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[Graphe AT PRo : programmation]
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  • Envoyé par phg Voir le message

    Non non , pour le crétin moyen des Alpes ,décrit en médecine , merci de me laisser cet honneur !

    exploitable ou pas , c'est bien ce que j'avais dit de prime abord ,en revanche.
    Je sens que ça dérape , je rends la file
    Sur TradingView il y a divers outils d'Ehlers qui ont été modélisés - sans garantie -

    ehlers Découvrez les idées de trading, les stratégies, les opinions, les analyses, en toute gratuité ! — Indicateurs et Signaux

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    • Le PDF d'Ehlers sur Trend Mode and Cyclic Mode

      https://www.mesasoftware.com/seminar...CycleModes.pdf

      Ehlers : The Instantaneous Trendline


      https://www.mt5user.com/wp-content/u...F%E7%BA%BF.pdf

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      • Envoyé par Parisboy Voir le message

        Sur TradingView il y a divers outils d'Ehlers qui ont été modélisés - sans garantie -

        https://fr.tradingview.com/scripts/ehlers/
        Je n'utilise que tv pour tous ces graphes et indicateurs. Mes Kalman et autres Fourier en sont issus, il suffit de cocher, c'est pour ça que j'évoquais la libr. Publique.


        "Je comprend php qui souhaite conserver son approche.
        Chacun son truc."

        Small caps, je n'ai d'autres choix que de me contenter de ce que j'ai, ce n'est pas un choix... J'aimerais en changer

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        • Pour finir la semaine graphe jour avec la mm3 de la mm200 du 30mn

          Au plaisir de vous lire

          à+


          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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ID : 			1972225




          Descendu au 15mns , je conserve en noir la mm3 de la mm200 du 30mns , qui du coup se retrouve en ut sup , pour la tendance de fond , et j'ai mon Kalman pour la tendance immédiate...
          ah si je savais faire une ssa !


          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		51,1 Ko  ID : 			1972224
          Fichiers attachés

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          • Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

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            • Pour relativiser, j'ai comparé un lissage sur Mr Bricolage daily au 4 juin, 100 cours, 4 CP à quelques oscillateurs de ma collection (php elle comprend le WTO..).
              Les extrémas de la SSA sont numérotés, les sommets en rouge (le sommet 4 est caché involontairement), les creux en vert.
              Finalement les extrémas principaux le 3 vert et le 4 rouge sont presque détectés par nombre de ces oscillateurs, c'est différent pour les autres.
              Les flèches verticales pointent vers les extrémas de la SSA.



              php il existe un programme de la SSA sur Metatrader...je ne te propose pas GrapheAT Pro dont les possibilités par ailleurs sont limitées.

              Cordialement.


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              • Merci pour la vidéo Parisboy. Intéressant la mise en évidence des cycles hebdo.

                Cela me rappelle une technique qui procédait à l'inverse : on construit une enveloppe qui relie les plus hauts et une autre qui relie les plus bas. On en déduit une courbe à égale distance des deux enveloppes. Cette courbe moyenne est ensuite soustraite aux données originales et on recommence la même opération avec le résidu. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le résidu ne soit plus que du bruit.

                Les courbes moyennes peuvent s'additionner pour obtenir une reconstruction plus ou moins lisse ou faire ressortir les différentes périodicités.
                C'est l'EMD, la décomposition en modes empiriques. Je rechercherai une illustration (que je n'ai pas retrouvé pour le moment …)

                Caramba! Encore raté ...

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                • Smallcaps merci ,

                  j'ai tenté de rentrer le code du programme "fullssa" dans l'éditeur pine de TV, par un simple ccollé mais il n'en veut pas ;
                  vu que je suis ignare en la matière je ne sais si le code peut être "traduit" aux fins d'y être accepté , sur trading view.
                  bon week end

                  phg



                  https://forex-station.com/viewtopic....86#p1295364186 :

                  Few main Variations of SSA
                  SSA
                  SSA Corridor
                  SSA EP (end pointed)
                  SSA Normalized & EP Normalized
                  SSA of Price
                  SSA Squeeze of Averages

                  etc

                  Commentaire




                  • Je suis certain que la file "Using Hurst Bandpass Filters" intéressera Smallcaps, Phg et d'autres !

