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  • Bonjour à toutes et à tous,

    Le sujet qui occupe la file actuellement est la repeinte de certains indicateurs et filtres issus de l'analyse spectrale, de près ou de loin. La SSA en est. Certes elle repeint cela a été dit dès les premiers posts. Mais cela choque certains que l'on puisse utiliser malgré tout ce type d'indicateurs.
    Notre ami Parisboy, dont je salue l'enthousiasme indéfectible pour les méthodes issues des travaux de Hurst entre autres, a raison quand il dit que le graphe d'un indic qui repeint n'est pas bouleversé de fond en comble par ce fait et surtout que l'info qu'il donne reste souvent identique ou presque.
    J'ai appliqué la SSA aux cours de clôture daily du titre Accor Hôtels, vraiment choisi au pif avec SSA sur 100 cours, 4 composants principaux retenus, matrice de trajectoire à 61 lignes et 40 colonnes), je l'ai fait en changeant la date de fin des cours du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin.

    Les différentes SSA sont calculées comme si les cours de fin de cotation avaient eu lieu réellement les 5, 8, 9, 10, 11 et 12 juin bien que leurs courbes soient superposées aux cours qui se terminent tous le 12 juin sur les 6 graphiques. Cela permet de comparer les positions successives des creux et des sommet de la SSA car ce sont eux qui nous intéressent.
    Les parties manquantes à gauche sur certains graphiques ne sont pas du bidouillage, elles sont dues à des défauts de représentation sur GrapheAT Pro.
    L'allure générale des SSA change peu si ce n'est qu'un léger mouvement descendant pour les parties de trend haussier à droite.

    Dans un post précédent je signalais qu'il fallait attendre 2 bougies avant de confirmer la présence d'un extrema.
    Il est bien évident que le creux du 15 mai n'aurait pas été annoncé dès le 15 mai et qu'il aurait fallu attendre les 2 bougies suivantes avant de le confirmer.
    C'est bien ce qui se passe pour le sommet du 9 juin qui sera confirmé sur la SSA le 11 juin seulement. La prise de position pouvait alors avoir lieu.
    Cette valeur de deux bougies se retrouve sur toutes les SSA que j'ai construites jusqu'à présent. Je n'en fait pas une règle absolue pour autant.
    On voit bien l'effet de la repeinte sur les terminaisons des SSA entre le 9 juin et le 11 juin.
    Et on fait avec...




    A toutes fins utiles voici les 100 cours traités avec la SSA, c'est surtout la fin à droite qui nous intéresse....



    Bon dimanche.

    Commentaire


    • Envoyé par smallcaps90 Voir le message
      Bonjour à toutes et à tous,

      Le sujet qui occupe la file actuellement est la repeinte de certains indicateurs et filtres issus de l'analyse spectrale, de près ou de loin. La SSA en est. Certes elle repeint cela a été dit dès les premiers posts. Mais cela choque certains que l'on puisse utiliser malgré tout ce type d'indicateurs.
      Notre ami Parisboy, dont je salue l'enthousiasme indéfectible pour les méthodes issues des travaux de Hurst entre autres, a raison quand il dit que le graphe d'un indic qui repeint n'est pas bouleversé de fond en comble par ce fait et surtout que l'info qu'il donne reste souvent identique ou presque.
      J'ai appliqué la SSA aux cours de clôture daily du titre Accor Hôtels, vraiment choisi au pif avec SSA sur 100 cours, 4 composants principaux retenus, matrice de trajectoire à 61 lignes et 40 colonnes), je l'ai fait en changeant la date de fin des cours du vendredi 5 juin au vendredi 12 juin.

      Les différentes SSA sont calculées comme si les cours de fin de cotation avaient eu lieu réellement les 5, 8, 9, 10, 11 et 12 juin bien que leurs courbes soient superposées aux cours qui se terminent tous le 12 juin sur les 6 graphiques. Cela permet de comparer les positions successives des creux et des sommet de la SSA car ce sont eux qui nous intéressent.
      Les parties manquantes à gauche sur certains graphiques ne sont pas du bidouillage, elles sont dues à des défauts de représentation sur GrapheAT Pro.
      L'allure générale des SSA change peu si ce n'est qu'un léger mouvement descendant pour les parties de trend haussier à droite.

