Annonce
Réduire
Aucune annonce.
Ads
Réduire
[Graphe AT PRo : programmation]
Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Xavier,
    Je viens de comparer les courbes de volatilité que donnent ton script et celui que j'ai dans mon prédicteur de pente de la volatilité.
    Cà ne marche pas. Tu as des saturations à 100% qui apparaissent :

    <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-alcatel11.gif' alt='' /></center>

    En regardant de plus près ton calcul, tu prends 150 jours comme période de référence pour déterminer les valeurs maxi et mini de BOLLVAR pour calculer ensuite BOLLHISTO. Pourquoi fais-tu cela?
    Si tu veux avoir une volatilité ramenée entre 0 et 100%, sur la totalité de tes périodes je suppose, il faut que tu procèdes autrement.

    Voici un script qui fait ce travail :
    A- D'abord on calcule la volatilité type Bollinger pour la totalité de l'historique----->VOLAT
    B- Ensuite on la ramène entre 0 et 100%---->VOLATILITY
    C- Puis, si on veut, on peut chercher les valeurs VOLMAXI et VOLMINI de VOLATILITY sur une durée P1 au choix.
    D- Et éventuellement faire apparaître une LIMITE basse de VOLATILITY en choisissant un pourcentage P2% de l'écart (VOLMAXI-VOLMINI).

    -----------------------------------
    //Volatility = Volatilité type Bollinger en %
    //
    //
    //A- On calcule d'abord la volatilité type Bollinger
    //sur tout l'historique
    VOLAT(0)=100*(UBOLL-LBOLL)/MBOLL

    //B- Et seulement ensuite on la ramène dans un range [0,100%]
    SI RANGHISTO = FINHISTO
    ALORS

    MAXVOL=MAX(VOLAT,FINHISTO) //Valeur maxi de la volatilité sur l'historique

    //Maintenant on peut la ramener ds le range [0,100%]
    POUR FINHISTO COURS
    VOLATILITY(0)=100*VOLAT/MAXVOL
    FINPOUR

    //C- Ensuite, si on veut, on peut chercher
    //la volatility max et min sur une certaine durée P1
    POUR FINHISTO COURS
    VOLMINI = MIN(VOLATILITY,P1)
    VOLMAXI = MAX(VOLATILITY,P1)
    //D- Et tracer si on veut une limite inférieure de volatilité
    //qui sera P2%*(VOLMAXI-VOLMINI)
    LIMITE=P2*VOLMAXI+(1-P2)*VOLMINI
    FINPOUR

    FINSI
    -----------------------------------


    Voici ce que cela donne en gardant explicitement le range [0-100] et en ne le gardant pas, ce qui dans ce deuxième cas est meilleur du point de vue lisibilité :

    <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-alcatel2.gif' alt='' /></center>

    Bien sûr cela ne règle pas ton autre problème de règle statistique.

    Commentaire


    • Smallcaps90:
      OL merci pour le tuyau concernant la date et les statistiques,donc faudra que j'utilise une autre borne de sélection.
      Pour mon indicateur mon but n'était pas d'avoir une valeur absolue,mais d'avoir une mesure sur les "n" périodes glissantes(j'ai pris 150 par défaut parce que Bollinger préconisait de regarder sur les 6 derniers mois,et Cahen dans ses précédentes éditions parlait des 100 dernières périodes).
      Ce que je cherchais en programmant cet indicateur était de savoir si la volatilité actuelle était sur le plus bas ou le plus haut des volatilités mesurées sur les 150 dernières périodes.
      xavier

      Commentaire


      • smallcaps90,
        je reviens sur le sujet d'hier;dans la mesure où on peut dans une règle statistiques programmer un "croise(X,Y)>0" celà sous-entend que l'on peut historiser,non?j'avoue que je suis un peu(beaucoup)largué en programmation.
        xavier

        Commentaire


        • Bonjour Xavier,

          Oui bien sûr la fonction "CROISE" travaille sur des variables historisées. Mais le résultat donné par une règle statistique qui contiendrait cette fonction, et qui sera affiché dans le rapport final, ne te donnera que le résultat du jour sélectionné.
          Regarde l'exemple ci-dessous.
          J'ai sélectionné le groupe d'actions "CAC40". J'ai activé la règle "Stat MACD Jour" et lancé l'exécution des statistiques. Voici ce que j'obtiens :

          <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-statistique1.gif' alt='' /></center>

          Il ne me donne que PEUGEOT comme résultat pour cette règle. Normal puisque seule PEUGEOT a son MACD qui croise son signal à la hausse le jeudi 15 avril.
          Le tableau "Propriétés" de la règle statistique "Stat MACD Jour" est programmé pour afficher ACHAT (ou VENTE) en première colonne du rapport final et les noms des actions éventuellement sélectionnées par la règle statistique :

          <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-statistique-tableau1.gif' alt='' /></center>

          Le nombre 0 de colonnes affiché signifie qu'il n'y a pas d'autres colonnes que la colonne ACHAT(ou VENTE) et celle des noms des actions sélectionnées par la règle.

