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  • Bonjour à toutes et à tous,

    Le sujet qui occupe la file actuellement est la repeinte de certains indicateurs et filtres issus de l'analyse spectrale, de près ou de loin. La SSA en est. Certes elle repeint cela a été dit dès les premiers posts. Mais cela choque certains que l'on puisse utiliser malgré tout ce type d'indicateurs.
    Notre ami Parisboy, dont je salue l'enthousiasme indéfectible pour les méthodes issues des travaux de Hurst entre autres, a raison quand il dit que le graphe d'un indic qui repeint n'est pas bouleversé de fond en comble par ce fait et surtout que l'info qu'il donne reste souvent identique ou presque.
    J'ai appliqué la SSA aux cours de clôture daily du titre Accor Hôtels, vraiment choisi au pif avec SSA sur 100 cours, 4 composants principaux retenus, matrice de trajectoire à 61 lignes et 40 colonnes), je l'ai fait en changeant la date de fin des cours du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin.

    Les différentes SSA sont calculées comme si les cours de fin de cotation avaient eu lieu réellement les 5, 8, 9, 10, 11 et 12 juin bien que leurs courbes soient superposées aux cours qui se terminent tous le 12 juin sur les 6 graphiques. Cela permet de comparer les positions successives des creux et des sommet de la SSA car ce sont eux qui nous intéressent.
    Les parties manquantes à gauche sur certains graphiques ne sont pas du bidouillage, elles sont dues à des défauts de représentation sur GrapheAT Pro.
    L'allure générale des SSA change peu si ce n'est qu'un léger mouvement descendant pour les parties de trend haussier à droite.

    Dans un post précédent je signalais qu'il fallait attendre 2 bougies avant de confirmer la présence d'un extrema.
    Il est bien évident que le creux du 15 mai n'aurait pas été annoncé dès le 15 mai et qu'il aurait fallu attendre les 2 bougies suivantes avant de le confirmer.
    C'est bien ce qui se passe pour le sommet du 9 juin qui sera confirmé sur la SSA le 11 juin seulement. La prise de position pouvait alors avoir lieu.
    Cette valeur de deux bougies se retrouve sur toutes les SSA que j'ai construites jusqu'à présent. Je n'en fait pas une règle absolue pour autant.
    On voit bien l'effet de la repeinte sur les terminaisons des SSA entre le 9 juin et le 11 juin.
    Et on fait avec...




    A toutes fins utiles voici les 100 cours traités avec la SSA, c'est surtout la fin à droite qui nous intéresse....



    Bon dimanche.

    Commentaire


    • Envoyé par smallcaps90 Voir le message
      Bonjour à toutes et à tous,

      Le sujet qui occupe la file actuellement est la repeinte de certains indicateurs et filtres issus de l'analyse spectrale, de près ou de loin. La SSA en est. Certes elle repeint cela a été dit dès les premiers posts. Mais cela choque certains que l'on puisse utiliser malgré tout ce type d'indicateurs.
      Notre ami Parisboy, dont je salue l'enthousiasme indéfectible pour les méthodes issues des travaux de Hurst entre autres, a raison quand il dit que le graphe d'un indic qui repeint n'est pas bouleversé de fond en comble par ce fait et surtout que l'info qu'il donne reste souvent identique ou presque.
      J'ai appliqué la SSA aux cours de clôture daily du titre Accor Hôtels, vraiment choisi au pif avec SSA sur 100 cours, 4 composants principaux retenus, matrice de trajectoire à 61 lignes et 40 colonnes), je l'ai fait en changeant la date de fin des cours du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin.

      Les différentes SSA sont calculées comme si les cours de fin de cotation avaient eu lieu réellement les 5, 8, 9, 10, 11 et 12 juin bien que leurs courbes soient superposées aux cours qui se terminent tous le 12 juin sur les 6 graphiques. Cela permet de comparer les positions successives des creux et des sommet de la SSA car ce sont eux qui nous intéressent.
      Les parties manquantes à gauche sur certains graphiques ne sont pas du bidouillage, elles sont dues à des défauts de représentation sur GrapheAT Pro.
      L'allure générale des SSA change peu si ce n'est qu'un léger mouvement descendant pour les parties de trend haussier à droite.