      Dans un post précédent je signalais qu'il fallait attendre 2 bougies avant de confirmer la présence d'un extrema.
      Il est bien évident que le creux du 15 mai n'aurait pas été annoncé dès le 15 mai et qu'il aurait fallu attendre les 2 bougies suivantes avant de le confirmer.
      C'est bien ce qui se passe pour le sommet du 9 juin qui sera confirmé sur la SSA le 11 juin seulement. La prise de position pouvait alors avoir lieu.
      Cette valeur de deux bougies se retrouve sur toutes les SSA que j'ai construites jusqu'à présent. Je n'en fait pas une règle absolue pour autant.
      On voit bien l'effet de la repeinte sur les terminaisons des SSA entre le 9 juin et le 11 juin.
      Et on fait avec...




      A toutes fins utiles voici les 100 cours traités avec la SSA, c'est surtout la fin à droite qui nous intéresse....



      Bon dimanche.


      Bonjour smallcaps,

      Je viens de voir que le nom complet donné est "normalized end-pointed and alert advanced"

      je continue d'essayer de voir ça : Repérage vertical en temps réel du caméléon puis évaluation du delta.Pas de repeinte pour le cameleon : Il faut savoir saisir les bonnes impulsions...
      Phg

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      • Bonjour phg,
        Oufff ce n'est vraiment pas simple là..Je ne peux que te souhaiter bon courage..
        Est-ce que ta mise augmente?
        Bonne soirée.

        Commentaire


        • Pour l'instant ça a reculé , ça ne peut aller en ligne droite...vendredi fin de journée j'ai du trop insister...
          Aujourd'hui rien , affairé à autre chose ;
          je voudrais appairer avec wto pour l'intraday mais rien ne se trouve sur une seule plate -forme...je n'ai pas les bonnes plate-formes pour ça (nano-free)
          Et pour les actions sur tview il manque celui-ci...
          Il me faudrait pouvoir travailler en intraday avec ssa+wto+mm7 et 23+bolls (auquel j'applique comme chipeur and co les BB , pas mal ) ; où puis-je rassembler tout ça ?
          sur mt4 je ne sais pas s'il est possible de mettre un indic sur un indic ,dans la même fenêtre bien sûr.
          Quel est le langage pour PRT ?
          Un graphe à suivre


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          • c pr ca que a part prt ....

            si tu ne sais pas faire, tu les appelles, ou tu vas sur prorealcode et demande à Nicolas qu'il t'aide., ou,les deux

            ca demande un investissement, mais la prise en main se fait en qq heures et c vraiment genial.

            Commentaire


            • Bjr la file,

              Smallcaps, j'ai vu ce que tu as présenté plus haut sur l'évolution du point courant avec la SSA. Intéressant, j'y reviendrai plus tard.

              Je me suis intéressé au filtre que tu nous as signalé sur un forum forexfactory, un filtre extra (qui fait crack boom huuuue) proposé par asm8086 en langage Matlab :
              https://www.forexfactory.com/showthr...=68181&page=35

              %----------------------------------------------------------------------------
              N=39;
              BIN=1;
              WIN=3;
              ITP=4;

              xi=flipud(1-((0:1/N:1)'.^ITP)).*N+N;
              a=(1:-1/(N+1):1/(N+1))'.^WIN;
              h=flipud(fftshift(ifft([ones(BIN+1,1);zeros(N*2-(BIN*2+1),1);ones(BIN,1)])));
              ir=interp1((1:N*2)',h,xi,'spline');
              ir=ir.*a;
              H=dfilt.dffir(ir./sum(ir)); % H.Numerator : coefficients du filtre qui correspondent à ir./sum(ir)
              %----------------------------------------------------------------------------

              Comme c'est le langage que j'utilise, j'ai fait tourner ce bout de code qui m'a sorti (dans la variable H) 40 coefficients (N+1) d'un filtre, qui sur les plateformes de trading doivent pourvoir s'utiliser comme une moyenne mobile pondérée WMA (Weighted Moving Average). Si vous pouvez les entrer dans votre bidule je les liste en dessous avec leur graphique sur la figure en dessous :