                    Bonne lecture

                    Commentaire


                    • Bonjour ,
                      En effet il figure comme indicateur dans mt4, mais pas chez tous ;
                      ne connaissant pas cette plateforme j'ai ouvert deux comptes démo...
                      sur l'un il ne figure pas (broker allemand) ,
                      sur l'autre il figure(subtilité entre les id et mp pour MQL5 et mt4 ,j'y comprends pas grand chose?) ,cependant j'ai pu demander l'indicateur et le faire afficher sous l'eurusd ...
                      La fenêtre s'est ouverte ,il s'agit d'un EP ("end pointed 2020.06.06 14:03:27.204 Custom indicator SSA normalized end-pointed & alert advanced EURUSD,H1: loaded successfully" ) ,cependant il reste muet ,rien dans la fenêtre ; j'avais lu je crois ce problème dans la file consacrée à mt4 , que je vais re-parcourir pour tenter de comprendre.
                      Voilà.Rien de bien intéressant ,donc ;
                      une question tout-de-même,parmi toutes ces "versions" de ssa ,où estimes-tu te trouver smallcaps , si tant est que la question ait un sens ;
                      cordialement
                      phg

                      ps : Benoîtement ,j'ai demandé à mon spécialiste si un code libellé en mql5 peut être traduit en scriptpine pour TView . Réponse il s'agit d'une migration , et on me dit que ce n'est pas simple .
                      Est-ce que quelqu'un saurait dans quel langage il est écrit?






                      Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		Capture.PNG  Affichages :	0  Taille :		14,6 Ko  ID : 			1972405




                      singular spectrum analysis, SSA, time series, singular spectral analysis, EOF , prediction



                      time series, prediction, confidence levels, time series prediction

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                      • Salut smallcaps,

                        j'ai regardé avec plus d'attention tes tests sur la position des extremums SSA (04/05/2020 18:10). Est-ce qui tu fais tes tests en aveugle (ici pas besoin de double aveugle ni de placebo ) ?

                        Je m'explique : en démarrant avec un tronçon minimal 2L de données (L étant le paramètre de ta matrice de trajectoire), puis en faisant une boucle sur les données qui restent, en ajoutant pour chaque nouveau point une colonne supplémentaire à la matrice de trajectoire. Ensuite refaire tout le calcul pour chaque point jusqu'à l'identification de l'inversion de tendance quand elle se produit (par exemple avec le calcul de la dérivée). Et recommencer, recommencer jusqu'à l'épuisement … des données.
                        Tu pourras alors comparer les instants de détection des 'turning points' en ligne avec ceux identifiés à posteriori.


                        Il existe beaucoup d'articles en anglais sur la SSA mais malheureusement pratiquement pas en français. Il y a un article de synthèse très intéressant qui est paru en début d'année

                        https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...1002/wics.1487

                        mais je viens de m'apercevoir qu'il n'est plus en accès libre sur le site de Wiley, mais on peut trouver le pre-print ici https://arxiv.org/pdf/1907.02579.pdf ou la jolie version finale là https://booksc.xyz/book/80582961/292dcf

                        Son auteure, Nina Golyandina, travaille dans un institut de statistique de St. Petersburg. C'est la papesse de la SSA, elle a écrit plusieurs bouquins, une quantité d'articles et est toujours sur tous les fronts. Goly manie généralement la mathématique avec brutalité, mais ici elle s'est calmée, sans doute à la demande expresse de l'éditeur. L'intérêt de cet article est de présenter les possibilités de la SAA et ses principales applications.

                        Caramba! Encore raté ...

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                        • Bonjour php,

                          Concernant Metatrader, je n'y connais pas grand chose entre les mt4, MQL5...GrapheAT Pro me suffit amplement pour le trading habituel.
                          J'avais vu cependant sur un forum MQL5 dans la section "Elite Indicators" à https://www.mql5.com/en/forum/175037/page246, que l'on trouve des références à la SSA dans les posts de Mladen Rakic... un grand ponte de Métatrader très souvent sollicité. On y parle de la SSA ailleurs également, je n'ai pas noté toutes les pages correspondantes. Il y aussi un dénommé mntiwa. Et puis la programmation y est très lourde je trouve.
                          Entre : "Metatrader SSA forum mql5" dans Google...c'est fou!