      Dans un post précédent je signalais qu'il fallait attendre 2 bougies avant de confirmer la présence d'un extrema.
      Il est bien évident que le creux du 15 mai n'aurait pas été annoncé dès le 15 mai et qu'il aurait fallu attendre les 2 bougies suivantes avant de le confirmer.
      C'est bien ce qui se passe pour le sommet du 9 juin qui sera confirmé sur la SSA le 11 juin seulement. La prise de position pouvait alors avoir lieu.
      Cette valeur de deux bougies se retrouve sur toutes les SSA que j'ai construites jusqu'à présent. Je n'en fait pas une règle absolue pour autant.
      On voit bien l'effet de la repeinte sur les terminaisons des SSA entre le 9 juin et le 11 juin.
      Et on fait avec...




      A toutes fins utiles voici les 100 cours traités avec la SSA, c'est surtout la fin à droite qui nous intéresse....



      Bon dimanche.


      Bonjour smallcaps,

      Je viens de voir que le nom complet donné est "normalized end-pointed and alert advanced"

      je continue d'essayer de voir ça : Repérage vertical en temps réel du caméléon puis évaluation du delta.Pas de repeinte pour le cameleon : Il faut savoir saisir les bonnes impulsions...
      Phg

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      • Bonjour phg,
        Oufff ce n'est vraiment pas simple là..Je ne peux que te souhaiter bon courage..
        Est-ce que ta mise augmente?
        Bonne soirée.

        Commentaire


        • Pour l'instant ça a reculé , ça ne peut aller en ligne droite...vendredi fin de journée j'ai du trop insister...
          Aujourd'hui rien , affairé à autre chose ;
          je voudrais appairer avec wto pour l'intraday mais rien ne se trouve sur une seule plate -forme...je n'ai pas les bonnes plate-formes pour ça (nano-free)
          Et pour les actions sur tview il manque celui-ci...
          Il me faudrait pouvoir travailler en intraday avec ssa+wto+mm7 et 23+bolls (auquel j'applique comme chipeur and co les BB , pas mal ) ; où puis-je rassembler tout ça ?
          sur mt4 je ne sais pas s'il est possible de mettre un indic sur un indic ,dans la même fenêtre bien sûr.
          Quel est le langage pour PRT ?
          Un graphe à suivre


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          • c pr ca que a part prt ....

            si tu ne sais pas faire, tu les appelles, ou tu vas sur prorealcode et demande à Nicolas qu'il t'aide., ou,les deux

            ca demande un investissement, mais la prise en main se fait en qq heures et c vraiment genial.

            Commentaire


            • Bjr la file,

              Smallcaps, j'ai vu ce que tu as présenté plus haut sur l'évolution du point courant avec la SSA. Intéressant, j'y reviendrai plus tard.

              Je me suis intéressé au filtre que tu nous as signalé sur un forum forexfactory, un filtre extra (qui fait crack boom huuuue) proposé par asm8086 en langage Matlab :
              https://www.forexfactory.com/showthr...=68181&page=35

              %----------------------------------------------------------------------------
              N=39;
              BIN=1;
              WIN=3;
              ITP=4;

              xi=flipud(1-((0:1/N:1)'.^ITP)).*N+N;
              a=(1:-1/(N+1):1/(N+1))'.^WIN;
              h=flipud(fftshift(ifft([ones(BIN+1,1);zeros(N*2-(BIN*2+1),1);ones(BIN,1)])));
              ir=interp1((1:N*2)',h,xi,'spline');
              ir=ir.*a;
              H=dfilt.dffir(ir./sum(ir)); % H.Numerator : coefficients du filtre qui correspondent à ir./sum(ir)
              %----------------------------------------------------------------------------