              0.268208 0.240690 0.203478 0.163011 0.123860 0.088821 0.059258 0.035509 0.017265 0.003859
              -0.005517 -0.011680 -0.015375 -0.017243 -0.017804 -0.017471 -0.016556 -0.015291 -0.013843 -0.012329
              -0.010826 -0.009387 -0.008042 -0.006809 -0.005695 -0.004702 -0.003827 -0.003067 -0.002413 -0.001859
              -0.001397 -0.001018 -0.000715 -0.000479 -0.000302 -0.000175 -0.000089 -0.000038 -0.000011 -0.000001

              @ smallcaps : la dernière ligne du code qui peut poser problème pour la conversion en Scilab n'est qu'une fonction Matlab assez récente qui construit une structure pour d'autres usages et dont un des champs contient les coefficients. Cette dernière ligne peut être remplacée pour obtenir directement les coefficients par b = ir./sum(ir) (la réponse impulsionnelle normalisée) et le vecteur des coefficients b être utilisé comme y = filter(b,1,x) (y le signal lissé et x les cours de clôture du signal à lisser). filter est la fonction filtre de Matlab qui doit avoir son équivalent dans Scilab.
              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		asm8086(39).jpg  Affichages :	0  Taille :		53,7 Ko  ID : 			1975122



              Le filtre asm8086 est utilisé en dessous sur environ un an de cours du SP500 en superposant sur les bougies le lissage des cours de clôture. Comme ce n'est pas à mon avis très facile d'évaluer un lisseur sur des bougies, j'ai décalé vers le bas de 500 points les cours de clôture (gris), l'asm8086 (rouge) et une moyenne mobile triangulaire de 19 coefficients (bleu).

              Lien pour télécharger les cours : https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?ltr=1

              Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle   Nom : 		SP500_asm8086(39).jpg  Affichages :	0  Taille :		74,1 Ko  ID : 			1975123




              Le filtre asm8086 colle aux cours mais est sensiblement moins lisse que la moyenne mobile triangulaire qui a un retard de 9 UT … et c'est bien difficile de prendre une décision le soir du 19 juin.

              En fait, le filtre asm8086 est un filtre "zero-lag" !!!! Comment je le sais ? Je vous le dirai dans un prochain épisode.

              Caramba! Encore raté ...

              Commentaire


              • Bonjour Ramon,

                Beau travail!
                Merci pour la sortie des 40 coefficients du filtre de asm8086 (Prof à Lyon je crois). Son "bidule"était en concurrence avec celui de CodeBreaker sur ForexFactory. J'avoue être un peu décu, est-ce le code du bon filtre qu'asm8086 a montré plusieurs fois? Le "lissage" bouge beaucoup par moment mais il peut intéresser des gens...peut-être.
                Comme tu nous tiens en haleine, pourrais-tu nous montrer sa réponse à un échelon unité et l'évolution de sa phase en fréquence que l'on puisse juger de son caractère "zero lag"?
                A suivre donc...
                Cordialement.


                Commentaire


                • Bonjour smallcaps,

                  J'ai fait le test avec échelon unité mais les graphs ne passent pas aujourd'hui sur UB (pas les jpeg en tout cas). Est ce que asm8086 avait montré de bons résultats pour son filtre ?

                  Ces forums sont souvent un peu décevants car on n'apprend pas grand chose sur les méthodes employées. Par exemple, Mladen Rakic qui est surement un bon et a fait des développements sur la SSA, en particulier une technique de correction du 'end-point', donne peu d'information. Il distribue seulement des modules en langage MT4 et même une librairie en dll. Avec Matlab je peux l'ouvrir et l'utiliser si elle est écrite en C, mais dans ce cas précis, elle n'est pas reconnue.

                  Bon, a plus quand UB voudra bien ...

                  Caramba! Encore raté ...

                  Commentaire


                  • Pour essayer de comprendre ce que voulaient faire les intervenants de la file https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68181, j'ai commencé la lecture depuis le début où Codebreaker (CB) présente son robot.