                          Il y a aussi des choses dans le forum forexfactory sous "Optimized Trend Trading". Courage il y a 63 pages si tu t'y mets! Beaucoup de posts à lire (1244)...beaucoup d'interventions intéressantes de : John_Last, asm8086, codebreaker,mikkom,fajst_k,etc.
                          Au post 699, asm8086 qui touche sa bille donne le code Matlab d'un filtre extra (je ne l'ai pas encore traduit avec Scilab...
                          Il ya d'autres choses encore sur la SSA dans ce forum mais çà "bouffe" un temps fou de regarder tout çà!
                          Cette liste de forums n'est évidemment pas exhaustive.

                          Comment répondre à ta question sur le fait de savoir où j'en suis sur la SSA? Je suppose que j'utilise la SSA de base disons car il y a foisonnement sur le sujet, il suffit de voir le nombre de publications sur le net. On tombe vite sur des publications de haut niveau qui proposent des versions différentes de la SSA. Est-ce intéressant pour nous?

                          Pour ce qui me concerne, je suis redescendu d'une marche d'escalier et je me suis contenté de lisser directement et simplement les cours avec des splines cubiques. Les splines cubiques sont une des améliorations des courbes de Bézier. Pierre Bézier est l'inventeur de ces courbes à la Régie Renault dans les années 50 au moment où la CAO n'existait pas encore mais où le besoin de dessiner des courbes 2D et des surfaces 3D surtout ayant un substrat mathématique pour piloter les machines de production devant les réaliser.
                          (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Bézier). j'avais créé un indicateur utilisant ces courbes de Bézier

                          Eh bien ces splines cubiques donnent aussi des jolis résultats!
                          Voici un exemple avec 100 cours du titre Haulotte au 5 juin qui a fait une belle grimpette depuis mars dernier! ((Je l'ai en PF, chut...)) J'ai lissé les clôtures avec des splines cubiques avec 15 points de contrôle. C'est le seul paramètre que l'on a à définir. Sa valeur est très inférieure au nombre de données. Plus il est important plus çà swingue. On peut donc moduler le lissage facilement.
                          Evidemment j'ai fait çà dans Scilab qui possède une commande "Splin" directement utilisable.
                          Le processus ensuite est le même que pour la SSA. je récupère les valeurs du lissage, je calcule la dérivée numérique de cette courbe formée de points et je détermine les positions des extrema que je reporte le tout dans GrapheAT Pro sous forme d'un indicateur sur les cours.



                          Pas mal hein? Qu'en penses-tu?
                          Les extrema semble très bien placés...c'est ce qui nous intéresse.
                          Bon il peut y avoir un petit problème aux limites de la courbe de lissage.
                          Il ya une solution qui consiste à répartir les points de contrôle des splines cubiques de façon plus dense aux extrémités de la courbe au lieu de les répartir de façon équidistantes, çà ne fait que compliquer un peu le programme Scilab, ce que j'ai pas encore eu le temps de faire.

                          Bien cordialement.









                          Commentaire


                          • Bonjour Ramon,

                            Excuse-moi je n'avais pas vu arriver ton message alors que je traitais avec des splines cubiques!
                            Je vais pouvoir te répondre dans quelques minutes j'espère.

                            Commentaire


                            • Re Ramon,

                              Non non je ne fais pas le test des extrema du lissage SSA à l'aveugle ni avec des données randomisées ...

                              Comme je l'avais expliqué plus haut, post 2673 page 179 , je passe par la "dérivée première" de cette courbe de lissage et je cherche par le calcul les points où elle s'annule. Bien pour les intentions mais au plan théorique seulement. Ce que j'appelle la courbe de lissage n'est formée que de points et Scilab me donne une dérivée lissée par des splines cubiques de cette courbe qui n'a aucune raison d'avoir ses zéros pile-poil sur ses points d'abscisses.