              Comme c'est le langage que j'utilise, j'ai fait tourner ce bout de code qui m'a sorti (dans la variable H) 40 coefficients (N+1) d'un filtre, qui sur les plateformes de trading doivent pourvoir s'utiliser comme une moyenne mobile pondérée WMA (Weighted Moving Average). Si vous pouvez les entrer dans votre bidule je les liste en dessous avec leur graphique sur la figure en dessous :

              0.268208 0.240690 0.203478 0.163011 0.123860 0.088821 0.059258 0.035509 0.017265 0.003859
              -0.005517 -0.011680 -0.015375 -0.017243 -0.017804 -0.017471 -0.016556 -0.015291 -0.013843 -0.012329
              -0.010826 -0.009387 -0.008042 -0.006809 -0.005695 -0.004702 -0.003827 -0.003067 -0.002413 -0.001859
              -0.001397 -0.001018 -0.000715 -0.000479 -0.000302 -0.000175 -0.000089 -0.000038 -0.000011 -0.000001

              @ smallcaps : la dernière ligne du code qui peut poser problème pour la conversion en Scilab n'est qu'une fonction Matlab assez récente qui construit une structure pour d'autres usages et dont un des champs contient les coefficients. Cette dernière ligne peut être remplacée pour obtenir directement les coefficients par b = ir./sum(ir) (la réponse impulsionnelle normalisée) et le vecteur des coefficients b être utilisé comme y = filter(b,1,x) (y le signal lissé et x les cours de clôture du signal à lisser). filter est la fonction filtre de Matlab qui doit avoir son équivalent dans Scilab.
              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		asm8086(39).jpg  Affichages :	0  Taille :		53,7 Ko  ID : 			1975122



              Le filtre asm8086 est utilisé en dessous sur environ un an de cours du SP500 en superposant sur les bougies le lissage des cours de clôture. Comme ce n'est pas à mon avis très facile d'évaluer un lisseur sur des bougies, j'ai décalé vers le bas de 500 points les cours de clôture (gris), l'asm8086 (rouge) et une moyenne mobile triangulaire de 19 coefficients (bleu).

              Lien pour télécharger les cours : https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?ltr=1

              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		SP500_asm8086(39).jpg  Affichages :	0  Taille :		74,1 Ko  ID : 			1975123




              Le filtre asm8086 colle aux cours mais est sensiblement moins lisse que la moyenne mobile triangulaire qui a un retard de 9 UT … et c'est bien difficile de prendre une décision le soir du 19 juin.

              En fait, le filtre asm8086 est un filtre "zero-lag" !!!! Comment je le sais ? Je vous le dirai dans un prochain épisode.

              Caramba! Encore raté ...

              Commentaire


              • Bonjour Ramon,

                Beau travail!
                Merci pour la sortie des 40 coefficients du filtre de asm8086 (Prof à Lyon je crois). Son "bidule"était en concurrence avec celui de CodeBreaker sur ForexFactory. J'avoue être un peu décu, est-ce le code du bon filtre qu'asm8086 a montré plusieurs fois? Le "lissage" bouge beaucoup par moment mais il peut intéresser des gens...peut-être.
                Comme tu nous tiens en haleine, pourrais-tu nous montrer sa réponse à un échelon unité et l'évolution de sa phase en fréquence que l'on puisse juger de son caractère "zero lag"?
                A suivre donc...
                Cordialement.


                Commentaire


                • Bonjour smallcaps,

                  J'ai fait le test avec échelon unité mais les graphs ne passent pas aujourd'hui sur UB (pas les jpeg en tout cas). Est ce que asm8086 avait montré de bons résultats pour son filtre ?