                    Après un temps de palabres, les échanges sont devenus plus riches et je révise mon opinion sur l'intérêt de ce forum. J'en suis arrivé seulement à la page 4 (sur 63 ) peu après la longue diatribe de CB de retour sur le forum après avoir dû prendre un peu de distance pour se préparer à la représentation d'une messe de Mozart le dimanche à l'église, où il devait tenir la partie de "meso-tenor". Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai retenu :

                    (1) Le robot de CB répond (… ou pas ) au nom de TopCat, qui signifie "Trend Optimised Phase-Cyclic Analysis Trader", et son filtre principal a un lissage équivalent à une MA de 40 bars mais avec un retard d'environ 0.3 bar, couplé à une excellente linéarité de phase.

                    (2) CB dit n'utiliser jamais de tick-data mais seulement des bougies de 1h. Il n'utilise pas non plus les cours d'ouverture ou de clôture mais seulement les hauts et bas de chaque bougie.

                    (3) sur une autre file CB parle de son lisseur Ultra-Low-Lag (ULL-MA) et indique qu'il utilise un pré-traitement sur les données [O, H, L, C] de la bougie : "J'utilise l'ULL-MA pour lisser dans un premier temps les flux OHLC, puis j'applique les calculs HA (Heiken-Ashi), puis je lisse à nouveau avec l'ULL-MA. Décalage total <1 bar."

                    (4) CB insiste sur la non-stationnarité et la non-linéarité des séries financières et que, de ce point de vue, la corrélation est peut-être dénuée de sens, mais la cointégration ne l'est pas !

                    Commentaires : Le point (3) me semble important au regard de ce que nous essayons de faire. L'insuffisance de lissage que tu constates Smallcaps, peut provenir de la phase de pré-traitement qui est absente dans ce que j'avais montré. Je vais regarder ça … (vers la page 30 il y a d'autres interventions de asm8086) … il faut tout lire dans l'ordre … y a pas un reconfinement qui se profile ?
                    Caramba! Encore raté ...

                    Commentaire


                    • Bonjour Ramon,

                      Bravo encore pour l'attention que tu manifestes pour cette file extrêmement riche (par moment) : "Optimized Trend Trading" du forum ForexFactory. Les 63 pages , les 1244 posts, du 10 fev 2008 au 19 dec 2019, plus de 10 ans d'interventions, je les ai lus et relus et je les relis encore...pas tous non, juste ceux qui ne sont pas que des palabres comme tu dis.
                      Pour le moment je suis en Suisse pour une quinzaine (de non-confinement!) et je n'ai pas toutes mes notes, dommage, mais j'ai internet.
                      J'avais effectivement compris la technique de CB qui ne s'intéresse qu'aux et bas des cours : lissage avec ULLMA puis passage en Heiken Ashi et un repassage par ULLMA avant une analyse spectrale avec Goertzel..
                      Elle m'intéresse beaucoup cette "Ultra Low Lag Moving Average" dont asm8086 (50 posts) donne les codes Metatrader et Matlab, page 27, post 526. Avant mon départ en Suisse, j'essayais de la transcoder avec Scilab, je n'ai pas encore trouvé l'équivalent de la commande dfilt.dffir...çà va venir.
                      Hormis les posts de CB ceux de asm8086, le lyonnais, sont très intéressants.
                      Tu as certainement raison au sujet du code de son filtre (page 35, post 699), il n'intègre pas les lissages de CB préalables sans trop de lag, ce qui expliquerait les nombreux "whipsaws" constatés récemment sur ton essai du SP500.
                      Que penses-tu du filtre d'Hodrick-Prescott au point final?
                      Je vais te souhaiter un bon dimanche et bon courage pour le suite de ta lecture.
                      Cordialement.

                      Commentaire


                      • Bonjour Smallcaps,

                        La dernière ligne du code Matlab n'est pas nécessaire. J'avais laissé une petite note à ton intention juste en dessous des 40 coefficients. L'argument de H = dfilt.dffir(ir./sum(ir)) sont les coefficient cherchés b = ir./sum(ir). En tapant
                        >> H
                        FilterStructure: 'Direct-Form FIR'
                        Arithmetic: 'double'
                        Numerator: [1x40 double]
                        PersistentMemory: false

                        on récupère une structure où les 40 valeurs du vecteur H.Numerator sont exactement nos coefficient b.