          Ceci est obtenu avec le programme :
          ---------------------------------------
          SI CROISE(MACD,MMACD)>0 ET STOCH>MSTOCH
          ALORS
          SELECTIONACHAT
          FINSI

          SI CROISE(MACD,MMACD)<0 ET STOCH<MSTOCH
          ALORS
          SELECTIONVENTE
          FINSI
          ---------------------------------------

          Imagine maintenant que tu veuilles lui faire afficher aussi les valeurs du MACD et de son signal MMACD dans deux autres colonnes pour les actions sélectionnées à l'achat seulement par exemple.
          Tu devras alors modifier le programme de la façon suivante :

          ---------------------------------------
          SI CROISE(MACD,MMACD)>0 ET STOCH>MSTOCH
          ALORS
          <b>COLONNE1=MACD</b>
          <b>COLONNE2=MMACD</b>
          SELECTIONACHAT
          FINSI

          SI CROISE(MACD,MMACD)<0 ET STOCH<MSTOCH
          ALORS
          SELECTIONVENTE
          FINSI
          ---------------------------------------

          Tu devras aussi créer les deux colonnes nouvelles dans la fenêtre "Propriétés" de la règle :

          <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-statistique-tableau2.gif' alt='' /></center>

          Et le rapport final sera :

          <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-statistique-rapport2.gif' alt='' /></center>

          Et on voit bien en colonne1 la valeur du MACD et en colonne 2 celle du MMACD, avec 2 décimales.

          Bonne journée.

          Commentaire


          • smallcaps90,
            merci pour ta réponse,et c'est justement ce que je voulais obtenir en créant ma règle statistique,c.a.d filtrer et ne retenir au jour j que les titres qui présentaient un croisement DI+/DI-(signal achat)ou un croisement DI-/DI+(signal vente) mais dans les 2 cas avec une valeur "bollhisto" inférieure à un certain seuil.
            Mais à chaque fois que j'incluais le script du bollhisto dans mes critères de filtre le log me renvoyait systématiquement un bollhisto à zéro,donc ça ne pouvait pas le faire....

            Commentaire


            • Re Xavier,
              Donc si çà ne marchait pas c'est que ou bien :
              - le programme n'est pas correct (?), (je n'ai pas vu ta règle stat en entier),
              - il n'y a pas de valeurs qui satisfont à ta règle le jour où tu fais le test...

              Attention aussi à une chose : quand tu fais un test de ta règle en cliquant sur le bouton "TESTER" dans la fenêtre "Règle Statistique", il fait apparemment ce test sur l'action qui est déclarée comme action de comparaison dans le calcul de la Force Relative (Menu : Options/Indicateurs et rubrique Force Relative en bas de la fenêtre).
              Par conséquent le fait qu'il ne te donne que la valeur 0 pour ta variable BOLLHISTO dans ce test n'est pas forcément faux.
              J'ai sélectionné PEUGEOT comme valeur de comparaison pour le calcul de la Force Relative et j'ai lancé un test de la règle "Stat MACD Jour". Voici ce que cela donne :

              <center><img src='http://upload.pro-at.com/02/pour-xavier-statistique-tester.gif' alt='' /></center>

              On voit bien apparaître les valeurs (non arrondies ici) des MACD et MMACD au jour du test.

              Commentaire


              • merci smallcaps90,j'essaierais à nouveau dimanche soir en rentrant.
                Bon week-end
                xavier

                Commentaire


                • Bonsoir,

                  Quelqu'un a t il une idée du code pour obtenir le STPMT dans GraphAT ?

                  Merci pour votre aide

                  Commentaire


                  • Bonsoir Roque,

                    Va voir sur :

                    <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Ffrm%2Ftopic.asp%3FTOPIC_ID%3D10777%26SearchTerms%3DSTMPT' target="_blank">http://www.pro-at.com/frm/topic.asp?TOPIC_ID=10777...</a>

                    Tout s'y trouve pour GrapheAT Pro.
                    Il y a deux pages de discussions au sujet du STMPT d'Anaphraïs...
                    Bon dimanche.

                    Commentaire


                    • Je te remercie

                      Commentaire


                      • <font color="purple"><font size="2"><font face="Tahoma">Bonsoir,

                        Est-ce que quelqu'un s'est penché sur l'indicateur EASE OF MOVEMENT pour GraphAt PRO Svp?

                        Merci d'avance

                        Chris</font id="Tahoma"></font id="size2"></font id="purple">

                        Commentaire


                        • Bonsoir à tous

                          juste un truc sûrement facile !

                          je n'arrive pas à indiquer la valeur de l'adx ds mes stats sur la recherche de valeurs < adx15

                          par avance merci.

                          <center><a href='http://upload.pro-at.com/02/adx.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/02/adx.gif" alt='' width='600' height='450' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>


                          <center><a href='http://upload.pro-at.com/02/adx2.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://upload.pro-at.com/02/adx2.gif" alt='' width='600' height='450' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>




                          Commentaire


                          • Incroyable ,

                            j'ai trouvé, il faut rentrer les paramètres dans l'ordre suivant , ne me demandez pas pourquoi c'est le hasard et cela fonctionne

                            Si ADX<15

                            alors
                            colonne1=ADX

                            SelectionAchat
                            finsi


                            j'ai fait pareille avce ADX > 25


                            NB pour ADX <15
                            le signal achat n'en est pas un, c'est juste un présignal d'entrée si cassure à la hausse ou à la baisse ( breakout de volatilité ).

                            Commentaire


                            • Bonsoir Kiki27.

                              Eh oui il faut placer "Colonne1= ADX" avant le FINSI pour qu'il en affiche la valeur quand la condition ADX>15 est satisfaite.
                              Regarde qq posts plus haut sur la même page, j'expliquais cela à Xavier récemment...

                              Commentaire


                              • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
                                <br />Bonsoir Kiki27.

                                Eh oui il faut placer "Colonne1= ADX" avant le FINSI pour qu'il en affiche la valeur quand la condition ADX>15 est satisfaite.
                                Regarde qq posts plus haut sur la même page, j'expliquais cela à Xavier récemment...
                                <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">

                                Slt

                                tu sais c'est surement grave mais malheureusement je suis completement bouché a tout cela et n'y comprend rien du tout , donc même en lisant les posts c'est du chinois<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X