smallcaps est géant ; après discussion avec mon matheux de frangin , il s'avère que ce ne serait pas à ma portée...
                        Ci dessous la Moyenne Mobile Centrée 16 périodes en rouge et la Moyenne Mobile "Normale" 16 périodes en violet.

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                        • croisement des mm10 et 20 ; j'ai essayé de mettre la flèche une à deux bougies après que ce croisement soit avéré

                          du grand n'importe quoi !


                          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		146,4 Ko  ID : 			1971810




                          Pour finir afin de ne pas surcharger cette file ,

                          le graphe journalier de l' indice, avec son Kalman , auquel j'ai superposé le croisement de moyennes mobiles ut 4h ;

                          -en blanc Kalman (enfin sa mm4 pardon) ut jour
                          -en noir jaune les mm classiques ut 4h

                          De même pour jour+ hebdo , etc : Il faudrait savoir ,dans l'intérêt pur du trading ,quelle est la meilleure association d'uts


                          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		104,8 Ko  ID : 			1971815

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                          • Bonjour,

                            Trop gentil Parisboy, je ne mérite vraiment pas tes éloges. La moyenne mobile centrée a de gros avantages, c'est prouvé. Il me semble me souvenir qu'on peut prolonger la partie manquante en fin de cotation par une moyenne mobile pondérée qui aboutit au même point que la moyenne mobile avant centrage. Me trompe-je? cela doit rassurer php...

                            Trop gentil php, il n'y a rien de géant dans ce que j'ai fait. SSA est une méthode que je me suis contenté d'appliquer pour voir...et effectivement en termes de lissage c'est top. Bon il faut quand même choisir le bon paramètre...Le filtre de Kalman est utilisé avec succès dans les automatismes, les asservissements, pourquoi ne pas aussi pour lisser quelques cours de bourse avec?

                            Puisque vous comparez vos courbes sur Ekinops, permettez-moi d'en donner la version SSA au 3 juin.



                            On avait du "pot" le 2 juin puisque le lissage SSA passe par un sommet qui signifiait qu'on allait vendre...2 cours plus tard comme prévu.
                            Le lissage SSA se modifie un peu lorsque de nouveau cours sont introduits.

                            PS :Je viens de voir qu'en augmentant le nombre de Composants Reconstruits, le lissage se rapproche davantage des cours et on peut avoir le dernier sommet bien plus tôt pour vendre avant la bougie baissière d'hier. Je posterai çà un peu plus tard car il n'y a pas que la bourse dans la vie et je dois m'absenter...

                            Cordialement.

                            Commentaire


                            • Considération générale :
                              Plus une tendance a duré précédemment plus un indicateur donne ,comme une mm , le renversement avec retard ;
                              tu es modeste comme toujours chez les personnes douées et il n'y a pas que le lissage que tu as résolu comme problème mais bien sa corrélation avec le centrage ,notamment d'après le critère que je viens d'évoquer ; or c'était ,il faut bien en avoir conscience, l'impossible fromage ou dessert du trader .voilà qui est dit.

                              Quelque question :

                              -Tu introduis la nouvelle clôture chaque jour si j'ai bien compris, mais ça se passe comment, il faut refaire l'aller-retour scilab ?

                              -Tu introduis sous forme de vecteurs , concrètement ?


                              Concernant le prolongement de la mm retardée ,j'ai essayé mais sans résultat..et puis je ne suis pas ingénieur

                              school time

                              Au plaisir de te lire ,
                              cordialement

                              Commentaire


                              • Re php,

                                Je suis de retour plus tôt que prévu. Plus d'éloge stp!
                                Oui tu as raison sur le retard du renversement qui est inhérent à toute moyenne mobile de période>1.
                                Maintenant je ne sais pas si le top du renversement dépend de la durée de la tendance.
                                Par contre oui SSA résout , parfois, le problème du centrage. Il n'est pas garanti à tous les coups. Mais quand il a lieu et de surcroît lors d'un renversement, c'est extra.
                                Justement j'ai l'exemple d'Ekinops...

                                J'ai choisi 7 Composants Principaux (CP) de SSA au lieu de 5. Je veux dire par là que j'ai fait la somme des 7 premiers CP rangés en ordre de plus en plus mouvementé disons pour obtenir un "superbe" Composant Reconstruit.
                                J'ai conservé 150 jours de données pour aller plus vite avec Scilab. Je n'ai rien changé d'autre.
                                Evidemment plus le nombre de CP conservés est grand plus çà bouge dans le lissage.
                                J'ai gardé la partie de tendance haussière d'Ekinops pour que ce soit plus lisible.



                                Bonne surprise...le dernier sommet du lissage se produit cette fois-ci le 28/05 AVANT le "vrai" sommet des cours.
                                Ce n'est pas toujours le cas. Mais si la flèche rouge se place pile-poil face au sommet des cours, on dit MERCI la SSA
                                Alors attention il peut y avoir un petit décalage entre les flèches de couleurs qui sont censées pointer les extrémas (ce que tu appelles le centrage) et ceux-ci sur le lissage. Cela provient du calcul des passages à zéros de la dérivée du lissage par Scilab lesquels sont ensuite reportés sur le lissage proprement dit. Comme je l'avais expliqué plus haut, Scilab utilise des splines cubiques pour lisser la dérivée et il se peut qu'il ne soit pas parfait tout le temps. Mais les décalages en question sont limités heureusement.
                                On en voit sur ce graphique, je te laisse le soin de les trouver....

                                Pour répondre à tes questions :
                                - Oui il faut refaire les calculs dans Scilab chaque fois qu'une nouvelle cotation apparaît, c'est obligatoire. Bon les calculs se font très rapidement souvent moins de 10 secondes. ce qui est chrophage c'est la préparation des données à enfourner dans Scilab.

                                - Oui la liste des clotûres en entrer dans Scilab sont vues par lui comme un vecteur colonne, puis à partir de là Scilab fabrique des matrices de dimensions qui sont fonction d'un paramètre dont on doit choisir la valeur en principe inférieure à la moitié du nombre de clôtures étudiées. Mais à ce sujet les auteurs divergent. D'une façon générale, plus ce paramètre est petit est plus il y aura d'oscillations dans le lissage à nombre de CP constant.

                                En fait la durée d'obtention du lissage peut être de l'ordre de 15 minutes tout compris, la partie qui concerne GrapheAT Pro est d'une durée plus longue que ce qui se passe dans Scilab.

                                Bonne soirée à toit.
                                Cordialement.

                                Commentaire

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