                        Il sera instructif de tester le pré filtrage par Heiken-Ashi pour que (haH + haL)/2 remplace le cours de clôture C. Il y a un an nous nous étions intéressés avec phg à une stratégie d'Ehlers basée sur la transformée de Fisher utilisant les cours médian (H + L)/2. En le remplaçant par (trH + trL)/2 où trH et trL sont les plus haut et les plus bas du "true range" on pouvait constater un … très léger mieux.

                        Dans la série "Optimized Trend Trading", j'en arrive justement où asm8086 entre pour la première fois en scène en brandissant un graphe produit par le filtre de Hodrick-Prescott. J'avais testé ce qui n'est d'ailleurs pas un filtre, mais la résolution d'un système avec la contrainte de minimiser la dérivée seconde discrète (aussi connu comme lisseur de Whittaker-Henderson, ~1920). On rencontre un peu les mêmes problèmes qu'avec la SSA : ça repeint ! Enfin, comme tu l'as montré dans ton post plus haut, ça se limite à une zone près des extrémités mais avec pour conséquence de détecter les "turning points" en retard. C'est a ce moment là que Codebreaker s'exclame "J'ai un système de trading TRÈS intéressant dans lequel j'ai modifié la diagonale des points terminaux de la matrice pour réduire le biais". Le suspense est à son comble. Qu'elles que soient les révélations qu'il fera ou pas, je pense qu'il y a plus de possibilités avec la SSA de contourner le problème.
                        Bon séjour en Suisse !

                        Caramba! Encore raté ...

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                        • Voici la réponse des filtres asm8086 et triangulaire à un échelon unitaire (réponse indicielle des automaticiens), avec les mêmes paramètres que pour lisser SP500.
                          Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle 

Nom : 		echelon_asm8086_triang.jpg 
Affichages :	121 
Taille :		50,4 Ko 
ID : 			1975851


                          Le filtre asm8086 réagit rapidement à l'échelon, avec un temps de montée très faible mais aussi un "overshoot" important. La MA triangulaire monte tranquillement sans commettre d'excès. Cette histoire d'overshoot m'a rappelé les recherches de Jurik qui a atteint la célébrité avec un filtre (JMA) à temps de montée très faible et avec pratiquement pas d'overshoot :
                          voir http://www.jurikres.com/faq1/reports.htm#top puis la dernière figure dans "Evolution of Moving Averages". Parmi toute la ménagerie présentée sur cette figure pour mettre en valeur la JMA, on remarque que la réponse indicielle de l'asm8086 ressemble assez à celle du T3 de Tillson.
                          Le comportement de l'asm8086, près des cours et pas très lisse, me fait aussi penser à l'Instantaneous Trendline d'Ehlers sur laquelle Parisboy a voulu attirer notre attention deux ou trois pages avant.

                          Pour avoir un éclairage complémentaire sur ces filtres, j'essaie de préparer quelque chose sur leur réponse en fréquence …

                          Caramba! Encore raté ...

                          Commentaire


                          • Bonjour Ramon,

                            Je suis de retour de Suisse.Un grand merci pour tes réponses.
                            Excuse-moi, j'avais oublié ta note en bas de ton post 2781 du 24/06! Mais il faut dire que j'avais ces derniers jours des occupations autres que de traduire le code Matlab de asm8086 avec Scilab ...
                            Tout ce que tu dis me parle, j'étais prof d'automatique dans une autre vie et des réponses indicielles j'en ai vu des tas avec ou sans overshoot!
                            Effectivement la réponse à un échelon unitaire monte vite mais dépasse contrairement à celle de la moyenne triangulaire.
                            As-tu eu le temps de voir ce que donne la phase du filtre de asm8086?