                  Ces forums sont souvent un peu décevants car on n'apprend pas grand chose sur les méthodes employées. Par exemple, Mladen Rakic qui est surement un bon et a fait des développements sur la SSA, en particulier une technique de correction du 'end-point', donne peu d'information. Il distribue seulement des modules en langage MT4 et même une librairie en dll. Avec Matlab je peux l'ouvrir et l'utiliser si elle est écrite en C, mais dans ce cas précis, elle n'est pas reconnue.

                  Bon, a plus quand UB voudra bien ...

                  Caramba! Encore raté ...

                  Commentaire


                  • Pour essayer de comprendre ce que voulaient faire les intervenants de la file https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68181, j'ai commencé la lecture depuis le début où Codebreaker (CB) présente son robot.

                    Après un temps de palabres, les échanges sont devenus plus riches et je révise mon opinion sur l'intérêt de ce forum. J'en suis arrivé seulement à la page 4 (sur 63 ) peu après la longue diatribe de CB de retour sur le forum après avoir dû prendre un peu de distance pour se préparer à la représentation d'une messe de Mozart le dimanche à l'église, où il devait tenir la partie de "meso-tenor". Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai retenu :

                    (1) Le robot de CB répond (… ou pas ) au nom de TopCat, qui signifie "Trend Optimised Phase-Cyclic Analysis Trader", et son filtre principal a un lissage équivalent à une MA de 40 bars mais avec un retard d'environ 0.3 bar, couplé à une excellente linéarité de phase.

                    (2) CB dit n'utiliser jamais de tick-data mais seulement des bougies de 1h. Il n'utilise pas non plus les cours d'ouverture ou de clôture mais seulement les hauts et bas de chaque bougie.

                    (3) sur une autre file CB parle de son lisseur Ultra-Low-Lag (ULL-MA) et indique qu'il utilise un pré-traitement sur les données [O, H, L, C] de la bougie : "J'utilise l'ULL-MA pour lisser dans un premier temps les flux OHLC, puis j'applique les calculs HA (Heiken-Ashi), puis je lisse à nouveau avec l'ULL-MA. Décalage total <1 bar."

                    (4) CB insiste sur la non-stationnarité et la non-linéarité des séries financières et que, de ce point de vue, la corrélation est peut-être dénuée de sens, mais la cointégration ne l'est pas !

                    Commentaires : Le point (3) me semble important au regard de ce que nous essayons de faire. L'insuffisance de lissage que tu constates Smallcaps, peut provenir de la phase de pré-traitement qui est absente dans ce que j'avais montré. Je vais regarder ça … (vers la page 30 il y a d'autres interventions de asm8086) … il faut tout lire dans l'ordre … y a pas un reconfinement qui se profile ?
                    Caramba! Encore raté ...

                    Commentaire


                    • Bonjour Ramon,

                      Bravo encore pour l'attention que tu manifestes pour cette file extrêmement riche (par moment) : "Optimized Trend Trading" du forum ForexFactory. Les 63 pages , les 1244 posts, du 10 fev 2008 au 19 dec 2019, plus de 10 ans d'interventions, je les ai lus et relus et je les relis encore...pas tous non, juste ceux qui ne sont pas que des palabres comme tu dis.
                      Pour le moment je suis en Suisse pour une quinzaine (de non-confinement!) et je n'ai pas toutes mes notes, dommage, mais j'ai internet.
                      J'avais effectivement compris la technique de CB qui ne s'intéresse qu'aux et bas des cours : lissage avec ULLMA puis passage en Heiken Ashi et un repassage par ULLMA avant une analyse spectrale avec Goertzel..
                      Elle m'intéresse beaucoup cette "Ultra Low Lag Moving Average" dont asm8086 (50 posts) donne les codes Metatrader et Matlab, page 27, post 526. Avant mon départ en Suisse, j'essayais de la transcoder avec Scilab, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent de la commande dfilt.dffir...çà va venir.
                      Hormis les posts de CB ceux de asm8086, le lyonnais, sont très intéressants.
                      Tu as certainement raison au sujet du code de son filtre (page 35, post 699), il n'intègre pas les lissages de CB préalables sans trop de lag, ce qui expliquerait les nombreux "whipsaws" constatés récemment sur ton essai du SP500.
                      Que penses-tu du filtre d'Hodrick-Prescott au point final?
                      Je vais te souhaiter un bon dimanche et bon courage pour le suite de ta lecture.
                      Cordialement.