                              J'ai donc du choisir le point d'abscisse le plus proche du point zéro à chaque fois car ces zéro ne coïncident jamais avec les points d'abscisses.
                              J'ai représenté ces zéros par des petits cercles noirs sur la "figure 8" tracée par Scilab (voir cette figure 8 sur le post 2683 page 179. Milles excuses pour la qualité graphique des figures. Tu peux constater que le tout premier zéro à gauche ne coïncide pas avec l'apparent passage à zéro de la dérivée, les autres non plus d'ailleurs mais cela se voit pas. La position de ce point m'inquiète un peu car j'ai du mal écrire l'algorithme qui les positionne. Pas encore eu le temps de revoir cela. Mon programme Scilab est encore en version bêta voilà...(c'est pratique!).
                              Le changement de signe de la dérivée se produit forcément entre deux points qui sont situés aux abscisses des données. En créant le programme j'ai choisi l'un de ces points en tenant compte des valeurs de la dérivée. J'ai choisi le point dont cette valeur est la plus petite pour être plus proche du vrai zéro. Si j'ai un passage de la dérivée 0.350 à -0.110, c'est ce dernier que je chosis comme "zero" et inversement...

                              Tu sais au sujet de la littérature "SSA" sur le net, j'en ai exploré pas mal et, entre autres, j'ai vu et lu les articles dispos de Nina Golyandina et son équipe de la Saint Petersburg State University (Caterpillar çà me parle). J'avais bien également vu qu'un package existe pour la SSA sur R, mais comme j'avais déjà utilisé Scilab par ailleurs il y a un peu plus de 20 ans peu près sa création par l'INRIA alors j'ai préféré m'y remettre.

                              La méthode que tu m'indiques pour trouver les zéros de la dérivée en modifiant la matrice de trajectoire est certes intéressante mais il me faudrait du temps pour reprendre le programme et est-ce que çà en vaut vraiment le coup pratiquement? (La belle excuse hein...). Je garde çà sous le coude de toutes façons...

                              Tu as certainement vu que je me suis limité aujourd'hui aux splines cubiques pour lisser les cours. Je sais toutes les critiques que l'on peut faire à ce choix... problèmes aux limites, pourquoi pas des B-splines, des Uniform ou Nonuniforme Nonrational B-Splines , des Beta ou V-Splines etc ? On ne travaille pas au micron ici.

                              Pour ce qui concerne l'EMD dont tu as parlé précédemment, je connais la méthode et j'avais lu quelque part qu'au lieu de soustraire de la moyenne de l'enveloppe ses extrêmes à chaque pas, on pouvait l'ajouter. Cela procure une convergence plus rapide du processus de détermination des IMF et surtout le procédé conserve la position des extrema....super.
                              A suivre pour un éventuel développement.

                              Bonne soirée.
                              Bien cordialement.

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                              • Bonsoir Smallcaps, merci de me répondre, mais il n'y a jamais d'urgence à le faire !

                                Je n'ai aucun doute sur tes connaissances et tes compétences concernant la SSA et plus généralement le traitement du signal. Pour programmer la SSA avec Scilab, j'imagine que tu as dû lire de nombreux articles. Le lien avec celui de Goly s'adresse plutôt aux lecteurs de la file qui se demandent peut-être ce qu'est cette mystérieuse SSA (c'est le seul que j'ai trouvé qui ne soit pas trop spécialisé).

                                Je ne te reproche pas d'être aveugle mais au contraire à t'inciter à le devenir !

                                Quand on fait un backtest avec les indicateurs généralement utilisés en AT, il est possible d'appliquer le traitement sur l'ensemble des données et d'obtenir au final une évaluation correcte de la stratégie. Mais certains traitements, qui réalisent une optimisation globale sur les données, doivent être utilisés avec davantage de précautions. Ils font ce que certains appellent repeindre le passé et, la SSA, comme le filtre de Hodrick-Prescott et sans doute l'utilisation que tu fais des splines, en font partie.

                                Donc avec ces techniques, quand on fait un backtest, qui revient à simuler le présent dans le passé, il est important d'être aveugle au futur simulé … car il est connu .

                                Il est recommandé de travailler en boucle avec un schéma général comme celui qui suit.

                                En disposant d'une série de N données
                                Initialisation (généralement un calcul préliminaire sur les n1-1 premières données)
                                boucle de k = n1 à N
                                (il n'entre dans cette boucle que les données de 1 à k)
                                Traitement sur les données de 1 à k
                                Si un signal apparaît, validation sous conditions (autres indicateurs) ou attente de la persistance du signal à k+n
                                Si validation, décision d'achat ou de vente à k+1
                                fin de la boucle

                                Avec Scilab, c'est facilement réalisable. Les résultats et l'equity curve pourraient en être sensiblement impactés.
                                Caramba! Encore raté ...

                                Commentaire

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