                            Quant aux indicateurs que tu cites : T3 de Tillson, Instantaneous Trendline de Ehlers et bien d'autres de lui, tout cela a été présenté dans cette file les années précédentes,
                            le "drame" est que si l'on peut remonter aux posts de l'époque, on ne voit plus les graphes ni les propriétés associées aux indicateurs depuis le changement de site. Ses propriétaires refusent de les rapatrier pour des questions d'encombrement des serveurs, ce que je peux admettre mais à quoi servent les textes qui subsistent sans les illustrations auxquelles ils se réfèrent? Bref ce fut quand-même un boulot d'entraide et de partage qui fut enthousiasmant pour moi.
                            Heureusement quelques copies ont été faites par des amis de l'époque dont celles de Parisboy et jlr que je viens de retrouver. Je les en remercie vivement. Mes copies perso ont disparu lors du crash de mon précédent ordi et les CD correspondants sont introuvables depuis un déménagement.

                            Pour ce qui concerne la JMA de Jurik, je n'avais rien posté sur le sujet, j'en ai deux exemplaires : celui d'everget sur TradingView (https://fr.tradingview.com/script/nZ...oving-Average/) et un autre sur Metatrader qui est décompilé et plein de variables inutiles...
                            Nous ne sommes pas certains que les codes qui sont dispos ici ou là soient conformes au code de Jurik.
                            En matière de moyennes, il y a aussi celles de Hull et Uhl (un prof autrichien) et bien d'autres telles que la VIMA de Boomers par exemple et autres VIDYA, VMA, etc.

                            Où en es-tu du décorticage de l'article de forexfactory?
                            Comme nous en parlions récemment, je viens de retrouver dans les docs téléchargées de Parisboy, le programme du filtre de Hodrick-Prescott que j'avais codé pour GrapheAT Pro dans cette file le 29/11/2008, page 132 avec une étude, le 01/12/2008, de ses effets de bord entraînant sa repeinte.
                            Celle-ci pourrait être atténuée de diverses manières dont la prolongation des cours au-delà du cours terminal et d'autres différentes façons également que je n'ai pas eu le temps de mettre en place.
                            Pour les amis fidèles à GrapheAT Pro qui seraient intéressés par le filtre, je peux, grâce aux sauvegardes de Parisboy, reproduire ce qui a été fait à l'époque.

                            J'avais également créé la file : [GrapheAT Pro : Systèmes de Trading]. Elle a vécu du10/04/2008 au 03/02/2012 soit presque 4 ans. Elle se trouve quelque part dans le forum "Plateformes et Infos"...11 pages et 161 posts ont permis aux utilisateurs du logiciel de Mlog d'approfondir la programmation, de confronter et de partager leurs idées en matière de systèmes de trading.

                            Que sont mes amis devenus
                            Que j'avais de si près tenus
                            Et tant aimés
                            Ils ont été trop clairsemés
                            Je crois le vent les a ôtés
                            L'amour est morte
                            Ce sont amis que vent me porte
                            Et il ventait devant ma porte
                            Les emporta


                            Avec le temps qu'arbre défeuille
                            Quand il ne reste en branche feuille
                            Qui n'aille à terre
                            Avec pauvreté qui m'atterre
                            Qui de partout me fait la guerre
                            Au temps d'hiver
                            Ne convient pas que vous raconte
                            Comment je me suis mis à honte
                            En quelle manière


                            Que sont mes amis devenus
                            Que j'avais de si près tenus
                            Et tant aimés
                            Ils ont été trop clairsemés
                            Je crois le vent les a ôtés
                            L'amour est morte
                            Le mal ne sait pas seul venir
                            Tout ce qui m'était à venir
                            M'est advenu


                            Pauvre sens et pauvre mémoire
                            M'a Dieu donné, le roi de gloire
                            Et pauvre rente
                            Et droit au cul quand bise vente
                            Le vent me vient, le vent m'évente
                            L'amour est morte
                            Ce sont amis que vent emporte
                            Et il ventait devant ma porte
                            Les emporta.

                            Rutebeuf (1230-1285)


                            Merci aux amis de l'époque contributeurs actifs à cette file sur les systèmes de trading : max_et_min, ftrillat, Démon,arnaudbzh, jpsafe, FOKI, crnd, zeugma31, cjulia, fredifly, jlr, LONGWAY, benitoo21, ybm, Papy29, nicotine, ivoire24, Marcel$, FGATS, et d'autres...

                            Il est bon de remuer sa poussière parfois!