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                      • Bonjour Smallcaps,

                        La dernière ligne du code Matlab n'est pas nécessaire. J'avais laissé une petite note à ton intention juste en dessous des 40 coefficients. L'argument de H = dfilt.dffir(ir./sum(ir)) sont les coefficient cherchés b = ir./sum(ir). En tapant
                        >> H
                        FilterStructure: 'Direct-Form FIR'
                        Arithmetic: 'double'
                        Numerator: [1x40 double]
                        PersistentMemory: false

                        on récupère une structure où les 40 valeurs du vecteur H.Numerator sont exactement nos coefficient b.

                        Il sera instructif de tester le pré filtrage par Heiken-Ashi pour que (haH + haL)/2 remplace le cours de clôture C. Il y a un an nous nous étions intéressés avec phg à une stratégie d'Ehlers basée sur la transformée de Fisher utilisant les cours médian (H + L)/2. En le remplaçant par (trH + trL)/2 où trH et trL sont les plus haut et les plus bas du "true range" on pouvait constater un … très léger mieux.

                        Dans la série "Optimized Trend Trading", j'en arrive justement où asm8086 entre pour la première fois en scène en brandissant un graphe produit par le filtre de Hodrick-Prescott. J'avais testé ce qui n'est d'ailleurs pas un filtre, mais la résolution d'un système avec la contrainte de minimiser la dérivée seconde discrète (aussi connu comme lisseur de Whittaker-Henderson, ~1920). On rencontre un peu les mêmes problèmes qu'avec la SSA : ça repeint ! Enfin, comme tu l'as montré dans ton post plus haut, ça se limite à une zone près des extrémités mais avec pour conséquence de détecter les "turning points" en retard. C'est a ce moment là que Codebreaker s'exclame "J'ai un système de trading TRÈS intéressant dans lequel j'ai modifié la diagonale des points terminaux de la matrice pour réduire le biais". Le suspense est à son comble. Qu'elles que soient les révélations qu'il fera ou pas, je pense qu'il y a plus de possibilités avec la SSA de contourner le problème.
                        Bon séjour en Suisse !

                        Caramba! Encore raté ...

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                        • Voici la réponse des filtres asm8086 et triangulaire à un échelon unitaire (réponse indicielle des automaticiens), avec les mêmes paramètres que pour lisser SP500.
                          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		echelon_asm8086_triang.jpg 
Affichages :	25 
Taille :		50,4 Ko 
ID : 			1975851


                          Le filtre asm8086 réagit rapidement à l'échelon, avec un temps de montée très faible mais aussi un "overshoot" important. La MA triangulaire monte tranquillement sans commettre d'excès. Cette histoire d'overshoot m'a rappelé les recherches de Jurik qui a atteint la célébrité avec un filtre (JMA) à temps de montée très faible et avec pratiquement pas d'overshoot :
                          voir http://www.jurikres.com/faq1/reports.htm#top puis la dernière figure dans "Evolution of Moving Averages". Parmi toute la ménagerie présentée sur cette figure pour mettre en valeur la JMA, on remarque que la réponse indicielle de l'asm8086 ressemble assez à celle du T3 de Tillson.
                          Le comportement de l'asm8086, près des cours et pas très lisse, me fait aussi penser à l'Instantaneous Trendline d'Ehlers sur laquelle Parisboy a voulu attirer notre attention deux ou trois pages avant.

                          Pour avoir un éclairage complémentaire sur ces filtres, j'essaie de préparer quelque chose sur leur réponse en fréquence …

                          Caramba! Encore raté ...

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