                            Bien cordialement.



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                            • Bonjour Smallcaps

                              … et bon retour sur UB. On n'a pas à t'excuser, on ne peut pas tout lire. Et puis on n'est pas pressé et on prend notre temps. Halte aux cadences infernales ! Comme toi j'ai été un utilisateur du traitement du signal dans une autre vie.

                              J'ai parcouru rapidement cette file que tu as animée avec un enthousiasme motivant pour beaucoup de contributeurs. Les résultats rapportés constituent une mine d'informations et représentent un travail important. Mais je n'ai pas encore eu le temps de regarder en détail car j'essaie de m'accrocher à la "série" Optimized Trend Trading. Je progresse lentement et je prends des notes sur les idées qui me semblent intéressantes. J'en suis arrivé à la page 10, après le retour de Codebreaker qui s'est tenu à l'écart du forum pendant plus de 4 mois, durant lesquels il a dû corriger des épreuves d'examen, participer à des jurys, prendre des vacances "bien méritées" et se marier ! Il a fini par entrer dans le vif du sujet des ULLMA, et d'autres contributeurs ont essayé de le pousser dans ses retranchements pour qu'il donne plus d'éclaircissements. Ensuite Noxa, dans un long post a parlé de la SSA qui a provoqué beaucoup d'échanges que je suis encore en train de décortiquer. Voila ... pour te rappeler des souvenirs !

                              J'avais connaissance de l'existence de la SSA depuis quelques années mais je n'étais jamais rentré dedans avant la fin de l'année dernière où j'ai commencé à lire quelques articles et à la tester. Même si son comportement "repeinturlureur" est assez semblable à celui du filtre de Hodrick-Prescott, je pense qu'elle possède beaucoup plus de potentiel, en particulier pour les possibilités que tu évoques de prolonger des cours au-delà du cours terminal. En effet, beaucoup de travaux sur le "forecasting SSA" ont été publiés et il existe des solutions que nous pourrons tester.

                              Comme nous nous sommes embarqués avec les ULLMA, il serait bien d'y voir un peu plus clair, d'autant plus que c'est aussi en relation avec les filtres zero-lag qui ont toujours provoqué beaucoup d'interrogations. Je pense que la fonction de transfert du filtre, avec son module et sa phase dont on peut déduire le retard, constituent des outils d'analyse objectifs qui peuvent nous apprendre des choses. C'est ce que je voudrais faire, tout en essayant d'être accessible à tous ceux qui voudront s'y intéresser … sans prérequis. Je ne sais pas si j'y arriverai mais je ferai de mon mieux. Je ne voudrais pas briser le fil des discussions que tu avais initié avec ton post sur la SSA. Peut-être est-il préférable que nous ouvrions une autre file ? Qu'en penses-tu, taulier ?


                              Ah, je voudrais aussi préciser que je ne suis pas embarqué dans la quête du Graal. Le retard est le prix à payer pour avoir un signal lissé sur lequel nous pouvons prendre des décisions … trop tard ! C'est la manifestation du principe d'incertitude et le bruit est notre ennemi. Il va rendre imprécis et incertain l'état des derniers cours. Ce que nous pouvons faire c'est optimiser nos indicateurs … et peut être ajouter un peu d'information.
                              Caramba! Encore raté ...

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                              • Bonjour Ramon,

                                Merci pour tes idées.Mille excuses pour le retard mis à te répondre.

                                - Au sujet de la ULLMA, j'ai son code avec Metatrader mais je suis un peu allergique à ce style de programmation dans lequel il y a énormément d'instructions (certainement utiles) en dehors de l'algorithme stricto-sensu.
                                Avec GrapheAT Pro, pas d'appel de fonctions avec passage de paramètres (c'est dommage), il faut s'en sortir autrement et le "spaguetti" que l'on obtient n'est pas toujours des plus jolis jolis.
                                Aurais-tu un pseudo-code de cette moyenne "miraculeuse" ou, éventuellement, sa fonction de transfert en z, voire ses coefficients? Je pourrais ainsi la transcoder facilement avec GrapheAT Pro.
                                Merci par avance pour ton aide.

                                - Pour la SSA, je visionne actu quelques études qui proposent des "Forecasting Algorithms" pour prolonger la série des cours avec la SSA même et tenter d'atténuer la repeinte des derniers cours.
                                Il me faudra repartir dans Scilab pour la réalisation. Ce n'est pas pour tout de suite...
                                J'envisage de procéder aussi à l'atténuation de la repeinte avec les (vieux) filtres de Spencer et de Henderson.

                                - Je suis un peu déçu (c'est un bien grand mot) par le filtre de asm8086 présenté sur ForexFactory et dont tu as communiqué les coefficients dans ton post 2781 du 24/06 dernier. Je l'ai implémenté avec GrapheAT Pro et comparé à d'autres filtres/moyennes de différents types. J'ai constaté qu'il y a de meilleurs filtres en termes de lissage et de proximité des cours. Evidemment la réalité : "lissage=lag" est toujours d'actualité.
                                Un exemple : EDF daily au 16 juillet avec le filtre asm8086 :



                                Les zones entourées montrent deux petits overshoots et un undershoot qui lui est assez massif avec des difficultés à rejoindre les cours ensuite. On ne trouve pas semblable phénomène avec d'autres filtres/moyennes telles que la ALMA (8, 4, 0.9) de Arnaud Legoux par exemple.



                                Evidemment cela dépend fortement des paramètres choisis.
                                Pourrais-tu, si tu en as le temps, poster un graphe d'EDF daily avec lissage asm8086 pour comparer avec le mien car j'ai peut-être fait une erreur.

                                Mon programme du filtre de asm8086 pour les amis qui seraient intéressés :

                                =============================
                                C(0)= Cloture

                                //Si RangHisto>=FinHisto-500 //Si on veut limiter le nombre d'UT traitées
                                //Alors

                                Filtre_ASM8086 =

                                0.268208*C(0)+0.240690*C(1)+0.203478*C(2)+0.163011*C(3)+0.123860*C(4)+0.088821*C(5)
                                +0.059258*C(6)+0.035509*C(7)+0.017265*C(8)+0.003859*C(9)-0.005517*C(10)-0.011680*C(11)
                                -0.015375*C(12)-0.017243*C(13)-0.017804*C(14)-0.017471*C(15)-0.016556*C(16)-0.015291*C(17)
                                -0.013843*C(18)-0.012329*C(19)-0.010826*C(20)-0.009387*C(21)-0.008042*C(22)-0.006809*C(23)
                                -0.005695*C(24)-0.004702*C(25)-0.003827*C(26)-0.003067*C(27)-0.002413*C(28)-0.001859*C(29)
                                -0.001397*C(30)-0.001018*C(31)-0.000715*C(32)-0.000479*C(33)-0.000302*C(34)-0.000175*C(35)
                                -0.000089*C(36)-0.000038*C(37)-0.000011*C(38)-0.000001*C(39)

                                //FinSi
                                =============================

                                Avec une moyenne triangulaire de paramètre 39 tu obtiens un retard de 9 tics dis-tu.
                                Mais on peut réduire sensiblement ce paramètre de 39 à 10, voire 5, pour avoir une moyenne
                                plus proche des cours et toujours assez lisse.

                                - L'ouverture d'une autre file sur le sujet des filtres "zero lag" pourrait s'envisager si tu le souhaites. Je te laisse le soin de le faire. Perso je reste ici sur la file dédiée à la programmation avec GrapheAT Pro.
                                En son temps j'avais participé à la file "Traitement du signal, Systèmes dynamiques auto-adaptatifs" crée par RenardBlanc le 19/04/2004 dans le forum "Recherches et Systèmes" ici sur UB ancienne formule (c'est l'antiquité!). La file a été abandonnées le 13/01/2006. Plus de graphes disponibles bien sûr et pas de copie de sauvegarde non plus mais on a les textes des posts youpiiiiiiiiii...
                                On était en plein dans notre sujet actuel...Pourquoi ne pas la prolonger? Mais c'est comme tu veux...

                                Bonne continuation avec les 63 pages de ForexFactory sur Optimized Trading Trend.
                                Bon week end.

                                Bien cordialement.

                                Commentaire

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